UNIVERSIDAD DE ORIENTE

NUCLEO DE ANZOTEGUI
ESCUELA DE INGENIERA Y CIENCIAS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE MECNICA

Toma de decisiones

Revisado por:
Prof. Bravo, Darwin

Realizado por:
Br. Mrquez, Stevenson C.I.: 26.434.885
Br. Francisco, Yrsellin

C.I.: 24.392.369

Br. Mirth, Otilio

C.I.: 21.387.966

Br. Garca, Gustavo

C.I.: 24.829.337

Seccin: 01
Barcelona, 20 de Julio de 2015

Generalidades
Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o ms
alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los das y las horas de
nuestra vida teniendo que tomar decisiones; algunas decisiones tienen una
importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son
gravitantes en ella.
Para los administradores, el proceso de toma de decisin es sin duda una de las
mayores responsabilidades. No obstante, este proceso lo llevamos a cabo
frecuentemente, aun cuando no lo notemos; por ejemplo, si vamos a comprar
algn determinado producto y existen dos lugares en donde ste se encuentra a
la venta, debemos decidir en dnde comprarlo o incluso, si realmente nos
conviene hacerlo. La toma de decisiones en una organizacin se circunscribe a
una serie de personas que estn apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar
por hacer una seleccin de decisiones, y esta seleccin es una de las tareas de
gran trascendencia.
Interpretacin de Certeza, Incertidumbre y Riesgo
Toma de decisiones bajo condiciones de Certeza
La certeza o certidumbre es la condicin en que los individuos son plenamente
informados sobre un problema, las soluciones alternativas son obvias, y son claros
los posibles resultados de cada decisin. En condiciones de certidumbre, la gente
puede al menos prever (si no es que controlar) los hechos y sus resultados. Esta
condicin significa el debido conocimiento y clara definicin tanto del problema
como de las soluciones alternativas. Una vez que un individuo identifica soluciones
alternativas y sus resultados esperados, la toma de la decisin es relativamente
fcil. El responsable de tomar la decisin sencillamente elige la solucin con el
mejor resultado potencial. Por ejemplo, de un agente de compras de una imprenta
se espera que ordene papel de calidad estndar al proveedor que ofrezca el
menor precio y mejor servicio. Por supuesto que generalmente el proceso de toma
de decisiones no es tan simple. Un problema puede tener muchas posibles
soluciones, y calcular los resultados esperados de todas ellas puede ser
extremadamente lento y costoso.
Toma de decisiones bajo condiciones de Incertidumbre
En muchos problemas de decisiones se presentan variables que no estn bajo el
control de un competidor racional y acerca de las cuales quienes toman las

decisiones tiene poca o ninguna informacin sobre la base de la cual conocer el

estado de cosas futuras. La toma de decisiones bajo incertidumbre se presenta
cuando no puede predecirse el futuro sobre la base de experiencias pasadas. A
menudo se presentan muchas variables incontrolables. Algunas veces es posible
consolidar los efectos de esas variables no controlables en trminos de su
distribucin de probabilidad. La toma de decisiones bajo incertidumbre implica que
no se conoce la probabilidad de que prevalezca uno u otro de los estados de
resultado.

Toma de decisiones bajo condiciones de Riesgo

El riesgo es la condicin en la que los individuos pueden definir un problema,
especificar la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones alternativas y
enunciar la probabilidad de que cada solucin d los resultados deseados. El
riesgo suele significar que el problema y las soluciones alternativas ocupan algn
punto intermedio entre los extremos representados por la plena informacin y
definicin y el carcter inusual y ambiguo.
Importancia de la toma de decisiones
Es importante por que mediante el empleo de un buen juicio, la Toma de
Decisiones sobre todo en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo, nos
indica que un problema o situacin es valorado y considerado profundamente para
elegir el mejor camino a seguir segn las diferentes alternativas y operaciones.
Tambin es de vital importancia para la administracin ya que contribuye a
mantener la armona y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia.
En la Toma de Decisiones bajo condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo,
considerar un problema y llegar a una conclusin vlida, significa que se han
examinado todas las alternativas y que la eleccin ha sido correcta. Dicho
pensamiento lgico aumentar la confianza en la capacidad para juzgar y controlar
situaciones.
La toma de decisiones, se considera como parte importante del proceso de
planeacin cuando ya se conoce una oportunidad y una meta, el ncleo de la
planeacin es realmente el proceso de decisin, por lo tanto dentro de este
contexto el proceso que conduce a tomar una decisin se podra visualizar de la
siguiente manera:
Elaboracin de premisas.

 Identificacin de alternativas.
Evaluacin de alternativas en trminos de la meta deseada.
Eleccin de una alternativa, es decir, tomar una decisin.
Cuando el administrador ha considerado las posibles consecuencias de sus
opciones, ya est en condiciones de tomar la decisin. Debe considerar tres
trminos muy importantes. Estos son: maximizar, satisfacer y optimizar.
Maximizar: es tomar la mejor decisin posible
Satisfacer: es la eleccin de la primera opcin que sea mnimamente aceptable
o adecuada, y de esta forma se satisface una meta o criterio buscado.
Optimizar: Es el mejor equilibrio posible entre distintas metas.

Elementos involucrados para la solucin de un problema de toma de

decisin
Tomador de decisiones
Es el responsable de tomar la decisin y puede ser una sola persona, un comit,
una compaa, dependiendo si es a nivel micro o macro y en funcin del tiempo:
corto, mediano o largo plazo.
Actos de decisin
Son los cursos de accin alternativos o estrategias, que estn a disposicin de la
persona que toma la decisin. Es importante destacar que como minimo, debe
haber a disposicin dos actos posibles, de manera que exista oportunidad para
seleccionar. Como resultado del anlisis se selecciona uno de ellos como el mejor.
Eventos
Se denominan estados de la naturaleza, puesto que representan diferentes
hechos que puedan ocurrir y no estn bajo el control del tomador de decisiones.
Determinan el nivel de xito de un acto dado. Los eventos son mutuamente
excluyentes, ocurre uno y solamente uno de los eventos posibles.
Consecuencias

Se refieren a los valores condicionales o resultados econmicos y son

condicionales debido a que dependen del acto de decisin que se elige y del
evento que ocurre.
Probabilidad
Posibilidad de ocurrencia de un evento, la suma de los valores de probabilidad
debe ser 1.
Las probabilidades deben estar siempre disponibles, dado que pueden basarse,
ya sea en informacin objetiva o determinarse subjetivamente.
Tipos de enfoque de la Probabilidad
Clsico o a priori
Los resultados de un experimento son igualmente viables, es decir, tienen
tericamente las mismas posibilidades de ocurrir.
En este caso la probabilidad de ocurrencia de un evento ser:
Nmero de resultados en los que se presenta el evento / nmero total de
resultados posibles
Por ejemplo, la probabilidad de que en una baraja francesa de 52 cartas salga el
cinco de trbol es de 1/52.
Emprico o a posteriori
La probabilidad de que un evento suceda se determina observando eventos
similares en el pasado. Este mtodo utiliza la frecuencia relativa de las
presentaciones pasadas de un evento como una probabilidad. Determinamos qu
tan frecuente ha sucedido algo en el pasado y usamos esa cifra para predecir la
probabilidad
de
que
suceda
de
nuevo
en
el
futuro.
En este caso la probabilidad de ocurrencia de un evento ser:
Nmero de resultados esperados ocurridos en el pasado / nmero total de
experimentos adelantados
Por ejemplo, la probabilidad de que Brasil gan el mundial de Surfrica 2010 es de
5 mundiales ganados anteriormente / 18 mundiales que se han celebrado en total.
Subjetivo
Se puede definir como la probabilidad asignada a un evento por parte de un
individuo, basada en la evidencia que se tenga disponible. Esa evidencia puede
presentarse en forma de frecuencia relativa de presentacin de eventos pasados o
puede tratarse simplemente de una creencia meditada.
Axiomatico

La probabilidad de un evento A se define como el nmero P(A), tal que cumple con
los siguientes axiomas:
AXIOMA 1: La probabilidad P(A) de cualquier evento no debe ser menor que cero
ni mayor que uno: 0 < P(A) < 1
AXIOMA 2: P(S) = 1
AXIOMA 3: Si A y B son
dos
eventos
= ), entonces: P (A B) = P(A) + P(B)

mutuamente

exclusivos (A B

Toda la teora elemental de la probabilidad est construida sobre las bases de

estos tres simples axiomas.
Si el espacio muestral es infinito, debemos reemplazar el axioma 3 por el
AXIOMA 4: Si A1, A2, son eventos mutuamente exclusivos, entonces tenemos
que
P(A1 A2 ) = P(Al) + P(A2) +
Una situacin de decisin se representa, mediante una tabla, cuya estrutura
general se muestra a continuacin

Eventos

Probabilida
d

Actos
A1

A2

A3

..

An

E1

P1

X11

X12

X13

..

X1n

E2

P2

X21

X22

X23

X2n

..

..

..

..

..

..

En

Pn

Xm1

Xm2

Xm3

.....

Xmn

Tipos de estrategias para la toma de decisiones basado en las

consecuencias econmicas

Para cada tipo de problema de decisin existe ms de un criterio susceptible de

emplearse, cada uno denotando una distinta filosofa, segn la actitud del decisor
y la naturaleza del problema.
La toma de decisiones en condiciones decertidumbre o certeza, ocurre cuando el
decisor conoce el estadode la naturaleza que ocurrir con absoluta certeza. En
situaciones de esta naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas
factibles y las consecuencias de cada una. La matriz de decisiones tiene una sola
columna, dado que se conoce el estado natural que se presentar. Por lo tanto a
cada alternativa factible se le asigna un solo resultado posible. El criterio de
decisin en problemas bajo certeza consiste en elegir simplemente la alternativa
de mayor beneficio o menor prdida.
En cambio, en problemas de decisin bajo incertidumbre, como se mencion
antes,se atiende a problemas de decisiones, en los que no se conocen las
probabilidades de ocurrencia de los estados naturales, por lo tanto, hay que
recurrir a criterios empricos para tomar la decisin; como los siguientes:
Principios Maximin y Minimax.
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofa pesimista para alcanzar
los resultados. Se tratade asegurar una ganancia o una prdida conservadora. El
criterio consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa y de estos
peores valores escoger el mejor, la alternativa correspondiente ser la elegida, es
decir:
MAX [ Min A ] para ganancias
MIN [ Max A ] para prdidas.

Principios Maximax y Minimin

Estos criterios denotan un optimismo extremo para los resultados de una decisin.
La regla es seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el mejor
resultado.
MAX [ Max A ] para ganancias
MIN [ Min A ] para prdidas.
Principio de Hurwics.
Este criterio distingue los resultados mximos y mnimos posibles de cada
alternativa; hecho esto aplica el factor de ponderacin llamado "ndice de
optimismo relativo", para llegar a la decisin mediante el clculo de utilidades
esperadas. El criterio se aplica siguiendo la secuencia:
1.- De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para cada
alternativa, dando lugar a un vector de ptimos y a otro de psimos.

2.- El vector de ptimos se afecta por el ndice y el vector de psimos por (1 - )

El ndice vara entre 0 y 1;
= 0 para el caso ms pesimista ( criterio minimin )
= 1 para el caso ms optimista ( criterio maximax )
0 <= => 1 para los casos intermedios.
3.- La suma de los vectores ( de ptimos y psimos ) ya ponderados, es el vector
de valores esperados. La alternativa seleccionada es aquella que corresponde al
mximo valor esperado.
Criterio de Laplace.
El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las
probabilidades sean las mismas para cada estado. Como ahora ya se cuenta con
informacin de la probabilidad de ocurrencia, se calcula la esperanza matemtica
asociada a cada alternativa y por ltimo se selecciona aquella alternativa que
corresponda al mximo valor monetario esperado.
Esto se puede expresar as: P(E)=1/n ; donde n es el nmero de estados
naturales.
Alternativa elegida ---MAXIMO(Si P(E)Aij )
2.5 Criterio de Savage,modelo de arrepentimiento.
Una vez tomada la decisin y producido el estado natural se obtiene un resultado;
Savage argumenta que despus de conocer el resultado, el decisor puede
arrepentirse de haber seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene que el
decisor debe tratar de que ese arrepentimiento se reduzca al mnimo. El criterio es
el siguiente:
1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado
natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural
le corresponde una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se
determina el mejor valor para ese estado natural y se sustituye por un cero; esto
significa que si ocurre ese estado natural y escogimos la alternativa que le
corresponde a ese valor ptimo, nuestro arrepentimiento ser nulo. En sustitucin
de los valores del resto de la columna, se escribir la diferencia entre el resultado
ptimo y los dems resultados; esta diferencia es el costo de oportunidad o
arrepentimiento por no haber escogido la alternativa que diera el valor ptimo. La
matriz as formada se conoce como: matriz de arrepentimientos, de costos de
oportunidad o prdida de oportunidad.
2.- Una vez formada la matriz de prdida de oportunidad, Savage aconseja
escoger la estrategia que corresponde al mnimo de los arrepentimientos
mximos, es decir, se aplica la regla mnimax.
La alternativa seleccionada ser aquella que minimiza el arrepentimiento. Este
criterio tiene el inconveniente de que el nmero de eventos considerados puede
alterar la decisin. Adems, la regla utilizada para seleccionar el mnimo de los

arrepentimientos mximos es similar al criterio de Wald, por lo tanto tiene sus

inconvenientes.
EJEMPLO
Se desea construir un edificio, y para su diseo se presentan las siguientes tres
alternativas:
A 1 = Construirlo para que resista un sismo de 6 grados de intensidad.
A2 = Construirlo para que resista un sismo de 8 grados de intensidad.
A3 = Construirlo para que resista un sismo de 10 grados de intensidad.
Los posibles estados naturales son que se presente un sismo de:
E1: Menos de 6 grados
E2: Ms de 6 grados y menos de 8.
E3: Ms de 8 grados y menos de 10.
La matriz de decisiones es:
E1

E2

E3

A1

300

-400

-500

A2

200

200

-300

A3

100

100

100

Los resultados son beneficios en millones de pesos. (si son negativos se trata de
daos)
SOLUCION:
Criterio maximin.
Los valores mnimos se sealan con rojo, siendo el maximo de estos 100 que
apunta a la alternativa 3.
E1

E2

E3

A1

300

-400

-500

A2

200

200

-300

A3

100

100

100

Criterio maximax

Los mejores valores se marcan con rojo y de estos el mejor, 300, apunta hacia la
alternativa 1.
E1

E2

E3

A1

300

-400

-500

A2

200

200

-300

A3

100

100

100

Criterio de Hurwicz
Se eligen los mejores y peores valores para cada alternativa, (rojo y azul,
respectivamente)
E1

E2

E3

A1

300

-400

-500

A2

200

200

-300

A3

100

100

100

Sea = 0.80 entonces:

V(A1) = 0.80 (300) + 0.20(-500) = 240 - 100 = 140
V(A2) = 0.80(200) + 0.20(-300) = 160 - 60 = 100
V(A3 ) = 0.80(100) + 0.20(100) = 80 + 20 = 100
Con este criterio la alternativa a elegir es la 1.
Criterio de Laplace:
Siendo el nmero de Estados de la naturaleza 3, las probabilidades de cada uno
son 0.33...33,por lo que su valor esperado de cada alternativa se muestra
enseguida:
VE(A1) = 0.33 (300) + 0.33(-400) + 0.33(-500) = 99 - 132 - 165 = -198
VE(A2) = 0.33(200) + 0.33(200) + 0.33(-300) = 66 + 66 - 99= 33
VE(A3 ) = 0.33(100) + 0.33(100) + 0.33(100) = 33 + 33 + 33 = 99
La alternativa 3 sera la elegida con este criterio.
Criterio de Arrepentimiento de Savage:
Siguiendo los pasos indicados, la matriz de arrepentimiento se empezara a formar
eligiendo los mejores valores de cada estado de la naturaleza, quedando la matriz
como la siguiente:

E1

E2

E3

A1

300

-400

-500

A2

200

200

-300

A3

100

100

100

Estos mejores valores sern disminuidos por cada valor del elemento, la matriz se
vera as:

E1

E2

E3

A1

200-(-400)

100-(-500)

A2

300-200

100-(-300)

A3

300-100

200-100

Finalmente la matriz de arrepentimiento sera la siguiente

E1

E2

E3

A1

00

600

600

A2

100

00

400

A3

200

100

00

El vector de arrepentimientos mximos es [600,400, 200] T, siendo el valor mnimo

aquel que apunta a la alternativa 3, la cual resulta seleccionada como la mejor.
Es conveniente efectuar la aplicacin de cada uno de los criterios disponibles y
con los resultados en cada caso, reflexionar sobre la "filosofa" que encierra cada
mtodo, eligiendo segn criterio que prevalezca.