Universidad Diego Portales

Escuela de Ingeniera Comercial

Teora de Juegos
Semestre 2-2013
Prof. Felipe Balmaceda M. Cristi
an Troncoso V.
Ayud. Cristi
an Orellana O. - Pablo Hueichapan

Pauta Sugerida Solemne 2

1. (30 puntos) Considere el juego simultaneo:

1
R

2
L

3,2

0,0
A

4,1

0,0

0,0

1,4

(a) (10 puntos) Escriba el conjunto de todas las estrategias posibles para cada jugador e identifique (esto es, escriba los jugadores que participan, las acciones disponibles para cada jugador
y los pagos asociados) todos los subjuegos del juego.
(a) Estrategias:
(i) Jugador 1 = {(L, A); (L, B); (R, A); (R, B)}
(ii) Jugador 2 = {(L, A); (L, B); (R, A); (R, B)}
(b) Subjuegos
(i) Originados tras historia h1 = {L}:
Jugadores: Jugador 2
Acciones: {L, R}
Pagos: U 1(L, L) = 3 U 2(L, R) = 0 U 2(L, L) = 2 U 2(L, R) = 0
Informaci
on completa y perfecta.
(ii) Originados tras historia h2 = {R}:
Jugadores: Jugador 1 y Jugador 2.
Acciones: Jugador 1= {A, B}.
Jugador 2= {A, B}.

 Pagos: U 1(R, (A, A) = U 2 (R, L(B, B) = 4 0 = U 1(R, (A, B)) = U 1(R, (B, A)) =
U 2(R, (A, B)) = U 2(R, (B, A)) U 1(R, (B, B)) = U 2(R, (A, A)) = 1.
Informaci
on completa e imperfecta
(b) (10 puntos) Escriba la forma normal del juego y encuentre el conjunto de los equilibrios de
Nash.
Equilibrios de Nash: {[(RA), (LA)]; [(LA), (LB)]; [(LB), (LB)], [(RA), RA)], [(RB), (RB)]}.

(L, A)
(L, B)
Jug 1
(R, A)
(R, B)

Jug 2
(L, B) (R, A)
(3, 2)
(0, 0)
(3, 2)
(0, 0)
(0, 0)
(4, 1)
(1, 4)
(0, 0)

(L, A)
(3, 2)
(3, 2)
(4, 1)
(0, 0)

(R, B)
(0, 0)
(0, 0)
(0, 0)
(1, 4)

(c) 10 puntos) Cu
ales de los equilibrios de Nash son equilibrios perfectos en subjuegos (EPS)?
Usando inducci
on hacia atr
as:
(a) En t = 2,
(i) Subjuego originado tras historia h1 = {L}:
Jugador 2 escoge
optimamente L con pagos (3,2).
(ii) Subjuego originado tras historia h2 = {R}:
Equilibrios de Nash = {(A, A); (B, B)}.
(b) En t = 1:
Jugador 1 escoge L. Su pago es de 3.
Jugador 1 escoge R. Su pago es: (i) 4 si equilibrio en continuaci
on es
(A, A); (ii) 1 si equilibrio en continuaci
on es (B, B).
(c) Equilibrios perfecto en subjuegos:
Jugador 1 juega (L,B) y jugador 2 juega (L,B).
Jugador 1 juega (R,A) y jugador 2 juega (L,A).
S
olo 2 de los 5 equilibrios de Nash califican como equilibrios perfectos en subjuegos.
2. (40 puntos) Considere el dilema del prisionero:

C
D

C
2, 1
1, 1

D
0, 0
1, 2

(a) (10 puntos) Para cu

ales factores de descuento la estrategia de gatillo vista en clases implementa cooperaci
on como un EPS en el dilema del prisionero repetido al infinito?

La estrategia a considerar es:

En t = 1, jugar C.
S = En t > 1, jugar (i) C si ambos jugadores han jugado C siempre en el pasado; y

(ii) jugar D si algun jugador ha jugado D en alg

un periodo pasado.
(i) Considere cualquier t tal que historia en que ambos jugadores han escogido
C en el pasado.
De acuerdo con el principio de la u
nica desviaci
on s
olo se debe considerar
desviaciones unilaterales en t.
Como (C, C) es un equilibrio de Nash del juego simult
aneo jugado en
t, no existen desviaciones unilaterales beneficiosas para alg
un jugador
independiente del valor de .
Luego (S, S) induce un equilibrio de Nash en esta clase de subjuegos.
(ii) Considere cualquier t tal que historia es que alg
un jugador ha escogido D en
alg
un periodo pasado.
Estrategia induce (D, D) en esta clase de subjuegos.
Como (D, D) es un equilibrio de Nash del juego simult
aneo jugado en t,
no existe desviaci
on unilateral para alg
un jugador independiente de .
(S, S) es un EPS para todo (0, 1).
(b) (10 puntos) Considere la conocida estrategia Tit-for-Tat donde (i) los jugadores cooperan
en el primer periodo y (ii) los jugadores siempre imitan la accion jugada por su oponente en
el u
ltimo periodo. Para cu
ales factores de descuento es esta estrategia un EPS?
La estrategia a considerar es:
(
En t = 1, jugar C.
S=
En t > 1, jugar aquella acci
on escogida por mi contrincante en t 1.
(i) Considere cualquier t en el que historia es tal que outcome en t 1 es (C, C).
Suponga que jugador 1 y jugador 2 son obedientes. En este caso el pago
2
1
para jugador 1 es 1
y para jugador 2 es 1
.
Si jugador 1 se desva unilateralmente:
t
t+1
t+2
t+3
(D, C) (C, D) (D, C) (C, D)
1
0
1
0
Como pago si no se desva es 2 en cada periodo, jugador 1 no tiene
incentivos a desviarse en esta clase de subjuegos, independiente de (0, 1).
unilateralmente:
Si jugador 2 se desvAa
t
t+1
t+2
t+3
(C, D) (D, C) (C, D) (D, C)
0
1
0
1
3

 Idem para jugador 2 sobre pagos.

Luego, (S, S) induce un equilibrio de Nash en esta clase de subjuegos
independiente de .
(ii) Considere cualquier t en el que la historia es tal que outcome en t 1 es
(C, D).
Si ambos jugadores son obedientes:
t
t+1
t+2
(D, C) (C, D) (D, C)
1
Pago para jugador 1 es 1
y para jugador 2 es
Si jugador 1 se desvia unilateralmente:

1
1 .

t
t+1
t+2
(C, C) (C, C) (C, C)
2
.
Pago es 1
Si jugador 2 se desvia unilateralmente:

t
t+1
t+2
(D, D) (D, D) (D, D)
Pago es

2
1 .

1
2
Luego, ning
un jugador se desviar
a si 1
1
. Como esto es imposible
(porque (0, 1)), la estrategia (S, S) no es puede ser un EPS para ning
un
valor de .

(c) (10 puntos) Considere una estrategia donde los jugadores juegan D en cada periodo par y C
en cada periodo impar. Para cuales factores de descuento es esta estrategia un EPS?
La estrategia a considerar es:
(
En t=par jugar D independientemente de la historia.
S=
En t=impar jugar C independientemente de la historia.
(i) Considere cualquier t par y cualquier historia.
Si ambos jugadores son obedientes:
t
t+1
t+2
t+3
t+4
(D, D) (C, C) (D, D) (C, C) (D, D)
1
2
2

Pago para jugador 1 es 1

2 + 1 2 y para jugador 2 es 1 2 + 1 2 .
Como < 1 entonces pago para jugador 1 es menor que pago para jugador
2.
Si jugador 1 se desva unilateralmente:

t
t+1
t+2
t+3
t+4
(C, D) (C, C) (D, D) (C, C) (D, D)
4

 Pago es estrictamente menor que su pago al ser obediente puesto que

ambas corrientes son iguales salvo pago en t, el que el pago de desviarse
es menor.
Si jugador 2 se desva:
t
t+1
t+2
t+3
t+4
(D, C) (C, C) (D, D) (C, C) (D, D)
Similar para jugador 2 (pagos son iguales a partir de t + 1 y pago en t es
menor en caso de desviarse).
Luego, (S, S) induce equilibrio de Nash en todo subjuego en donde t es
par.
(ii) Considere cualquier t impar y cualquier historia.
Si ambos jugadores son obedientes:
t
t+1
t+2
t+3
(D, C) (C, D) (D, C) (C, D)
1
0
1
0
J1
1
0
1
0
J2
1
Pago para abos jugadores es 1
2.
Si jugador 1 se desva unilateralmente:

t
t+1
t+2
t+3
(D, D) (C, D) (D, C) (C, D)
1
0
1
0
J1
Corrientes de pagos son iguales por lo que jugador 1 no tiene incentivos
a desviarse independiente de
Si jugador 2 se desva:
t
t+1
t+2
t+3
(C, C) (C, D) (D, C) (C, D)
1
0
1
0
J2
Idem para jugador 2.
Como (S, S) induce un equilibrio de Nash en esta clase de subjuegos, (S, S)
es un equilibrio perfecto en subjuegos (EPS) para todo valor de (0, 1).
(d) (10 puntos) Considere una estrategia donde los jugadores juegan (C,D) en cada periodo par
y (D,C) en cada periodo impar. Para cuales factores de descuento es esta estrategia un EPS?
Las estrategias a considerar son:
(
Jugar C si t es par independiente de historia.
S1 =
Jugar D si t es impar independiente de historia.
(
Jugar D si t es par independiente de historia.
S2 =
Jugar C si t es impar independiente de historia.
5

(i) Considere cualquier t par y cualquier historia.

Si ambos jugadores son obedientes:
t
t+1
t+2
t+3
(C, D) (D, C) (C, D) (D, C)
0
1
0
1
J1
0
1
0
1
J2
1
Pago para cada jugador es 1
2.
Si jugador 1 se desva unilateralmente:

t
t+1
t+2
t+3
(D, D) (D, C) (C, D) (D, C)
1
1
0
1
J1
Como corriente de pagos en caso de desviaci
on es mayor a corriente de
pagos en caso de seguir S, no existe (0, 1) tal que (S, S) constituye un
EPS.
3. (15 puntos) Considere el siguiente juego de 2 jugadores. El jugador 1 elige un n
umero x1
[1, 10]. El jugador 2 adiciona un n
umero que esta entre 1 y 10. El jugador 2 elige un n
umero y1
entre x1 + 1 y x1 + 10. El jugador 1 observa este n
umero y elige un n
umero x2 entre y1 + 1 y
y1 + 10 y as sucesivamente; en cada turno uno de los dos jugadores adiciona un n
umero entre 1
y 10. El ganador del juego es el jugador que primero declara el n
umero 100. El ganador recibe
un pago de 100 y el perdedor nada. Encuentre el EPS de este juego.
Existe un equilibrio perfecto en subjuegos (EPS) en el que el primer jugador
que mueve gana el juego.
Suponga que jugador 1 comienza. Su estrategia es:

En t = 1 escoger 1

En t = 3 escoger x tal que suma es igual a 12

En t = 5 escoger x tal que suma es igual a 23

En t = 7 escoger x tal que suma es igual a 34

En t = 9 escoger x tal que suma es igual a 45

S=

En t = 11 escoger x tal que suma es igual a 56

En t = 13 escoger x tal que suma es igual a 67

En t = 15 escoger x tal que suma es igual a 78

En t = 17 escoger x tal que suma es igual a 89

En t = 19 escoger x tal que suma es igual a 100

La estrategia para el jugador 2 es escoger cualquier n
umero independientemente

de la historia en el perAodo
en que deba jugar.
6

 No es difcil comprobar que este par de estrategias es un EPS para el juego.

4. (20 puntos) Moctezuma y Hern
an interact
uan de manera simultanea en un juego con la siguiente
matriz de pagos (medida en miles de pesos): Sin embargo, antes de jugar, Hernan puede decidir

Moctezuma

Hernan
I
D
18, 12
0, 8
8, 0
12, 18

A
B

(o no) tomar un billete de 5,000 y romperlo ante los ojos de Moctezuma, antes de comenzar el
juego. Describa este juego en forma extensiva y encuentre los posibles equilibrios de Nash.
Lo m
as razonable es suponer que los 5,000 disminuyen los pagos de Hern
an en
caso de que decida romper el billete.
Sin embargo, tambi
en se puede suponer que romper el billete no afecta los pagos
de Hern
an.
Representaci
on secuencial (con pagos donde se asume que billete disminuye pagos de Hern
an):
H
No Romper

Romper

M
A

H
I

7,18

3,0 -5,8

12,18

13,12

8,0 0,8

18,12

Los equilibrios de Nash para este juego son {(N R, I), A)}y {(N R, D), B)} donde
NR = no romper.
(a) (10 puntos) La posibilidad de romper el billete es relevante?
Cuando el romper el billete afecta los pagos, el set de equilibrios de Nash
no contiene alg
un equilibrio en que Hern
an juegue romper. Luego, romper
el billete es irrelevante.
En el caso en que pagos no son afectados si Hern
an rompe el billete, si existe
un EPS en que Hern
an rompe el billete y juego D si rompe e I si no rompe,
y Moctezuma juega B si rompe y A si no rompe. Por tanto, aqu romper el
billete si es relevante.
7

(b) (10 puntos) Que puede hacer Moctezuma para mejorar el resultado del juego?
Puede explotar secuencialidad del juego. Si puede comprometerse de manera
creble y jugar primero, entonces existir
a un u
nico EPS en el que pago de
Moctezuma es 18 (max posible).
5. (30 puntos) Com
unmente personas que ocupan cargos de cierta responsabilidad dentro de las
empresas reciben un salario superior al salario promedio del mercado. Una posible raz
on para
pagar estos salarios es otorgar mayores incentivos que eviten que los trabajadores pongan menos
esfuerzo del esperado. Para ver como operan estos incentivos, suponga que que una empresa
ofrece un salario $ w por periodo. El beneficio (utilidad) del trabajador (por periodo) es U =
salario esfuerzo. En cada periodo el trabajador debe escoger si se esfuerza o no. Esforzarse tiene
un costo de $ 1,000 (por periodo) para el trabajador, mientras que no esforzarse cuesta $0. Si
durante alg
un periodo el trabajador decide no esforzarse, la empresa lo despide con probabilidad
uno al final de ese periodo. Si el trabajador es despedido su salario (en alguna otra empresa)
es $1,000 (el trabajador no debe esforzarse en este trabajo alternativo por lo que su beneficio es
U = 1, 000 si es despedido). Suponga que la relacion contractual puede durar indefinidamente.
El factor de descuento usado por el trabajador para descontar flujos futuros es (0, 1).
(a) (10 puntos) Que condiciones sobre deben ser ciertas para que el trabajador decide esforzarse en cada periodo?
Si el trabajador se esfuerza en cada periodo:
t
t+1
t+2
t+3
(w 1) (w 1) (w 1) (w 1)
Su pago ser
a w1
1 .
Si el trabajador decide no esforzarse en periodo t:
t
t+1 t+2 t+3
(w 1)
1
1
1
Su pago ser
a w+
Luego, si

w1
1

1 .

w+

1 el
= 1/2.

trabajador se esforzar
a en cada periodo.

(b) (10 puntos) Suponga que

Cual es el menor valor de w (salario de eficiencia) que la
empresa debe pagar para incentivar al trabajador a esforzarse?
Si = 21 , entonces w que hace que la anterior desigualdad se cumpla con
igualdad es:
w 1
1
2

= w +

1
2
1
2

= 2w 2 = w + 1 = w = 3

(c) (10 puntos) Suponga que un trabajador que actualmente gana el salario de mercado (esto
es 1, 000) se acerca a la empresa que paga el salario de eficiencia calculado en (b) y ofrece
trabajar por menos. Contratara la empresa a este trabajador, por que si o por que no?
No. Si la empresa accede a contratar al trabajador por menos de 3,000 el
trabajador tendr
a incentivos a no esforzarse.