Universidad

San Ignacio
de Loyola

SILABO
AREA
:
CURSO
:
PRE REQUISITO:
CREDITOS
:
PERIODO
:
PROFESOR

COORDINADOR

ECONOMA
ECONOMETRA I
Estadstica II
4
HRS. TEORIA: 3 HRS. PRACTICA: 2
2010-2
Fernando Larios (T)
EMAIL: flarios@usil.edu.pe
Ivn Zubieta (P)
EMAIL: ludwinvan2000@hotmail.com
Kurt Burneo

EMAIL: kburneo@usil.edu.pe

SUMILLA
El curso terico-prctico de Econometra I proporcionar a los estudiantes un instrumento
de anlisis de la conducta de los agentes econmicos y una visin de las tcnicas de
estimacin que permitan verificar la validez de las hiptesis econmicas. Impartir los
conocimientos bsicos de la econometra, introducindolo al planteamiento del modelo
lineal general. Igualmente, se analizarn los principales casos de incumplimiento de los
supuestos del modelo lineal general: perturbaciones no esfricas (heterocesdaticidad,
autocorrelacin), error de especificacin y multicolinealidad.
COMPETENCIA
Al terminar el curso el estudiante ser capaz de:
o Reconocer las propiedades estadsticas de los estimadores mnimos cuadrticos.
o Analizar, a partir de ello, los cambios en dichas propiedades a medida que se
presentan modelos que incumplan los supuestos del modelo lineal general.
o Entender los alcances y limitaciones del modelo lineal general.
o Modelar en el programa Econometric Views diversos problemas de macroeconoma y
microeconoma.
METODOLOGA
La naturaleza de esta especialidad conlleva a la necesidad de que los alumnos
desarrollen, comprendan y ejerciten el pensamiento inductivo. En este sentido, se har
hincapi en el entrenamiento de la capacidad de sntesis, el juicio y la intuicin, dado su
importante rol en la aplicacin de esta herramienta de la economa
El curso se basar en exposiciones de clases terico prcticas tanto del profesor como
del jefe de prcticas. Asimismo, se pondr especial nfasis en la aplicacin prctica de
las herramientas economtricas, para lo cual se realizarn clases en el laboratorio de
cmputo que tendrn por objetivo entrenar a los participantes en el manejo del
Econometric Views.

IT-012

F-205

Universidad
San Ignacio
de Loyola

I.

PRESENTACIN DE CRONOGRAMA
DIDCTICAS Y DE APRENDIZAJE.

Semana

DE

CONTENIDOS

Estrategias y
Procedimientos de
Aprendizaje

Contenidos

Introduccin
a
la
Econometra
Supuestos del modelo lineal - Entiende concepto
clsico. Mnimos Cuadrados de econometra y su
1y2
Ordinarios (MCO): Estimacin funcin en el anlisis
de estimadores de modelo econmico.
lineal simple. Varianza del
error.
Bibliografa de la unidad: [1] a [7]
Propiedades
de
los - Reconoce
estimadores:
insesgado,
propiedades de la
varianza mnima, eficiente,
perturbacin y
3
consistente. Estimacin de
cmo stas pueden
estimadores de modelo lineal
modificarse de
mltiple. Matriz de varianzasacuerdo al modelo
covarianzas de estimadores
subyacente.
Bibliografa de la unidad: [1] a [7]
Violacin de supuestos del
- Identifica al
modelo lineal clsico: (1)
estimador MCO
Multicolinealidad y su
como el mejor de
4y5
correccin. (2) Heterocedastodos bajo los
ticidad y su correccion:
supuestos del
Mnimos Cuadrados
Modelo Lineal
Generalizados.
General.

ESTRATEGIA

Actividades

N
Horas

-Desarrollo de
problemas.
-Aplicaciones
en E-views.

-Desarrollo de
problemas.
-Aplicaciones
en E-views.

-Desarrollo de
problemas.
-Aplicaciones
en E-views.

-Desarrollo de
problemas.
-Aplicaciones
en E-views.

-Desarrollo de
problemas.
-Aplicaciones
en E-views.

Bibliografa de la unidad: [1] a [7]

-

Evala la validez
del modelo
(3) Autocorrelacin. Durbinpropuesto, a travs
6
Watson. Correccin del
de diversas
problema: MC en Diferencias.
pruebas
estadsticas,
Bibliografa de la unidad: [1] Cp. 8 [2] Cp. 5 [3] Cp. 4
- Identifica si la
Variables dummy: Modelos
variacin en x es
7
aditivo y multiplicativo. La
un buen predictor
Prueba de Chow.
de la variacin en
y.
Bibliografa de la unidad: [1] a [7]
Examen Parcial

IT-012

F-205

Universidad
San Ignacio
de Loyola

8-10

Modelos Simultneos (1)

Planteamiento matricial.
Supuestos
Identificacin de ecuaciones.

Descubre si una
ecuacin de un
sistema de
ecuaciones est
identificada (si es la
relacin que se
desea estimar).

-Desarrollo de
problemas.
Aplicaciones en
E-views.

10

Desarrollo de
problemas
estadsticos.
Aplicaciones en
el E-views.

15

Desarrollo de
problemas
estadsticos.
Aplicaciones en
el E-views.

10

Bibliografa de la unidad: [1] a [7]

Modelos Simultneos (2)
- Se aplican diversas
Tcnicas de estimacin: MCI,
tcnicas de
11-13 MC2E, SURE. Simulacin,
estimacin
bondad de ajuste y capacidad
(distintos al
predictiva.
estimador MCO).
Bibliografa de la unidad: [1] a [7]
Diseo
de
modelos:
especificacin
y
diagnstico
-Criterios de seleccin de
modelo
- Reconoce los
-Errores de especificacin
errores de
-Pruebas
para
detectar
especificacin de
errores de especificacin:
una ecuacin.
Examen de residuos
- Describe los
d de Durbin-Watson; RESET
distintos criterios
de Ramsey; Multiplicador de
para la
14
Lagrange
construccin de
-Errores de medicin: Mtodo
modelos.
de variables instrumentales.
- Aplica pruebas
-Modelos anidados y no
para la deteccin
anidados
de errores de
-Las pruebas F anidada y la J
especificacin y la
de Davidson-McKinnon
eleccin de
-Pruebas para la eleccin de
modelos.
modelos:
Informacin
de
Akaike y Schwarz; Criterio de
Mallows y el pronstico de
Chi- cuadrado.
Bibliografa de la unidad: [1] a [7]
Examen Final

IT-012

F-205

Universidad
San Ignacio
de Loyola

II.

EVALUACIN:
- Ponderacin para el clculo de la Nota Final del curso.
N
Tipo de Evaluacin
Ponderacin
1
Evaluacin Permanente
50 %
2
Examen Parcial
25 %
3
Examen Final
25 %
- Ponderacin y Cronograma de la Evaluacin permanente (50%)
Tipo de
N
Ponderacin Desagregada
Semana
Fecha
Evaluacin
(%)
Practicas
1
Prctica Calificada 1 (25%)
3
4 setiembre 2010
2
Prctica Calificada 2 (25%)
6
25 setiembre 2010
Calificadas
3
Prctica Calificada 3 (25%)
10
30 octubre 2010
(30%)
4
Prctica Calificada 4 (25%)
13
20 noviembre 2010
Trabajo
(20%)

No se elimina ninguna prctica

1
Trabajo encargado
14
23 noviembre 2010
Los criterios de evaluacin del trabajo se sealarn la semana 1.

VI. BIBLIOGRAFIA
[1] Greene, William H. (2002). Econometric analysis, New Jersey: Prentice Hall
(330.115 G81 2002).
[2] Gujarati, Damodar N. (2004). Econometra, Mxico, D.F. : McGraw-Hill (330.115
G97 2004).
[3] Johnston and Dinardo, Mtodos de Econometra. Cuarta Edicin. McGraw-Hill.
Economic Series, 1997.
[4] Novales, Alfonso (1997). Estadstica y Econometra. Universidad de Madrid.
Editorial McGraw Hill (DK/310 N86; 310 N86).
[5] QMS (2000). Eviews 4, Users Guide, USA (681.50 Q17S 2000).
[6] Schmidt, Stephen J. (2005), Econometra, Mc Graw-Hill.
[7] Wooldridge, Jeffrey M. (2001). Introduccin a la econometra: un enfoque
moderno, Mxico: International Thomson (330.115 W86 2001).

Elaborado por:

Aprobado por:

Validado por:

Coordinador
Fecha: 15/07/2010

Director de Carrera
Fecha: 15/07/2010

Vicerrector
Fecha: 15/07/2010

IT-012

F-205