Professional Documents
Culture Documents
ADMINISTRACIN AGROINDUSTRIAL II
CARRERA: INGENIERA AGROINDUSTRIAL
CODIGO:
477
REQUISITO:
465
AO LECTIVO:
SEGUNDO SEMESTRE DE 2014
DOCENTE:
ING. JOSE DONALDO IXLAJ CARDONA
PROGRAMACIN LINEAL:
INTERPRETACION DEL INFORME DE SENSIBILIDAD DE SOLVER
Antes de entrar de lleno a la interpretacin del informe sensibilidad de Solver,
conviene primeramente hacer un anlisis grafico de sensibilidad y para ello es
necesario dar algunas definiciones:
Anlisis de sensibilidad: Un modelo de programacin lineal es una foto
instantnea de una situacin real en la que los parmetros del modelo
(coeficientes de la funcin objetivo y de las restricciones) asumen valores
estticos. Para aumentar la aplicacin de la PL en la prctica, se necesita
agregar una dimensin dinmica que investigue el impacto que tiene hacer
cambios en los parmetros del modelo sobre la solucin ptima. A este proceso
se le llama Anlisis de sensibilidad, porque estudia la sensibilidad de la
solucin ptima respecto a los cambios que se hagan en el modelo.
Tambin es importante que tengan presente los conceptos
siguientes:
Restricciones activas e inactivas, puntos extremos y soluciones ptimas,
modelos no acotados y no factibles, estrechamiento y relajacin de una
restriccin de desigualdad, restricciones redundantes. No los voy a describir ya
que se los dej como un trabajo de investigacin.
Se investigarn dos casos de anlisis de sensibilidad basados en la solucin
grfica de la programacin lineal.
Cambios en los coeficientes de la funcin objetivo
Cambio en el lado derecho de las restricciones
Se considerarn los dos casos en forma separada, usando las graficas de
programacin lineal.
1. Cambios en los coeficientes de la funcin objetivo
La funcin objetivo en general en un problema de programacin lineal con dos
variables se puede escribir como sigue:
Maximizar o minimizar z = c1x1 + c2x2
Los cambios de los coeficientes c1 y c2 harn cambiar la pendiente de z y en
consecuencia, posiblemente, el punto de esquina ptimo. Sin embargo, hay un
intervalo de variacin, tanto para c1 como para c2, dentro del cual el ptimo
del momento permanece sin cambio. En forma especfica nos interesa
c1
c
(o de 2 )
c2
c1
donde se
z=c 1 x 1 +c 1 x 2
z=5 x 1+ 4 x 2 . Si se
La solucin en C permanecer
ptima mientras la pendiente de z quede entre las pendientes de las dos lneas
que se cruzan en C, que son
6 x 1+ 4 x 2=24
x 1+2 x 2=6
Si C1 0,entonces
4 C2 2
6 C1 1
o bien
1 C 6
Si C2 0,entonces 1
2 C2 4
Como se puede ver en la ilustracin 2 el intervalo de optimalidad de este
modelo no permite que la funcin objetivo
z=c 1 x 1 +c 1 x 2
horizontal o vertical.
Los coeficientes de la funcin objetivo pueden coincidir con los coeficientes las
restricciones activas, lo que pueden presentarse ptimos alternativos en
cualquier lugar de los segmento de las rectas CD y BC.
Se pueden usar las condiciones dadas para determinar el intervalo ptimo para
uno de los coeficientes cuando el otro permanece con su valor original, en
obtiene
condicin
1
6
4 x C 1 4 x o sea 2 C1 6
2
4
4 C2 2
6 C1 1
1 C1 6
2 C2 4
sustituyendo C2 = 4, y as se
10
C 2 10
3
DG. Todo cambio en M1 fuera del intervalo de este segmento har que el punto
C (la interseccin de las rectas relacionadas con M1 y M2) no sea factible. Por
esta razn se dice que los puntos extremos D=(2,2) y G=(6,0) limitan al
intervalo de factibilidad de M1. As