Professional Documents
Culture Documents
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bab I
Pendahuluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.1
Asuransi, Aktuaria, dan Aktuaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.2
Review Teori Peluang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
Bab II
6
6
6
7
10
11
13
13
16
16
17
17
18
21
24
24
25
25
26
27
28
29
33
35
Bab I
I.1
Pendahuluan
Asuransi berasal dari kata assurance atau insurance yang berarti jaminan.
Menurut Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha perasuransian:
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima
premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau
tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung,
yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung dan badan yang
menerima risiko disebut penanggung.
ini disebut kebijakan yaitu sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap
istilah dan kondisi yang dilindungi. Kebijakan tersebut disebut juga sebagai
polis asuransi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung
untuk risiko yang ditanggung disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh
penanggung untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.
Penanggung menggunakan ilmu aktuaria untuk menghitung risiko yang
mereka perkirakan.
kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang
berhubungan dengan besar pembayaran di masa depan dan kapan pembayaran
dilakukan pada waktu yang tidak pasti.
Secara umum, aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi
jiwa, pensiun, dan investasi.
I.2
Pada aktuaria contoh variabel acak diskrit, misalnya banyaknya klaim dan
contoh variabel acak kontinu, misalnya usia meninggal dan besarnya santunan.
Fungsi distribusi.
x+
lim F (x) = 0
3. Kontinu kanan
lim F (x) = F (x0 )
xx+
0
1
2
b. F (3, 4) = P (X 3, 4) =
1
2
c. F (3 + n1 ) = P (X 3 + n1 ) =
1
2
d. F (3 n1 ) = P (X 3 n1 ) = P (X = 1) + P (X = 2) =
Fungsi densitas.
1
3
dinyatakan sebagai
F (x) =
f (s)ds
dengan f (s) disebut fungsi densitas. Jika f juga kontinu maka hubungan
antara fungsi densitas dengan fungsi distribusi adalah
f (x) =
dF (x)
dx
Selanjutnya peluang
Z
f (s)ds
a
Maka
f (x) =
1 q, x = 0
q,
0,
x=b
x lainnya
F (x) = P (X x) =
Ekspektasi
0, x < 0
q, 0 x < b
1, x b
E[X] =
xf (x)dx
X
x
xf (x)
Variansi
dari X adalah
Var(X) = E[(X )2 ] = E[X 2 ] 2
dengan = E[X]
Distribusi gabungan
Maka fungsi
F (x, y) =
sikan
P (Y = y|X = x) =
Ekspektasi
P (Y = y, X = x)
P (X = x
W didefinisikan
E[W ] =
XX
x
E[W ] =
Sifat penting
a. E[X] = E[E[X|Y ]]
b. Var(X)Var(E[X|Y ]) + E[Var(X|Y )]
Bab II
II.1
Distribusi Survival
(2.1)
Latihan.
a. s(20)
P (X x, X > 0)
P (X x)
=
= P (X x)
P (X > 0)
s(0)
Apa artinya
b. P (X 70)
c. s(100)
d. F (25)
e. P (X > 35)
II.1.2
Peluang meninggal
P (x < X z, X > x)
P (X > x)
P (x < X z)
=
P (X > x)
F (z) F (x)
=
1 F (x)
Jadi
P (x < X z)|X > x) = 1
s(z)
s(x)
(2.2)
dapat dibaca peluang (x) akan meninggal paling lama t tahun lagi.
Pada aktuaria, peluang hidup dan peluang meninggal untuk (x) masing-masing
dinotasikan dengan
: Peluang (x) akan hidup sampai t tahun lagi
t px
t qx
dan
t px
= 1 t qx = P (T (x) > t)
qx
px
Bukti.
s(x + t)
s(x)
s(x + t)
s(x)
Akibatnya
t px
s(x + t)
s(x)
Jadi terbukti.
Khususnya, untuk kasus bayi yang baru lahir atau (0),
x p0
= s(x)
x0
t|u qx .
t|u qx
Berdasarkan definisinya,
= P (t < T (x) t + u)
= P (T (x) t + u) T (x) t)
t+u qx
t qx
= t px
t+u px
t|u qx
Bukti.
Karena
t qx
=1
s(x + t)
s(x)
dan
t px
s(x + t)
s(x)
maka
t|u qx
s(x + t) s(x + t + u)
s(x)
s(x)
s(x + t) s(x + t + u)
=
s(x)
s(x + t) s(x + t) s(x + t + u)
=
s(x)
s(x + t)
s(x + t + u)
= t px 1
s(x + t)
=
= t px u qx+t
Daftar lambang
(x)
seseorang berusia x
T (x)
s(x)
t px
t qx
t|u qx
Latihan
Apa arti dari simbol-simbol berikut:
a. P (X 30)
b. P (X > 30)
c. s(40)
d. F (50)
e. 5 p20
f. 5 q20
g.
2|5 q20
II.1.3
Curtate-Future-Lifetime (CFL)
CFL untuk (x) adalah variabel acak yang menyatakan bilangan bulat terbesar
pada variabel acak T (x). Dengan kata lain jika K(x) CFL untuk (x) maka
K(x) = bT (x)c
Contoh
Misal T (x)= 25 tahun 4 bulan 2 hari. Maka K(x) = 25 tahun.
Misal T (x)= 20 tahun 11 bulan 26 hari. Maka K(x) = 20 tahun
Distribusi dari CFL
Fungsi densitas (pdf) dari K(x):
P (K(x) = k) = P (k T (x) < k + 1)
= P (k < T (x) k + 1)
= k px
k+1 px
= k px qx+k =
k| qx
FK(x) (y) =
k
X
h=0
10
h| qx
k+1 qx
Laju Kematian
Diketahui
P (x < X < x + 4x|X > x) =
FX (x + 4x) FX (x)
1 FX (x)
Jika 4x 0 maka
lim
4x0
FX (x + 4x) FX (x)
d
=
FX (x) = fX (x)
1 FX (x)
dx
sehingga
fX (x) 4x
P (x < X < x + 4x)
=
1 FX (x)
Fungsi
(x) =
fX (x)
s0 (x)
=
1 FX (x)
s(x)
disebut laju kematian untuk (x). Nilai (x) dapat diinterpretasikan sebagai
peluang (x) akan meninggal sebentar lagi (dalam waktu yang sangat singkat).
Hubungan antara peluang hidup dengan laju kematian
1. Tunjukkan
n px
Bukti.
= e
Rn
0
(x+s)ds
s0 (y)
d
= ln s(y)
s(y)
dy
atau
(y)dy = d ln s(y)
11
(y)dy = ln s(y)|x+n
x
= ln
s(x + n)
s(x)
= ln n px
Misal s = y x maka ds = dy. Jika y = x maka s = 0 dan jika y = x + n
maka s = n. Akibatnya
n px
= e
Rn
0
(x+s)ds
Jadi terbukti.
Untuk kasus (0), hubungan antara peluang hidup, fungsi survival, dan laju
kematian adalah
x p0
= s(x) = e
Rx
0
(s)ds
x0
Bukti.
fT (x) (t) =
= t px (x + t)
Jadi terbukti.
12
t0
d
q
dt t x
dan t qx = 1 t px maka
d
d
(1 t px ) = t px = t px (x + t)
dt
dt
II.2
Misalkan terdapat `0 bayi yang baru lahir dan setiap bayi diindeks dengan
j = 1, 2, . . . , `0 . Definisikan variabel indikator
(
Ij (x) =
`0
X
Ij (x)
j=1
E[Lx ] =
`0
X
j=1
Dengan kata lain `x menyatakan banyaknya bayi yang diharapkan masih hidup
sampai usia x dan
`x = `0 s(x)
13
1 d`x
1 ds(x)
=
= (x)
`x dx
s(x) dx
dan
d`x = `x (x)dx
Karena
`x (x) = `0 x p0 (x) = `0 fX (x),
faktor `x (x) dapat diinterpretasikan sebagai densitas kematian yang
diharapkan pada selang (x, x + dx).
Selanjutnya,
`x = `0 e
Rx
0
(y)dy
R x+n
`x+n = `x e x (y)dy
Z x+n
`x+n `x =
`y (y)dy
x
t px
14
Akibatnya
`x+1
`x
`x `x+t
dx
qx =
=
`x
`x
px =
Daftar lambang
K(x)
px
qx
k| qx
(x)
Lx
`x
n Dx
n dx
dx
1
,
x
dengan 0 x
Bab III
Anuitas Pasti
Jika jangka
III.1
Investasi
Bunga Sederhana
Bunga Majemuk
1 tahun
P1 = P + iP
P1 = P + iP
2 tahun
..
.
P2 = P + 2P i = P (1 + 2i)
P2 = P (1 + i)2
n tahun
Pn = P (1 + ni)
Pn = P (1 + i)n
Contoh III.1. Uang sebesar 500 juta rupiah diinvestasikan dengan bunga
6% per tahun. Tentukan selisih hasil investasi setelah 10 tahun, jika perhitungan didasarkan pada bunga sederhana dan bunga majemuk.
Penyelesaian.
sederhana,
P10 = P (1 + 10i) = 500(1 + 10 (6%)) = 800
dan berdasarkan bunga majemuk,
P10 = P (1 + i)10 = 500(1 + 6%)10 = 895, 42
16
Jadi setelah 10 tahun, selisih hasil investasi yang terjadi adalah 95, 4 juta
rupiah.
majemuk
Pn = P (1 + i)n
Akibatnya
P =
Pn
100
=
= 48, 1
n
(1 + i)
(1 + 5%)15
Jadi uang yang harus diinvestasikan saat ini adalah 48, 1 juta rupiah.
III.2
Pembayaran dapat dilakukan setiap awal satuan waktu atau setiap akhir
satuan waktu. Berikut akan dibahas perhitungan:
1. Nilai tunai di akhir jangka waktu (Sn dan Sn )
2. Nilai tunai sekarang (
an dan an )
III.2.1
17
Jika pembayaran dilakukan setiap akhir tahun, maka nilai tunai di akhir tahun
ke-n
Sn = (1 + i)n1 + (1 + i)n2 + + (1 + i) + 1
Hubungan antara Sn dengan Sn adalah
Sn = (1 + i)Sn
sebab
Sn = (1 + i)n + (1 + i)n1 + (1 + i)n2 + + (1 + i)
= (1 + i) (1 + i)n1 + (1 + i)n2 + + 1
= (1 + i)Sn
III.2.2
Faktor diskon.
(satuan uang). Jika tingkat bunga yang berlaku i maka nilai sekarang dari
uang tersebut adalah
=
1
= (1 + i)1
1+i
Rp.1
Rp.1
Rp.1
1 n
1
(3.1)
Rp.1
n 1
18
Rp.1
Rp.1
Rp.1
Rp.1
n 1
Karena
a
n =
1 n
1
maka jika pembayaran dilakukan tak hingga kali setiap awal tahun (n ),
nilai tunai sekarangnya adalah
a
=
1
1
=
1
d
dengan d = 1 .
Nilai sekarang dari anuitas 1 yang dibayar setiap akhir tahun selama
n tahun adalah
an = + 2 + + n1 + n
(3.2)
Berdasarkan sifat deret geometri, persamaan (3.2) juga dapat ditulis sebagai
an =
(1 n )
1
(3.3)
n1
Rp.1
Rp.1
Rp. 1
2
Rp. 1
n1
Gambar III.3: Nilai tunai sekarang untuk pembayaran setiap awal tahun
19
=
1
d
Hubungan antara a
n dengan an adalah
a
n = 1 + ( + 2 + + n1 ) = 1 + an1
(1 5 )
0, 952(1 (0, 952)5 )
=
= 4, 324
1
1 0, 952
Jika A menyatakan nilai angsuran, maka nilai tunai pinjaman harus sama
dengan nilai sekarang dari total angsuran atau
10.000 = A a
Akibatnya
A=
10.000
10.000
=
= 2.312, 67
a
4, 324
5
Jadi angsuran yang harus dibayar adalah USD 2.312,67 per tahun.
Misalkan A menyatakan besarnya uang yang harus ditabung tiap akhir tahun
agar di akhir tahun ke-10 nilai tunainya mencapai 100 juta rupiah, maka nilai
uang yang diperlukan harus sama dengan nilai akhir anuitas atau
20
106 = A S10
Karena
n1
n1
X
X
1 n
nk
n
k
n
Sn =
(i + i)
= (1 + i)
= (1 + i)
1
k=0
k=0
1 (i + i)n
(i + i)n 1
= (1 + i)n
=
1 (1 + i)1
(1 + i) 1
maka
S
10
(1, 05)10 1
= 12, 578
(1, 05) 1
sehingga
A=
106
106
=
= 795.000, 96
S
12, 578
10
Jadi uang yang harus ditabung setiap akhir tahun adalah Rp. 795.000,96.
Latihan
1. Tunjukkan an =
1 n
i
2. Tunjukkan Sn =
1
i n
an
n
3. Tunjukkan Sn =
4. Tunjukkan Sn = Sn+1 + 1
n
5. Tunjukkan Sn = (1+i)
i
III.3
s
ds =
ln
s
1 t
t
=
0
t 1
1 t
1 t
=
=
ln
ln
21
sebab
St =
Z
0
(1 + i)s
(1 + i) ds =
ln(1 + i)
s
t
=
0
(1 + i)t 1
(1 + i)t 1
=
ln(1 + i)
dengan
= ln = ln
1
= (ln 1 ln(1 + i)) = (0 ln(1 + i))
1+i
= ln(1 + i)
22
Daftar lambang
i
bunga
= (1 + i)
faktor diskon
= ln
P
nk
Sn = n1
k=0 (i + i)
laju bunga
1 n
a
n =
1
(1 n )
an =
1
1
=
1
=
1
a
t =
1
=
(1 + i) 1
St =
23
Bab IV
Asuransi Jiwa
IV.1
bT
vT
24
IV.1.1
T 0
t t px x (t)dt
zt fT (t)dt =
0
1
,
80
0 t 80
0,
t lainnya
Tentukan APV dari asuransi seumur hidup untuk (x) dengan laju bunga .
Penyelesaian.
Karena = ln maka
= e
dan t = et
Selanjutnya, karena Z = T maka APV dari asuransi seumur hidup untuk (x)
Ax = E[Z] = E[ T ] =
fT (t)dt =
0
80
et
1
1 e80
dt =
80
80
dengan 6= 0.
IV.1.2
1, t n
0, t > n
25
(
Z=
T , T n
0,
T >n
1
dan nilainya adalah
Nilai APV dari santunan dinotasikan dengan Ax:n
1
= E[Z] =
Ax:n
t t px x (t)dt
IV.1.3
0, t n
1, t > n
(
Z=
0,
T n
n, T > n
26
t,
tn
, t>n
T , T n
n, T > n
T , T n
0,
T >n
(
dan Z2 =
0,
T n
n, T > n
Pada model ini, santunan dibayarkan jika tertanggung meninggal paling cepat
m tahun setelah polis dikeluarkan. Sebagai contoh, untuk asuransi seumur
hidup tertunda m tahun dengan santunan 1 (satuan uang) yang dibayarkan
saat meninggal, maka fungsi santunan, fungsi diskon, dan nilai sekarang
27
0, t m
t = t ,
(
Z=
1, t > m
t>0
t, T > m
T m
0,
m| Ax = E[Z] =
m| Ax
t t px x (t)dt
IV.1.5
Pada model ini, santunan dibayarkan jika tertanggung meninggal antara m dan
n + m tahun lagi. Untuk angsuran sebesar 1 (satuan uang), fungsi santunan,
fungsi diskon, dan nilai sekarang santunan, masing-masing dapat dinyatakan
sebagai
(
bt =
1,
m<tn+m
0, t m, t > n + m
t = t ,
t>0
dan
(
Z=
T ,
m<T n+m
0,
T m, T > n + m
m|n Ax = E[Z] =
m|n Ax
m+n
28
t t px x (t)dt
IV.1.6
t 0,
t = t ,
t 0,
Z = bT + 1c T ,
T 0
Sebagai contoh, jika tertanggung meninggal pada saat usia polis baru 11 bulan
27 hari, maka santunan yang diterima adalah 1 (satuan uang). Namun, jika
meninggalnya bersamaan dengan usia polis 1 tahun 1 hari, maka santunannya
2 satuan uang.
x dan nilainya adalah
Nilai APV dari santunan dinotasikan dengan (I A)
x = E[Z] =
(I A)
bt + 1c t t px x (t)dt
Jika
29
n btc, t n
0,
t>n
t>0
T (n bT c), T n
0,
T >n
Sebagai contoh, jika tertanggung meninggal pada saat usia polis baru 11 bulan
27 hari, maka santunan yang diterima adalah n (satuan uang). Namun, jika
meninggalnya bersamaan dengan usia polis 1 tahun 1 hari, maka santunannya
n 1 satuan uang.
1
x:n
.
Nilai APV dari santunan dinotasikan dengan (DA)
1
x:n
= E[Z] =
(DA)
t (n btc) t px x (t)dt
t 0,
bt =
Z=
t 0,
T bT m + 1c
,
m
T 0
30
(m)
x = E[Z] =
A)
T btm + 1c
t px x (t)dt
m
Latihan
1. Misalkan (x) = suatu konstanta positif untuk setiap x > 0. Tunjukkan
bahwa Ax = /( + ).
2. Asumsikan mortalitas suatu populasi dinyatakan sebagai `x = 100x untuk
0 x 100 dan laju bunga = 0, 05.
1
(a) Hitung A40:25
31
32
tn
t>n
1,
0,
bt + 1c,
0,
n btc,
0,
btm + 1c
m
Berjangka n tahun
tertunda m tahun
Berjangka n tahun
membesar setiap tahun
Berjangka n tahun
mengecil setiap tahun
Seumur hidup
tn
t>n
Endowmen n tahun
m<tn+m
t m atau t > n + m
tn
t>n
Endowmen murni
n tahun
0,
1,
1, t n
0, t > n
Berjangka n tahun
(n btc) t ,
0,
btm + 1c
m
bt + 1c t ,
0,
t, m < t n + m
0, t m atau t > n + m
t, t n
n, t > n
t, t n
n, t > n
tn
t>n
tn
t>n
0, t n
n, t > n
t, t n
0, t > n
Seumur hidup
Nilai sekarang
(zt = t bt )
Diskon
(t )
Santunan
(bt )
Jenis Asuransi
Tabel IV.1: Model-model asuransi dengan santunan dibayarkan segera setelah tertanggung meninggal
x
(I (m) A)
1
(DA)
x:n
1
x:n
(I A)
m|n Ax
Ax:n
Ax:n1
n Ex
1
Ax:n
APV
E[Z]
Ax
IV.2
Pada Subbab IV.1 telah dibahas bahwa ketika santunan asuransi dibayarkan
saat tertanggung meninggal, jangka waktu antara polis diterbitkan sampai
tertanggung meninggal diasumsikan sebagai variabel acak kontinu yang
dinotasikan dengan T .
vT
Rumus rekursi dalam bentuk u(x) = c(x) + px u(x + 1) untuk APV asuransi
yang dibayarkan di akhir tahun meninggal:
(a)
Ax = qx + px Ax+1 ,
x = 0, 1, . . . , 1
dan A = 0
(b)
1
1
Ax:yx
= qx + px Ax+1:y(x+1)
,
x = 0, 1, . . . , y 1
1
dan Ay:0
=0
(c)
(d)
(e)
Ax:yx = qx + px Ax+1:y(x+1) ,
yx |n Ax
1
(IA)x:yx
0 + px (y(x+1) |n Ax+1 ),
x = 0, 1, . . . , y 1 dan Ay:0 = 0
x = 0, 1, . . . , y 1
1
dan | A = Ay:n
h 0n y
i
1
1
= qx + px Ax+1:y(x+1)
+ px (IA)x+1:y(x+1)
1
x = 0, 1, . . . , y 1 dan (IA)y:0
=0
(f)
1
(DA)x:yx
=
1
(y x) qx + px (DA)x+1:y(x+1)
1
x = 0, 1, . . . , y 1 dan (DA)y:0
=0
(g)
(IA)x =
33
x = 0, 1, . . . , 1,
34
1
(IA)x:n
1
(DA)x:n
(IA)x
k = 0, 1, . . . , n 1
k = n, n + 1 . . .
(k + 1) k+1 ,
0,
(n k) k+1 , k = 0, 1, . . . , n 1
0,
k = n, n + 1 . . .
(k + 1) k+1 ,
k+1
k+1
k+1
k = 0, 1, . . . , n 1
k = n, n + 1 . . .
k = 0, 1, . . . , n 1
k = n, n + 1 . . .
k = 0, 1, . . .
k + 1,
0,
n k,
0,
k + 1,
Berjangka n tahun
membesar setiap tahun
Berjangka n tahun
mengecil setiap tahun
Seumur hidup
membesar setiap tahun
tertunda m tahun
k+1 ,
0,
k+1
1,
0,
Berjangka n tahun
k = 0, 1, . . .
k = m, m + 1, . . . , m + n 1
k = 0, . . . , m 1 atau
k = m + n, m + n + 1, . . .
k+1 , k = 0, 1, . . . , n 1
n,
k = n, n + 1
k+1 , k = 0, 1, . . . , n 1
n,
k = n, n + 1
Endowmen n tahun
k = m, m + 1, . . . , m + n 1
k = 0, . . . , m 1 atau
k = m + n, m + n + 1, . . .
1
Ax:n
k+1 , k = 0, 1, . . . , n 1
0,
k = n, n + 1, . . .
k+1
1, k = 0, 1, . . . , n 1
0, k = n, n + 1, . . .
Berjangka n tahun
m|n Ax
Ax:n
Ax
k+1
k+1
Seumur hidup
APV
Nilai sekarang
zk+1 = k+1 bk+1
Fungsi Diskon
k+1
Fungsi Santunan
bk+1
Jenis Asuransi
Tabel IV.2: Model-model asuransi dengan santunan dibayar di akhir tahun tertanggung meninggal
IV.3
35
.............................................................................
Info cetak .....
Revisi/cetak terakhir: 4 April 2011, pukul 18:45
Nomor halaman: i1, 135
Total: 36 halaman
.............................................................................