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X
0
1
2
3
P(X)
0,25
0,35
0,25
0,15
=1
F(X)
0,25
0,60
0,85
1
Propiedades de la Esperanza
1) La unidad de medida de la Esperanza es igual a la unidad de medida de la variable.
2) El valor de la Esperanza est comprendido dentro del dominio de la variable.
3) La Esperanza de una constante es igual a constante.
4) La Esperanza de una constante por una variable, es igual a constante por la Esperanza
de la variable.
5) La Esperanza de una constante ms una variable, es igual a constante ms la
Esperanza de la variable.
6) La suma de los Desvos de una variable con respecto a se Esperanza, es igual a cero.
7) La Esperanza de la suma de dos o ms variables SEAN O NO INDEPENDIENTES,
es igual a la suma de las Esperanzas de la variable.
8) La Esperanza del producto de dos variables, es igual al producto de las Esperanzas de
la variable SOLO SI ESTAS SON INDEPENDIENTES.
DESVO/DISPERSIN
Es la diferencia entre un valor cualquiera de la variable y su Esperanza
VARIANZA
Es el Valor Esperado de los Desvos cuadrticos.
Propiedades de la Varianza
1) La unidad de medida de la Varianza es igual a la unidad de medida de la variable al
cuadrado.
2) La Varianza puede tomar valores nicamente iguales o mayores a cero.
3) La Varianza de una constante es igual a cero.
4) La Varianza de una constante ms una variable, es igual a la Varianza de la variable.
5) La Varianza de una constante por una variable, es igual al cuadrado de la constante
por la Varianza de la variable.
6) La Varianza de la suma de dos variables aleatorias e independientes es igual a la
suma de las Varianzas da cada una de ellas; y la Varianza de la diferencia de dos
variables aleatorias e independientes tambin es igual a la suma de las Varianzas de cada
una de ellas
COVARIANZA
Dadas dos variables aleatorias (X e Y), la Covarianza COV(X,Y) es la medida de la forma que
varan conjuntamente las variables; y nos dice cmo se relacionan las variables entre ellas. Se
puede decir que es el valor esperado de los desvos de las variables X e Y en manera conjunta.
Si COV(X,Y) es un nmero positivo, la relacin entre las variables es DIRECTA.
Si COV(X,Y) es un nmero negativo, la relacin entre las variables es INDIRECTA.
Cuando X e Y son independientes, la COV(X,Y) es igual a cero. Sin embargo, si la
COV(X,Y) es igual a cero, no significa que X e Y sean independientes.
Ejemplo:
Dada la siguiente tabla que muestra la distribucin de probabilidades conjuntas de x e y:
a) Hallar la distribucin de probabilidad de ambas variables
b) Calcular la cov (x,y).
X\Y
1
2
3
P(y)
10
0.125
0.25
0
0.375
20
0
0.375
0
0.375
30
0.125
0
0.125
0.25
P(x)
0.25
0.625
0.125
1
a)
X
1
2
3
P(x)
0.25
0.625
0.125
1
Y
10
20
30
E(x)= 1.875
Var (x) = 0.359375
Disp (x)= 0.59948
P(y)
0.375
0.375
0.25
1
E(y)= 18.75
Var (y)= 60.9375
Disp(y)= 7.8062
E(x)
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
y
10
10
10
20
20
20
30
30
30
E(y)
18,75
18,75
18,75
18,75
18,75
18,75
18,75
18,75
18,75
P(x,y)
0.125
0,95703125
0.25
-0,2734375
0
0
0
0
0.375
0,05859375
0
0
0.125
-1,23046875
0
0
0.125
1,58203125
COV (X,Y) = 1.09375
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD
Este coeficiente nos muestra cun homognea es la variable o cuan representativa es la
Esperanza con respecto de los valores de la variable. Por lo general se expresa como un
porcentaje. Es por esto que su clculo es el siguiente: