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Apuntes de Matemticas.

Curso 2011-2012

8 RESUMEN: Optimizacin con restricciones de igualdad

Optimizar f x1 ,, xn

sujeto a

!
#
g1 x1 ,, xn = c1 #
".
!#
g m x1 ,, xn = cm #$

nmero de restricciones= ! < ! = nmero de variables

Tcnicas de resolucin:
1) Mtodo de sustitucin.
2) Mtodo de los multiplicadores de Lagrange (1736-1813).

8.1 Mtodo de sustitucin


Consiste en despejar una de las incgnitas de la restriccin en trminos de
las otras variables, y sustituir dicha variable en la funcin objetivo.
Este mtodo es difcil de aplicar cuando la restriccin es una funcin
complicada, o cuando hay un sistema de ecuaciones para expresar las
restricciones.

Apuntes de Matemticas. Curso 2011-2012

8.2 Mtodo de los multiplicadores de Lagrange

Condicin de regularidad: la matriz jacobiana de g = g1 , g 2 ,, g m es

"
$
$
$
$
Jg x = $
$
$
$
$
#

!g1
x
!x1

!g1
x
!x2

!g 2
x
!x1

!g 2
x
!x2

()

()

()

()

()

!g m
x
!x1

!g m
x
!x2

()

()

%
!
'
'
'
!g 2
!
x '
!xn
'.
'
"
!
'
!g m
'
!
x '
!xn
&
!g1
x
!xn

()

()

()

La condicin de regularidad consiste en que el rango de la matriz


jacobiana sea igual al nmero de restricciones m en el ptimo.
Condiciones necesarias de ptimo local
Definimos la funcin lagrangiana o Lagrangiano:

L x1 ,, xn = f x1 ,, xn ! !1 (g1 x1 ,, xn ! c1 ) ! ! !m (g m x1 ,, xn ! cm )

Llamamos a ! , ! ,, ! multiplicadores de Lagrange:


1

Condiciones necesarias

!g
!g
!L !f
=
! !1 1 ! ! !m m = 0,
!xi !xi
!xi
!xi

(i = 1,,n) .

Apuntes de Matemticas. Curso 2011-2012

En la prctica
n

ecuaciones

de

las

condiciones necesarias
m restricciones

Se resuelve el sistema formado por

n + m ecuaciones con las n + m

incgnitas x1 ,, xn , !1 ,, !m .

Condiciones suficientes de ptimo para el problema de optimizacin


restringido:

Condiciones suficientes:
Sea x* un punto crtico del Lagrangiano que cumple las ! restricciones y
sea HL(x) su matriz Hessiana:
1) Si HL( x* ) es definida positiva, entonces x* es un mnimo relativo.
2) Si HL( x* ) es definida negativa, entonces x* es un mximo relativo.
3) Si HL(x) es semidefinida positiva para todo ! ! ! , entonces x* es un
mnimo absoluto.
4) Si HL(x) es semidefinida negativa para todo ! ! ! , entonces x* es un
mximo absoluto.

Apuntes de Matemticas. Curso 2011-2012

Interpretacin econmica de los multiplicadores de Lagrange (dos


variables y una restriccin de igualdad)
Sea el problema de optimizacin restringida

!#
( )
"
sujeto a g ( x, y ) = c #$
Sean la solucin ( x (c), y (c)) con multiplicador de Lagrange ! (c) y la
funcin valor ptimo f (c) = f ( x (c), y (c)) . Entonces:
max f x, y

df 0
c = !0 (c)
dc

()

As, el multiplicador de Lagrange !0 (c) es la tasa de variacin del valor


ptimo de la funcin objetivo cuando la constante de restriccin ! cambia.
En particular si !" es un cambio pequeo, entonces
!! ! + !" !! (!) !! ! !"
es decir, variando la constante de restriccin en !" unidades el valor del
ptimo vara en !! ! !! unidades.
Los economistas llama al multiplicador de Lagrange !! ! un precio
sombra del recurso.

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