Diseo de Experimentos

EIQ-344
Profesor: David Guzmn
Ao 2013
Distribucin Acumulada
Si se desea que el valor de la variable aleatoria X
sea menor o igual que algn valor, se escribe
As se define F(x) como la distribucin acumulada
de la variable aleatoria x.
para -<x<
) ( ) ( x X P x F =

= =
x t
t f x X P x F ) ( ) ( ) (
Ejemplo
Encuentre la distribucin acumulada de la
variable aleatoria X del ejemplo anterior.
Mediante el uso de F(x), verifique f(2)=3/8.
f(0)=1/16
f(1)=1/4
f(2)=3/8
f(3)=1/4
f(4)=1/16
Solucin
F(0)=1/16
F(1)=1/16+1/4
F(2)=1/16+1/4+3/8
F(3)=1/16+1/4+3/8+1/4
F(4)=1/16+1/4+3/8+1/4+1/16=1
Solucin (2)
Para x < 0
Para 0 x < 1
Para 1 x < 2
Para 2 x < 3
Para 3 x < 4
Para x 4
1
16 / 15
16 / 11
16 / 5
16 / 1
0
) ( = x F
Por lo tanto,
f(2)=F(2)-F(1) = 11/16 - 5/16 = 3/8
Distribucin Continua de
Probabilidades
Tambin se llama funcin de densidad de
probabilidad o funcin de densidad de X.
Cuando X es continua,
P(a<xb)=P(a<x<b)+P(X=b)= P(a<x<b)
Es decir, no importa si incluimos los
extremos.
Esto no es cierto cuando X es discreta.
Distribucin Continua de
Probabilidades (2)
La funcin f(x) es una funcin de densidad de
probabilidad para la variable aleatoria continua X,
definida en el conjunto de los nmeros reales si:
f(x)0 para todo x R

= 1 ) ( dx x f

= < <
b
a
dx x f b x a P ) ( ) (
Ejemplo
Suponga que el error en la temperatura de
reaccin, en C, para un experiemento de
laboratorio controlado es una variable aleatoria
continua X que tiene la funcin de probabilidad
-1<x<2
en cualquier otro caso
(a) Verifique la segunda condicin de la definicin
de funcin de densidad.
(b) Encuentre P(0<X1)
0
3 /
) (
2
x
x f =
Solucin
(a)
(b)
1 9 / 1 9 / 8
9 3
) (
/
2
1
3
2
1
2
= + = = =

x
dx
x
dx x f
9 / 1
9 3
) 1 0 (
1
0
3
1
0
2
= = = <

x
dx
x
x P
Distribucin de Probabilidad
Conjunta
La funcin f(x,y) es un funcin de probabilidad
conjunta o funcin de masa de probabilidad de las
variables aleatorias discretas X e Y si
f(x,y) 0 para todo (x,y)
Para cualquier regin A en el plano xy,
P[(X,Y) A] =

=
x y
y x f 1 ) , (
) , ( ) , ( y x f y Y x X P = = =

A
y x f ) , (
Distribucin de Probabilidad
Conjunta
La funcin f(x,y) es un funcin de probabilidad
conjunta o funcin de masa de probabilidad de las
variables aleatorias continuas X e Y si
f(x,y) 0 para todo (x,y)
P[(X,Y) A] =
Para cualquier regin A en el plano xy,

=1 ) , ( dxdy y x f

dxdy y x f
A
) , (
Distribuciones Marginales
Las distribuciones marginales de X sola e Y sola
son
para el caso discreto, y
para el caso continuo.

=
x
y x f y h ) , ( ) (

=
y
y x f x g ) , ( ) (

= dy y x f x g ) , ( ) (

= dx y x f y h ) , ( ) (
Distribucin Condicional
La distribucin condicional de la variable
aleatoria Y, dado que X=x, es
g(x) 0
y la distribucin condicional de la variable X,
dado que Y=y, es
) (
) , (
) / (
x g
y x f
x y f =
) (
) , (
) / (
y h
y x f
y x f =
Probabilidad Acumulada

= = < <
b
a
dx y x f y Y b X a P ) ( ) (
Ejemplo
Dada la funcin de densidad conjunta
0<x<2;0<y<1
cualquier otro caso
encuentre g(x), h(y), f(x/y), y evale
P(1/4 < X < , Y=1/3)
0
4
) 3 1 (
) , (
2
y x
y x f
+
=
Solucin
2 4 4 4
) 3 1 (
) , ( ) (
1
0
3
1
0
2
x xy xy
dy
y x
dy y x f x g
y
y
= + =
+
= =
=
=

2
3 1
8
3
8 4
) 3 1 (
) , ( ) (
2
2
0
2 2 2
2
0
2
y y x x
dx
y x
dx y x f y h
x
x
+
= + =
+
= =
=
=

2 2 / ) 3 1 (
4 / ) 3 1 (
) (
) , (
) / (
2
2
x
y
y x
y h
y x f
y x f =
+
+
= =
64 / 3
2
)
3
1
;
2
1
4
1
(
2 / 1
4 / 1
= = = < <

dx
x
Y X P
Independencia Estadstica
Las variables aleatorias X e Y son
estadsticamente independientes si y solo
si
f(x,y) = g(x)*h(y)
para todo (x,y) dentro de sus rangos.