A. JAVIER IZQUIERDO MARTN Dpto. Sociologa I Fac. CC.PP. Y Sociologa UNED Sobre todas las cosas est el accidente celeste, la inocencia celeste, el azar celeste, la travesura celeste. Por azar... sa es la ms antigua nobleza del mundo y eso es lo que yo devolv a todas las cosas: las liber de su servi- dumbre de la finalidad. (Friedrich Nietzsche, As habl Zaratustra). Aquel dia o el dilogo ms viejo de la filosofa moderna, el de la razn y los sentidos. En l la razn pasaba revista al saber ms viejo del mundo y lo echaba a pique. Aquel dia me pregunt por qu un saber inspeccionaba al otro, lo controlaba, tena poder para sancionarlo y hacerlo obedecer. Aquel dia vi morir un saber O morir al empirismo. Ahora escucho su rumor que asciende de las aguas. (Michel Serres, Realidades). 1. PUENTES SOBRE AGUAS TURBULENTAS: DE LA ESTADSTICA A LOS FRACTALES Las bases tericas del anlisis estadstico de datos, que se ha constituido como la metodologa universal de la investigacin cientfica contempornea, comenzaron a sentarse all por las ltimas dcadas del siglo xix y primeras del XX, principalmente con el apogeo del clculo de probabilidades y de una multi- plicidad de nuevas aplicaciones matemticas en los campos de la estadstica eco- nmica y psico-social, la biologa evolutiva y la termodinmica. En la actualidad la disciplina de la estadstica matemtica ocupa el centro neurlgico del progra- ma de ciencia aplicada que trata de aprehender la relacin fundamental entre (a) las estructuras de invarianza probabilstica en espacios estocsticos, (b) el flujo entrpico de energa/informacin en sistemas dintoicos deterministas no linea- EMPIRIA. Revista de Metodologa de Ciencias Sociales. N. 1, 1998, pp. 51-84, 5 2 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN les, y (c) las medidas de complejidad algortmica en sistemas de computacin. Los fsicos matemticos conocen sintticamente este rea de investigaciones como el estudio de los sistemas complejos (Ruelle, 1989 y 1993; Gleick, 1988). Una primitiva forma de indeterminacin formal del clculo matemtico comien- za a caminar con pie firme en fsica a partir de la segunda mitad del diecinueve, con el estudio analtico de aquellos procesos dinmicos que haban sido excluidos como objetos de la mecnica racional newtoniana: primero en termodinmica con la teo- ra analtica del calor de Fourier y la energtica de Helmholtz; luego en mecnica estadstica, con la entropa de Maxwell, Boltzman y Gibbs; y ms tarde en mecni- ca cuntica con las ecuaciones de la teora de partculas y la teora ondulatoria, for- muladas sucesivamente por Planck, Einstein, Bohr, Schrdinger y Heisenberg (vid. Brush, 1976; Porter, 1986: cap. 7; Prigogine y Stengers, 1990a, caps. 4-6). El subsiguiente dilogo terico con los resultados de estas investigaciones aplicadas constituir el caldo de cultivo para el nacimiento de una nueva genera- cin de herramientas de anlisis matemtico aplicado. Los principales instigado- res de este segundo movimiento sern las investigaciones sobre matemtica indeterminista de los sistemas dinmicos llevadas a cabo durante las dcadas de 1880 y 1890 por A.M. Lyapunov en San Petersburgo y Henri Poincar en Pars (Ekeland, 1988: cap. 2; Prigogine y Stengers, 1990b: caps. 4 y 5). Finalmente, el cuerpo de mtodos y tcnicas de modelizacin aplicada correspondientes a estas nuevas ideas tericas (clculo topolgico, ecuaciones no lineales, procesos estocsticos, computacin algortmica...) ser desarrollado durante el primer y segundo cuartos del presente siglo por una comunidad cientfica ms amplia -aunque relativamente cohesionada- que aglutinaba principalmente a expertos en teora matemtica de la probabilidad y en matemtica aplicada al anlisis esta- dstico de series temporales y al control de sistemas de ingeniera. Las figuras ms destacadas de este grupo de visionarios del nuevo espritu tecnocrtico posmodemo, fueron el matemtico austro-hngaro afincado en Estados Unidos John von Neumann, el lgico y matemtico ingls Alan Turing, los matemticos norteamericanos Norbert Wiener y Claude Shannon, el grupo de probabilistas rusos de la escuela de Mosc -descendiente directa de la escuela de San Petersburgo de Chebishev, Markov y Liapunov- encabezado por Kolmogo- rov, Tchenshov, Khintchine y Yaglom; y los analistas matemticos y estadsticos de la nueva escuela parisina -los hijos intelectuales de Henri Poincar: Louis Bachelier, Henri Lebesgue, Emil Borel, Maurice Frchet, Paul Lvy y otros-. Ser en el seno de este ltimo grupo de investigadores parisinos donde, a prin- cipios de la dcada de 1950, uno de los discpulos aventajados de Paul Lvy en la Ecole Polytechnique de Pars, el polimatemtico de origen polaco Benot Mandel- brot, emprender, al hilo de estas nuevas concepciones cientficas emergentes, un vasto programa interdisciplinar de investigaciones en matemtica aplicada, que le llevar a transitar por multitud de campos cientficos, comenzando por la teora de la informacin, la computacin y los juegos, siguiendo por la lingstica, la psi- cologa y la economa, y ms tarde por la hidrodinmica, la geofsica, la mecni- ca de fluidos, la cosmologa, la ingeniera de materiales, la infografa... La tarea posterior de sistematizacin terica (y de interpretacin epistemol- gica) de la enorme cantidad de resultados obtenidos en sus trabajos aplicados EL D E C L I V E D E L O S G R A N D E S N M E R O S : B E N O I T M A N D E L B R O T . . . 53 -llevada a cabo con motivo de un ciclo de conferencias impartido en 1973 en el Collge de France- conducir a Mandelbrot al establecimiento de un inusitado y fructfero puente de traduccin entre tres ramas perifricas y otrora inconexas de las ciencias matemticas: el anlisis estadstico de procesos estocsticos y series temporales (el rea excavada durante las dcadas de 1920-30 por Lvy, Kolmo- gorov y Wiener), el anlisis geomtrico de las formas infinitamente irregulares (cuyos precursores dispersos son las figuras monstruosas de Cantor, von Koch, Peano y Sierpinski), y el lgebra conjuntiva de la iteracin de funciones en el espacio complejo (desarrollada a principios de este siglo por los matemticos franceses Gastn Julia y Fierre Fatou). Este puente es hoy archifamosamente conocido como la teora de los obje- tos fractales (Mandelbrot, 1987 y 1997a [1982]; Evertsz, Peitgen y Voss, 1996), una extraa cuasi-matemtica de la percepcin que es a su vez la descripcin mecnica ms lograda del singular rastro fsico (psicolgico) que dejan en noso- tros las operaciones de observacin. La teora de las formas fractales de Man- delbrot, matrimonio inopinado de morfologa y energtica (la teora de procesos estocsticos y el anlisis topolgico son sus piedras angulares), a la vez que logro extremo de la peculiar capacidad mostrativa que es propia de todo formalismo gramatical, constituye el cdigo expresivo ms cercano a aquel juego de lengua- je ideal, puramente ostensivo, mostrativo, que Wittgenstein llamaba la gramti- ca de lo inefable. La matemtica fractal se alza hoy como uno de los ms inteligentes mtodos de simulacin mecnica (p.e., a travs de su implementacin en la forma de pro- gramas informticos) de las sutilezas operativas y evolutivas de ese ente ina- prensible por definicin que llamamos consciencia. El uso, cada vez ms exten- dido, de grficos fractales para describir fenmenos espaciales y temporales tan dispares como la persistencia multiescalar de sonidos disonantes en composicio- nes musicales (Voss y Clarke, 1975), la propagacin a gran escala de pequeos errores de informacin en corpus lingsticos gigantescos (Mandelbrot, 1968), la aglomeracin imposible de individuos y riquezas en el pequeo interior de los habitats urbanos e industriales (Krugman, 1996), o la sbita hegemona de gru- pos de opinin minoritarios en mercados econmicos e instituciones polticas (Dupuy, 1992), es el sntoma mayor de la emergencia de una constelacin de nuevas formas y tcnicas narrativas que nos permiten volver a conjugar en modos distintos el enigma ancestral del orden y el desorden en el universo (Pri- gogine y Stengers, 1990a; Waldrop, 1992; Gell-Man, 1994)'. ' Segn la llamada Segunda Ley de la Termodinmica formulada en fsica macroscpica, exis- te un destino csmico inescapable y exterior a la voluntad humana que, a largo plazo, habr de con- ducir a toda configuracin energtica e informacional conocida de la materia hacia el lmite ltimo de su degradacin calrica y desorden entrpico. Sin embMgo, desde el punto de vista interno de la cultura humana, el cumplimiento de este sino presuntamente indefectible se haya abruptamente trompicado e infinitamente diferido. Testimonio de lo cual sera la presencia duradera y prolifera- cin exhuberante de materia agente y pensante: la vitdidad de un sistema evolutivo capaz de ori- ginsff en su interior un principio auto-trascendente tal como la ley de la entropa. Cf. infra para un examen ms detallado de este problema en relacin con la historia de la hiptesis del Demonio de Maxwell. 54 A . JA V IE R I Z Q U I E R D O M A R T N 2 . EL POLYTECHNICIN IMPROBABLE M andelbrot haba nacido en Varsovia en 1924 en el seno de una familia juda de ascendencia lituana. Su rbol familiar contiene varias generaciones de inte- lectuales y acadmicos, y el hermano menor de su padre, su tio Szolem Mandel- brojt, que se haba afincado como profesor de matemticas en Francia, lleg a ser un afamado analista algebraico, profesor en el Collge de France (durante la dcada de 1920 fue adems uno de los fundadores del grupo de matemtica for- malista Nicols Bourbaki). En 1936 la familia Mandelbrot en pleno se traslada a Pars y el joven Benot ingresa con 13 aos (dos aos retrasado) en un lyce de enseanza secundaria tras haber tenido una educacin primaria bastante peculiar^. Tras el refugio de la fami- lia en la provinciana localidad de Tulle durante la Segunda Guerra Mundial, Man- delbrot retoma a Pars para presentarse, sin preparacin especfica alguna, a los exmenes de ingreso en las dos instituciones de enseanza superior ms prestigio- sas de toda Francia: la Ecole Nrmale Superior y la Ecole Polytechnique. Segn la leyenda intelectual que el mismo Mandelbrot se ha ido creando en entrevistas y conferencias posteriores, aprobar heroicamente ambos exmenes a pesar de su deficiente preparacin gracias a su extraordinaria facultad para hallar soluciones geomtricas visualmente inductibles a problemas de deduccin algebraica. Tras decidirse finalmente por las enseanzas de la Polytechnique, comenza- r su formacin cientfica avanzada bajo la influencia de grandes luminarias matemticas de la poca, como el analista Gastn Julia y, principalmente, el pro- babilista Paul Lvy, que por aquel entonces comenzaba a ser reconocido en los crculos matemticos internacionales (en asociacin con el matemtico ruso Andrei Kolmogorov) por la formalizacin del concepto de variable aleatoria y la refundamentacin de la teora matemtica de la probabilidad sobre las nuevas bases de la teora conjuntiva de la medida y las integrales de Lebesgue. Luego de su graduacin en la Polytechnique, Mandelbrot inicia sus estudios de posgrado bajo la tutela de Lvy, de quin ser adjunto durante su poca docto- ral. Sus primeras investigaciones matemticas originales, llevadas a cabo a prin- cipios de los 50, se adscriben a un cuadro socio-cognitivo muy preciso: la segun- da generacin de trabajos matemticos que se aplicaron al desarrollo y perfeccionamiento de modelos formales no mecanicistas del comportamiento humano, en el contexto del extraordinario auge alcanzado por el ambicioso pro- yecto de investigacin cientfica interdisciplinar puesto en marcha a principios de la dcada de 1940 con la publicacin de Theory ofGames and Economic Beha- vior de John von Neumann y Oskar Morgenstem (1944) y Cyhernetics, or control and communication in the animal and the machine de Norbert Wiener (1948). ^ Mi madre era mdico y estaba asustada por las epidemias, de modo que intent mantener- me lejos de la escuela cuando yo era pequeo. Varsovia, donde vivamos, haba sido duramente golpeada por la depresin, y mi tio Loterman, que estaba en paro, se ofreci a ser mi tutor. Nunca me forz a aprender el abecedario de memoria, ni las tablas de multiplicar, sin embargo de peque- o ya dominaba el ajedrez y los mapas, y pronto aprend a leer con gran velocidad. (Mandelbrot, 1985: 209). E L D E C L I V E D E L O S G R A N D E S N M E R O S : B E N O I T M A N D E L B R O T . . . 55 En los primeros aos 50 los doctorandos en estadstica matemtica como Mandelbrot eran seducidos en masa por las cantos de sirena de la teora de jue- gos y la teora de la informacin, que ofrecan una nueva e interesante trra incgnita para la exploracin matemtica: la inteligencia humana (Heims, 1991). De hecho Mandelbrot se considerar a s mismo el ltimo de los discpulos de von Neumann, del que fue protegido durante su estancia de un ao como profe- sor invitado en el colegio de matemticas del Centro de Estudio Avanzado de Princeton en el curso 1953-54, tres aos antes de la muerte del gran matemtico austro-hngaro ^. Junto con su aprendizaje matemtico en la Ecole Polytechnique bajo la tute- la de Paul Lvy, Mandelbrot complet la parte francesa de su formacin docto- ral con las clases de estadsticos matemticos como Georges Darmois, Robert Fortt y Maurice Frchet y fsicos como Len Brillouin y Louis De Broglie, dos de los ms afamados exgetas epistemolgicos de la mecnica cuntica (interpretacin de Copenhague) y estadstica en la dcada de los 40 y los 50. La conexin con los fsicos matemticos franceses que merodeaban en tomo al nuevo paradigma ciberntico emergente le hizo tomar contacto finalmente con el crculo de cientficos hngaros emigrados a Gran Bretaa y Estados Unidos y reunidos en tomo a la figura de John von Neumann. As, adems de con von Neumann en Princeton, estudi ingeniera aeronu- tica en el Instituto Tecnolgico de Califomia con Thodore von Krman, una de las mayores autoridades de la poca en el estudio de la dinmica de fluidos. Tam- bin Dennis Gabor, especialista en electrodinmica cuntica y pionero de la investigacin sobre el lser y sus aplicaciones (inventor de la holografa), tuvo a su cargo al joven doctorando Mandelbrot en su laboratorio de electrofsica del Imperial College de Londres. Finalmente, las enseanzas de Leo Szilard, fsico y bilogo matemtico, introdujeron a Mandelbrot en las aplicaciones de la teora estadstica de la informacin al estudio cientfico y la ingeniera ciberntica de los sistemas de comunicacin y organizacin biolgica. 3 . ENTROPA E INDUCCIN: LA CONTROVERSIA DEL DEMONIO DE MAXWELL La obra investigadora de varios de los cientficos que ms influyeron en la for- macin del joven Mandelbrot -Szilard, De Broglie, von Neumann, Brillouin, G abor- tena como punto en comn la reflexin sobre un conocido problema de ^ El ttulo de mi tesis doctoral era Juegos de comunicacin, en gran medida debido a que durante los aftos inmediatamente anteriores y posteriores a mi doctorado estuve muy influenciado por los ejemplos de John von Neumann y Norbert Wiener. Acababan de aparecer Cibemetics, el libro de Wiener, y Theory of Games and Economic Behavior de von Neumann y Morgenstem, y eran precisamente estos trabajos los que yo deseaba llegar a emular algn da. Cada uno de ellos pareca atreverse a intentw la unificacin y el desarrollo de un enfoque matemtico para el trata- miento de una serie de problemas muy antiguos y complejos que traspasaban varias disciplinas... Desafortunadamente la ciberntica nunca lleg a despegar y la teora de juegos acab convirtin- dose en otra ms de las reas de subespecializacin matemtica. (Mandelbrot, 1985: 212). 56 A . JA V IE R I Z Q U I E R D O M A R T N fsica terica: el problema del demonio de Maxwell. En las dcadas de los 30 y los 40 estos cientficos haban propuesto, sobre la base de una batera de nuevas herra- mientas de anlisis formal aportadas por la mecnica cuntica (teora probabilstica de la medida, teora de la radiacin del cuerpo negro y optoelectrnica cuntica), nuevas soluciones originales a una prolongada controversia sobre la interpretacin literal del terrible aserto de Rudolf Clausius: la segunda ley de la termodinmica que predice el incremento irreversible del desorden en el universo. El fsico britnico James Clerck Maxwell (1831-1879), conocido entre otras obras por haber ideado unas famosas ecuaciones matemticas que describen el fen- meno del electromagnetismo y haber fundamentado, en compaa del fsico aus- triaco Ludwig Boltzmarai y del matemtico estadounidenese Josuah Willard Gibbs, la interpretacin probabilista de la termodinmica clsica (la cintica de gases, luego conocida como mecnica estadstica), plante por primera vez en una carta escrita en 1867 la posibilidad hipottica de establecer una salvedad a la ley de la entropa. Podra imaginarse, afirmaba Maxwell en su carta, la existencia de un dispo- sitivo -fsico (una trampilla con un muelle) o biolgico (un observador huma- no)- alojado en el interior de un sistema termodinmico que observase la posi- cin y midiese la velocidad instantnea de cada una de las molculas individuales de un gas en estado de equilibrio trmico, almacenase la informacin en una memoria y emplease ese conocimiento inductivo -ie. estadstico- para reducir la entropa total del sistema y de su entorno (ver figura 1). Dicho de otro modo, mediante el uso de este dispositivo procesador de informacin para manipular sabiamente la localizacin relativa, a uno u otro lado de una pared divisoria, de los movimientos homognamente desordenados de las molculas del gas, podra llegar a obtenerse trabajo -un diferencial de temperatura, un incremento del orden- de forma completamente gratuita. Esto es, sin necesidad de un gasto de energa compensador que produjese un incremento de la entropa igual o mayor en el interior o en el exterior del sistema '*. '' La mecnica estadstica de los procesos teimodinmicos define la temperatura de un gas como un promedio estadstico -se habla siempre de temperatura media- q ue resulta de la agregacin macroscpica de las diferentes velocidades individuales a las q ue circulan y, por tanto, a las q ue cho- can entre s y contra las paredes del recipiente, los miles de millones de molculas q ue componen el gas. Por tanto, el estadstico asociado a toda medicin de temperatura, la desviacin tpica de las mediciones locales de temperatura respecto de la temperatura media del recipiente, lo q ue nos dice es q ue dentro del gas caliente pueden existir molculas q ue circulen a baja velocidad, e igualmente den- tro del gas fro existe una probabilidad positiva de encontrar molculas q ue circulen a gran velocidad. E l dispositivo en cuestin adq uira en la mente de M axwell la apariencia antropomrfica de un ena- nito sentado en el dintel de una puertecita q ue comunicaba un depsito de gas caliente con otro de gas fro. E l hombrecillo imaginado por M axwell debera ser capaz de (a) detectar la presencia ind- vidual de una molcula q ue pasase junto a l desde cualq uiera de los lados de la puerta divisoria, (b) determinar con precisin su posicin espacial, y (c) medir con la mayor exactitud posible su veloci- dad instantnea (esto es, su energa cintica potencial). Finalmente, cuando el demonio supiese q ue muy cerq uita de l, pero desde el lado caliente, estaba pasando una molcula cuya velocidad estima- se lenta en relaci^i con el promedio general del recipiente, abrira la puerta y la hara pasar al lado fri. I nversamente, cuando, 1 lado fri, p^ase una molcula veloz, abrira la portezuela y la con- duciia desde el compartimento firio hacia el clido. D e este modo el deminio podra ser capaz de calentar la parte inicialmente ms caliente y enfriar el compartimento inicialmente ms fri; esto es, de producir trabajo en un sistema termodinmico en eq uilibrio sin gasto alguno de energa. EL DECLIVE DE LOS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT... 57 RECINTO A
RECINTO B
2. DEMONIO DE MAXWELL, descrito en 1871 por James Clerk MwtwelL DIrfue que viola la segunda le; de la termodinmica. El demonio controla una puerta corredera que bloquea una abertura de una pared que separa dos recintos que contienen un gas con la misma temperatura y presin a ambos lad(M. El demonio observa las molculas que se acercan al agiitjero; abre o cierra la puerta permitiendo el paso de las molalas que se mueven mis ripido desde el recinto A al B, pero no al revs. A las molculas cuyo movimiento n lento, slo les permite el paso de B hacia K. Gracias a la ordenacin producida por este ser, ii se calienta y A se enfria. De acuerdo con la segunda ley, se requiere cierta cantidad de trabajo para crear una diferencia de tempe- ratura. El trabajo necesario para mover la puerta corredera puede hacerse arbitrariamente pequeo. Figura 1. El demoni o de Maxwel l (Fuente: Bennett, 1985). As pues, el demonio de Maxwell podra, en teora, hurtarse de esa perogru- llada de los fsicos de que el calor se conduce siempre desde el cuerpo ms caliente hacia el ms fro. Desde su alumbramiento a mediados del siglo pasado hasta principios de 1950, la modelizacin de aquel homnculo imaginario capaz de domear la tendencia natural del universo hacia el ms completo desorden aleatorio de la materia conduciendo el calor desde los cuerpos fros hacia los cuerpos calientes, haba pasado por las manos de algunos de los fsicos ms famosos de nuestro tiempo, como Marian von Smoluchowski y Albert Einstein en las primeras dcada del siglo, Leo Szilard, Len Brillouin, Dennis Gabor en la dcada de los 20 y los 30 y Claude Shannon en los aos 40 (cf. Bennett, 1988; LeffyRex, 1990). Los sucesivos reparos tericos puestos a la factibilidad prctica de este motor perpetuo de segunda especie que permitira extender ad infinitum las capacidades productivas de la naturaleza, se han basado en argumentos que vin- culan el crecimiento del desorden energtico en el exterior del sistema con las peculiaridades fsicas de las actividades de manipulacin de informacin lleva- das a cabo por el demonio. 5 8 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN El cientfico austraco Leo Szilard fue el primero que, en un trabajo de 1929 con el sugerente ttulo Disminucin de la energa en un sistema termodinmico por la intervencin de seres inteligentes, seal, por medio de un ingenioso mecanismo que correga en varios aspectos el esquema de la trampilla de Max- well, que era la disipacin energtica que producan los actos de medicin (de la posicin y la velocidad) de la molcula realizados por el demonio lo que permi- ta salvaguardar el axioma del aumento global de entropa ante los incrementos locales de orden causados por la inteligencia demoniaca. El inters del trabajo de Szilard resida en que su idea vinculaba entre s de manera bastante directa los dos eslabones fundamentales del nuevo paradigma indeterminista de la fsica de nuestro siglo: la mecnica estadstica y la mecni- ca cuntica. Luego de su metamorfosis en el motor de Szilard, lo que pona en juego el desafo planteado por el demonio a las leyes fundamentales de la fsica macroscpica y microscpica era la comprensin del xito energtico alcanzado por los organismos biolgicos. La evolucin adaptativa, incesante y exitosa, de las estructuras materiales cada vez ms sutiles y escurridizas de los seres vivos (la consciencia y la inteligencia) lanzaba su guante insolente al permanente decaimiento calrico de la naturaleza y su corolario final: la muerte trmica inde- fectible de toda la vida existente sobre el Universo. El travieso demonio habra de sufrir a continuacin los acosos de toda una vasta literatura sobre la irreversibilidad de la observacin en la teora cuntica de la medida. Los trabajos de Len Brillouin y Dennis Gabor en la dcada de los 40 profundizaron en el anlisis del mecanismo cuntico especfico que produca la degradacin energtica en el acto de medicin del demonio al objeto de intentar fundamentar las causas ltimas de la disipacin trmica y la irreversibilidad entrpica de los procesos fsicos a escala subatmica ^. Tras la revolucin tecnolgica que desencadenaron los esfuerzos de investi- gacin blica durante la Segunda Guerra Mundial, la polmica del demonio de ' Para ello echaron mano de la teora cuntica de la radiacin en los cuerpos negros. Segn uno de los corolarios ms sorprendentes de la segunda ley de la termodinmica elaborado por el fsico alemn Gustav Robert Kirchoff en 1859, el tipo de luz propia de un recinto a temperatura unifor- me, por ejemplo un homo, hace imposible ver nada dentro de l. De acuerdo con la teora cunti- ca de la radiacin, cualquier recinto cuyas paredes y cuyo interior se hallen a temperatura constante est lleno de un gas de fotones, un bao informe de radiacin. Para distinguir objetos de distin- to brillo y color introducidos dentro de un homo es necesario iluminarlos con una fuente lumnica exterior pues, en su ausencia, slo se ve un resplandor naranja uniforme, desprovisto de contraste, y los cuerpos desaparecen ante nuestros ojos. Esto se debe a que, los cuerpos ms oscuros, no reflectantes, emiten ms luz para aparecer ms brillantes que los cuerpos claros, reflectantes, que la absorben en exceso. De modo que la luz total, reflejada o emitida, que proviene de cada objeto es la misma en todos los casos y no es posible distinguir un objeto de otro. El argumento de Bri- llouin y Gabor afirmaba que para poder siquiera ver una molcula dentro de un gas en equilibrio, como para poder ver dentro de un homo, el demonio necesitaba distinguirla de las dems y para ello habra de iluminarla, excitndola con un haz de luz proviniente de una fuente de iluminacin exterior. Como mnimo habra que enviar un fotn desde la fuente lumnica exterior a la molcu- la, al disiparse la energa del fotn en calor se producira un aumento de entropa que como mni- mo equilibra la disminucin de entropa que produce el motor de Szilard gracias a la informacin recabada sobre la molcula difusora. E L D E C L I V E D E L O S G R A N D E S N M E R O S : B E N O I T M A N D E L B R O T . . . 59 Maxwell se encauz por dos vas paralelas. En primer lugar, el estudio de los requerimientos lgicos de consistencia y complejidad de cmputo de las activi- dades cientficas formales de investigacin emprica. En segundo lugar, el estu- dio de los requerimientos/SIC05 de asentamiento material y consumo energtico de los nuevos dispositivos de computacin mecnica ideados por los ingenieros elctricos y electrnicos. En particular el flamante nuevo gran invento del espio- naje criptogrfico: el computador digital (cf. Hodges, 1992, passim). Por la primera va, la de los matemticos, la controversia sobre el demonio de Maxwell engendrara las teoras matemticas de la induccin probabilista, la deci- sin estadstica (teora de la informacin), los juegos de estrategia y la computa- cin algormica -el cuerpo emergente de conocimiento dentro del que se movera Mandelbrot en sus primeras tribulaciones cientficas-. La segunda avenida de tra- bajos, el estudio de los requerimientos energticos y las limitaciones fsicas de la productividad del trabajo de las mquinas computadoras, centra su atencin en el consumo eficiente de energa por los ordenadores digitales, el estudio de las operaciones lgicas de carcter reversible (copiar) e irreversible (borrar) y sus fundamentos y consecuencias fsicas (Bennett y Landauer, 1985)^. * Esta segunda apertura de la controversia moderna sobre el demonio de Maxwell fue fruto de una serie de trabajos de investigacin llevados a cabo desde principios de los 50 dentro de los laboratorios de investigacin de la firma por excelencia de la industria informtica, la International Business Machines Corporation (IBM). Dos de los principales tericos de la fsica de las mquinas de clculo lgico, Rolf Landauer y Charles Bennett, han desarrollado sus ideas como investigado- res empleados por el Centro de Investigacin Thomas J. Watson que IBM posee en la localidad de Yorktown Heights, en el estado de Nueva York. El mismo laboratorio de ingeniera terica en el que Benot Mandelbrot trabaja desde 1961. A partir de los resultados que han arrojado estos ltimos estudios sobre la termodinmica del procesamiento de datos se ha impuesto una nueva linea de aigu- mentacin sobre la relacin entre la inteligencia observadora del demonio y el desorden entrpico de los procesos termodinmicos. Segn esta nueva hiptesis, la supuesta irreversibilidad termodi- nmica de la medida cuntica pasa a un segundo plano y se destacan en primer trmino los proce- sos de inicializacin, borrado o reseteo de la memoria donde el demonio almacena los datos de sus mediciones, como las operaciones entrpicas por excelencia. Las actividades de destruccin de informacin -el borrado, el olvido, la desocupacin de la memoria- se convierten as, en ltima ins- tancia, en la causa fundamental del crecimiento perverso de la entropa provocado por las acciones ordenadoras de seres inteligentes. Las operaciones necesarias para ahorrar espacio libre en almace- nes fsicos de informacin (memorias) de capacidad finita son la evaluacin de infamacin (apro- vechable/desechable) y el borrado de memoria. Estas operaciones informticas suponen un derroche energtico. Supongamos que se inicializa un registro de memoria de n bits; en otras palabras, supongamos que el valor de cada uno de ellos se fija en cero, sin importunos cul era su valor pre- vio. Antes de esta operacin, el registro poda estar en cualquiera de los 2" estados admisibles. Des- pus de esta operacin, el registro se halla en un slo estado. La operacin, por tanto, ha comprimi- do muchos estados lgicos en un slo... De acuerdo con la premisa de Landauer, pai comprimir un estado lgico en un ordenador se debe comprimir tambin su estado fsico: se debe disminuir la entro- pa de su soforte fsico. De acuello con la segunda ley, la disminucin de la entropa del soporte fsi- co del ordenador no puede ocurrir sin un incremento de entropa del entorno del ordenadoi; Por con- siguiente, no se puede inicializar un registro de memoria sin genenu- calor y sin aumentar la entropa del entorno. As, inicializar una memoria es una operaciito termodinmicamente irreversible. (Bep- nett, 1988: 67). Reinicializar de nuevo la memoria del ordenador, borrando todos sus contenidos anteriores y dejndola limpia para albergar nuevas operaciones, es el paradigma de la operacin de computo irreversible definida por Landauer: La disipacin que requiere la preservacin de la 60 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN Las estructuras bioqumicas de la conciencia humana, en alianza con las inmensas protesis computacionales que le proporcionan las diferentes instituciones culturales y tecnolgicas de la sociedad moderna constituyen una reserva prctica- mente inagotable de pequeos paquetes de orden congelado. La disponibilidad de este vasto depsito de recursos de baja entropa donado generosamente por la madre naturaleza a lo largo de un prolongadsimo proceso de evolucin fsica, qumica, biolgica y cultural, puede considerarse prcticamente gratuita, cuando menos desde el punto de vista de ese acontecimiento puntual, el ms nfimo y fun- damental de todos los sucesos aleatorios ocurrido a lo largo de la historia evoluti- va toda del Universo, que es la aparicin de la vida y la inteligencia humanas ' . De este modo, a travs de las sucesivas metamorfosis del demonio de Max- well -la medida/informacin como fuente de orden neguentrpico, la induccin estadstica como fuente de informacin, el computo lgicamente reversible como fuente de induccin- la ciencia natural del siglo xx ha acabado llevando a cabo un descubrimiento extraordinario: el dato relevante para la comprensin de los fenmenos ms complejos y desconcertanets del mundo fsico no es otro que la extraordinaria capacidad de almacenamiento memorstico, procesamiento efi- ciente y recuperacin instantnea de informacin que posee el cerebro humano. Ms exactamente, los cdigos de comunicacin que gobiernan la evolucin de la especie humana -una gama de recursos de computacin que abarca desde los cdigos de ADN de nuestro genoma a los programas de software informti- co pasando por el lapicero y la imprenta- aparece a ojos de la fsica fundamen- tal como la nica tabla real de salvacin que podra permitirle al demonio violar la segunda ley de la termodinmica produciendo aumentos locales continuados de orden a partir de la sabia manipulacin del desorden exterior existente. segunda ley y la evitacin de que se produzca trabajo molecular en el equilibrio trmico proviene no de la transferencia de informacin al metro o al aparato de control sino de la subsiguiente reinicializacin del aparato. (Landauer, 1991: 26). ^ La expulsin del hombre de su posicin auto-asumida en el centro de la naturaleza debe mucho al principio copemicano de que no ocupamos una posicin privilegiada en el Universo... Aunque no consideremos que nuestra posicin en el Universo sea central o especial en todas sus formas esto no quiere decir que no sea especial en alguna de sus formas. Esta posibilidad ha con- ducido recientemente [al fsico norteamericano] Brandon Crter a limitar el dogma Copemicano mediante un "Principio Antrpico" de forma que "nuestra localizacin en el Universo es necesa- riamente privilegiada en la medida en que es compatible con nuestra existencia como observado- res". Los rasgas bsicos del Universo, incluyendo propiedades tales como su forma, su tamao, su edad y las leyes que rigen su cambio, deben ser observados para ser de un tipo tal que permita la evolucin de observadores, puesto que si, considerando otro universo posible, la vida inteligente no hubiera podido evolucionar en l, es obvio que nadie estara aqu preguntndose por la razn de la forma, el tamao y la edad observados del universo. [...] Cualquier propiedad observada del Uni- verso que inicialmente pueda parecemos increblemente improbable, slo puede ser considerada en su verdadera medida despus de haber dado cuenta del hecho de que ciertas propiedades del Uni- verso son prerrequisitos necesarios para la evolucin y la existencia de algn observador. Los valo- res mensurables de muchas cantidades fsicas y cosmolgicas que definen nuestro universo estto circunscritos por la necesidad de que los observemos desde un lugar donde las condiciones sean apropiadas para la ocurrencia de la evolucin biolgica y en una poca csmica que exceda las escalas temporales astrofsicas y biolgicas requeridas para el desarrollo de ambientes bioqumi- cos capaces de soportar la vida. (Barrow y Tippler, 1986: 2). EL DECLIVE DE LOS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT... 6 1 4. LA TERMODINMICA DEL LENGUAJE: UNA TESIS EXTRAVAGANTE La extraa tesis doctoral defendida en 1952 por el joven estadstico Benoit Mandelbrot ante un tribunal del Instituto de Estadstica de la Universidad de Pars bajo el ttulo de Contrihution a la thorie mathmatique des jewc de communication (Mandelbrot, 1953), constituye uno de los episodios ms intere- santes -y menos conocidos- del giro copemicano de las ciencias modernas desencadenado por la demonaca metfora de James Clerck Maxwell. Aunque su propio autor ha dicho posteriormente de ella que fue realizada sin asistencia alguna y estaba muy mal escrita, esta olvidada tesis doctoral es sin embargo un texto sorprendente, magnfico, tremendamente original en muchos sentidos: un autntico tratado moderno de ciencia reflexiva o epistemologa aplicada cuyo detenido examen es a todas luces esencial para comprender e interpretar todo el desarrollo posterior de su obra. La primera parte terica de la tesis consista en un paseo conceptual, cuyo hilo conductor son las travesuras sucesivas del demonio de Maxwell, a travs de un intrincado laberinto de conexiones de doble sentido entre, por un lado, el estudio fsico de los procedimientos de observacin y los fenmenos de disipacin ener- gtica (analizados respectivamente a travs de la teori'a cuntica de la medida y la mecnica estadstica del equilibrio termodinmico) y, por otro, el estudio mate- mtico de la induccin estadstica (en la versin del anlisis lgico de la probabi- lidad y los juegos de estrategia) y la codificacin semitica (desde el punto de vista de ese arte de la compresin-comprensin de los signos que en el siglo xix se denominaba estenografa o taquigrafa, o ms generalmente criptografa, y hoy denominaramos teora de la computacin y complejidad algortmica). Para esta primera parte de su tesis Mandelbrot se inspiraba en los trabajos recientes de uno de los colaboradores de von Neumann, el matemtico rumano Abraham Wald, que haba reinterpretado la metodologa matemtica de la induc- cin estadstica y el anlisis de series temporales a la luz de la teora de juegos en la forma de un juego de decisin interactivo que enfrenta a un observador limitado contra una naturaleza estratgica. Postulando una conexin directa entre el modelo ciberntico de la teora de juegos de comunicacin de Wald y la controversia clsica antes referida sobre la posibilidad de violacin de la segunda ley de la termodinmica asociada con la accin de seres inteligentes reductores netos de entropa, Mandelbrot aventu- raba la posibilidad de construir una teora estrictamente fenomenolgica (ie. subjetiva) de aqullos fenmenos fsicos en los que se implica esa clase de movimiento que llamamos calor [the kind ofmotion we cali heat] (Stephen G. Brush). El estudio tradicional de la propagacin calrica se abordaba desde el punto de vista del comportamiento cintico de las molculas, esto es, de la mecnica estadstica del movimiento de las partculas materiales. Los investigadores deter- minaban as promedios estadsticos de magnitudes fsicas como la velocidad, la energa cintica, la temperatura, la presin, etc. Mandelbrot propona en su tesis llevar hasta sus ltimas consecuencias la termodinmica fenomenol- 6 2 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN gica clsica y substituir completamente los principios mecnicos de la cintica de gases por consideraciones relativas a dispositivos epistmicos de observacin, memoria, induccin y comunicacin. En este nuevo marco los promedios esta- dsticos a estimar empricamente referiran ahora al contenido de magnitudes psicolgicas tales como la probabilidad, la informacin, el ruido, el desorden, etc. [En termodinmica estadstica] la relacin entre la temperatura y la ener- ga... es la misma que existe entre el parmetro de una distribucin de proba- bilidad y la variable aleatoria. Esta relacin se conoce bien en el caso llamado cannico, en el que conocemos la temperatura de un recipiente cuya energa flucta. Pero no se conoce bien en el caso llamado microcannico, en el cual la energa permanece fija; en este caso el concepto de temperatura pierde en principio todo sentido. Para devolverle uno, recurrimos a lo que consideramos una nueva definicin... la expresin dada por esta definicin es simplemente idntica al valor estimado de la temperatura de un recipiente que presumimos haba estado primitivamente en contacto con el sistema considerado; de este modo tenemos como recurso la "estimacin"... lo que implica una "induccin de causa"... [El principal inters de estas cuestiones] es de orden epistemo- lgico: permiten basar la termodinmica estadstica en consideraciones de teora de la observacin, independientemente de toda cuestin relativa a par- tculas elementales subyacentes. Puede considerarse entonces que el carcter estadstico de la [fsica termodinmica] es irreductible, y no tiene por qu deberse especficamente al resultado de un nmero extraordinariamente gran- de de contribuciones atmicas no aleatorias; esto acerca la termodinmica estadstica estilo Copenhague a la teora cuntica. (Mandelbrot, 1958: 39-40, cursivas del autor). En la segunda parte de la tesis este marco conceptual se aplicaba a la cons- truccin de un modelo matemtico de tipo estocstico para el anlisis estadstico macroscpico de las formas eficientes de composicin, transmisin y compre- sin estenogrfica (ie. criptogrfica) de mensajes significativos en el marco de cdigos de comunicacin discretamente articulados. Mandelbrot utilizaba aqu la analoga inversa de la termodinmica fenomenolgica y planteaba la comunicacin humana -las secuencias discursi- vas se asimilaban aqu a un tipo particular de serie temporal de datos estadsti- cos- como un problema de flujo calrico y disipacin entrpica en un espacio abstracto de rboles jerrquicos infinitamente ramificados. En los dos ltimos captulos del texto Mandelbrot intentaba estimar empricamente el modelo matemtico de aproximacin analtico-formal de las estructuras sintcticas que gobiernan ese mecanismo termodinmico generador, asombrosamente creativo, que produce las series discursivas ms improbables y por tanto ms dotadas de sentido (poesas, chistes, ecuaciones) que son capaces de albergar las lenguas naturales fontica y alfabticamente articuladas. En la parte final de la tesis Mandelbrot entabla un dilogo con los curiosos trabajos matemticos en psicolingstica y lingstica estadstica llevados a cabo por un extravagante fillogo norteamericano, George Kingsley Zipf, sobre la E L D E C L I V E D E L O S G R A N D E S N M E R O S : B E N O I T M A N D E L B R O T . . . 63 distribucin estadstica de las palabras ^. Lo que estableca la llamada ley de Zipf de la frecuencia estadstica de aparicin de las palabras en las lenguas natu- rales era una sencilla relacin lineal entre el rango (la posicin ordinal [1., 2, 3....] asignada a las palabras, clasificadas segn su longitud medida en caracte- res alfabticos, en un hipottico ranking jerrquico), y su tamao o frecuencia de utilizacin emprica en diferentes muestras de producciones lingsticas (textos escritos, discursos orales, etc.). La relacin rango-tamao inducida empricamente por Zipf para el caso de la lengua inglesa estableca que las palabras cortas son mucho ms utilizadas que las largas, y que el rango ordinal otorgado a los distintos tipos de palabras en una escala jerrquica abstracta vara respecto de su abundancia o frecuencia estads- tica en el lenguaje segn una proporcionalidad directa de 1:10. Es decir: si para la muestra lingstica definida por el texto de una novela de 500 pginas la pala- bra ms abundante o de rango 1 aparece lO.XX) veces, la de rango 10 aparecer slo 1.000 veces (Simn, 1992: 225-27) (ver figura 2). Mandelbrot llev a cabo una generalizacin terica que explicitaba esta ley emprica al objeto de poder abarcar casos fenomenolgicos (estructuras estils- ticas) ms interesantes en los que, por ejemplo, la probabilidad de aparicin de palabras muy largas o poco frecuentes o muy rebuscadas (es decir, muy impro- bables) es ms alta que la predicha por el modelo de decrecimiento lineal de la frecuencia a lo largo de la escala de rangos. Para tales casos Mandelbrot estable- cer un nivel ms elevado de temperatura del habla, significando con ello un valor anormalmente alto de un cierto parmetro estadstico \/D que mide la riqueza de vocabulario de una muestra textual significativa como una relacin promedio entre la frecuencia relativa de las palabras de mayor rango (las ms empleadas) y las de menor rango (las menos empleadas). La temperatura o riqueza del habla es un promedio estadstico que mide la concentracin relativa de los elementos atmicos de un lenguaje (las palabras), del mismo modo que la temperatura de un lquido es un promedio estadstico de las velocidades de las molculas elementales que lo componen. Por otra parte D es el exponente caracterstico de una funcin logartmica que relaciona el tamao o frecuencia de utilizacin N de las palabras con su rango o posicin relativa r. Hoy definiramos este exponente D como la dimensin fractal de un rbol jerr- quico de clasificacin, cada una de cuyas ramas o niveles representa una palabra con una determinada probabilidad de aparicin dentro de un vocabulario finito (cf. Mandelbrot, 1987: 161-63 y 1997a: 481-483). La ley de Zipf estableca el caso especial con D = 1; 1/D = 1. Mandelbrot extender esta ley para abarcar asimismo casos con D < 1 que hacen l/> > 1, que aproximan mejor las complicaciones no lineales de las series estadsticas del vocabulario emprico. Series divergentes de sucesos critogrficos que la agrega- ** Una recensin de un libro que encontr en la papelera de mi tio me inici en una tarea extra- vagante en todos los sentidos: la de explicar la ley de Zipf, que consiste en una sorprendente regu- laridad estadstica observada en la frecuencia de las palabras. A muchos matemticos este tpico de investigacin les hubiese parecido cuando menos una chifladura, pero yo vi en l una oportunidad de oro para convertirme en el Kepler de la lingtistica estadstica. (Mandelbrot, 1985: 212). 64 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN Figura 2. Ley de Zipp de la frecuencia de las palabras (alemn y latn). (Fuente: Mandelbrot, 1958). cin de grandes nmeros no es capaz de resolver en momentos estadsticos un- vocos y lmites centrales estables. La media y la varianza de las distrbuciones de frecuencias de las palabras usadas en diferentes muestras o corpus lingsticos toman en muchos casos valores numricos que varan de forma arbitraria en rela- cin con el tamao de la muestra. Son estas series de acontecimentos estricta- mente aleatorios pero a las que nuestros esquemas cognitivos atribuyen diferen- tes cualidades -todas ellas contingentes desde un punto de vista tcnico, es decir, estadstico- de orden, regularidad o sentido, las que, por ms seas, defi- nen los distintos estilos o modos idiosincrsicos de expresin dentro de una comunidad lingstica (cf. Mandelbrot, 1968) ^. La generalizacin del uso del ^ Esta primitiva rea de investigaciones fractales ha sido recuperada posteriormente por los tra- bajos sobre la estructura estadstica de diferentes tipos de sucesiones comunicativas humanas (composiciones musicales, charlas radiofnicas...) llevados a cabo a partir de 1970 por los colaboradores de Mandelbrot en el Thomas J. Watson Research Centre de IBM (vid. Voss y Clar- ke, 1975). No en vano, la explicitacin de la ley de Zipf a la luz del modelo estadstico de las distribuciones de probabilidad hiperblica realizada por Mandelbrot en su tesis doctoral puede ser considerada uno de los primeros ejemplos de lo que luego habran de denominarse fractales EL D E C L I V E D E L O S G R A N D E S N M E R O S : B E N O I T M A N D E L B R O T . . . 65 ordenador como herramienta de trabajo en el campo de la teora y la crtica lite- raria a partir de la dcada de los 80, ha devuelto la vida a las olvidadas tesis de Mandelbrot sobre la anmala configuracin hiperblica de orden y desorden estadstico que permite describir las singularidades estilsticas ms sorprenden- tes que asociamos con la creacin literaria (Irizarry, 1997a). La ejecucin automtica de programas informticos por dispositivos mec- nicos de base electrnica cada vez ms baratos y potentes para el procesamiento, almacenamiento y recuperacin de informacin altamente estructurada a grandes velocidades, hace posible en la actualidad llevar a cabo de manera rpida y pre- cisa exploraciones iterativas cada vez ms sofisticadas de grandes muestras tex- tuales. La nutrida batera de test estadsticos por computadora disponible en nuestros dias, ha permitido a los analistas literarios aislar y extraer algunos de los patrones de orden (estadstico) ms sutiles que definen a diferentes gneros, esti- los, personalidades y obras literarias. As, por ejemplo, basndose en una serie de investigaciones empricas de este tipo que tienen por objeto el enorme corpus de la literatura hispnica antigua, moderna y contempornea, Estelle Irizarry, profe- sora de literatura hispnica de la Universidad de Georgetown, ha mostrado de manera transparente la asombrosa homologa formal que existe entre ciertos resultados inesperados que arroja el anlisis estadstico-computacional de textos literarios (p.e. la confabulacin de diversidad y repeticin en el discurso potico surrealista) y los descubrimientos ms afamados (atractores extraos fractales, caos determinista) del moderno anlisis matemtico no lineal (realizado tambin, en su mayor parte, mediante computadoras) en fsica de fluidos (cf. Irizarry, 1997b). 5. LAS PALABRAS Y LAS RENTAS Uno de los pilares fundamentales del proyecto cientfico interdisciplinar de Mandelbrot son sus trabajos en el rea de la ciencia econmica. Sus primeras investigaciones econmicas sobre modelos estadsticos de la distribucin de los tamaos del ingreso personal en una economa capitalista de mercado (Mandel- brot, 1960 y 1961) se siguieron directamente de su inters por las distribuciones rango-tamafto en lingstica estadstica. La ciencia econmica quedaba muy lejos de todo lo que yo haba planeado como mis objetivos acadmicos. Sin embargo, despus de que me hubiese hartado ya de la ley de Zipf en lingstica, me dediqu a leer las otras obras de Zipf y fue a travs de ellas como llegu a conocer la ley de distribucin de rentas de Pareto. (Mandelbrot, 1985; 214). La llamada distribucin de rentas de Pareto, que haba sido destacada por Zipf como una ms de las mltiples aplicaciones de su ley en otros campos de la ciencia, era una hiptesis terriblemente controvertida en el campo de la teora estadsticos. El propio Mandelbrot ha sealado en entrevistas posteriores que los problemas de lingstica sobre los que haba trabajado en Francia [durante los 50] implicaban ya un movimien- to radical de pensamiento que hoy en dia puede situarse bastante bien en el marco fractal. (Man- delbrot, 1986: 578). 6 6 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN econmica desde su aparicin en el Curse d' conomie politique (1896) del inge- niero, economista y socilogo italiano Wilfredo Pareto. Pareto haba hallado que la distribucin histrica de la renta en los paises capitalistas poda aproximarse bastante bien mediante una distribucin de probabilidad lognormal, excepto para el 3% de las rentas superiores para las que la distribucin segua una funcin exponencial inversa que incrementaba considerablemente la varianza estadstica del conjunto total. Si bien en el caso gaussiano clsico de la estadstica social -las alturas de los conscriptos estudiadas por Quetelet- la probabilidad de encon- trar un sujeto diez veces ms alto que otro era prcticamente nula, en el caso de las rentas econmicas la probabilidad de encontrar un individuo diez (o cien, o mil) veces ms rico que otro, no era en absoluto despreciable '. Al igual que haba hecho anteriormente con la ley de Zipf, en sus primeros artculos publicados en revistas econmicas Mandelbrot volvi a servirse del marco abstracto general de la teona matemtica de las distribuciones estables de probabilidad para sumas de variables aleatorias independientes elaborada al ali- mn por su maestro Paul Lvy y por Andrei N. Kolmogorov ", para generalizar ' *> Pareto haba apuntado una explicacin de este fenmeno basada en un mecanismo de retroalimentacin positiva: el prstamo a inters y la inversin financiera permita a las grandes fortunas apalancar el crecimiento de su capital de forma mucho ms eficiente que el individuo medio, de modo que sus ingresos redoblados y vueltos a redoblar se acrecentan exponencialmente con el tiempo en relacin a los de las fortunas medias y bajas. Asimismo, en un curioso artculo de 1926 titulado La distribucin de probabilidad de la productividad cientfica, el bilogo matemtico Alfred Lotka formul una ley de probabilidad hiperblica anloga a las de Zipf y Pare- to pero referida esta vez a la frecuencia de publicacin de artculos cientficos. La regularidad esta- dstica observada consista aqu en que cuantos ms artculos ha publicado un cientfico en el pasa- do ms artculos es probable que publique en el futuro, y era explicada por Lotka de una forma eminentemente sociolgica: los investigadores ms famosos alcanzan puestos acadmicos ms altos y desde ellos apalancan progresivamente su capacidad de publicacin mediante el recluta- miento de las capacidades de grupos cada vez ms numerosos de estudiantes de posgrado cuya for- macin controlan. Lo realmente interesante tanto en esta explicacin como en la anterior de Pare- to, es que vemos aparecer en ellas uno de los puntos esenciales del problema terico, tan actual, de la compatibilidad/incompatibilidad entre las descripciones estocstica y determinista del comportamiento de un sistema dinmico complejo. El mecanismo de retroalimentacin, la din- mica no lineal, es justamente el resorte comn que aproxima entre s la peculiar fenomenologa de los ordenamientos estadsticos que revelan las distribuciones de probabilidad hiperblicas y la peculiar fenomenologa de los desrdenes deterministas que proporcionan los atractores cati- cos de baja dimensin en el espacio de fases. " Los trabajos de Lvy y Kolmogorov durante las dcadas de 1920-30 mostraron cmo la lla- mada distribucin normal (la clebre curva acampanada de Gauss), lejos de ser el caso lmite universal o norma general a la que deben acab^ remitindose todos los comportamientos aleato- rios observados empricamente, no era sino un caso ms (uno con una varianza estadstica particu- larmente limitada) de una forma matemtica ms general, la que define a la familia de las distri- buciones lmite de probabilidad estables o escalarmente auto-afines. Esta familia de distribuciones admite otros muchos casos de comportamiento aleatorio que son en general ms ricos e interesantes que los estudiados por los devotos decimonnicos del teorema gaussiano del lmite central. Los dos textos matemticos clsicos que desarrollaron los pormenores tcnicos de este tipo de distribuciones estadsticas son Thorie de l'addition des variables aleatoires de Lvy (1937-1954) y Limit dislrihutions for sums af independent random variables de Kolmogorov y Gnedenko (1954). (Para una esclarecedora introduccin a los detalles tcnicos ms importantes de la definicin matemtica de funcin estable de probabilidad, vase Mandelbrot, 1963a: 309-16). EL DECLIVE DE LOS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT... 67 la ley de rentas de Pareto al objeto de poder dar cuenta de toda la amplia casus- tica emprica en la que la distribucin estadstica de los ingresos econmicos individuales revela los claros sntomas de una abrupta discontinuidad social, de una desmedida jerarquizacin clasista subyacente. Entre 1959 y 1961 Mandelbrot llev a cabo diversos anlisis estadsticos empricos para justificar la aplicabilidad de las funciones estocsticas estables de Lvy-Pareto (generadoras de distribuciones de probabilidad de carcter hiperb- lico) como modelos formales de la estructura multiplicativa de variacin del ingreso econmico en las sociedades industriales contemporneas. Estos anlisis mostraban con un grado de elaboracin terica y emprica considerable aquello que Pareto no haba hecho sino insinuar hipotticamente: cmo el flujo temporal del ingreso en las economas capitalistas de mercado, en vez de contenerse completamente y repartirse con suavidad dentro de los lmites del tranquilo espa- cio de los dos tercios medios como lo manda la ley de la normalidad gaussia- na, suele hallarse siempre relativamente polarizado en sus extremos, desbordado en exceso hacia unos lmites inferiores y superiores ensanchados y con demasia- do poco espacio para los ingresos medios (ver figura 3). Posteriormente, en 1961, despus del aterrizaje definitivo de Mandelbrot en Estados Unidos, primero en el Centro de Investigacin Thomas J. Watson de IBM y ms tarde en la Universidad de Harvard, un encuentro fortuito con los datos estadsticos que un colega suyo en Harvard, el economista Hendrik Hout- hakker, haba reunido sobre la serie temporal de datos de cotizacin burstil del precio del algodn en los mercados centralizados del Medio Oeste norte- americano a lo largo del ltimo siglo, dar origen a uno de sus conjuntos investigadores ms fascinantes: la modelizacin economtrica del sorprendente comportamiento de los precios especulativos en los mercados de inversiones y rentas financieras '^. '^ Vanse Mandelbrot, 1963a, 1963b, 1966, 1969, 1971, y las valoraciones generales de estos trabajos en Mandelbrot, 1973b, 1973c, 1982 [1997a]: cap. 37 Variacin de los precios y cambios de escala en economa y 1997b, c y d. Las investigaciones de Mandelbrot concluan que la ope- rativa de los valores financieros aparejaba realmente riesgos ms altos de lo que se crea, que la diversificacin poda no fimcionar tan bien como lo haba indicado Maricowitz, que medidas [esta- dsticas del riesgo] como la varianza podan ser altamente inestables, y que los gnmdes movimien- tos de precios podan arracimarse [cluster] ms densamente de lo espeido por los analistas. [...] Los sucesos de octubre de 1987 y otros episodios menos dramticos pero cualitativamente similares, prestan cierta evidencia a las advertencias de Mandelbrot. Pero a pesar de tales hechos, Mandelbrot permanece en la periferia de la teora financiera, tanto por la inconveniencia que para los analistas supone el aceptar sus argumentos, como por el natural deseo humano de esperar que las fluctuacio- nes permanezcan confinadas entre lmites familiares. (Bemstein, 1992: 131-32, cursivas mas). Mencin aparte del inicial inters y el posterior rechazo que suscitaron estos trabajos en economistas financieros y econmetras tan afamados como Eugene Fama o Thomas Sargent, tan slo mnimas referencias a la plausibilidad de algunas de sus aportaciones menos desvioiionistas pueden encontrar- se dispersas en la literatura econmica contempornea (vid. p.e. Thurow, 1988: 164 y ss). I^ro su principal descubrimiento, la idea esencial de la invwianza estadstica de escala y la complejidad itrestricta de la historia en el anlisis de series temporales de datos econmicos, sigue siendo completamente ajeno al modo dominante de modelizacin estadstica de la temporalidal econmica (cf. Mirowski, 1990 y 1995). Stotoma de que la consideracin acadmica (te los trabajos ectmmiccM <te Mandelbrot est empezando a cambiar, motivada sotwe todo por la sucesin de cMstrofes financieras 68 A. JAVIER IZQUIERDO MARTIN sucesos atpicos ley gaussiana^ 1 de .vy , [P(S) sucesos tpicos anchura proporcional aVf S Figura 3. Ley gaussiana y ley de Levy. (Fuente: Bouchaud et al., 1991). Este importantsimo captulo de su obra, del que nos ocuparemos ms abajo extensamente, permanece sin embargo largamente inexplorado e inexplotado hasta el dia de hoy por la comunidad cientfica para la que en principio fue dise- ado: la de los tericos economtricos y, principalmente, la de los economistas financieros. Las razones de este curioso olvido tienen que ver, como veremos, con cuestiones que tocan a lo ms profundo de las concepciones cientficas sobre la vida social. A mediados de los 60, una queja que oa con frecuencia entre los econo- mistas era: "Dado que sabemos que tal y tal expresin estadstica muestra un comportamiento convergente en todos los otros campos de la ciencia, cmo puede ser que mi propio campo (se quejaba mi interlocutor) afronte l slito la maldicin de tener que enfrentar expresiones estadsticas divergentes?" "Cuando todos los otros campos de la ciencia pueden ser estudiados con mtodos matemticos bien probados que vienen en manuales familiares por qu tiene que pasar que en mi propio campo necesitemos tcnicas nuevas, para las que las nicas referencias son siempre tomos polvorientos escritos en fran- cs, o incluso en polaco, o incomprensibles monografas modernas?" (Man- delbrot, 1985: 215). a lo laigo de los ltimos 10 aflos, es la reciente revisin, sistematizacin y actualizacin crtica de sus ideas al respecto, presentada por el propio Mandelbrot como contribucin a una reciente confe- rencia internacional sobre Riesgos de los derivados y otros nuevos instrumentos financieros cele- brada en la ciudad italiana de Siena en diciembre de 1996 (cf. Mandelbrot, 1997b). E L D E C L IV E D E LO S G R A N D E S N M E R O S : B E N O I T M A N D E L B R O T . . . 69 6. NO Y JOS O LOS DEMONIOS DEL JUICIO ESPECULATIVO En su empresa socioestadstica ms tenaz y elaborada, aqulla que dedic al estudio economtrico de la variacin de los precios especulativos, M andelbrot observ dos tipos de comportamiento estadstico -en realidad las dos caras de una misma moneda, la historicidad y creatividad extremas que caracterizan a las formas sociales del azar- que resultaban atpleos e inexplicables en el contexto de las directrices marcadas por los dos axiomas cannicos de la teora probabi- lstica clsica: la ley de los grandes nmeros y el teorema normal del lmite central. La desaparicin de lo aleatorio [en la teora matemtica de probabilida- des] se produce a diversos niveles. En primer lugar, y esto quiz es lo ms conocido, las medidas y las observaciones efectuadas en un gran nmero de fenmenos aleatorios presentan en promedio una gran regularidad. A un nivel de observacin ms fino, tambin se pueden considerar las fluctuaciones ale- atorias de las medidas individuales, dicho de otro modo, las desviaciones de la media. Estas desviaciones se describen por medio de leyes probabilsticas, que tambin son regulares. Todava ms, su comportamiento es ampliamente inde- pendiente del detalle de los fenmenos concretos que las originan. Como mximo, se encuentran dos o tres tipos de comportamientos que se pueden calificar de universales. (Bouchaud, 1995: 870). El primero, al que llam el efecto N o o smdrome de la discontinuidad de los precios y la varianza infinita (M andelbrot, 1973b), contradeca una creencia muy arraigada entre los analistas burstiles que, desde el trabajo precursor de Bachelier, modelaban el comportamiento temporal de las rentas financieras en la forma de un paseo aleatorio. En modelos estadsticos como los de la diftisin lognormal (basa- do en im movimiento browniano geomtrico) o la martingala (basado en una regla lineal de iteracin de expectativas), se postula que, aunque las variaciones logartmi- cas sucesivas de los precios vibran en direcciones completamente impredecibles, lo hacen, en promedio, a velocidades constantes, a saltos homogneos cuya desviacin respecto de la magnitud media est limitada segn una relacin de proporcin inver- sa que la liga con la amplitud del intervalo temporal '^. S in embargo M mdelbrot observaba que, como en el D iluvio Universal pade- cido por N o '*, ciertos acontecimientos burstiles ocurren de golpe y barren todo '' Imaginemos por ejemplo que la cotizacin de unas acciones o de un ndice burstil cae ten- dencialmente de Q K ) a 550 puntos durwite un periodo de tiempo detemiinado siguiendo un movimiento continuo de velocidad media v = lOt. Dicha cotizacin pasta probablemente por el punto de cotizacin c, = 590 en el instante de cotizacin t,, luego, tal vez, por c^ = 570 en tj, para volver quiz en t, a c^ = 580, cayendo nuevamente hacia c^ = 560 en el instante t^ subsiguiente, y finalmente hasta c, = 550 en el instante final t,. Pero tanto si sube como si baja aleatoriamente a intervalos temporales continuos de entre 10 y 20 puntos, no debera de ningn modo caef de golpe 50 puntos entre dos momentos de cotizacin sucesivos y saltarse por las buenas todos los precios intermedios siguientes. ''' Y he aqu que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morir. Rjrque pasados aun siete 7 0 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN a su paso: los precios viajan a veces en el tiempo a saltos discontinuos que son mucho mayores de lo que deberan si su dinmica estuviese regida por las leyes completamente democrticas del movimiento browniano puro. De modo que la varianza de las series agregadas, lejos de estar limitada por la raiz cuadrada del incremento temporal, puede crecer de forma exagerada e impredecible para cada nueva ampliacin de la muestra. Sabemos que las funciones mustrales del movimiento browniano son -casi con toda seguridad, casi en todo momento- continuas. Pero los precios en mercados especulativos no tienen por qu ser continuos, y de hecho son ostensiblemente discontinuos. La nica razn para suponer continuidad es que, a sabiendas o de forma inconsciente, muchas ciencias tienden a copiar los mtodos que han resultado vlidos y tiles en la fsica newtoniana. La conti- nuidad sera una hiptesis razonable para diversas magnitudes y tasas "exge- nas" que intervienen en la ciencia econmica pero estn definidas en trminos fsicos. Pero los precios son otra cosa: en mecnica no hay nada parecido, y sta no sirve de gua al respecto. El mecanismo tpico de la formacin de pre- cios implica a la vez conocimiento del presente y anticipacin del futuro. Aun suponiendo que los determinantes fsicos exgenos de un precio varan de forma continua, las anticipaciones [de los agentes] cambian drsticamente, "de golpe". Cuando una seal fsica de duracin y energa nfimas, "un plumazo", provoca un cambio brutal de las anticipaciones, y cuando ninguna institucin es capaz de inyectar la inercia suficiente para mantener bajo control asuntos tan complicados, un precio determinado en base a anticipaciones [subjetivas] puede desplomarse hasta cero, elevarse hasta perderse de vista, hacer cual- quier cosa. (Mandelbrot, 1982: 334-35, cursivas del autor [1997a: 468]). En un sentido estadstico estricto, en este tipo de modelos los sucesos ms improbables son siempre los ms importantes. Los momentos singulares que determinan la estructura caracterstica de la distribucin estn definidos por intensas fluctuaciones de baja frecuencia que acumulan una enorme cantidad de energa: grandes acontecimientos legislativos fundantes, crisis institucionales y medidas oficiales correctoras, transformaciones organizacionales, contagios difusivos masivos y polarizaciones sociales repentinas (Orlan, 1990). La enseanza principal del efecto No es pues la de la inestabilidad esen- cial, propiamente histrica, de toda estructura (fsica, biolgica o cultural) teni- da por estacionaria. Algo as como que las slidas configuraciones de equili- brio que el anlisis cientfico suele identificar en el comportamiento a largo plazo de los sistemas dinmicos complejos, no son sino puras apariencias ilusorias, meros artefactos de la perspectiva (escala) observacional (temporal) adoptada. Si en una serie histrica de precios con parmetros estadsticos aparentemente esta- bles para un intervalo muestral cualquiera, aproximramos visualmente el fino das, yo har llover sobre la tierra cuarenta das y cuarenta noches; y raer de sobre la tierra a todo ser viviente que hice. Y sucedi que al sptimo dia las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El ao seiscientos de la vida de No, en el mes segundo, a los diecisiete das del mes, aquel da fue- ron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta das y cuarenta noches. (Gnesis, VI, 17; VII, 11-12) EL DECLIVE DE LOS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT... 7 1 - - V/ . - S . ^ , " . ^ . ^ 100 200 300 400 500 .Vv'"-.-.'-w .^ . 'A A ^ 2000 1 .,,;fY^ , ^ , , 1 ^ 500 l OOOVwX o* ' ^' 3000 4000 5000 6000 _yX_ ^.y^ ^'1 Y Vi^^.,^ ;/-t3 .', I 6000 7000 8000 9000 10 000 Grfica de las ganancias de Pablo y I^dro en un juego de cMa o craz, jugado con ima moneda nomial. Los puntos en los que la grffica cruza la lnea horizontal (ganancia = 0) parecen estar muy agrupados, aunque los intervalos entre esos puntos son, obvia- mente, estadsticamente independientes. Para apreciar completamente la extensin del agolpamiento aparente en esta figura, ntese que las unidades de tiempo usadas en la segunda y tercera filas equivalen a veinte jugadas. Por tanto, la segunda y tercera lneas tienen menos detalle, y cada una de las zonas en las que la grfica cruza la lnea horizontal es realmente una agrupacin o una agrupacin de agrupaciones. Por ejemplo, los detalles de la agrupacin alrededor del tiempo 200 pueden verse claramente en la primera lnea en la que se usa una unidad de tiempo igual a dos jugadas. (Tomado de W. Feller, An ntroduction to Probahility Theory and its Applications, 2. ed., John Wiley & Sons, Nueva York, 1975.) Figura 4. Auto-semejanzas de escala en una grfica temporal de las ganancias de Pablo y Pedro en un juego de cara o cruz. (Fuente: Mandelbrot, l%3b). detalle geomtrico de su representacin grfica observndolo bien desde una perspectiva mucho ms cercana, bien desde una mucho ms lejana, las formas constantes del dibujo, las regularidades que provee la agregacin estadstica, los equilibrios estticos, se desintegraran ante nuestros ojos (ver figura 4). El segundo efecto postulado por Mandelbrot, el efecto Jos o sndrome del espectro-H de ruido gaussiano fraccionario, contradeca el principio de la independencia temporal a largo plazo de las series econmicas postulado por la teora economtrica ortodoxa (Mandelbrot, 1973c: 354 y ss). La ecoftometra financiera al uso (sobre todo tras la aparicin de los modelos neoclsicos de equilibrio de expectativas racionales) slo admite la existencia de mnimos fenmenos de memoria a corto plazo en las series temporales bajo la forma de 72 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN correlaciones seriales de pequea escala (lo que se conoce como dependencia markoviana)''. En el marco general de la teora econmica del equilibrio general competiti- vo, la deteccin de tendencias empricas persistentes de cambio direccional sos- tenido en los niveles de precios (i.e. de ciclos econmicos) deber poder ser determinada con total independiencia de la propia historia interna particular de cada serie temporal. Para lo cual ser necesario recurrir a ciertos modelos de explicacin sui generis tan ampliamente difundidos como metodolgicamente sospechosos '^. Por ejemplo, a la completa subordinacin del ruido minimalista que introducen la teora clsica de errores o los procesos markovianos, respecto del marco determinista del clculo variacional de extremos marginales de utili- dad econmica subjetiva en sistemas conservativos de intercambio '''. " El modelo econmico neoclsico de mercados eficientes de capital establece que, si bien los precios pueden fluctuar de forma imprevisible en el corto plazo por causa de la especulacin racio- nal, su comportamiento a largo plazo debera estar gobernado, de manera determinista, por una de estas dos fuerzas dominantes: (a) bien endgenamente por las leyes supuestamente inmutables de la mecnica racional del comportamiento econmico construidas por los economistas neoclsicos -la maximizacin simultnea de millones de funciones personales de utilidad bajo restricciones presupuestarias- que conducen de forma indefectible al equilibrio en el margen de todas las fuer- zas econmicas; (b) bien exgenamente por las macrotendencias institucionales y los avatares imprevisibles de la historia socio-poltica nacional e internacional (guerras, epidemias, desastres naturales, explosiones demogrficas, revoluciones tecnolgicas...). En ambos casos, un pasado y un futuro suficientemente alejados entre s sern siempre asintticamente independientes, por cuanto la inmanencia ahistrica del mecanismo de precios competitivos de equilibrio diluye en el lmite de la eternidad toda tendencia evolutiva aparente, convirtindola en una mera perturbacin aleatoria independiente. De este modo, paradjicamente, la tendencia global a largo plazo de cual- quier novedad o perturbacin incontrolable que surja a lo largo del proceso econmico es la de irse agregando hacia un mismo estado atractor nivelador de diferencias: el modelo clsico del ruido trmico blanco distribuido normalmente, (cf. Leroy, 1989). '* El fracaso del movimiento browniano como modelo de la variacin de precios... tuvo como respuesta la invencin de una pltora de parches estadsticos ad hoc [para intentar salvarlo]. Ante las pruebas estadsticas que rechazan la hiptesis browniana de un comportamiento gaussiano de los precios, el economista prueba una modificacin tras otra hasta que logra trampear el test. Un parche corriente es la censura pura y dura, hipcritamente denominada rechazo de los extremos estadsticos no representativos. Se distinguen variaciones de precios ordinarias, pequeas, y variaciones grandes... Las primeras son consideradas aleatorias y gaussianas, y montaas de inge- nio se dedican a su estudio... como si a alguien le importaran. Las otras se tratan aparte como no estocsticas. Un segundo tipo de parche tambin muy popular consiste en mezclar varias pobla- ciones aleatorias: si X no es gaussiana, a lo mejor es una mezcla de dos, tres, o ms variables gaus- sianas. Un tercer parche son las transformaciones no lineales: si X es positiva y claramente no gaussiana, quiz log X sea gaussiana; si X es simtrica y no gaussiana, a lo mejor la arcotangente de X pasa el test. Y aun otro procedimiento (que considero suicida viniendo de un estadstico) pro- clama que el precio sigue un movimiento browniano, pero que los parmetros del movimiento var- an sin control. Este tltimo parche no es falsable, de modo que, segn el filsofo Karl Popper, no puede tratarse de un modelo cientfico. (Mandelbrot, 1982: 336 [470]). '^ O mediante el truco metodolgico homlogo de supeditar, sin justificacin terica alguna, las singularidades histricas supuestamente independientes asociadas con la sucesin de aconte- cimientos polticos aberrantes tales como las guerras o las revoluciones sociales, a la tambin supuesta inmutabilidad histrica de las estructuras jurtdico-polticas racionales de asignacin competitiva de derechos de propiedad. Tanto en un caso como en otro se cumple siempre que todos EL D E C L I V E D E L O S G R A N D E S N M E R O S : B E N O I T M A N D E L B R O T . . . 73 Sin embargo en los diagramas estadsticos abigarrados de M andelbrot no se observaba una ruptura abrupta entre las diversas escalas temporales del proceso social. M uy al contrario, los grficos de cotizaciones burstiles mostraban una clara continuidad, bien que aperidica, entre el corto y el largo plazo, traducida como autosemejanza estadstica entre las distintas distribuciones de frecuencias mustrales para escalas temporales diferentes. E l aspecto visual de las grficas comprimidas a la escala logartmica de la evolucin de los precios del da era asombrosamente parecido al de las grficas de los precios del mes, de los precios del ao, del decenio y del siglo (vid. Zajdenweber, 1994 para una contrastacin reciente) (ver figura 5). C omo en el suceso bblico de Jos y el sueo del faran con las siete vacas gordas (los siete aos de abundancia) y las siete vacas flacas (los siete aos de escasez) '*, exista en las series temporales de precios financieros una clara con- tinuidad e interpenetracin indiscernible entre pequeas tendencias cotidianas (ciclos cortos, series perecederas de tres o cuatro buenas o malas cosechas) y grandes patrones estadsticos de cambio histrico sostenido (ciclos largos, fenmenos de opulencias o hambrunas histricas). L os pequeos ruidos disimtricos observados a nivel local, en vez de diluir- se (normalizarse) con el cambio de escala, se amplificaban y replicaban en la forma de macro-ruidos histricos: enormes ciclos aperidicos cuya resolucin excesivamente lenta (las correlaciones estadsticas que les dan vida tardan demasiado tiempo en desaparecer) impeda precisar claramente, al nivel agrega- do de las distribuciones lmite, la perfecta simetra y regularidad caracterstica de las seales estadsticas en los modelos cuadrticos tradicionales de G auss-M ar- kov (cf. L o, 1997). La idea [central de mis investigaciones econmicas] era: en el estudio de los precios no haba ninguna diferencia de naturaleza entre las variaciones a corto y largo plazo... Esto iba en contra de las ideas recibidas, segn las cua- les las variaciones cotidianas se deben a la especulacin, y los cambios a largo plazo a las leyes fundmnentales de la economa... Este trabajo fue muy mal recibido por aqullos que se haban acostumbrado a un cierto paralelismo entre los mtodos intelectuales adoptados en economa y los que se practica- ban desde haca mucho tiempo en fsica. Porque en aquella poca, el sistema que yo estaba desarrollando todava no se haba introducido en fsica. (Mandelbrot, 1986: 578, cursivas mas). los sucesos impredecibles que perturban el equilibrio econmico son (a) completamente indepen- dientes e idnticos entre s, (b) se distribuyen de fcnma homognea (normal) a lo largo de! tiempo, y (c) el valor medio de su agregacin asinttica es cero. '* Entonces respondi Jos a Faran: El sueo de Faran es uno mismo; Dios ha mos- trado a Faran lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete aftos son; y las espigas her- mosas son siete aftos: el suefto es uno mismo. Tambin las siete vacas flacas y feas que sub- an tras ellas son siete aftos; y las siete espigas, menudas y marchitas por el viento solano, siete aftos sern de hambre. Esto es lo que respondo a Faran. He aqu que vienen siete aftos de gran abundancia en toda la tierra de E gipto. Y tras ellos seguirn siete aftos de hambre; y toda la abundancia ser olvidada en toda la tierra de Egipto y el hambre consumir la tierra. (Gne- sis, XLI, 25-31). 74 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN 273 S-1S ei7 1069 I3I^G33 I90S 2t77 2449 2721 Graphique I.Rentabiiits du CAC40 periode 82-93 Graphique 3.CAC40 : aot 90. j ui n 91 IS03 l2S l7-t9 l r2 I99S 2118 2211 236i 2 7 2610 2733 Graphique 2.Rentabilits du CAC40 ^ pSriode 88-93 Graphi que 4.CAC40 : une journe particulire Figura 5. Auto-semejanzas de escala en las fluctuaciones de las rentabilidades financieras del ndice CAC40 de la Bolsa de Pars (escalas anual, mensual y diaria). (Fuente: Zajedenweber, 1994). El mensaje del efecto Jos es exactamente el mismo que el del efecto No, slo que visto desde otro ngulo, a saber: la crtica radical del principio cientfi- co clsico de causalidad estable y discemible. Del mismo modo que todo equili- brio aparente acaba disuelto por un gran Diluvio Universal, la sospechosa duracin de los periodos de vacas flacas y vacas gordas no tiene ms entidad sus- tantiva, ms razn causal de ser, que la de la pura casualidad hiperblica, jerr- quicamente estructurada. Las estructuras espreas -ilusiones perceptivas- producidas por la conca- tenacin no lineal del azar son ahora esas mismas grandes fluctuaciones que ape- lan, tambin ellas, al principio de realidad: las macrotendencias histricas, los ciclos largos, las desviaciones catastrficas, el orden lejos del equilibrio. En lneas generales, un patrn de sucesos es cientficamente significante y puede ser considerado con posibilidades de tener continuidad, slo si en cier- to sentido su "probabilidad" de haber ocurrido por casualidad es muy peque- a... Pero, cuando se trabaja en un campo en el que el ruido de fondo es pare- tiano, debemos reconocer que la carga de pruebas con la que nos enfrentamos se encuentra ms cerca de aqulla caracterstica de la historia y la autobiogra- fa que de la fsica... [A]lgunos modelos estocsticos... son capaces de generar trayectorias en las que tanto el ojo entrenado como el profano distinguen el tipo de detalle que generalmente asociamos con las relaciones causales... pero EL DECLIVE DE LOS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT... 7 5 estas estructuras deben ser consideradas ilusiones perceptivas. (Mandelbrot, 1963b: 433-34, cursiva del autor). La coherencia metafsica, el sentido teleolgico o la racionalidad positiva atribuidos al discurrir de la historia por ciertas tradiciones de la filosofa idealis- ta occidental, son reformulados aqu a la luz de un principio de interpretacin metafrica diferente: como puras ilusiones pticas o artefactos fantasmticos '^. 7. INDETERMINISMO DE SEGUNDO ORDEN O LOS LIMITES DEL PROBABILISMO SOCIAL Todo el valor epistemolgico de la teora de probabilidades se basa en esto: los fenmenos aleatorios considerados en su accin colectiva a gran escala, crean una regularidad no aleatoria. (B.V. Genedenko y A.N. Kolmo- gorov, Limit distributions for sums of independent random variables). Esas manos frreas de la necesidad que sacuden el cubilete de los dados juegan una partida durante un lapso infinito de tiempo: de manera que tiene que haber tiradas que se parecen exactamente a la finalidad y a la racionali- dad en todos sus grados. (Friedrich Nietzche, La genealoga de la moral). Los anlisis estadsticos de distintos tipos de series temporales de fenmenos socioculturales realizados por Mandelbrot (el flujo de las palabras en las lenguas naturales, la distribucin del ingreso econmico en las sociedades capitalistas, la variacin de los precios especulativos en los mercados financieros), han mostra- do cmo la estructura estadstica caracterstica de la rtmica de estas y otras muchas actividades humanas colectivas en las que la historia importa a todos los niveles del fenmeno, suele ser la de una distribucin de probabilidad no gaussiana, exponencialmente estable. Puede hablarse de una expansin hiperblica de los sucesos aleatorios, en el sentido de que el algoritmo generador de azar es capaz de dar cobijo probabi- '* El discurso filosfico sobre la racionalidad de la historia no sera sino el producto de una clara necesidad prctica, el efecto de una poltica estratgica de produccin de realidad: un con- junto de elaboraciones mticas y creaciones imaginaras destinadas a empedrar con suelo duro ese substrato de conocimiento fenomenolgico radicalmente elusivo que Mandelbrot identificara con los sndromes estadsticos de la variacin y la memoria infinitas. Una vez que hemos empezado a admitir la invasin de la realidad por fenmenos de apariencia aleatoria, se hace necesario ver ahora cmo el observador se encuenta inextricablemente incluido en los fenmenos que estudia. Es la vida econmica aleatoria o determinista? Est el vaso medio lleno o medio vaco?... La teo- ra neoclsica existe para pintar el retrato de un orden econmico determinista, regido por leyes, independiente de las interpretaciones y las maquinaciones de los actores econmicos... Pero podramos haber arribado a un punto en la historia intelectual de la humanidad en el que nuestras imgenes del mundo natural son tan anmicas y espantosas que los economistas no pueden seguir por ms tiempo imitando a los fsicos, pues ello acabara por poner en peligro su papel y funcin en la vida social. (Mirowski, 1990: 306). Vase Hacking (1991: caps. 17 y 22) para una revisin de las ideas filosficas afines elaborados por Nietzsche y Peirce sobre la comunin entre azar y determinismo. 76 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN lstico regular a grupos de eventos que, en la escala mtrica de los valores cuantitativos que puede llegar a tomar una variable aleatoria, se encuentran pro- gresivamente alejados entre s siguiendo una ley de distanciamiento geomtrico o exponencial. Esta ley exponencial de generacin probabilstica hace que, en el lmite, pueda llegar a ser factible la aparicin de dos sucesos cuyos valores estn infinitamente alejados entre s ^. Este tipo de distribuciones lmite de probabilidad, conocidas por los mate- mticos como distribuciones estables de Lvy (de Pareto, en la literatura eco- nmica, Mandelbrot las denominar distribuciones estables de Lvy-Pareto), presentan dos tipos de caractersticas que rompen con la simetra y la constancia simples e idealizadas del movimiento browniano clsico (ver figura 6). Por un lado, contra el ideal de constancia absoluta implcito en el concepto estadstico de estacionaridad (independencia temporal absoluta de todos los momentos estadsticos en el caso gaussiano), presentan un tipo atenuado o sui generis de estacionaridad que permite la aparicin de dependencia o memoria intertemporal a largo plazo entre las desviaciones promedio de los distintos regis- tros mustrales. La memoria a largo plazo de esta clase de procesos aleatorios adopta la forma de intensas fluctuaciones de baja frecuencia correlacionadas entre s para cualquier escala temporal ^'. Por otro lado presentan, contra la ergodicidad o simetra estadstica simple tpica del azar normalizado (agregacin completamente equitativa de variables aleatorias idnticas entre sO (ver figura 7)^^, un comportamiento jerarquizado. ^ Las amplitudes (densidades espectrales) arbitrariamente prolongables que caracterizan a este tipo de distribuciones de probabilidad, son generadas por: (a) la dependencia a largo plazo entre los sucesos aleatorios (asociada con la ligadura no lineal del proceso generativo); y (b) la propa- gacin a la escala macro de las micro-fluctuaciones de baja frecuencia que se alejan en exceso de los valores lmites definidos por los estadsticos convergentes de la distribucin normal (asociada con la relativa polarizacin de la distribucin en tomo a valores desmedidos) (Mandelbrot, 1963b, 1973a y 1996). ^' El fenmeno de la cuasi-estacionaridad o estacionaridad atenuada se muestra de un modo muy sencillo en la caracterizacin de ciertos ruidos estadsticos conocidos como ruidos de fluc- tuacin, cuya densidad espectral viene definida por una funcin potencial hiperblica del tipo 1/f^, para cualquier frecuencia acumulada f. Cuando el exponente B se aproxima a 0.5 el espectro se asocia con la funcin de autocorrelacin de Wiener que define la completa independencia serial caracterstica del ruido trmico blanco. Cuando 8 se aproxima a 1 se obtiene por contra el caso geteral de la dependencia serial persistente en los ruidos de fluctuacin que se conoce abreviada- mente como mido 1/f (Voss y Clarke, 1975; Mandelbrot, 1982: 254 {1997a: 361]). Para una caracterizacin terica general de las propiedades escalares de auto-afinidad estadstica propia de los ruidos de fluctuacin, los ruidos gaussianos fraccionarios y los movimientos brownianos fraccionarios, vanse Mandelbrot y Van Ness (1968) y Mandelbrot (1987, cap. 7). ^^ La hiptesis ergdica se conoce tambin, en termodinmica estadstica, como hiptesis de indescomponibilidad o transitividad mtrica de un sistema dinmico. En su definicin clsica, for- mulada por nuestro viejo conocido James Clerck Maxwell en 1878, el teorema ergdico afirma que un sistema en equilitaio, en el curso del tiempo, adopta todos los estados microscpicos mecni- cos que son com]tibles con con su energa total. Mediante la hiptesis ergdica la fsica de los sistemas termodintoicos en equilibrio afirma varias cosas a la vez: (a) en cada momento del tiem- po cada estado se transforma en un slo estado consecutivo y todo estado es siempre transformado un slo estado; (b) a travs de esta correspondencia de uno a uno el conjunto de todos los estados del sistema se transforma en s mismo; (c) por la misma transformacin, cualquier subconjunto de EL DECLIVE DE LOS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT.. 77 Figura 6. Movimiento browniano clsico (D = 2) y movimiento browniano fraccionario (D = 1,43). (Fuente: Mandelbrot, 1987). 78 A. JAVIER IZQUIERIX) MARTN 1. Un ejemplo de azar benigno: el ruido trmico blanco La teora de las fluctuaciones benignas reposa sobre los siguientes pilares: La ley de los grandes nmeros, tambin llamada teorema ergdico: ( ^ i ^^'^ tiende hacia un limite no aleatorio. r que se designa EX, MX o <X> segn las disciplinas. El teorema central lmite, llamado clsico o, ms correctamente, "gaussiano en / f " : 2 = i [X(i)~ex] tiende hacia un lmite gaussiano El teorema lmite central puede descomponerse en vanas alirmaciones: A(T) posee lmite Este lmite tiene una distribucin gaussiana. El coeficiente de ponderacin es de la forma A(T) - <t. Por ltimo, un pasado y un futuro suficientemente alejados son asintticamente independientes. Figura 7. Azar benigno: el ruido trmico blanco y el teorema ergdico. (Fuente: Mandelbrot, 1996). no ergdico, del proceso estocstico subyacente, que dota al azar as generado de simetras estadsticas ms extraas y codificadas (Mandelbrot, 1963a: 327-328 y 1987: 100-101). En los azares estacionarios no ergdicos, las contribuciones relativas de las diversas variables aleatorias que componen la funcin de suma de un proceso estocstico no tienen todas la misma importancia o peso especfico en el resultado final de la suma. El impacto muestral de ciertas realizaciones parti- culares puede ser de tal magnitud que sus efectos no se diluyan o se diluyan slo muy lentamente en trminos poblacionales, de modo que la agregacin de gran- i estados diferentes se transforma en un subconjunto de exactamente i estados diferentes; y (d) independientemente de las condiciones iniciales, el sistema pasar por todos los estados posibles y cada estado aparecer, en el lmite, con la misma frecuencia relativa. EL DECLIVE DE LOS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT... 79 des nmeros de eventos azarosos no haga que se anulen rpidamente entre s en la forma de un lmite central claramente definido como sucede en el (especial- simo) caso gaussiano ^'. En estos modelos matemticos del azar los fenmenos ms improbables -ie. estructuras organizativas alejadas del equilibrio- tienen siempre, en cierto senti- do, demasiada importancia para la configuracin de los promedios estadsticos (Prigogine y Stengers, 1990a: 199-201). La jerarquizacin de las variables alea- torias segn sus diferentes lmites de varianza en el interior del algoritmo del pro- ceso estocstico induce la aparicin de no linealidades, saltos repentinos y discontinuidades abruptas (espectro rojo) en los modos de variacin de la estructura probabilstica del proceso. La ubicuidad de estos ruidos discontinuos para cualquier escala muestral pauta imaginariamente la serie en formas irregula- res recursivas o ciclos aperidicos. La escalarizacin invariante del azar provoca en ltima instancia el surgi- miento de altos lmites de varianza poblacional agregada, e incluso de varianza infinita. Ambos tipos de fenmenos son impensables e intratables en el sencillo modelo tradicional de los procesos aleatorios normales. A estas formas estocas- ticas escalarizadas en las que aleatoriedad y causalidad se entrelazan de forma indiscernible, las bautizar Mandelbrot, por oposicin al paradigma del azar benigno o indeterminismo primario asociado con las obras clsicas de Laplace y Gauss, como azar demasiado errtico azar salvaje -indeterminismo de segunda especie- (Mandelbrot, 1973a y 1996). En los azares benignos, lo que es impredecible a nivel local o micro se hace determinado y predecible a nivel glo- bal o macro. En los azares demasiado errticos, el paso a los grandes nmeros ya no es capaz de proporcionar las bases del control y la prediccin. Las fluctuaciones benignas han sido descritas por los matemticos; muchas han sido explicadas por los cientficos; los ingenieros han aprendido a manejarlas para volverlas ms tolerables... Mas todo el mundo conoce cier- tos dominios del saber, aceptados y definidos desde hace tiempo, que se resis- ten a la cuanticacin... [E]l ms patente afecta a las fluctuaciones econmi- cas y, muy en concreto, a las financieras. Estas ltimas tienen como modelo la exactitud de la fsica estadstica, pero lo menos que puede decirse es que tal modelo sigue siendo un ideal muy lejano... [Para] las fluctuaciones financie- ras donde se encontrar el equilibrio econmico que haga las veces del equi- ^^ Es posible escapar al teorema del lmite central, obteniendo una difusin "anmala", es decir, no gaussiana? Para lograrlo hay que estar en una situacin donde se den fluctuacicmes muy intensas, donde la probabilidad de observar sucesos atpleos no sea demasiado dbil... La conse- cuencia de estas fluctuaciones rebeldes es doble: de una parte, la suma S [del proceso estocstico] crece ms deprisa que la raz cuadrada del nmero de trminos que contiene y, de otra, la ley de distribucin obtenida ya no es una gaussiana, sino una ley "estable" de Lvy. Las sumas <te Lvy tienen la particularidad de estar estrictamente "jerarquizaidas": un reducidsimo nmero de trmi- nos dominan a todos los dems, que por su parte contribuyen de un modo despreciable a la suma S. Esta suma refleja pues sobre todo el valor de los trminos ms importantes [...] Es como si un viajero se desplazara sucesivamente a pie, a caballo, en ctxhe y en avin: la principal contribucin a su desplazamiento total viene siempre del medio de transporte ms eficaz. (Bouchaud et. al., 1991: 545-46). 80 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN librio termodinmico "normal"? Me convenc rpidamente de que la nocin de equilibrio econmico carece de contenido y de que, para describir la variacin de precios, no basta con modificar el azar benigno incorporndole innovaciones de detalle. Llegu a la conclusin de que el azar benigno de la mecnica esta- dstica no haba supuesto ms que un primer estadio del indeterminismo en las ciencias. Era, en consecuencia, indispensable ir ms all del caso benigno... pasar a un segundo estadio del azar, al que ahora me refiero con otro trmino pintoresco y vigoroso: azar "salvaje" o brutal... Fue en el contexto de [mis investigaciones sobre] la Bolsa donde tom conciencia por vez primera de un fenmeno inquietante y magnfico: el azar puro [salvaje] puede tener un aspec- to que no podemos negamos a calificar de creativo. (Mandelbrot, 1996: 19-20). La introduccin de mayor variedad relacional en la estructura funcional tremendamente simple de los procesos estocsticos gaussianos clsicos (simpleza que limita artificialmente la variedad de resultados posibles), puede llegar a provo- car que, en el lmite, los resultados aparentemente deterministas producidos por ciertos algoritmos estocsticos complejificados (dotados de cierta estructura jerr- quica y capacidad memorstica), se hagan prcticamente indistinguibles respecto de los resultados aparentemente aleatorios producidos por ecuaciones deterministas relativamente privadas de estructura (construidas con cierta capacidad de olvido mediante la introduccin de bucles de retroalimentacin o no linealidades funcio- nales), conocidas como sistemas dinmicos no integrables o caos determinista. En ambos casos, la distribucin de probabilidad resultante es una curva de natu- raleza exponencial, asintticamente hiperblica y estadsticamente auto-afn para dis- tintas escalas de observacin muestral; esto es, la constancia abrumadora de las variaciones irregulares se registra en formas asombrosamente parecidas -pero nunca c(npietamente iguales (se habla as de trayectorias auto-evituites)- para todas las escalas espaciales y temporales. De ah que suela decirse que, en estos casos, la fron- tera que separa el orden del desorden, el determinismo del azar, se ha difuminado ^'*. Y, por lo que parece, estos casos y otros muy semejantes son los ms abun- dantes en el campo de las relaciones humanas; particularmente en la arena de los intercambios sociales de bienes y servicios econmicos a gran escala, donde, con ^ Esta fuera de toda duda que la nocin de aleatoredad lleva consigo una contradiccin irre- ductible. Para empezar, el orden aleatorio debe ser lo suficientemente irregular como para excluir toda posibilidad de representarlo por medio de una frmula analtica. Esta es la esencia de la muy interesante observacin de Borel en el sentido de que la mente humana es incapaz de reproducir el riesgo. Ahora bien, hace ya mucho tiempo Joseph Bertrand preguntaba: "Cmo es posible que hablemos de las leyes del riesgo? No es el riesgo la anttesis de cualquier ley?". La respuesta a la pregunta de Bertrand es que la aleatoriedad no significa algo totalmente fortuito, esto es, una ausencia completa de orden. La oposicin entre la tesis de la irregularidad de la aleatoriedad y la anttesis del orden peculiar de la misma encuentra su sntesis en la nocin de probabilidad. Ete aqu nace el carcter circular de la definicin de probabilidad, ya sea en la forma la placeana o en la frecuentista. (Georgescu-Roegen, 1996: 105). Para consideraciones anlogas sobre las paradojas de orden epistmico y prctico que sabotean continuamente los conceptos matemticos de orden y el desorden cf. Mandelbrot {1963b), Ekeland (1992) y Ruelle (1993). Sobre el concepto de mul- tifractalidad, acuado recientemente por el propio Mandelbrot para precisar cuantitativamente la viva metfora del azar salvaje vid. Mandelbrot (1997c: cap. 3.3). EL DECLIVE DE 1 OS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT... 81 demasiada frecuencia (en el sentido estadstico, tcnico, de la expresin) la lnea divisoria entre sucesos normales y sucesos extraordinarios carece por completo de sentido ^^. BIBLIOGRAFA BARROW, John y TIPPLER, Frank (1986): The Anthropic Cosmological Principie, Oxford: Oxford University Press. BENNETT, Charles H. (1988): C .'.nonios, motores y la segunda ley. Investigacin y Ciencia, enero: 60-68. BoucHAUD, Jean-Philippe (1995): Las leyes de los grandes nmeros. Mundo Cientfi- co, \S, 161:870-874. y otros (1991): Los "vuelos de Lvy" o la difusin no browniana. Mundo Cientfi- co, 113:544-46. BRUSH, Stephen G. (1976): Irreversibility and Indeterminism: from Fourier to Heisen- berg, Journal ofthe History of Ideas, 37(4): 603-30. DuPUY, Jean-Pierre (1992): Introduction aux sciences sociales. La logique des phnom- nes collectifs, Paris: EUipses. EKELAND, Ivar (1988): El clculo, lo imprevisto. Las figuras del tiempo de Kepler a Thom, Mxico: Fondo de cultura. (1992): Al azar. La suerte, la ciencia y el mundo, Barcelona: Gedisa. EvERTSZ, C.J.G, O. PEITGEN y R. Voss (eds.) (1996); Fractal Analysis and Geometry: The Mandelbrot Festschrift, Singapoure: Wolrd Scientific. GELL-MAN, Murray (1994): El Quarky el jaguar, Barcelona: Tusquets. GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas (1996): La ley de la entropa y el proceso econmico [1971], Madrid: Visor-Fundacin Argentaria. GLEICK, James (1988): Caos. La construccin de una ciencia, Barcelona: Seix Barral. HACKING, lan (1991): La domesticacin del azar, Barcelona: Gedisa. HEIMS, Stephen (1991): The Cihernetics Group, Cambridge, MA: MIT Press. HODGES, Alan (1992): Alan Turing: The Enigma, London: Vintage Books. IRIZARRY, Estelle (1997a): Informtica y literatura. Anlisis de textos hispnicos, Barce- lona: Proyecto A Ediciones. (1997b): Ordenando el caos: la poesa surrealista de E.F: Granell, en Irizarry (1997a), pp. 96-107. ^^ El punto principal de [los urbajos estadsticos de] Mandelbrot... trata del futuro <te las ciencias sociales, particulumente de la economa y la sociologa. Seala en primer lugar que la ausencia manifiesta de teoras satisfactorias en estos campos, si se compara ccm las Ciencias Naturades, no puede achacarse (tal como se hace a menudo) a una difeaencla de edl. Al ccmtrario, la teaa (te la pt)babi- lidad apareci conectada a problemas de las ciencias sociales ms de un siglo antes de que las teoras indeterministas hicierm su primera aparicin en la Fsica. Por tanto, la sica indeterminista es ms joven que la Economa. No, la diferencia parece surgir de la predominancia de las distribuciones de Pareto en los fenmenos bsicos a los que las ciencias sociales deben dirigir sus anlisis cuantitativos. En eccmoma, por ejemplo, el tamao de las empresas y las fluctusciones en los beneficios y los pre- cios siguen la ley de Paueto. En sociologa, los tamaos de las "aglomeraciMies humanas" tienen ima distribucin similar que demuestra que los trminos de sentido comn tales como "ciudactes", "villas", y "pueblos" son estructuras ambiguas y subjetivas. El que nuestro vocabulario contenga estos trnii- nos es un reflejo de nuestro hbito de dar una descripcin especfica a un mundo cuyos sucesos se intu- yen en trminos de estadsticas con valores medios conveigentes. (Stent, 1989: 47). 8 2 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN KRUGMAN, Paul (1996): La auto-organizacin espontnea de la economa, Barcelona: Antoni Bosch. LANDAUER, Rolf (1991): Information is Physical, Physics Today, May: 23-29. y Charles BENNETT (1985): Limitaciones fsicas fundamentales de los procesos de cmputo. Investigacin y Ciencia, septiembre: 30-39. LEF F , Harvey y Andrew REX (eds.) (1990): Maxwell Demon: Energy, Information and Computing, Princeton, NJ: Princeton University Press. LEROY, Stephen F. (1989): Efficient Capital Markets and Martingales, Journal ofEco- nomic Literature, 47 (December): 1583-1621. Lo, Andrew W. (1997): Fat Tails, Long Memory, and the Stock Market Since the 1960's, Economic Notes by Banca Monte di Paschi di Siena, 26 (2): 213-246. MANDELBROT, Benoit B. (1953): Contrihution a la thorie mathmatique des jeux de communication, Publications de l'Institut Henri Poincar, Pars, vol. 2 (1-2): 3-124. (1958): Quelques problemes de la thorie de l'observation, dans le contexte des th- ories modemes de l'induction des statisciens, en A. Jonckheere, B. Mandelbrot y J. Piaget, La lecture de l'experience (Etudes d'pistemologie gntique, vol. V) Pars: PUF, 1958: 29-47. (1960): The Pareto-Lvy Law and the Distribution of Income, International Eco- nomic Review, 1(1): 79-106. (1961): Stable Paretian Random Functions and the Multiplicative Variation of Inco- me, Economtrica, 29(3): 517-543. (1963a): The Variation of Certain Speculative Prices, Journal of Business, 36 (October) [reproducido en P. Cootner (ed.), The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge, MA: MIT Press, 1964: 307-32]. (1963b): New Methods in Statistical Economics, Journal of Political Economy, 71:421-440. (1966): Forecasts of Future Prices, Unbiased Markets, and 'Martingale' models, Journal of Business, 39: 242-55. (1968): Information Theory and Psycholiguistics: A TTieory of Word Frequencies, en Lazarsfeld y Henry (eds.), Readings in Mathematical Social Science, Cambridge, MA: MIT Press, 1968: 350-68. (1969); Long-Run Linearity, Locally Gaussian Process, H-Spectra and Infinite Wstanccs, International Economic Review, 10(1): 82-111. (1971): When Can Price Be Arbitraged Efficiently? A Limit to the Validity of the Random Walk and Martingale Models, Review of Economic and Statistics, 53 (August): 225-36. (1973a): Nouvelles formes de hasard dans les sciences, Economie aplique, 36(2): 307-319. (1973b): Le syndrome de la variance infinie et ses rapports avec la discontinuit des prix, Economie applique, 36(2): 321-348. (1973c): Le probme de la ralit de cycles lents et le "syndrome de Joseph", Eco- nomie applique, 36(2): 349-365. (1985): Interview with Benoit Mandelbrot, en D.J. Albers y G.L. Alexanderson (eds.), Mathematical People. Profiles and Interviews, Cambridge, MA: Birkhauser, 1985: 207-25. (1986): Cmo descubr los fractales, entrevista con Benoit Mandelbrot, Mundo Cientfico, 58: 576-80. (1987): Los objetos fractales [1977], Barcelona: Tusquets. (1996): Del azar benigno al azar salvaje. Investigacin y Ciencia, junio: 14-21. (1997a): La geometra fractal de la naturaleza [1982], Barcelona: Tusquets. EL DECLIVE DE LOS GRANDES NMEROS: BENOIT MANDELBROT... 8 3 (1997b): Three Fractal Models in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk, Economic Notes by Banca Monti dei Paschi di Siena, 26 (2): 171-212. (1997c): Fractales, hasard et finance, Pars: Flammarion. (1997d): Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk, New York: Springer-Verlag. y VAN NESS, J . W . (1968): Fractional Brownian Motions, Fractional Noises and Applications, SIAM Review, 10(4): 422-437. MiROWSKi, Philip (1990): From Mandelbrot to Chaos in Economic Theory, Southern Economic Review, October: 289-307. (1995): Mandelbrot's Economics after a Quarter Century, Fractals, 3: 581-W)0. ORLAN, Andr (1990): Le role des influences interpersonelles dans la dtermination des cours boursiers, Revue conomique, 41(5): 839-68. PoRTER, Theodore M. i\9%6):The Rise of Statistical Thinking, 1820-1900, Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. PRIGOGINE, Ilya e Isabelle STENGERS (1990a): La nueva alianza. Metamorfosis de la cien- cia, Madrid: Alianza. (1990b): Entre el tiempo y la eternidad, Madrid: Alianza. RUELLE, David (1989): Chaotic Evolution and Strange Attractors. The Statistical Analy- sis ofTime Series for Deterministic Nonlinear Systems, New York: Cambridge Univ. Press. (1993): Azar y caos, Madrid: Alianza. SIMN, Herbert A. (1992): El tamao de las cosas, en J.M. Tanur (dir.), La estadstica. Una gua a lo desconocido, Madrid: Alianza, 1992: 223-34. STENDT, Gnter (1989): El final de las artes y de las ciencias [1969] en G. Stendt, Las paradojas del progreso, Barcelona: Salvat, 1989: 42-47. THUROW, Lester C. (1988): Corrientes peligrosas. El estado de la ciencia econmica, Mxico: Fondo de Cultura. Voss, Richard F. y Clarke, J. (1975): "1,/fnoise" in music and speech, Nature, 258: 317-18. WALDROP, M. Mitchell (1992): Complexity. The Emerging Science at the Edge ofOrder and Chaos, New York: Simn & Schuster. ZAJDENWEBER, Daniel (1994): Proprits auto-similaires de l'indice CAC 40, Revue d'conomie politique, Vh (mars-juin), pp. 407-434. RESUMEN El artculo presenta, en una perspectiva histrica, la obra investigadora pionera, aunque prcticamente desconocida, llevada a cabo por el estads- tico y matemtico franco-polaco Benot Mandelbrot (Varsovia, 1924), padre de las matemticas fractales, en el campo de la estadstica social. La recuperacin de la obra socioestadstica de Mandelbrot pretende mos- trar cmo los modelos matemticos de atractores extraos o fractales que alcanzaron enorme xito en el estudio de fenmenos de comporta- miento determinista no lineal en fsica a lo largo de la dcada de los 80, haban surgido dos dcadas atrs en el contexto de oscuras monografas empricas en los campos de la lingstica estadstica y la econometra financiera. Como precaucin contra las nuevas seducciones deterministas que suscita la reciente importacin de la teora del caos por parte de un puado de psiclogos, economistas y socilogos que desconocen en gene- 8 4 A. JAVIER IZQUIERDO MARTN ral la historia de su propia disciplina, nuestro anlisis revela el carcter radicalmente paradjico e indeterminista de la primera estadstica fractal. Los pintorescos conceptos acuados por Mandelbrot en diversos trabajos sobre la temperatura de la lengua y la entropa de los precios especu- lativos {aleatoriedad salvaje, indeterminismo de segundo orden), trataban de bregar con el carcter estadsticamente indecidible de varias series de datos sociales para las que no existe procedimiento mecnico de computa- cin alguno capaz de separar de manera fiable la seal y el ruido. ABSTRACT The paper presents, in historical perspective, the pioneering, though practically neglected, research work by the french-polish statistician and mathematician Benot Mandelbrot (Varsovia, 1924), the father of frac- tais, in the field of social statistics. The recovery of the social statistical studies of Mandelbrot, is intended to show how mathematical models of strange or fractal attractors that reached a big success in the study of nonlinear deterministic behavior in physics during the 80s, had been invented two decades before in the context ofsome obscure monographies in thefields of statistical linguistic andfinancial econometrics. As a cau- tion against the new deterministic seductions that rises the present import of chaos theory by a handful psychologist, economists and sociologists oblivious in general of the history of their own disciplines, our analysis reveis the radically paradoxical and indeterministic character ofthat ini- tial fractal statistics. The conspicuous concepts coined by Mandelbrot in varios papers on the temperature oflanguage and the entropy ofspe- culative prices (wild randomness, second-orden indeterminism), were intended to make sense ofthe statistically indecidable nature ofsome data series describing social phenomena,for which no mechanical computation procedure can confidently seprate signal and noise.