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Simulao (Planejamento e
Estratgia das Empresas) Prof. Paulo Srgio
Coelho
Aula 05:
Distribuies discretas
Distribuies contnuas
Conceitos Bsicos
Variveis Aleatrias
Espao amostral da varvel X: RX
Variveis Aleatrias Discretas x Contnuas
V ( X ) E X 2 E ( X )
Exemplo
p(xi) 0
2.
p( xi ) 1
RX
Exemplo (cont)
A distribuio acumulada :
Atendendo as propriedades:
1.
2.
3.
Valor Esperado:
E ( X ) xi p( xi ) = 4,33
R
Varincia: V(X) = 2,22
Desvio Padro: s(X) = 1,49
X
Outro Exemplo
(distribuio exponencial
com mdia de 2 anos)
P (2 X 3)
2
1
f ( x)dx e x /2 dx e 3/2 e 1 0, 223 0,368
22
0,145
1
F ( x) e t /2 dt 1 e x /2
20
0,145
Prof. Paulo Srgio Coelho
RX
xf ( x)dx 1 xe x /2 dx
2 0
E a varincia:
V ( X ) E X 2 E ( X )
E( X 2 )
RX
x 2 f ( x)dx 1 x 2 e x /2 dx
2 0
V ( X ) 8 22 4
s (X ) 4 2
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Sistemas de Inventrio
Outros sistemas
10
Distribuio de Bernoulli
Vrias situaes caracterizam-se por apresentar dois estados ...
p(S)=p; p(I)=q;
p+q=1 q=1-p;
E( X ) p
V (X ) p q
Exemplo:
11
Distribuio Binomial
Se uma Distribuio de Bernoulli repetida n vezes de forma
independente (ou seja, garantindo que um resultado no
influencie o seguinte), obtem-se a Distribuio Binomial. Em
resumo, na Binomial:
sendo
n
n!
x
x !(n x)!
V (X ) n p q
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Distribuio Binomial
Alternativamente ao uso da frmula, use a funo
DISTRBINOM do Excel:
Exemplo
Qual a probabilidade de tirarmos 2 caras no lanamento de 3 moedas ? E
tirarmos 3 caras ?
Temos n=3, p=1/2=0.5
Para k=2 caras, no Excel faa DISTR.BINOM(2;3;0.5;0)
Para k=3 caras, no Excel faa ___________________
13
14
Distribuio Binomial
Exemplo (cont.)
15
Distribuio Geomtrica
V (X )
1
p
q
p2
Sem rotina auxiliar no Excel
16
Distribuio Geomtrica
Exemplo
p 0, 6
e ento
q 0, 4
p (3) q x 1 p 0, 42 0, 6 0, 096
1
1
1, 67
p 0, 6
V (X )
q
p
0, 4
0, 62
1,11
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Distribuio de Poisson
Descreve diversos processos aleatrios e bem simples
Conta o nmero de vezes que um evento especfico ocorre em
uma determinada rea de oportunidades (definida por meio de
tempo, extenso, rea, etc.)
e a a x
, x 0,1, 2,...
p( x) x !
0,
caso contrrio
E( X ) a
V (X ) a
18
Distribuio de Poisson
Caractersticas
19
20
Distribuio de Poisson
Frmulas no Excel
=DIST.POISSON(x ; a ; 0)
=DIST.POISSON(x ; a ; 1)
21
10
Outro exemplo
22
Distribuio Exponencial
Funo de densidade de
probabilidade
Funo de distribuio
acumulada
e x , x 0
f ( x)
caso contrrio
0,
1 e x , x 0
F ( x)
caso contrrio
0,
23
11
Distribuio exponencial
E( X )
1
V (X ) 2
24
Distribuio Exponencial
Efeito do valor de
2
=2
1,8
1,6
= 1,5
1,4
=1
1,2
1
= 0,5
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
3
25
12
1 0,367879 0, 6321
1 0, 6321
0,3679
26
Distribuio Exponencial
Probabilidade Acumulada maior do que
P ( x 5) 1 P( x 5) 1 1 e 5/3
e 5/3 0,1889
Ou seja:
P( x t ) 1 P( x t ) 1 1 e t e t
27
13
P A | B
P A e B
P B
P ( x 5)
P ( x 4)
e 5/3
e
4/3
e 1/3
0, 7165
Ou seja:
P( x s t | x t )
P( x s t ) e ( s t )
t e s
P( x t )
e
28
A Distribuio Exponencial e a
Distribuio de Poisson
29
14
Distribuio Gama
Funo Gama
b x b 1e x dx
0
Integrando: b b 1 b 1
b o parmetro de forma e
q o parmetro de escala
30
V (X )
E( X )
So:
bq 2
q
Distribuio Acumulada:
bq
bq t b 1 e bq t dt ,
1 x
F(X )
1
0,
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
( b )
x0
caso contrrio
b=3
b=2
b=1
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3
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15
X X 1 X 2 ... X b
sendo
bq e bq x j , x 0
g(x j )
caso contrrio
0,
32
Excel
Frmula
Alfa
Beta
bq
33
16
Sendo que:
k 1 e kq x kq x i
1
,
F(X )
i!
i 0
0,
E( X )
V (X )
1
kq
x0
Distribuio de
Poisson com parmetro
kq x;
Probabilidade de k 1
ocorrncias
caso contrrio
moda( X )
k 1
kq
35
17
36
Distribuio de Erlang
Exemplo soluo
k = 2 (etapas = lmpadas)
kq = 1/1000 (durao mdia de cada lmpada)
q = 1/2000 (parmetro usado na frmula analtica, mas no
necessrio na funo DIST.POISSON do Excel)
Resolvendo:
P( X 2160) 1 P( X 2160) 1 F (2160)
F (2160) 1 DIST.POISSON(1;2160/1000;1) 1 0,3644 0, 6356
37
18
k = 3 etapas
kq = 1/20, ento q = 1/60
Qual a probabilidade de que o exame total dure 50 minutos ou
menos? P( X 50) F (50) 1 DIST.POISSON(2;50/20;1)
P ( X 50) 1 0,5438 0, 4562
moda( X )
E( X )
60
k 1 3 1
40
kq
1/ 20
38
Distribuio de Weibull
Amplia possibilidades da funo exponencial
Funo de densidade de probabilidade:
Parmetros:
a 1 x v
a x v
b , xv
f ( x) b b e
caso contrrio
0,
x v
F ( x) 1 e b , x v
0,
caso contrrio
39
19
2
1,8
1,6
1,4
v=0
a = 3,0
b = 1,0
v=0
a = 1,0
b = 1,0
1,2
1
0,8
v=0
a = 2,0
b = 1,0
0,6
0,4
0,2
0
0
3
40
Distribuio de Weibull
Valor Esperado e Varincia
1
E ( X ) v b 1
a
x 1 t
x t e dt
Onde
0
pode ser calculada no Excel fazendo =EXP(LNGAMA(x))
41
20
1 x/ b
, x0
e
f ( x) b
0,
caso contrrio
42
43
21
Exemplo
0 200 4
200 6
44
Outro Exemplo
45
22
Distribuio Normal
N ,s 2
s 2
1 x
e 2 s
Distribuio Normal
Propriedades
1. limx - f(x) = 0 e limx f(x) = 0
2. f ( x) = f ( + x)
47
23
F ( x) P( X x)
1 t
e 2 s
dt
F ( z ) P( Z z )
e t
/2
dt
Distribuio Normal
Exemplo:
Analisando os pesos de
itens trasportados por
aquela empresa, chegouse concluso de que eles
so normalmente
distribudos, com mdia
1.000kg e desvio-padro
150kg.
1.000
24
P ( X x) F ( x) DIST.NORM.N( x;1.000;150;1)
Distribuio Normal
Exemplo Excel
Calculamos ento:
P ( X 1.150) F (1.150)
25
Distribuio Normal
Outro exemplo:
P ( X 1.210) 1 F (1.210)
1 DIST.NORM.N(1210;1000;150;1)
1 0,9192 0, 0808
1.000
1.210
Distribuio Normal
E mais outro exemplo
Probabilidade
Procurada
800
1.000 1.100
26
1.100
P(X< 800)
800
1.000 1.100
Clculos - Excel
1.100
800
800
1.000 1.100
27
Outra situao
40%
A distribuio uniforme
f (X ) b a
0,
caso contrrio
f (X )
0,
xa
xa
F ( x)
, a xb
b a
1,
xb
1
ba
b
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57
28
A distribuio uniforme
f (X )
1
ba
P( x1 X x2 ) F ( x2 ) F ( x1 )
x2 x1
ba
a
Funo de densidade
de probabilidade
x1
x2
Funo de distribuio
acumulada
58
Valor Esperado:
Varincia:
59
29
b a
12
ab
3
2
b 6a
Quanto menor o a,
maior o b e portanto
maior a diferena (b
a)
60
Distribuio Uniforme
Exemplo 2
f (X )
1
30
30
61
30
f (X )
1
30
15
20
30
15 0 30 20
0,8333
30
30
f ( x)
Distribuio Triangular
Funo de Densidade
2
ca
de Probabilidade:
2 x a
, a xb
b a c a
2 cx
f ( x)
, bxc
c b c a
0,
caso contrrio
Funo de
Probabilidade
Acumulada:
xa
0,
2
x a
, a xb
b a c a
F ( x)
c x 2
, bxc
1
c b c a
1,
xc
63
31
A moda ocorre em x = b
O valor esperado :
Ocorre que
Como
b 3E ( x ) a c
a b c a 3E ( x ) a c c
2a c
a 2c
E ( x)
3
3
a 2 b 2 c 2 ab ac bc
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64
Exemplo
65
32
Outro Exemplo
66
Outro Exemplo
Soluo
1. A moda o valor de b:
4
0 b 10
3
b2
maior do que b
Assim,
67
33
f ( x)
0,2
A (total)=0,5
A=0,2
2
3,68 4
10
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68
Distribuio Lognormal
69
34
E(X) = 1
V(X) = 4
1,4
E(X) = 1
V(X) = 1
1,2
1
0,8
E(X) = 1
V(X) = 0,5
0,6
0,4
0,2
0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3
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70
E ( x) 2
E ( x) 2 V ( x) 2
E ( x) 2 V ( x) 2
s ln
E ( x) 2
ln
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35
Exemplo
ln
E ( x) 2
E ( x) 2 V ( x) 2
E ( x) 2 V ( x) 2
s ln
E ( x) 2
202
ln
2
2
20 5
2,9654
0, 0606
202 52
ln
202
72
Frequncia
Frequncia
Relativa
Frequncia
Acumulada
0 < x 0,5
21
0,21
0,21
12
0,12
0,33
29
0,29
0,62
18
0,19
0,81
0,08
0,89
11
0,11
Prof. Paulo Srgio Coelho
1,00
73
36
Funo de Densidade
0,25
de Probabilidade
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0
0,5
1,5
2,5
Funo de Distribuio
0,9
0,8
Acumulada
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
0,5
1,5
2,5
74
37