Nombre de la asignatura:

Estadstica Administrativa II
Carrera: Licenciatura en
Administracin
U N I D A D 3
PRUEBAS DE LA BONDAD DEL AJUSTE Y ANLISIS
DE ARIAN!A"
COEFICIENTE DE CORRELACIN MULTIPLE
Correlacin.
Al ajustar un modelo de regresin mltiple a una nube de observaciones es
importante disponer de alguna medida que permita medir la bondad del
ajuste. Esto se consigue con los coeficientes de correlacin mltiple.
8.6.1 Coeficiente de correlacin mltiple.
En el estudio de la recta de regresin se ha definido el coeficiente de
correlacin lineal simple (o de Pearson) entre dos variables X e Y , como
(8.2!
donde s es la covarian"a muestral entre las variables X e Y # sX $ sY
son las
desviaciones t%picas muestrales de X e Y , respectivamente.
El coeficiente de correlacin lineal simple es una medida de la relacin
lineal e&istente entre las variables X e Y.
En general cuando se ajusta un modelo estad%stico a una nube de puntos,
una medida de la bondad del ajuste es el coeficiente de determinacin,
definido por
(8.2'!
(i el modelo que se ajusta es un modelo de regresin lineal mltiple, a R se le
denomina coeficiente de correlacin mltiple $ representa el porcentaje de
variabilidad de la Y que e&plica el modelo de regresin.
)omo scE * scG, se verifica que + * R
2
* ,. (i R
2
- , la relacin lineal es
e&acta $ si R
2
- + no e&iste relacin lineal entre la variable respuesta $ las
variables regresoras.
El coeficiente de correlacin mltiple R es igual al coeficiente de
correlacin lineal simple entre el vector variable respuesta $ el vector de
predicciones ,
El coeficiente de correlacin mltiple R presenta el inconveniente de
aumentar siempre que aumenta el nmero de variables regresoras, $a que al
aumentar k (nmero de variables regresoras! disminu$e la variabilidad no
e&plicada, algunas veces de forma artificial lo que puede ocasionar problemas
de multicolinealidad. (i el nmero de observaciones n es peque.o, el
coeficiente R
2
es mu$ sensible a los valores de n $ k. En particular, si n - k / ,
el modelo se ajusta e&actamente a las observaciones. 0or ello $ con el fin de
penali"ar el nmero de variables regresoras que se inclu$en en el modelo de
regresin, es conveniente utili"ar el coeficiente de determinacin corregido por
el nmero de grados de libertad,
2
. Este coeficiente es similar al anterior, pero
utili"a el cociente de varian"as en lugar del cociente de sumas de cuadrados.
0ara su definicin se tiene en cuenta que
)ambiando las sumas de cuadrados por varian"as se obtiene el coeficiente
de determinacin corregido por el nmero de grados de libertad,
2
, definido
como sigue
(8.21!
Ahora es f2cil deducir la siguiente relacin entre los dos coeficientes de
determinacin
(8.28!
3ambi4n es f2cil relacionar el estad%stico del contraste de regresin mltiple
con el coeficiente de determinacin, obteniendo
(8.25!
8.6.2 Correlacin Parcial
(ea un conjunto de variables aleatorias, el coeficiente de
correlacin parcial entre Xi $ Xj es una medida de la relacin lineal entre las
variables Xi $ Xj una ve" que se ha eliminado en ambas variables los efectos
debidos al resto de las variables del conjunto . Al coeficiente
de correlacin parcial entre X, $ X2 se le denotar2 por r
123...k

0ara una mejor interpretacin de este concepto, consid4rese el conjunto
de cuatro variables , se desea calcular el coeficiente de
correlacin parcial entre las variables X, $ X2. 0ara ello, se procede de la
siguiente forma,
,. (e calcula la regresin lineal de X, respecto de X6 $ X7
donde e
134
son los residuos del ajuste lineal reali"ado.
2. (e calcula la regresin lineal de X2 respecto de X6 $ X7
8
2
donde e2
.
67 son los residuos del ajuste lineal reali"ado.
6. El coeficiente de correlacin parcial entre X, $ X2 es el coeficiente de
correlacin lineal simple entre las variables e,
.
67 $ e2
.
67,
0or tanto, el coeficiente de correlacin lineal se define siempre dentro de un
conjunto de variables $ no tiene interpretacin ni sentido si no se indica este
conjunto de variables.
Relacin entre los coeficientes de correlacin.
(ea el conjunto de variables , entonces se verifica la siguiente
relacin entre los coeficientes de correlacin lineal simple $ el coeficiente de
correlacin parcial,
(8.6+!
Clclo del coeficiente de correlacin parcial.
En un modelo de regresin mltiple
se puede calcular f2cilmente el coeficiente de correlacin parcial entre la
variable respuesta Y $ una variable regresora Xi controlado por el resto de
variables regresoras. 0ara ello se utili"a el estad%stico del contraste individual
de la t respecto a la variable Xi $ que se defini anteriormente como
obteni4ndose la siguiente relacin
(8.6,!
donde C - el conjunto de %ndices de todas las
variables regresoras e&cepto el %ndice i.