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Sptimo Nivel A
t =
2(t) = 2
( t2 ; t1 ) = (t2 t1)
xt t
E ( t ) 0
2 (t ) E t2 2
Cov(tt , t j ) 0
ti , t j 0
i j
xt xt 1 t
xt xt 1 t
3. Proceso Gaussiano
Un proceso estocstico x(t) se dice que es un proceso normal (o gaussiano) si
para cualquier tiempo t, la variable aleatoria x(t) tiene distribucin Normal.
Un proceso normal es importante en el anlisis estocstico de un fenmeno
aleatorio observado en las ciencias naturales, ya que muchos fenmenos
aleatorios pueden ser representados aproximadamente por una densidad de
probabilidad normal. Ejm: movimiento de la superficie del ocano.
TENDENCIA
ESTACIONARIA
DE
DIFERENCIA
WEBRGAFA
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/teoria-de-la-comunicacion/material-de
clase-2/TC_Tema_7.pdf
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ve
d=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ucema.edu.ar%2F~dl%2FCURSOS%2F
Topicos_de_Econometria_Aplicada_-_MAE%2FSeries_de_tiempo_1.ppt&ei=VzeU5uOPNixyATzlYC4Ag&usg=AFQjCNF57AR15A11YkQodymdQStpsOINng&sig2=
a0XwY7v7czrYbm9KkLmi-w&bvm=bv.72197243,d.aWw&cad=rja
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&v
ed=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fss%2FSatellite%3Fblobcol%
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2=c1upAipTJBPi3E-a3VXYCQ&bvm=bv.72197243,d.aWw&cad=rja
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0C
EIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.etsii.upm.es%2Fingor%2Festadistica%2Ffjcar
a%2Fmme_construccion%2F02_pest_tiempo.pdf&ei=oefeU_aYG4syASyi4DQBQ&usg=AFQjCNG_Rrd6hEfT6MHog0Tr3q_K1MkrA&sig2=UxIc8B4lMn1rRNjSx96QQ&bvm=bv.72197243,d.aWw&cad=rja
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ecocuan/mjm/ectr2mj/Series1.pdf