Econometra Aplicada:Evaluacin de Poltica Macroeocnmica I

I Diplomado de Econometra Aplicada a Desarrollo Econmico

Syllabus

Lima; 2013
Profesor: Mg. William Snchez Tapia

(Direccin General de Poltica Macroeconmica- MEF)

El curso se desarrollar en 21 horas, al incio de las clases se realizar un repaso de la parte terica, sin
embargo se priorizar en las aplicaciones de cada uno de los temas estudiados. Las aplicaciones se realizarn
utilizando diversos softwares, tales como Eviews, JMulti, TRAMO SEATS y RATS.
Contenido
1. Anlisis de Series de Tiempo Univariado
(a) Descomposisicin de una serie de tiempo: ciclo, tendencia, estacionalidad e irregular
(b) Conceptos Bsicos: Proceso estocstico, Serie de tiempo, Estacionalidad Dbil, etc.
(c) Modelos Autorregresivos (AR), Medias Mviles (MA) y ARMA
(d) Anlisis de los Momentos
(e) Funcin de Autocorrelacin Simple y Parcial
(f) Anlisis Impulso - Respuesta
(g) Metodologa de Identi.cacin de Box y Jenkins
-Etapa de Identi.cacin: Anlisis de Correlograma
-Etapa de Estimacin: Criterio de Informacin
-Etapa de Prediccin: Anlisis de residuos, U-Theil

2. Regresiones con Series de Tiempo

(a) Ejemplos para la Economa Peruana
(b) Autocorrelacin
-Prueba de Durbin Watson
-Prueba de Breusch Godfrey
-Test de Ljung Box y Box Pierce
-Correlograma
(c) Aplicaciones
3. Modelos de Series de Tiempo No Estacionario: Raiz Unitaria
(a) Tendencia Deterministica y Estocstica
(b) Anlisis de Raz Unitaria
-Test de Dickey Fuller
-Test de Dickey Fulller Aumentado (ADF)
-Test de DF- GLS o contraste Elliot, Rothenberg y Stock (ERS)
-Test de Phillips-Perron (PP)
-Test de Kwiatkowski, Phillips, Smichdt y Shin (KPSS)
-Test M
(c) Identicacin de Quiebre Estructural:Test de Zivot Andrews
(d) Ajuste Estacional: Census X12, TRAMO SEATS
(e) Extraccin de tendencia no lineal: Filtro Hodrick Prescott y Baxter y King.
4. Modelos de vectores autorregresivos (VAR, VARX, SVAR)
(a) Forma Estructural y Reducida de un modelo VAR
(b) Identicacin Recursiva: Descomposicin de Cholesky

(c) Identicacin de Corto plazo

-Relaciones comtemprneas (Sims & Bernanke)
-Identicacin propuesta por Bernanke & Mihov (1998
-Restricciones de Blanchard&Perotti
(d) Identicacin de Largo Plazo (Blanchard & Quah)
(e) Causalidad de Granger
(f) Funcin Impulso Respuesta
(g) Descomposicin de Varianza
(h) Descomposicin de Varianza
-Estimacin estructural del Modelo de Stock y Watson
-Modelo de Blanchard y Quah ( Modelo con Restricciones de Largo Plazo).
-Modelo de Bernanke &Mihov
-Aplicaciones sobre el Rol de los Factores Externos, impactos de la poltica scal en el Per
5. Modelos de Series de Tiempo No Estacionarias: Cointegracin
(a) Defnicin y Ejemplos
(b) Regresiones espreas
(c) Prueba de cointegracin univariadas
- Mtodo de Engle y Granger
- Mnimos cuadrados dinmicos
(d) Enfoque de Cointegracin Multivariada de Johansen
(e) Estimacin del Modelo de Vector de Correccin de Errores
(f) Estimacin de la relacin de Cointegracin de Johansen
(g) Aplicaciones: Estimacin de la Demanda de Dinero, otras aplicaciones de inters.
Referencias Biliogrcas:
-James D. Hamilton. Time series analysis. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1994.
-Walter Enders. Applied econometric time series. New Jersey : John Wiley & Sons, 2004.
-Bowerman, Bruce L. Forecasting, time series, and regression. California : Thomson Editores, 2005
-ARIMA Analysis in JMulTi. Markus Kratzig & Helmut Lutkepohl. December 21, 2006.
-VAR Analysis in JMulTi. Helmut L utkepohl & Markus Kr atzig & Dmitri Boreiko. January 19, 2006
-VECM Analysis in JMulTi. Helmut L utkepohl & Markus Kr atzig. July 5, 2005
-TRAMO and SEATS. Vctor Gmez and Agustn Maravall. 1997. Banco de Espaa.
Lima, 2013