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Curso 2011-2012
Optimizar f x1 ,, xn
sujeto a
!
#
g1 x1 ,, xn = c1 #
".
!#
g m x1 ,, xn = cm #$
Tcnicas de resolucin:
1) Mtodo de sustitucin.
2) Mtodo de los multiplicadores de Lagrange (1736-1813).
"
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Jg x = $
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!g1
x
!x1
!g1
x
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x
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x
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x
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x
!xn
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L x1 ,, xn = f x1 ,, xn ! !1 (g1 x1 ,, xn ! c1 ) ! ! !m (g m x1 ,, xn ! cm )
Condiciones necesarias
!g
!g
!L !f
=
! !1 1 ! ! !m m = 0,
!xi !xi
!xi
!xi
(i = 1,,n) .
En la prctica
n
ecuaciones
de
las
condiciones necesarias
m restricciones
incgnitas x1 ,, xn , !1 ,, !m .
Condiciones suficientes:
Sea x* un punto crtico del Lagrangiano que cumple las ! restricciones y
sea HL(x) su matriz Hessiana:
1) Si HL( x* ) es definida positiva, entonces x* es un mnimo relativo.
2) Si HL( x* ) es definida negativa, entonces x* es un mximo relativo.
3) Si HL(x) es semidefinida positiva para todo ! ! ! , entonces x* es un
mnimo absoluto.
4) Si HL(x) es semidefinida negativa para todo ! ! ! , entonces x* es un
mximo absoluto.
!#
( )
"
sujeto a g ( x, y ) = c #$
Sean la solucin ( x (c), y (c)) con multiplicador de Lagrange ! (c) y la
funcin valor ptimo f (c) = f ( x (c), y (c)) . Entonces:
max f x, y
df 0
c = !0 (c)
dc
()