FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA ESTADISTICA

ARROYO NINA LEONEL

CASTRO RORIGUEZ ANGEL
CHACON OBANDO HENRY
ROJAS SOLANO JONATHAN
FLORES CABANILLAS CARLOS

Econometra

PRCTICA 1
EJERCICIO 1
Explique, de manera breve, si las siguientes informaciones son verdaderas
o falsas o inciertas:
a).- todos los modelos economtricos son en esencia dinmicos:
- Falso; ps segn la definicin de modelos economtricos; son modelos
econmicos que contienen las especificaciones necesarias para su
aplicacin emprica. Y se clasifican segn su relacin con las variables y
parmetros (V . Endgenas y V. Exgenas).Adems un modelo Dinmico ; es
aquel viene impuesta por la presencia de variables endgenas retardadas
en una serie de tiempo.
b).-El modelo de Koyck no tiene mucho sentido si algunos de los
coeficientes de los rezagos distribuidos son positivos o negativos:
- Verdadero, segn se ha propuesto el modelo de kyock ; es un enfoque para
modelos de rezagos distribuidos. Donde parte con el modelo de rezagos
infinitos distribuidos Rezago Distribuido, donde las B
tienen todos los
mismos signos, y que decaen geomtricamente de la siguiente manera:
* Supongamos un modelo Rezago Distribuido:
Yt = + 0 xt + 1xt-1 + 2 xt-2 + 3 xt-3 +..+t

cuyos parmetros son : j= j-1 = 0 ; 0 < <1

*De manera que el valor de j va decayendo exponencialmente:
Yt = + 0 xt + 0 xt-1 + 0 2 xt-2 + 0 3 xt-3 +..+t
Yt = + 0 (xt + xt-1 + 2 xt-2 + 3 xt-3 +..)+t
Yt = + 0 (1+ L+ 2 L2 + 3L3 +..) xt +t
Yt = + 0 ( 1/ (1+ L )) xt +t
*Si multiplicamos la anterior expresin por (1 L) pasamos a un modelo
Autoregresivo en el que el trmino de perturbacin sigue un proceso
Modelo Autoregresivo:
(1 L) Yt = + 0 xt + vt
Yt = + Yt-1 + 0 xt + vt
L) t .

; A.R= modelos autoregresivos

; donde: = (1 L) y vt = (1

c).- Si los modelos de koyck y de expectativas adaptativas se

estiman mediante MC; los estimadores sern sesgados pero
consistentes:

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Econometra
- Falso; el estimador sesgado es inconsistente; debido a k los estimadores
MCO en los modelos de koyck y Almon en general son sesgados e
inconsistentes. (vea el inciso b).
d).- En el modelo de ajuste parcial; los estimadores de MCO son
sesgados en muestras finitas:
- Verdadero; veamos la siguiente hiptesis:
-El profesor Luis ngel Rojo en su libro Renta, precios y balanza de pagos
hace depender el consumo de los hogares C t de: (a) la renta disponible de
los hogares ( Ydt); (b) la riqueza al comienzo del perodo (W t-1) , y (c) tipo de
inters de los bonos ( rt). Formalmente se expresa por:

* Suponiendo la funcin lineal:

-En la realidad no todo el incremento de la renta disponible se incorpora de

manera inmediata al consumo, ni de otra parte tampoco ocurre que ante
una variacin en la renta el consumo responda de una forma inmediata sino
que ms bien se va adaptando paulatinamente al nuevo nivel de renta. En
los modelos econmicos para contemplar las situaciones anteriores se
formulan diferentes hiptesis acerca de cmo se incorpora la renta al
consumo (entre ellas el modelo de expectativas adaptativas), o bien de
cmo se ajusta el consumo a la nueva renta (entre ellas el modelo de ajuste
parcial).
MEDIANTE AJUSTE PARCIAL:
-Ante una cada de la renta del consumidor, ste intentar mantener, en el
corto plazo, los niveles de consumo deseado (C t*), si bien, en el largo plazo
tendr que adaptarse al nivel de consumo asociado a la nueva renta. Por
tanto el modelo (6) quedara:

-La hiptesis de Ajuste Parcial propone que esta adaptacin se realizar

segn la frmula:

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Econometra
-Para obtener el consumo deseado en funcin del observado en el corto
plazo se tendr que:

- Es decir, el consumo de los hogares en un determinado perodo es una

combinacin lineal convexa del deseado y de su valor previo. Se demuestra
que:

EJERCICIO 9
Suponga que se cambia el modelo del ejercicio 20.10 de la siguiente
manera:
= 0 + 1Mt + 2Yt + u1t
= 0 + 1Rt + 2It + u2t
= 0 + 1Rt + u3t
Suponga que M est determinado exgenamente.
a) Determine cules ecuaciones estn identificadas.
Observamos que las ecuaciones para R e Y no son identificados,
mientras que la ecuacin de inversin se identifica exactamente.
b) Estime los parmetros de la(s) ecuacin(es) identificada(s)
utilizando la informacin del ejercicio 7. Justifique el (los)
mtodo(s).
En primer lugar, se obtuvo la RF para la funcin de inversin. Dado
que slo hay una variable exgena, M hacemos una regresin I en M,
que da los siguientes resultados:
= . + .
= (. )
(. )
= .
Dejamos a criterio estimar las regresiones de forma reducida para R y
S y recuperar los coeficientes de la funcin de inversin.

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Prctica Completa
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