Mtodos de superficies

de respuesta y otros
enfoques para la
optimizacin de
procesos

11~1

INTRODUCCIN A LA METODOLOGA DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

La metodologa de superficies de respuesta, o MSR, es una coleccin de tcnicas matemticas y estadsticas tiles en el modelado y el anlisis de problemas en los que una respuesta de inters recibe la influencia
de diversas variables y donde el objetivo es optimizar esta respuesta. Por ejemplo, suponga que un ingeniero qumico quiere encontrar los niveles de temperatura (Xl) y presin (x 2) que maximicen el rendimiento (y) de un proceso. El rendimiento del proceso es una funcin de los niveles de la temperatura y la
presin, por ejemplo,
y= (xp X2 )+8
donde 8 representa el ruido o error observado en la respuestay. Si la respuesta esperada se denota por
E(y) = (Xl' X2) = r, entonces a la superficie representada por
r = (Xp X2 )
se le llama superficie de respuesta.
Por 10 general la superficie de respuesta se representa grficamente como en la figura 11-1, donde r
se grafica contra los niveles de X y X 2 Se han visto ya grficas de superficie de respuesta como sta, particularmente en los captulos sobre diseos factoriales. Para ayudar a visualizar la forma de una superficie
de respuesta, con frecuencia se grafican los contornos de la superficie de respuesta, como se muestra en
la figura 11-2. En la grfica de contorno se trazan las lneas de respuesta constante en el plano Xl' X 2 Cada
contorno corresponde a una altura particular de la superficie de respuesta. Tambin se ha visto antes
la utilidad de las grficas de contorno.
En la mayora de los problemas MSR, la forma de la relacin entre la respuesta y las variables independientes es desconocida. Por 10 tanto, el primer paso de la MSR es encontrar una aproximacin adecuada de la verdadera relacin funcional entre y y el conjunto de variables independientes. Por 10 general
se emplea un polinomio de orden inferior en alguna regin de las variables independientes. Si la respuesta est bien modelada por una funcin lineal de las variables independientes, entonces la funcin de aproximacin es el modelo de primer orden
y= 130 +f3x +f32 X2 + ... +f3k Xk +8
(11-1)

427

'1

428

CAPTULO 11

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

70
::11

:b

""o

60

"O

Ql

o.
CIl
Ql

50

e
Ql

'E
'C
e

40

Ql

OC

100

X,

20

Temperatura (oC)

160

Presin (psi)

10

Figura 11-1 Superficie de respuesta tridimensional donde se indica el rendimiento esperado (1]) como una funcin de la temperatura (Xl) y la presin (x 2).

70
::11

:b

60

""o
"O

Ql

o.
CIl
Ql

50

Ele
Ql

'E
'C
e

40

Ql

OC

X,

Temperatura (oC)

Presin (psi)

10

Figura 11-2

Grfica de contorno de una superficie de respuesta.

11-1 INTRODUCCIN A LA METODOLOGA DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

429

Si hay curvatura en el sistema, entonces debe usarse un polinomio de orden superior, tal como el modelo
de segundo orden
k

y= 130 +

f3X

i=l

f3X;

LL

f3ijXX j +10

(11-2)

i<}

i=1

En casi todos los problemas MSR se usa uno de estos modelos, o ambos. Desde luego, es probable que un modelo polinomial sea una aproximacin razonable de la verdadera relacin funcional en el espacio completo de
las variables independientes, pero para una regin rdativamente pequea suelen funcionar bastante bien.
El mtodo de mnimos cuadrados, estudiado en el captulo 10, se usa para estimar los parmetros de
los polinomios de aproximacin. Despus se realiza el anlisis de la superficie de respuesta utilizando la
superficie ajustada. Si la superficie ajustada es una aproximacin adecuada de la verdadera funcin de la
respuesta, entonces el anlisis de la superficie ajustada ser un equivalente aproximado del anlisis del
sistema real. Los parmetros del modelo pueden estimarse de manera ms eficiente cuando se emplean
los diseos experimentales apropiados para recolectar los datos. Los diseos para ajustar superficies de
respuesta se denominan diseos de superficie de respuesta. Estos diseos se revisan en la seccin 11-4.
La MSR es un procedimiento secuencial. Muchas veces, cuando se est en un punto de la superficie
de respuesta que est apartado del ptimo, como en el caso de las condiciones de operacin actuales de la
figura 11-3, el sistema presenta una curvatura moderada y el modelo de primer orden ser apropiado. El
objetivo en este caso es llevar al experimentador de manera rpida y eficiente por la trayectoria del mejoramiento hasta la vecindad general del ptimo. Una vez que se ha encontrado la regin del ptimo, puede
emplearse un modelo ms elaborado, como el de segundo orden, y llevarse a cabo un anlisis para localizar el ptimo. En la figura 11-3 se puede ver que el anlisis de una superficie de respuesta puede considerarse como "el ascenso a una colina", donde la cima de sta representa el punto de la respuesta mxima.
Si el verdadero ptimo es un punto de respuesta mnima, entonces la situacin puede considerarse como
"el descenso a un valle".
El objetivo ltimo de la MSR es determinarlas condiciones de operacin ptimas del sistema o determinar una regin del espacio de los factores en la que se satisfagan los requerimientos de operacin.

"""""--- Regin de la
operabilidad
del proceso

Regin
del
ptimo

r/E--~--

85

/
/ l!ayectoria del
_
mejor~miento
//80

//
/'

/75

//

/'

Figura 113 El carcter secuencial de la MSR.

:
70

Contornos
de respuesta
constante

r,
430

CAPTULO 11

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

.,
~.

Anlisis ms detallados de la MSR se encuentran en Myers y Montgomery [85a], Khuri y Cornell [67] y
Box y Draper [16b].

11~2

MTODO DEL ASCENSO Ms PRONUNCIADO

Frecuentemente la estimacin inicial de las condiciones de operacin ptimas del sistema estarn lejos
del ptimo real. En tales circunstancias, el objetivo del experimentador es pasar con rapidez a la vecindad
general del ptimo. Para ello desea usarse un procedimiento experimental econmico y eficiente. Cuando se est muy lejos del ptimo, por lo general se supone que un modelo de primer orden es una aproximacin adecuada de la verdadera superficie en una regin pequea de las x.
El mtodo del ascenso ms pronunciado es un procedimiento para moverse secuencialmente sobre la
trayectoria del ascenso ms pronunciado, es decir, en la direccin del incremento mximo de la respuesta.
Desde luego, si lo que se pretende es una minimizacin, entonces esta tcnica se llama mtodo del deseen.
so ms pronunciado. El modelo ajustado de primer orden es
k

y= ~o + L ~iXi

(11-3)

i=l

y la superficie de respuesta de primer orden, es decir, loscontornos de y, es una serie de lneas paralelas
como las que se muestran en la figura 11-4. La direccin del ascenso ms pronunciado es aquella enla que
y se incrementa con mayor rapidez. Esta direccin es paralela a la normal de la superficie de respuesta
ajustada. Por lo general se toma como la trayectoria del ascenso ms pronunciado a la recta que pasa por
el centro de la regin de inters y que es normal a la superficie ajustada. Por lo tanto, los pasos sobre la

~i~rli'"

m.",,,\

Trayectoria del ascenso

de respuesta de primer
orden ajustada

y = 50

y=10

y=20
X1

Figura 114 Superficie de respuesta de primer orden y trayectoria del ascenso ms pronunciado.

11-2 MTODO DEL ASCENSO Ms PRONUNCIADO

431

trayectoria son proporcionales a los coeficientes de regresin {~}. El tamao real del paso lo determina
el experimentador con base en el conocimiento del proceso o de otras consideraciones prcticas.
Se conducen experimentos sobre la trayectoria del ascenso ms pronunciado hasta que deja de observarse un incremento adicional en la respuesta. Entonces puede ajustarse un nuevo modelo de primer orden, determinarse una nueva trayectoria del ascenso ms pronunciado y el procedimiento contina. En
ltima instancia, el experimentador llegar a la vecindad del ptimo. En general, la falta de ajuste del modelo de primer orden indica que se ha llegado a ella. En este momento se realizan experimentos adicionales para obtener una estimacin ms precisa del ptimo.

EJEMPLO

11~

Un ingeniero qumico est interesado en determinar las condiciones de operacin que maximizan el rendimiento de un proceso. Dos variables controlables influyen en el rendimiento del proceso: el tiempo de
reaccin y la temperatura de reaccin. El ingeniero opera actualmente el proceso con un tiempo de reaccin de 35 minutos y una temperatura de 155F, que dan como resultado rendimientos de cerca de 40%.
Puesto que es improbable que esta regin contenga el ptimo, el ingeniero ajusta un modelo de primer
orden y aplica el mtodo del ascenso ms pronunciado.
El ingeniero decide que la regin de exploracin para ajustar el modelo de primer orden deber ser
(30,40) minutos de tiempo de reaccin y (150, 160tE Para simplificar los clculos, las variables independientes se codificarn en el intervalo usual (-1,1). Por lo tanto, si;l denota la variable natural tiempo y;2
la variable natural temperatura, entonces las variables codificadas son

;1- 35
x =--1
5

x2

;0 -155

= -5

El diseo experimental se muestra en la tabla 11-1. Observe que el diseo usado para recabar estos datos
es un factorial 22 aumentado con cinco puntos centrales. Las rplicas del centro se usan para estimar el
error experimental y permitir la verificacin de la adecuacin del modelo de primer orden. Adems, el diseo est centrado alrededor de las condiciones de operacin actuales del proceso.
Es posible ajustar un modelo de primer orden a estos datos por el procedimiento de mnimos cuadrados. Aplicando los mtodos para diseos de dos niveles se obtiene el siguiente modelo en las variables codificadas:

y= 40.44+0.775x1 +0.325x 2
Tabla 11-1

Variables
naturales
30
30
40
40

35
35
35
35
35

150
160
150
160
155
155
155
155
155

Datos del proceso para ajustar el modelo de

primer orden

Variables
codificadas
Xl

X2

Respuesta
y

-1
-1
1
1
O
O
O
O
O

-1
1
-1
1
O
O
O
O
O

39.3
40.0
40.9
41.5
40.3
40.5
40.7
40.2
40.6

432

CAPTULO 11

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

Antes de explorar a lo largo de la trayectoria del ascenso ms pronunciado, deber investigarse la

adecuacin del modelo de primer orden. El diseo 22con puntos centrales permite al experimentador
1. Obtener una estimacin del error.
2. Verificar las interacciones (o trminos de productos cruzados) del modelo.
3. Verificar los efectos cuadrticos (curvatura).

Las rplicas del centro pueden usarse para calcular una estimacin del error de la siguiente manera:
A

(40.3)2 +( 40.5)2 +( 40. 7)2 +( 40.2)2 +( 40.6)2 - (202.3)2 /5

=-'--"'----------'----'---'----<----'-----''----------'----'-----'------'---

= 0.0430
En el modelo de primer orden se supone que las variablesx y X 2 tienen un efecto aditivo sobre la respuesta. La interaccin entre las variables se representara por el coeficiente /312 del trmino de un producto
cruzadoxx2sumado al modelo. La estimacin de mnimos cuadrados de este coeficiente es simplemente
la mitad del efecto de la interaccin que se calcula como en un diseo factorial 22 ordinario, o

~2

::1

:J

= t[(lx39.3)+(lx41.5)+(-lx40.0)+(-lx40.9)]
=t(-0.1)
= -0.025

'1

,
11

La suma de cuadrados de la interaccin con un solo grado de libertad es

(-0.1)2
SS Interaccin

= 0.0025
Al comparar

SSInteraccin

con &2 se obtiene el estadstico para la falta de ajuste

F = SSInteraccin
&2
0.0025
0.0430
= 0.058
que es pequeo, lo cual indica que la interccin es insignificante.
Otra verificacin de la adecuacin del modelo de lnea recta se obtiene aplicando la verificacin del
efecto de curvatura cuadrtica pura de la seccin 6-6. Recuerde que sta consiste en comparar la respuesta promedio en los cuatro puntos de la porcin factorial del diseo, por ejemplo YF = 40.425, con la respuesta promedio en el centro del diseo, por ejemplo Ye = 40.46. Si existe curvatura cuadrtica en la
verdadera funcin de la respuesta, entonces yF -ye es una medida de esta curvatura. Si /311 y/322 son los coeficientes de los trminos "cuadrticos puros" x y x~, entoncesYF-Ye es una estimacin de/311 + /322' En el
ejemplo tratado aqu, una estimacin del trmino cuadrtico puro es

~11 +~22 = YF - Ye

= 40.425- 40.46

= -0.035

433

11-2 MTODO DEL ASCENSO MS PRONUNCIADO

Tabla 11-2 Anlisis de varianza del modelo de primer orden

Suma de
cuadrados
Fuente de variacin
Modelo (/31' /32)
Residual
(Interaccin)
(Cuadrtico puro)
(Error puro)
Total

Grados de
libertad

Cuadrado
medio

Fo

Valor P

2
6

1.4125

47.83

0.0002

0.0025
0.0027
0.0430

0.058
0.063

0.8215
0.8142

2.8250
0.1772
(0.0025)
(0.0027)
(0.1720)
3.0022

1
1
4
8

La suma de cuadrados con un solo grado de libertad asociada con la hiptesis nula, H o:/3u + /322 = O, es
/1 F/1 e (rF )2
SS Cuadrtica pura

/1 F

+/'

re

'e

= (4)(5)(-0.035)2
4+5
= 0.0027

donde /1 F Y/1 e son el nmero de puntos de la porcin factorial y el nmero de puntos centrales, respectivamente. Puesto que
F

= SSCuadrticapura
8'2
0.0027

= 0.0430
= 0.063

es pequeo, no hay indicios de un efecto cuadrtico puro.

En la tabla 11-2 se resume el anlisis de varianza de este modelo. Las verificaciones de la interaccin
y la curvatura no son significativas, mientras que la prueba F de la regresin global es significativa. Adems, el error estndar de 131 y 132 es

se(13i)=~M:E =P;=~0.0:30 =0.10

i=1,2

Ambos coeficientes de regresin 131 y 132 son grandes en comparacin con sus errores estndar. En este
punto no hay razn para cuestionar la adecuacin del modelo de primer orden.
Para apartarse del centro del diseo -el punto (Xl = 0,x2 = 0)- sobre la trayectoria del ascenso ms
pronunciado, se hara un movimiento de 0.775 unidades en la direccin Xl por cada 0.325 unidades en la
direccinx2 Por lo tanto, la trayectoria del ascenso ms pronunciado pasa por el punto (Xl = 0,x2 = O) Y
tiene pendiente 0.325/0.775. El ingeniero decide usar 5 minutos de tiempo de reaccin como tamao bsico del paso. Al utilizar la relacin entre Sl y Xl' se observa que 5 minutos de tiempo de reaccin es equivalente a un paso en la variable codificada Xl de &1 = 1. Por lo tanto, los pasos sobre la trayectoria del
ascenso ms pronunciado son &1 = 1.0000 Y &2 = (0.325/0.775) &1 = 0.42.
El ingeniero calcula puntos sobre esta trayectoria y observa los rendimientos en los mismos hasta que
se nota un decremento en la respuesta. En la tabla 11-3 se muestran los resultados tanto en variables codificadas como naturales. Aun cuando la manipulacin matemtica de las variables codificadas es ms sencilla, deben usarse las variables naturales cuando se corre el proceso. En la figura 11-5 se grafica el

434

CAPTULO 11

Tabla 11-3

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

Experimento del ascenso ms pronunciado para el ejemplo 11-1

Variables naturales

Variables codificadas
Pasos
Origen
~

Origen
Origen
Origen
Origen
Origen
Origen
Origen
Origen
Origen
Origen
Origen
Origen

::1
:

".

'1

,
Ii

+~
+ 2~
+ 3~
+ 4~
+ 5~
+M
+ 7~
+ S~
+ 9~
+ 10~
+ 1l~
+ 12~

x1

X2

';1

O
1.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
S.OO
9.00
10.00
11.00
12.00

O
0.42
0.42
0.84
1.26
1.68
2.10
2.52
2.94
3.36
3.78
4.20
4.62
5.04

35
5
40
45
50
55
60
65
70
75
SO
85
90
95

';2
155
2
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
179
181

Respuesta
y

41.0
42.9
47.1
49.7
53.8
59.9
65.0
70.4
77.6
80.3
76.2
75.1

rendimiento en cada paso de la trayectoria del ascenso ms pronunciado. Se observan incrementos de la

respuesta hasta el dcimo paso; sin embargo, todos los pasos despus de este punto resultan en un decremento del rendimiento. Por lo tanto, deber ajustarse otro modelo de primer orden en la vecindad general del punto (~l = 85, ~2 = 175).
Se ajusta un nuevo modelo de primer orden alrededor del punto (~l = 85, ~2 = 175). La regin de exploracin para ~1 es [80, 90] Y para ~2 es [170, 180]. Por lo tanto, las variables codificadas son
~l - 85
x =---

90

80

E
e

70

Ql

'E
'C
e

60

50

10

11

12

Pasos

Figura 11-5 Rendimiento contra pasos sobre la trayectoria

del ascenso ms pronunciado para el ejemplo 11-1.

x2 =

~2

-175
5

11-2 MTODO DEL ASCENSO Ms PRONUNCIADO

435

Tabla 11-4 Datos para el segundo modelo de primer

orden

Variables
naturales
~l
80
80
90
90
85
85
85
85
85

Variables
codificadas

~2
170
180
170
180
175
175
175
175
175

Respuesta
y

Xz

Xl

-1
-1
1
1

-1
1
-1
1

o
o
o
o
o

76.5

no
78.0
79.5
79.9
80.3
80.0
79.7
79.8

o
o
o
o
o

De nueva cuenta se usa un diseo 22 con cinco puntos centrales. El diseo experimental se muestra en la
tabla 11-4.
El ajuste del modelo de primer orden a las variables codificadas de la tabla 11-4 es

y= 78.97+1.00xl +O.SOx 2
En la tabla 11-5 se presenta el anlisis de varianza de este modelo, incluyendo las verificaciones de la
interaccin y del trmino cuadrtico puro. Las verificaciones de la interaccin y del trmino cuadrtico
puro implican que el modelo de primer orden no es una aproximacin adecuada. Esta curvatura en la verdadera superficie puede indicar que el experimentador se encuentra cerca del ptimo. En este punto es
necesario hacer anlisis adicionales para localizar el ptimo con mayor precisin.

Por el ejemplo 11-1 se observa que la trayectoria del ascenso ms pronunciado es proporcional a los sig~
nos y magnitudes de los coeficientes de regresin del modelo ajustado de primer orden

Y=~a+

L ~iXi
i=l

Es sencillo dar un algoritmo general para determinar las coordenadas de un punto sobre la trayectoria del
ascenso ms pronunciado. Suponga que el punto Xl =X 2 = ... = Xk = Oes la base o punto origen. Entonces
1. Se elige el tamao del paso en una de las variables del proceso, por ejemplo D.xj En general, se seleccionara la variable de la que se tenga mayor informacin, o se seleccionara la variable que
tiene el coeficiente de regresin absoluto I~ j I ms grande.
Tabla 11-5

Anlisis de varianza del segundo modelo de primer orden

Fuente de variacin

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Regresin
Residual
(Interaccin)
(Cuadrtico puro)
(Error puro)
Total

5.00
11.1200
(0.2500)
(10.6580)
(0.2120)
16.1200

2
6

1
1
4

Cuadrado
medio

0.2500
10.6580
0.0530

Fa

Valor P

4.72
201.09

0.0955
0.0001

436

CAPTULO 11

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

2. El tamao del paso de las otras variables es

A"'=A

L.U

Z.

f3 j /&j

k
= 12
, , ...,;

z'-+J'
.,. .

3. Se convierten las & de variables codificadas a variables naturales.

Para ilustrar, considere la trayectoria del ascenso ms pronunciado calculada en el ejemplo 11-1.
Puesto quex I tiene el coeficiente de regresin ms grande, se selecciona el tiempo de reaccin como la variable del paso 1 del procedimiento anterior. Cinco minutos de tiempo de reaccin es el tamao del paso
(con base en el conocimiento del proceso). En trminos de las variables codificadas, ste es &1 = 1.0. Por
lo tanto, por el lineamiento 2, el tamao del paso de la temperatura es

&

=
2

~2

~I / &1

0.325 = 0.42
(0.77511.0)

Para convertir los tamaos de los pasos codificados (&1 = 1.0 Y&2 = 0.42) a las unidades naturales de
tiempo y temperatura, se usan las relaciones
~Sl

&
=51

que dan como resultado

y
~S2

11~3

= &2(5)= 0.42(5)= 2P

ANLISIS DE UNA SUPERFICIE DE RESPUESTA DE SEGUNDO ORDEN

Cuando el experimentador se encuentra relativamente cerca del ptimo, por lo general se requiere un
modelo que incorpore la curvatura para aproximar la respuesta. En la mayora de los casos, el modelo de
segundo orden
y= 130

i=1

i=1

2: f3x + 2: f3x: + 2:2:

f3ijxX j +8

(11-4)

i<j

es adecuado. En esta seccin se indicar cmo usar este modelo ajustado para encontrar el conjunto ptimo de condiciones de operacin para lasx, as como para caracterizar la naturaleza de la superficie de respuesta.
11~3.1

Localizacin del punto estacionario

Suponga que quieren encontrarse los niveles dex,x2, ""Xk que optimizan la respuesta predicha. Este punto, en caso de existir, ser el conjunto de las XI' X2, ..., Xk para las que las derivadas parciales ay / aXI =
ay / aX 2 = ... = ay / aXk = O. A este punto, por ejemplo x,,, x2,,, ""Xk,., se le llama punto estacionario. El punto estacionario podra representar 1) un punto de respuesta mxima, 2) un punto de respuesta mnima, o
3) un punto silla. Estas tres posibilidades se ilustran en las figuras 11-6 a 11-8.
Las grficas de contorno desempean un papel muy importante en el estudio de las superficies de
respuesta. Mediante la generacin de grficas de contorno utilizando software de computadora para el