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Estadstica Inferencial
Estadstica Inferencial
El presente documento es una gua para el curso de inferencia
estadstica impartido en el Instituto Nacional de Estadstica
Geografa e Informtica (INEGI), en el edificio de capacitacin;
y no tiene ms que esa finalidad. La seccin de ejercicios ser
presentada por el instructor de acuerdo a su preferencia,
adems de agregar los temas que l considere pertinentes.
La parte inicial es una ubicacin terica que presenta algunos
de los conceptos ms importantes y resultados que sern
utilizados en la parte formal. En ningn momento deber
seguirse al pie de la letra la secuencia de exposicin, el
instructor tomar la secuencia que considere trascendental en
su imparticin.
La segunda parte es todo el curso que se debe impartir, y se
tocan los temas pero desde un punto de vista ms informal, y
el tema de estimacin ya nada ms se revisa en su formalidad
detallada en la primera parte.
La razn de la estructura de este documento es que
normalmente la persona que lo elabor1, imparte la parte terica
para generalizar el objetivo y la ubicacin de la inferencia
estadstica y resultados importantes que sern formalmente
utilizados por aquellos interesados en la formulacin
estadstica- matemtica.
Estadstica Inferencial
PARTE UNO
El objetivo de la estadstica es hacer inferencia con respecto a
la poblacin basndose en la informacin contenida en una
muestra.
Las poblaciones se describen mediante medidas numricas
denominadas parmetros y el objetivo de la mayora de las
investigaciones estadsticas es hacer inferencia con respecto a
uno o ms parmetros de la poblacin.
El proceso de obtener un resultado observado de un fenmeno
fsico es denominado un experimento.
Suponga que el resultado de un experimento es una variable
aleatoria x, y )
f (representa
x,
la funcin de densidad la cual
refleja la distribucin de las medidas de los individuos en la
poblacin.
Aunque el experimento no permite especificar completamente a
f (, xy, esto
) es posible si se puede asumir que )
f (es
x, un
un conjunto de datos n
como
f (=x1 , x2 ,..., xn : )
x1,,...,
x con )
f (observada
x,
de
2xcada una
x1,,...,
2xel cualxpuede representarse
f (x1 , ) f ( x2 , )... f ( xn , )
Estadstica Inferencial
dimensin de va a corresponder al nmero de par metros
reales no conocidos.
Se asume que n
x ,,...,
x aleatoria de )
2x muestra
1 es
una
f (yx,
Definicin
Un estadstico
) T es (usada
= que
para
x estimar el
2x1 n, x ...
valor det es
) (denominado un estimador de )t y un valor(
observado de el estadstico ) t = es
, x ,..., x
(x
2 1denominado
n
una estimacin de ) t .(
Yn
1n
E ( g (Y1 , Y2 ,..., Yn )) =
...
yyyy
nn
g( y1 , y2 ,..., yn ) p( y1 , y 2,...,y)n
- 1 21
Y ,,...,
Y
2Y continuas
1 son variables aleatorias
con la funcin
Si n
de densidad conjunta )
f ( entonces
2y1 n, y ,..., y
E ( g (Y1 , Y2 ,..., Yn )) =
...
y ny nyy- 121
Estadstica Inferencial
Teorema
Sea c una constante entonces c
E(=)
c
Teorema
Sean )g (una
Y
21 ,Y
funcin de las variables aleatorias 2
sea c una constante. Entonces
E (=
cg (Y1 ,YY2 ))
Y1,,Yy
cE( g (Y1 , 2 ))
Teorema
Y1 dos
, Y variables aleatorias con la funcin de densidad
conjunta ) f ( y2y1sea
,y
g1 (Y1 , Y2 ), g 2 (Y1 , Y2 )...g k(Yfunciones
, Y2 )
1
Sea 2
de 2 Y1. , Entonces
Y
Estadstica Inferencial
n
Permite obtener 1 S2 -=
ambos y 2
(x1 - x )
i=1como estimador de 2
s,y
s.
1.
E( x =
s2 ) =
2. 2 E ( S
Despus de verificar la afirmacin se tiene que los parmetros
son insesgados , el espacio paramtrico asociado es un
subconjunto de dos dimensiones del espacio euclidiano. En
particular es el producto cartesiano )
y 2s
x =, para
(-8
8 , 8 ) (0 ,
Definicin
El sesgo B de un estimador puntual est dado por
B .= )E( -
(a)
(b)
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Dados dos estimadores insesgados de un parmetro
seleccionamos el estimador con la menor varianza,
permaneciendo constante en todas las condiciones restantes.
Algo que se utiliza en lugar del sesgo y la varianza para
describir la bondad de un estimador puntual es el valor
esperado de 2
( - . )
Definicin
Sea n
X 1,...,
X aleatoria de tamao n de
, 2X
una muestra
x; estimador
)
f .(Un
*
( - , es decir,
)
E (. -
MCE ( es
Estadstica Inferencial
Parmetro
objetivo
Tamao de La(s)
muestra(s)
Estimador
puntual
Es( 2)
n
pn
-1 1
p1- p 1 2
Y
p =p
n
2
Y 1- Y2
p1-p 2
pq
n
2
s -+
11sn2
n 12
qpn212
pp-1+
p
n 12
2
s son las
de2 las poblaciones 1 y 2
s 1varianzas
y
2
respectivamente.
La manera de evaluar la bondad de cualquier procedimiento de
estimacin puntual estriba en trminos de la distancia entre las
estimaciones generadoras y el parmetro objetivo.
Definicin
El error de estimacin e es la distancia entre un estimador y
su parmetro objetivo, es decir, |
e -=| .
Estadstica Inferencial
Eficiencia relativa
Definicin
, con varianzas V( 1
, de un parmetro
), respectivamente, entonces la
con respecto de 2
se define como la
) y V( 2
eficiencia relativa de 1
razn eficiencia = )
V (. )
V( 1
2
Consistencia
Definicin
es un estimador consistente de si para
cualquier nmero positivo e se tiene que
lim =P(| on -
El estimador n
en forma equivalente
lim =P(| n -
|= e)
|= e)
Teorema
El estimador insesgado n
de s 0 lim =V( )
n n8
Suficiencia
En seguida se presentan algunos mtodos para encontrar
estadsticos que en cierto sentido resumen toda la informacin
en una muestra con respecto a un parmetr o objetivo, y tales
estadsticos tienen la propiedad de la suficiencia.
Definicin
y1,,...,
y
2yobservaciones
muestrales para las variables
Y1,,...,
Y
Y
aleatorias correspondientes n
.2Entonces si n
son variables aleatorias discretas, la verosimilitud (factibilidad)
de la muestra, )
y1,,...,
L=
se
y( 2ydefine
,...,
como
y variables
Y
la probabilidad
1,,...,
son
aleatorias
conjunta de n
.2y
Si
n L
2Y
1 n, y Y
Sean n
10
Y1,,...,
Y
2
Estadstica Inferencial
continuas, la verosimilitud ) L ( se
y ,..., ycomo la
2y1 n,define
y1,,...,
y
densidad conjunta evaluada en n
.2y
de .
En general se desea encontrar un estadstico suficiente que
reduzca los datos en la muestra hasta donde sea posible. Los
estadsticos que cumplen con se objetivo se denominan
estadsticos de mnima suficiencia.
Suficien cia mnima y estimacin in sesgada de mnima
varianza
Tales estadsticos fueron desarrollados por Lehmann y Scheff.
Suponga que n
Y ,,...,
Y
2Y
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Estadstica Inferencial
Mtodo de los momentos
Ya que el mtodo de anterior no siempre es aplicable, el
siguiente mtodo es uno de los ms antiguos, aunque el ms
sofisticado el de mxima verosimilitud.
Para ello recuerde que el k-simo momento de una variable
aleatoria, tomando con respecto al origen, es )
promediom'k 1Y=.n
n i= 1
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Estadstica Inferencial
PARTE DOS
1. Introduccin
Todas las herramientas estadsticas con las que se cuenta
hasta ahora, tales como tablas, grficos y clculo de medidas
descriptivas se podran englobar en el trmino Estadstica
Descriptiva, puesto que ellas esencialmente permiten describir,
presentar y resumir informacin que ha sido recolectada de
alguna forma.
Sin embargo las tcnicas de la Estadstica Descriptiva no
permiten responder interrogantes que pueden surgir cuando no
se dispone de la informacin sobre todos los individuos de la
poblacin de inters sino slo de una parte de ella, es decir,
que los datos provienen de una muestra de individuos de la
poblacin bajo estudio. Ejemplos de esta situacin son:
Si se conoce que la ganancia promedio de ventas de
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Estadstica Inferencial
(Poblacin Objetivo Figura 1). Hay, por supuesto muchas
formas de obtener una muestra no representativa. Una obvia
falta de representatividad ocurre cuando la muestra se toma de
la poblacin equivocada. Por ejemplo, se quiere conocer la
proporcin de personas que consumen un determinado
producto y la muestra se obtiene de los clientes de un solo
supermercado.
An cuando se est seguro que la muestra se obtiene de la
apropiada poblacin, otra fuente potencial de error en el
muestreo, especialmente en las encuestas de opinin son las
respuestas sesgadas. Cuestionarios mal redactados o
tcnicas de entrevistas inadecuadas pueden dar lugar a
respuestas que no reflejan la realidad que se quiere evaluar.
Por otra parte, en muchas ocasiones no es posible obtener la
muestra a partir de todos los individuos que definen la poblacin
objetivo, sino slo a partir de una subpoblacin que es
accesible al investigador en el momento de hacer la seleccin
de los individuos de la muestra y ella recibe el nombre de
poblacin muestreada (Figura 1).
Poblacin objetivo
Poblacin muestreada
Para hacer inferencias estadsticas
de la muestra a la poblacin
muestreada se requiere que la
muestra sea aleatoria
Muestra
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Estadstica Inferencial
elecciones de 1980 entre Carter y Reagan. La ABC invit a sus
televidentes a llamar (por larga distancia) para dar a conocer
sus preferencias presidenciales. En vez de lograr una muestra
del sentir real de los electores, la ABC obtuvo una muestra de
las preferencias de los votantes que estaban suficientemente
interesados en desviar el resultado del sondeo como para
invertir en las llamadas telefnicas de larga distancia. Es claro
que la ABC no realiz un muestreo aleatorio de la poblacin de
posibles votantes. Ms demcratas hicieron las llamadas de
larga distancia, y la ABC pronostic as una victoria electoral de
Carter. Antes de extender cualquier conclusin, es necesario
evaluar qu factores selectivos y sesgos distinguen a la
poblacin realmente muestreada (todos los votantes que
hicieron las llamadas de larga distancia) de la poblacin objetivo
(todos los posibles votantes).
Los mtodos de la Inferencia Estadstica permiten generalizar
los resultados de la muestra slo a los individuos que
componen la poblacin muestreada y la generalizacin hacia la
poblacin objetivo est fuera del alcance de la Estadstica. Sin
embargo, si es posible suponer que la poblacin muestreada es
similar a la poblacin objetivo no se cometera un error grande
en generalizar los resultados hacia la poblacin objetivo.
An cuando se est seguro que la muestra se obtiene de la
poblacin apropiada, es igualmente importante que la muestra
se saque de una manera objetiva e insesgada.
Muestras casuales o muestras seleccionadas sobre la base de
que es fcil de recolectar, son raramente representativas de la
poblacin. Hay varios mtodos adecuados para seleccionar una
muestra que permiten evitar los sesgos, y la mayora tiene
como base el concepto de muestra aleatoria o probabilstica,
en la cual cada individuo en la poblacin de inters es
seleccionado (o no) a travs del uso de mecanismos aleatorios
descriptos claramente. Por ejemplo, el caso ms simple, es el
denominado esquema de muestreo aleatorio simple en el
cual cada posible muestra es igualmente probable, lo que
implica que cada individuo tiene igual probabilidad de ser
seleccionado para pertenecer a la muestra. Ms adelante se
tratar con ms detalle los distinto tipos de muestreo.
En cualquier estudio, los investigadores deben escribir de
manera completamente explcita la manera en la cual las
muestras han sido elegidas y cuando se escribe o se lee
cualquier trabajo de investigacin uno debera hacerse las
siguientes preguntas:
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Estadstica Inferencial
El autor define claramente la poblacin muestreada?
El autor discute similitudes y posibles diferencias
porque?).
Los mtodos de anlisis de datos son adecuados
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Estadstica Inferencial
medidas (media, proporcin) pueden usarse para hacer
inferencias respecto a los parmetros poblacionales.
La inferencia estadstica involucra dos reas principales:
Estimacin y Prueba de Hiptesis, pero antes de tratar estos
importantes temas es necesario manejar el concepto de
Distribucin en el Muestreo o Distribucin Muestral que es la
base para comprender los mtodos y herramientas de la
inferencia estadstica.
1. Distribucin muestral
Un objetivo que se presenta frecuentemente en las
investigaciones de diferentes reas es conocer el promedio de
alguna caracterstica cuantitativa o la proporcin de individuos
que poseen determinada caracterstica cualitativa. Por ejemplo,
la edad media de las mujeres de una dada regin que usan
determinado servicio (Poblacin Objetivo); o la proporcin de
egresados universitarios de un pas (Poblacin Objetivo) que
hacen una carrera de postgrado. En general, las caractersticas
de inters en un estudio se denominan parmetros
poblacionales. En los ejemplos dados los parmetros
poblacionales son la media y la proporcin y generalmente se
denotan con
a la media y con a la proporcin.
Para determinar los parmetros poblacionales se requiere
conocer los valores de la variable para todos los individuos de
la poblacin, por ejemplo para determinar la edad media se
requiere conocer la edad de todas las mujeres que usan el
servicio. Sin embargo, no siempre es posible obtener la
informacin de todos los individuos que componen la poblacin
por razones de costo en tiempo y dinero, y cuando eso ocurre
se hace necesario recurrir a una muestra de la poblacin.
Luego, a partir de los datos de la muestra se busca una manera
de combinar la informacin de la muestra para obtener la
caracterstica de inters.
En el ejemplo donde el parmetro de inters es la edad media,
se toma una muestra de n (tamao de la muestra) mujeres de
la poblacin y se calcula el promedio de las edades en la
muestra. Surge entonces el interrogante a cerca de cual medida
de promedio se usar (media aritmtica o mediana). Cualquiera
sea la medida que se use, cada una de ellas recibe el nombre
de estimador o estadstico. Si se conviene en usar la media
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Estadstica Inferencial
aritmtica, o sea, la media muestral x , ella es en este caso el
estimador de la media poblacional
Se debe observar que para obtener el valor de x se debe
combinar los valores observados en la muestra (suma de los
datos divida en el nmero de observaciones) y esto ocurre con
cualquier estadstico o estimador de una parmetro, de manera
que formalmente se puede dar la siguiente definicin:
Definicin 1: Un estadstico o estimador es una funcin de
los valores observados en los individuos que componen la
muestra, es decir, es la expresin matemtica que indica la
forma de combinar los datos.
La Tabla 1 muestra los smbolos de los parmetros y sus
respectivos estimadores de uso ms frecuentemente.
Tabla 1: Smbolos usuales para parmetros y estadsticos
Caractersticas Smbolo del parmetro Smbolo del Estadstico
Media
x
Desviacin
s
s
estndar
s2
s
2
Varianza
r
Correlacin
p
p
Proporcin
El valor que toma el estimador para una particular muestra se
denomina una estimacin del parmetro poblacional. Por
ejemplo, si en una muestra de 100 mujeres se calcula el valor
de la media aritmtica de las edades y se obtiene x = 25.5
aos, entonces 25.5 representa un particular valor de x , es
decir es una estimacin del estimador. Obviamente con cada
posible muestra se tendra un valor diferente del estimador, es
decir, se obtendra una estimacin diferente para el parmetro
de inters. Por lo tanto, un estimador toma diferentes valores
para cada muestra, es decir, vara de muestra en muestra.
Teniendo en cuenta este aspecto de un estimador se puede dar
una segunda definicin de estimador:
Definicin 2: Un estadstico o estimador es una variable que
toma diferentes valores para cada muestra seleccionada.
18
Estadstica Inferencial
De esta manera, las estimaciones dependen de la particular
muestra con que estemos trabajando.
En resumen, Si se est interesado en conocer algn parmetro
de una poblacin de inters (media, proporcin, coeficiente de
correlacin, etc.), y no es posible observar o medir a todos los
individuos de la poblacin para obtener el valor de dicho
parmetro, entonces, una posibilidad es obtener una muestra
de tamao n y conseguir una estimacin de parmetro usando
un estimador del parmetro.
Por otra parte, si se pudiera extraer todas las posibles muestras
del mismo tamao (n) de la poblacin de inters y con cada una
de ellas se calcula el valor del estimador o estadstico
correspondiente, se obtendra todas las estimaciones posibles
del parmetro. Luego a partir de ellos se podra construir la
distribucin de probabilidad del estadstico, tal distribucin
de probabilidad que recibe el nombre de distribucin muestral
del estadstico de inters.
Cabe preguntarse por qu es tan importante el concepto de
distribucin muestral, la respuesta es simple, cuando se quiere
estimar un parmetro poblacional (caracterstica de la
poblacin) a partir de una muestra surgen otros interrogantes
como:
Qu tan buena es la estimacin obtenida?
Se puede llegar a la conclusin de que el parmetro
19
Estadstica Inferencial
la poblacin? Para responder esta pregunta se debe tener en
cuenta que la distribucin muestral del estadstico depende de:
La distribucin de la poblacin, es decir, de la distribucin
20
Estadstica Inferencial
notable variabilidad en el llenado. Para analizar este problema
se lleva a cabo un estudio donde se define que la variable de
inters X ser la cantidad de bebida que contienen las botellas.
Supongamos que la distribucin de probabilidad de X es tal que
la media poblacional es
desviacin
ss
estndar s
desconoce esta informacin
y se
estimar
media
s = 0,2
litros.
quiere
= 1,2
Supongamos
litros delabebida,
ahora, con
que un
se
poblacional
de la poblacin de botellas. La media aritmtica calculada a
partir de la muestra
dio un
x =1,22
litros.de tamao n=100
tomando
unavalor
muestra
aleatoria
Para hacer afirmaciones sobre la precisin de la estimacin que
d algn grado de confianza en el valor encontrado a travs de
la muestra, se necesita conocer la distribucin muestral de x.
Las propiedades de la distribucin muestral de x son la base
para uno de los teoremas ms importantes de la teora
estadstica, llamado Teorema del Lmite Central, que se
enuncia a continuacin sin mucha formalidad.
Dada una poblacin con media
(finita), la distribucin muestral de la media basada en muestras
x ylas
desviacin
aleatorias repetidas de tamao n (grande) tiene
siguientesestndar s
propiedades:
de la distribucin de
de la
21
Estadstica Inferencial
Teorema del lmite central:
Independiente de la distribucin que tenga la variable aleatoria
X, siempre que tenga media y varianza s2 finitas, al hacerse
lo bastante grande el tamao de muestra n, entonces la
distribucin del estadstico
-
Z =X
(1)
s/ n
es Normal con media 0 y varianza 1, es decir, N(0, 1).
D IS TR I BU CI N MUE ST RA L D E LA MEDI A A RI TMT IC A (X )
D IS TR IBU CI N DE L A POBL AC IN
M ED I A
DE
CO N
DE
M ED IA
DESVO
E S TN D AR s
D ESV O
ES T N D AR n
E R RO R ES T N D AR
x1
M1
x2
M2
x3
/
+
...
.
M4
s/
s
x4
M3
X
xm
Mm
POBL AC IN DE
POB LAC IN DE X
MU ES TRA S D E TAMA O
Observacin:
Aunque siempre hay excepciones, tamaos de muestras de n =
30, o ms, en la gran mayora de los casos aseguran la validez
del teorema del lmite central, es decir, la distribucin muestral
22
N OR MAL CO N
Estadstica Inferencial
para x tendr aproximadamente una distribucin normal para n
= 30 si s es conocido.
En el ejemplo, y de acuerdo a lo enunciado, la distribucin
muestral de x ser aproximadamente normal con media x =
1,20 litros y con un error estndar dado por
SE( x) = SEM = n
s = 1000 .=
2 0.2/10 = 0.02.
una probabilidad
de ese intervalo.
Obviamente, en la prctica siempre se desconoce el valor de
y casi siempre el valor de s, de manera que esto es slo el
respaldo terico de toda la inferencia estadstica, como se ver
en las secciones subsiguientes.
Ejemplo 2: En el ejemplo anterior si y s son conocidos,
entonces se puede afirmar que aproximadamente el 95% de
las muestran de tamao n = 100 daran valores de x entre 1,2 0.04 y 1,2 + 0.04, es decir entre 1,16 litros y 1,24 litros, o bien
que existe una probabilidad del 95% que el valor encontrado
para x se encuentre dentro de ese intervalo.
Como ya se dijo, la distribucin muestral del estimador depende
del estadstico elegido para estimar el parmetro poblacional,
por ejemplo, si el estimador elegido para estimar la media
poblacional no es x sino la mediana, entonces el clculo de su
error estndar y su distribucin muestral no sigue exactamente
lo enunciado para el caso de x. La teora que permite
establecer la distribucin muestral de la mediana est fuera del
alcance de este curso, de manera que no ser tratada aqu.
Del mismo modo que la media poblacional , por lo general, es
desconocida, es probable que la desviacin estndar de la
poblacin s, tampoco sea conocido.
23
Estadstica Inferencial
En el caso en que s
usando los datos de la muestra. Un estimador razonable para s,
desconocido, l debe ser estimado
como ya se vio en las unidades previas, es lasea
desviacin
estndar de la muestra
n
S= = i
xi
(2)
n- 1
t=
XS/ n
2. Estimacin
En esta Seccin se dar algunas propiedades que debera
cumplir un estimador para conseguir estimaciones confiables
del parmetro de inters. Se considerar diferentes formas de
estimacin y se estudiar una manera de medir la precisin en
la estimacin.
24
(3)
Estadstica Inferencial
En el ejemplo de la embotelladora es claro que el inters no
es
conocer la cantidad de bebida promedio en el grupo
particular
de botellas que pertenecen a la muestra, sino en toda la
poblacin. Por otra parte, la media calculada a partir de los
datos de la muestra es slo una estimacin de la cantidad
de bebida media en la poblacin de botellas. Cabe
preguntarse
ahora cules son las propiedades de que debera tener un
estimador (media, mediana) para que sea considerado como
bueno y que nos facilite la eleccin entre un estadstico y
otro.
Es claro que al obtener una estimacin puntual su valor
1. Insesgado: Informalmente
estoque
significa
ausencia
de error
depender
de la muestra
se haya
seleccionado
y que el
sistemtico. De una manera ms formal, un estadstico
valor
encontrado puede cambiar de muestra en muestra. De
cualquiera q se dice insesgado si la media de su
estacorrespondiente
manera, lasdistribucin
propiedades
muestraldeseables
es igual al parmetro
seran que cada
de inters Q, es decir, E[q] = Q.
estimacin no se encuentre muy alejada del verdadero valor
2. Eficiente: Significa que las estimaciones obtenidas para
del
distintas muestras varan poco entre ellas. De una manera
parmetro,
por ms
otraeficiente
parte,
ms formal, elyestimador
dentroque
de un no haya demasiada
conjunto
de
estimadores
insesgado
ser
aquel
que tiene la
variabilidad
menor varianza.
entre
los valores del estadstico, obtenidos de muestra en
3. Consistente: Informalmente, un estadstico Q se dice
muestra.
Esto
puede
definiendo
consistente
si suse
variabilidad
disminuye
cuando
aumenta el esalgunas
Se puede
demostrar
queformalizar
la media
aritmtica
un estimador
tamao
de
muestra.
propiedades
a tener endecuenta
de los
estadstico, a saber:
insesgado y eficiente
la media
poblacional.
Si la variabilidad de las estimaciones se mide a travs de la
desviacin estndar, sta desviacin estndar recibe el
nombre
de error estndar del estimador (SE).
25
Estadstica Inferencial
Observaciones:
1. No debe confundirse desviacin estndar de la distribucin
de la poblacin (variabilidad entre los individuos) con error
estndar del estimador que es la desviacin estndar de la
distribucin muestral (variabilidad entre las estimaciones de
las muestras).
2. Es muy probable que el estadstico insesgado ms eficiente
no estime el parmetro poblacional con exactitud, esto se
debe a que en realidad cuando realizamos la estimacin
slo tomamos una muestra, y obtenemos uno de los
posibles valores del estadstico que en general no tiene
porque coincidir con el valor del parmetro que se quiere
estimar.
26
Estadstica Inferencial
Para encontrar estos intervalos debemos conocer la distribucin
muestral de cada estimador, que como ya se vio esto depende
del parmetro de inters y del estadstico que se elija para
estimar dicho parmetro. Sin embargo es posible dar la forma
general que adopta un intervalo de confianza en cualquier caso.
En general, si que se quiere estimar un parmetro Q de la
poblacin a travs del estadstico q, y si el error estndar de la
distribucin de q, que se lo denotar con SE(q), entonces un
intervalo de confianza para Q con una confianza del 95%
(IC95%) viene dado por la expresin:
IC95% = [q k1SE(q) , q + k2SE(q)] (4)
X-
partir de la distribucin muestral
, que como
de n se vio en
s/
la Seccin anterior ella N(0, 1). Por lo tanto,
IC95% = [1.22 1.96x0.02 ; 1.22 + 1.96x0.02] = [1.1808 ; 1.2592]
x s
ss
2n s
27
(5)
Estadstica Inferencial
o bien
x-
z a2 +
n
= =x
donde
zaa
a n
n = tamao de la muestra
s = desviacin estndar de al poblacin
muestreada
= 10. 31
1.96 x0.31
40
28
(6)
Estadstica Inferencial
estadstico S. En este caso la primera expresin de (6) adopta
la forma
x n2
t( a- 1), a/ S
(7)
a
donde se reemplaza s por S y z(a
aa
a/2) por t(n-1), a
/2 que es el valor
i i , dando
=1 en este caso el valor S = 0,24,
S=
n- 1
aa
S
0 .=
24
SE ()x 034
=n =
50
0.
Observaciones:
1. El valor de kiSE(q) del intervalo de confianza para el
29
Estadstica Inferencial
Actividad 2:
1. Se relaciona muchas veces un incremento en la proporcin
de ahorros de los consumidores a una falta de la confianza
en la economa, y se dice que ello es un indicador de una
tendencia de recesin econmica. Una muestra aleatoria de
n=200 cuentas de ahorro en una comunidad local, mostr un
incremento medio en los valores de las cuentas de 7,2% en
los ltimos 12 meses y una desviacin estndar de 5,6%.
a) Estime el intervalo de confianza para el aumento
porcentual promedio en las cuentas de ahorro en lo
ltimos 12 meses, para ahorradores de la comunidad.
b) Obtenga una cota para su error de estimacin.
2. Escriba la expresin para el IC para el parmetro de la
distribucin binomial cuando n es mayor de 30.
30
Estadstica Inferencial
para el producto europeo la media es de 16500, y el SD es de
2000.
Un lote de esas lmparas de origen desconocido es ofrecido a
un precio muy conveniente. Para que la industria sepa si hace o
no una oferta ella necesita saber cual es el pas que produjo
tales lmparas. El comercio que ofrece tales lmparas afirma
que ser divulgada la vida til media de una muestra de 25
lmparas del lote antes de la oferta. Que regla de decisin
deben usar los responsables de la industria para decir que las
lmparas son de procedencia americana o europea?.
Una respuesta que surge inmediatamente es la de considerar
como pas productor aquel en la cual la media de la muestra se
aproxima ms a la media de la poblacin. As, la decisin sera
si 16000
x (el punto medio entre =15500 y 16500) diremos que
es de pr ocedencia americana; en caso contrario diremos que es
de procedencia europea.
Suponga que en el da de la licitacin se inform que, de
acuerdo con la regla de decisin diramos que las lmparas son
de origen americano. Podemos estar herrados en esa
conclusin?. O en otras palabras, es posible que una muestra
de 25 lmparas de origen europeo presente una media de
15800? Si, es posible. Entonces, para un mejor entendimiento
de la regla de decisin adoptada, es interesante estudiar los
tipos de errores que podemos cometer y las respectivas
probabilidades de cometer esos errores.
Los tests de hiptesis consisten en confrontar dos hiptesis,
una llamada hiptesis nula que denotamos con Ho y otra
llamada hiptesis alternativa denotada con H1. En el ejemplo
las hiptesis que se plantean son:
En el ejemplo las hiptesis consideradas son
Ho Las lmparas son de origen europeo, esto equivale a
decir que la vida til X de cada lmpara sigue una
distribucin con media =16500 horas y un SD=2000
horas.
H1; Las lmparas son de origen americano, es decir la
media poblacional = 15500 horas con un SD=1200
horas.
31
Estadstica Inferencial
Bajo este planteo un test de hiptesis estadstica no es otra
cosa que un procedimiento para tomar una decisin, bajo
incertidumbre, sobre la validez de la hiptesis nula usando la
evidencia de los datos. Puesto que trabajamos bajo
incertidumbre es claro que cualquiera sea la decisin que
tomemos siempre existe una probabilidad de cometer error. A
fin de clarificar esto podemos presentar el siguiente esquema:
Realidad sobre Ho
32
Estadstica Inferencial
RC={X = 16000}. El valor 16000 se denomina punto crtico y
se denotar como xc.
10000
12000
14000
Regin de Aceptacin de H0
16000
18000
20
Regin de Rechazo
H0
Figura 3: Valores posibles del estadstico del test
Con las notaciones indicadas arriba, la probabilidad de cometer
cada uno de los errores puede ser escrita del siguiente modo:
P[Error Tipo I] = P[ X pertenezca a RC | H0 es
verdadera] = a a
a. | H0 es
P[Error Tipo II] = P[ X no pertenezca a RC
falsa ] =
25
,s
).
Entonces,
P[Error Tipo I] = P[ X
RC | H0 es verdadera] =
33
Estadstica Inferencial
Ejemplo 8: Si se toma a = 5%, y se procede a encontrar la
regla de decisin correspondiente:
5%= P[Error Tipo I]= P[ X = xc | X ~ N(16500, 16000)] =
P[Z < -1.645],
pero se sabe que, para una distribucin normal estndar
- c1.-645 =
16500
400
34
Estadstica Inferencial
AMERICANO EUROPEO
5%
7.93%
15500 15842 16500
35
Estadstica Inferencial
de la probabilidad del error Tipo I que brindan las salidas de
tales paquetes de programas, denominado P-value o
simplemente P. Este procedimiento lo podemos resumir en los
siguientes pasos:
1. Suponer que Ho es cierta.
2. Para confrontar esta suposicin con la informacin
(parcial) que proveen los datos sobre la realidad de
Ho, se forma una especie de indicador de
concordancia, denominado estadstico del test, el
cual es funcin del de los datos.
3. Como el estadstico depende de la informacin de los
datos, con cada muestra posible hay asociado un
valor de este estadstico y en consecuencia se genera
una nueva variable aleatoria. Asociada a esta variable
hay una cierta distribucin de probabilidad, a partir de
la cual se determina la probabilidad de que la
informacin de los datos concuerde con la hiptesis
nula, denominado P-value. De esta maner a, el Pvalue representara la probabilidad de cometer un
error cuando se toma la decisin de rechazar Ho.
36
Estadstica Inferencial
Desde el punto de vista prctico se puede tener inters en
contrastar la hiptesis nula H0:
que el parmetro poblacional es mayor que 0, o sea H1:
0, contra
En esta situacin, se rechazar H0 cuando sea grande,
o sea la
cuando el estadstico del test sea mayor que un cierto valor
llamado valor crtico, que separa las regiones de rechazo y no
rechazo del test (Ver Figura 3).
La probabilidad de rechazar la hiptesis nula cuando es cierta
ser igual al rea bajo la curva de la distribucin muestral del
estadstico del test sobre la regin de rechazo. En el caso que
estemos trabajando con una distribucin normal, y un a = 0,05,
se rechaza la hiptesis nula cuando se encuentre a ms de
1,645
alternativa
=
de
> 0.
como
Una prueba estadstica de una cola o unilateral es
aquella en la que la regin de rechazo se localiza
solamente en una cola o extremo de la distribucin
muestral del estadstico del test.
Para detectar > 0, se sita la regin de rechazo en la
extremidad de valores superiores a . Para detectar < 0 se
ubica la regin de rechazo en la extremidad izquierda de la
distribucin de , o sea para valores inferiores a .
Si hay que detectar diferencias mayores o menores de 0, la
hiptesis alternativa ser
H1: 0
es decir
> 0
o bien
< 0
37
Estadstica Inferencial
3.3.3. Casos particulares de pruebas de hiptesis
1) Caso 1: Prueba de hiptesis para la media de una
poblacin
Sea una poblacin con media y desviacin estndar s, y se
tiene inters de ver si la media poblacional es un dado valor
0. Se toma una muestra aleatoria de tamao n de esta
poblacin. Por lo que el procedimiento a seguir ser:
a) Hiptesis nula H0: = 0
b) Estimador puntual de la media poblacional x . Por el
teorema del lmite central, el cual, en esencia, establece
que bajo ciertas condiciones, cualquiera la distribucin de
X, la variable aleatoria X tiene una distribucin
aproximadamente normal con media y desviacin
estndar n
para el tamao de muestra grande.
c) Hiptesis alternativa
Prueba de una cola Prueba de dos
colas
H1: > 0 (o bien <
0)
H1: 0
xs
(11)
n
38
t 0=
x-
s n
(12)
Estadstica Inferencial
que tiene una distribucin ta,(n-1) con (n-1) grados de
libertad, bajo la hiptesis nula.
f) Regin de rechazo
Prueba de una cola Prueba de dos colas
En el caso del apartado
d)
z > za (o bien z <- za)
En el caso del apartado
e)
t > ta,(n-1) (o bien t <- ta,(n1))
() ()
, n-1
2-
x - 0 - 871 - 880
=
= 3 .03
21
n
50
39
o t<- t
1,n
2
Estadstica Inferencial
Observacin:
1. Si el estadstico del test es Z como el definido en (1) y donde
= 0, entonces, si Z es menor que 1,96, entonces
decimos que se rechaza la hiptesis nula al nivel del 5%.
2. El intervalo de confianza de 100(1-a)% del parmetro
(parmetro poblacional de inters), est relacionado con una
prueba de hiptesis estadstica, de dos colas, del parmetro
poblacional, con nivel a. En el ejemplo, el intervalo
x s 1nes
,96
de tal manera
871 que
5,82en un
muestreo repetitivo, el 100(1-a)% = 95% de los intervalos
contendrn al verdadero valor de la media poblacional.
Como el valor 880 no cae dentro de este intervalo, entonces
nos inclinamos a rechazar la hiptesis de que = 880.
Actividad 3:
Un vendedor de coches nuevos calcula que su compaa tiene
un 4,8% de ganancias promedio en la venta de los autos
nuevos asignados. El gerente de venta aprob los precios para
producir ese porcentaje de ganancias. El dueo de la compaa
quiere estar razonablemente seguro de que la decisin es
correcta, para ello se toma una muestra aleatoria de 30 coches
en la cual se obtiene una media y una desviacin estndar del
porcentaje de ganancia de 4,5% y 3,9% respectivamente.
a) Examine los datos y utilizando solamente la intuicin
Cree que ellos apoyan la hiptesis del gerente de venta?
b) Para realizar un test de hiptesis estadstica en este caso
usara el estadstico t o z. Explique su respuesta.
c) Usando el procedimiento de un test de hiptesis para la
ganancia media, aportan los datos evidencia suficiente
que indique que la poltica del gerente de ventas al
aprobar los precios genera una ganancia media de 4,8%
por coche al nivel del 5%?. (Sugerencia: use uno de estos
valores para el estadstico seleccionado Z(0.025) = 1.96 y
2.
t 01 = () 045
.025
30- )
seguro de que la decisin
es ,correcta
y para lograrlo, l
quiere contrastard)laEl
hiptesis
dueo de
nula
la compaa
con a = 0,01.
quiere estar razonablemente
40
Estadstica Inferencial
(Sugerencia: use uno de estos valores para el estadstico
seleccionado Z(0.005) = 2.58 y () 7564
t1
0. =
005, 30 - )
H1: ()0
1 D- 2
41
2.
Estadstica Inferencial
()
x -
z=
x2 - D0
x()- x2 - D0
= 1
,
2
s+
s 12
()x1 s-nx2
2
n1
2
(13)
()x1 1-
x2 - D0
1
s
+
n1
n2
(14)
()()
n - 1 s12 + n2 - 1 s2
n1
2
n1 + 2 2
(15)
()x1 1-
x2 - D0
1
sp+
n1 n2
Observacin:
42
(16)
Estadstica Inferencial
lado, si el tamao de muestra es pequeo y no se puede o
no se desea hacer la suposicin de normalidad de las
poblaciones, se tiene dos alternativas: (a) llevar a cabo
alguna transformacin normalizante de los datos, por
ejemplo tomar el logaritmo de los datos, y luego aplicar el
test t a los datos transformados; (b) o bien aplicar a los
datos originales un test de distribucin libre o test no
paramtrico como por ejemplo el test de rangos de
Wilcoxon.
4. En el caso en que no se pueda o no se desee
hacer la suposicin de que las poblaciones,
normalmente distribuidas, tienen varianzas iguales
y si las desviaciones estndares son
desconocidos, entonces el estadstico del test
tiene la forma
t ' ,=
()
x - x
1
- D0
s1
s2
+ 2
n1 n2
(17)
()
s n
()()
s n
2
1
2
1
1
2
n1 - 1 2
+s22 n2
s2 n 2
+ 2 2
n -1
(18)
43
Estadstica Inferencial
d) Regin de rechazo
Prueba de una cola Prueba de dos colas
Para los casos 1 y 2
z > za (o bien z <- za)
Para el caso 3
t > ta (o bien t <- ta).
Para el caso 4
t > ta (o bien t <- ta).
Para el caso 3
t>
- ta 2t a o t <
Para el caso 4
t '-> ta 2t a o t ' <
Observaciones:
1. El uso del estadstico t y t requiere que las muestras sean
independientes y tengan distribucin normal
2. El uso del estadstico t requiere que las poblaciones
tengan distribucin normal.
s 12
n1
s2
2
(19)
n2
44
1- en2 el
1- en2 el
(20)
Estadstica Inferencial
5. Un intervalo de confianza del 100(1-a)% para ()
caso 4 est dado por
IC 95a% =
()x1 - x2 t ' 2
- en el 1 2
s1
n1
(21)
n2
con los respectivos grados de libertads2para t.
+
45
Estadstica Inferencial
Estadstica Inferencial
x1 = $31083
x2 =$ 29745
Empresa
s2 =$2569
Estadstica muestral 1 2
La pregunta que surge es, proporcionan los datos evidencia
Tamao 30 30
que indique una diferencia en el promedio de ingreso anual
esperado tanto entre los vendedores como las vendedoras?.
Media 264 199
Ya que se espera una diferencia en el promedio del ingreso
estndar 157 111
anual entre las vendedoras y los vendedores, es decir, 1 Desviacin
< 2 o
bien 1 > 2, la hiptesis nula paraHay
el test
ser
evidencia
con los datos que indique una diferencia
H0: 1 = 2 es decir H0: 1 -2 =entre
D0 =las
0 dos empresas de corretaje en las ganancias
contra la alternativa
medias por accin recomendada?
a) Establezca H0
b) Enuncie la hiptesis
que ms conviene
1 - alternativa
2
H1 : 1 H 2 es decir
: ()0
1
s1 = $2312
para contestar
la pregunta expuesta antes.
Si se supone que las poblaciones de los ingresos
son normales
con diferentes desviaciones estndares
y puestolaque
ellosdeson
c) Obtenga
regin
rechazo para a = 0,05.
desconocidos, se los estima con s1d)
y s2.
Luego,
el
estadstico
Realice la prueba y saque sus conclusiones.
del test est dado por (17), es decir,e) Obtenga el correspondiente Intervalo de Confianza
t=
()()
x - x
1
-0
31083 - 29745 - 0
= la diferencia de las medias
=2, y compare las
para
2
2
()()
45
2312
2569
conclusiones
que
se
pueden
elaborar con l con
1
2
+
n1 + 2n aquellas40obtenidas
por el test de hiptesis.
40
2
s2 s2
22 1
+ n - 2)
= -1 .
46
47