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Pierre DEVOLDER
N le 8 septembre 1959 Ixelles (Bruxelles)
Mari ; 2 enfants
Adresse prive :
Adresse mail :
Activits ditoriales :
- Referee pour les revues suivantes :
- Journal of Actuarial practice ;
- Finance
- ASTIN Bulletin
- Insurance : mathematics and economics
- Journal of systems science and systems engineering
- Scandinavian Actuarial Journal
- Geneva risk and insurance review
- Bulletin Franais dActuariat
- Journal of Risk and Insurance
- Co- Editor dASTIN Bulletin (depuis septembre 2007)
(revue scientifique de lassociation actuarielle internationale)
- Associate Editor European Actuarial Journal
Membre de jurys
Activits de consultance :
- Membre co-fondateur, partenaire et prsident du conseil dadministration de la socit de
consultance actuarielle et financire REACFIN ( http://www.reacfin.com) ( depuis 2004 )
- Conseiller - expert du Cabinet de la Ministre belge des classes moyennes pour la rforme
des pension des travailleurs indpendants ( 2004- 2007 )
- Livres :
1) Finance stochastique Editions de lULB 1993
2) Le financement des rgimes de retraite Editions Economica- 2005
3) Dfis et perspectives du paysage belge des pensions ( avec Jacques Boulet) La Charte2009
4) Visa pour une nouvelle pension ( avec Jacques Boulet ) Editions RISK- 2011
5) Stochastic methods for Pension Funds ( with Jacques Janssen and Raimondo Manca)
Wiley- ISTE 2012
6) Mathmatiques Financires ( avec Mathilde Fox et Francis Vaguener ) Pearson -
paratre - 2012
7) Pension Funding Methods Wiley- paratre- 2013
-Articles publis :
1) Modles dterministes de variation des taux dintrt
( Bulletin de lARAB, n78, 1984)
2) Oprations stochastiques de capitalisation
( ASTIN Bulletin, n16S, 1986)
3) Modles financiers en assurance
( Bulletin de lARAB, n81, 1987)
4) Le taux dactualisation en assurance
( Bulletin de lassociation de Genve, n48,1988)
5) Actualisation process and financial risk
( actes du 2 colloque AFIR, Brighton, 1991)
6) Stochastic indexed annuities
( cahiers du CERO, n36, 1994)
7) Assurance vie et rgimes privs de retraite
( en collaboration avec Jean Sluyts, Kluwer, 1995)
24) The annuity puzzle revisited : a deterministic version with Lagragian methods (
with Hainaut) ( Belgian Actuarial Bulletin,6, 2006)
25) Securitization of longevity risk: pricing survival bonds with Wang transform in the
Lee Carter framework (with Denuit and Goderniaux) (Journal of Risk and
Insurance, 74,1, 2007)
26) Management of a pension fund under mortality and financial risks (with Hainaut)
(Insurance : mathematics and economics, 41, 2007)