Analise Fatorial

A
teoria
dos
mtodos
estatsticos
multivariados pode ser explicada razoavelmente

bem somente com uso de alguma lgebra
matricial. Por essa razo til, seno essencial ter
pelo menos algum conhecimento nessa rea (Bryan
F. J. Manly).
Prof. Lor Viali, Dr.

viali@pucrs.br;
Estatstico Ecologista com mais

de 30 anos de experincia como
pesquisador, consultor e professor de
Estatstica.
viali@mat.ufrgs.br;
http://www.pucrs.br/famat/viali;
http://www.mat.ufrgs.br/~viali/
PUCRS/UFRGS Departamento de Estatstica
As principais aplicaes da tcnica

da Anlise de Fatores
(Factor
Analysis) so:
(1) Identificar dimenses latentes, isto ,
Factor Analysis (FACAN)
(2) Substituir o conjunto original de variveis

(em geral grande) e correlacionadas por um
conjunto menor de variveis sem correlao ou
com baixa correlao.
(3) Objetivo Global: parcimnia, isto ,

reduo da complexidade.
fatores que justifiquem as correlaes

observadas entre as variveis.
O que Anlise de Fatores

uma classe de processos utilizados na
reduo e sumarizao de dados (Malhotra, 2001);
um nome genrico dado a uma classe de
mtodos estatsticos multivariados, cujo propsito
principal definir uma estrutura fundamental em
uma matriz de dados (Hair et al., 1995).
Alm disso, a anlise de fatores

aplicada como redutora de dados ou
motodo (exploratrio)
de deteco de
L. L. Thurstone (1887-1955)
Psicometrista
estruturas.
http://www.indiana.edu/~intell/lthurstone.html
O termo anlise de fatores foi
introduzido por Thurstone em 1931.
Quais variveis
explicam
a mesma coisa?
V1, V2, V3,

V4, V5, V6,
V7, V8, V9
Qualidade
Experincia
V1, V5
V3, V6, V8 , V9
Utilidade
V2, V4, V7
Objetivos
Qualidade
V3, V6, V8 , V9
Experincia
V2, V4, V7
Utilidade
Quais variveis
medem a mesma coisa?
Fatores
V1, V5
O quanto estas
variveis medem
a mesma coisa?
Importncia
Reduzir massas de informao a um
tamanho mais facilmente gerencivel;
A cincia busca explicaes mais simples (lei
da parcimnia);
AF prope-se a reduzir a complexidade
das variveis a uma maior simplicidade.
Examinar a interdependncia entre todas as

variveis (correlaes).
Reduzir diversas variveis, provavelmente
correlacionadas, a uma quantidade menor e
mais facilmente gerencivel.
Analisar a estrutura das correlaes entre
um grande nmero de variveis, definindo um
conjunto menor de dimenses bsicas
comuns, chamadas fatores.
Histrico
Charles Spearman (1904), psiclogo americano
Pesquisa sobre habilidades mentais
Buscava identificar um fator comum para
matemtica, vocabulrio, comunicao, arte,
lgica, etc...
Fator bsico de inteligncia geral - Fator G
Desenvolveu a Anlise de Fatores
Factor Analysis ou FacAn
Aplicaes
Termos bsicos
Identificar fatores que expliquem as correlaes

entre um conjunto de variveis;
Identificar, em um conjunto maior de variveis,
um conjunto menor que se destaque para uso em
uma futura anlise multivariada;
Sumarizar os dados, para obter uma
melhor percepo do objeto de pesquisa.
Fator: uma combinao linear das variveis

(itens) no sentido de uma regresso, onde o
escore total do teste a varivel dependente
e os itens so as variveis independentes.
Carga do fator: a carga de um fator expressa a
correlao do fator com a varivel. O
quadrado da carga do fator indica a
proporo da varincia partilhada entre a
varivel e o fator.
Matriz padro dos fatores: uma matriz

contendo os coeficientes ou cargas
utilizadas para expressar um item em
termos do fator. Ela coincide com a matriz
de estrutura se os fatores so ortogonais
(no-correlacionados).
Matriz estrutura dos fatores: uma matriz
contendo as correlaes dos itens com cada
um dos fatores.
Comunalidade: representada por h2, a proporo

da varincia de uma varivel que
compartilhada com os fatores comuns na anlise
de fatores.
Autovalor: a varincia padronizada associada
com um particular fator. A soma dos autovalores
no pode exceder o nmero de variveis (itens),
uma vez que cada item contribui com a unidade
na soma das varincias.
Escore do fator: Medida composta criada

para cada observao em cada fator da
anlise. Os pesos dos fatores so utilizados
em conjunto com os valores originais da
varivel para calcular cada um dos escores.
Os escores dos fatores so padronizados da
mesma forma que o escore z.
Soluo rotada dos fatores: uma soluo, onde os

eixos so girados com o propsito de mostrar um
padro mais visvel das cargas dos fatores.
Grfico de declividade (Scree plot): um diagrama
mostrando os autovalores de cada fator.
Teste de esfericidade de Bartlett: Verifica se todas
as correlaes dentro da matriz de correlaes
so significativas.
Matriz de correlao anti-imagem: a matriz das

correlaes parciais entre as variveis (itens) aps a
anlise de fatores. Representa o grau com que os
fatores explicam um ao outro nos resultados.
Anlise de factores comum: modelo de fatores na qual os
fatores so baseados numa matriz de correlao
reduzida, isto , as comunalidades so inseridas na
diagonal da matriz de correlao e a extrao dos
fatores baseada somente na varincia comum
excluindo as varincias especficas e do erro.
Etapas
Montar matriz de correlaes
Validar a Anlise de Fatores
Determinar o mtodo
Determinar Nmero de Fatores
Rotacionar Fatores
Interpretar Fatores
Atribuir Nomes aos Fatores
1. Formular o problema
1. Formular o problema
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Varincia do erro: varincia de uma varivel

devido a erros na coleta ou medida dos valores.
Medida de adequao da amostra (MAS - Measure
of Sampling Adequacy): medida calculada tanto
para a matriz de correlao quanto para cada
varivel individualmente avaliando a adequao
da aplicao da anlise de fatores. Valores
maiores do que 0,5 tanto para a matriz como um
todo quanto para as variveis indivualmente
indicam que o mtodo adequado.
Pesquisar e definir os constructos que

fundamentaro as variveis originais.
Altamente recomendado que as variveis
analisadas sejam especificadas com base em
pesquisas anteriores.
Tamanho da amostra: 4 a 5 vezes o nmero
de variveis na pesquisa.
Observao: no mnimo, 100 unidades.
Base de dados nxp

Determinar as variveis a se pesquisar;
Definir o tamanho da amostra;
Aplicar o instrumento de pesquisa;
Preparar os dados em uma tabela nxk
(itens)x(variveis).
Variveis
Itens
I1
I2
I3
...
In
V1
i11
i21
i31
...
in1
V2
i12
i22
i32
...
in2
V3
i13
i23
i33
...
in3
...
...
...
...
...
...
Vp
i1p
i2p
i3p
inp
2. Montar Matriz de Inter-correlaes

Correlacionar todas vari
variveis entre si
Variveis V1
V1
1
V2
-0,3
V3
0,8
...
...
Vp
0,8
V2
1
-0,6
...
0,3
V3
1
...
0,9
Vp
...
...
...
...
...
2. Adeq
Adeqacidade da amostra de KaiserKaiser-MeyerMeyer1
V1
V2
V3
...
Vp
1
0,00
0,00
...
0,00
V2
1
0,00
...
0,00
V3
1
...
0,00
Testa a hiptese nula, de que as variveis no

sejam correlacionadas na populao;
Fornece a probabilidade de que a matriz de
correlaes possua correlaes significativas em
As vari
variveis so totalmente nono-colineares.
colineares.
Se fosse aplicada a AF nesta matriz
Seriam extra
extrados tantos fatores quanto
pr
prprio fator ;
1. Teste de esfericidade de Bartlett
vari
variveis,
veis, uma vez que cada vari
varivel seria seu
algumas das variveis.
Olkin (KMO).
Vp
...
...
...
...
...
Confirmar a validade da AF para os dados

coletados, atravs dos seguintes testes:
1. Teste de esfericidade de Bartlett;
Considere a matriz de interinter-correla

correlaes
abaixo conhecida como matriz identidade.
identidade.
Variveis V1
3. Validar a Anlise de Fatores
Ela totalmente no fator

fatorvel.
vel.
Matriz de correlaes = matriz identidade;

Valor elevado do determinante da matriz
favorece a rejeio da hiptese nula;
Executa uma transformao qui-quadrado do
determinante da matriz de correlao.
Se esta hiptese no puder ser rejeitada, ento a
convenincia da AF questionvel.
3. Adeq
Adeqacidade da amostra deKaiserdeKaiser-MeyerMeyerOlkin (KMO)
um ndice que varia de 0 a 1.
Compara as magnitudes dos coeficientes de correlao
observados, com as dos coeficientes de correlao
parciais;
ndice < 0,50: as correlaes entre os pares de
variveis no podem ser explicadas por outras
variveis - no se deve utilizar a AF.
Componentes Principais
Modelo no qual os fatores esto baseados na
varincia total ;
Tantos componentes quanto variveis;

O primeiro componente tem a maior varincia
comum, componentes sucessivos possuem mais
varincias especficas e varincia do erro;
adequado para extrair a maior proporo da
varincia com o menor nmero de fatores.
Fatorao pelo eixo principal

Utiliza o quadrado da correlao mltipla
como estimativa das comunalidades;
As comunalidades so colocadas na diagonal
da matriz principal, antes da extrao dos
fatores.
4. Determinar o Mtodo
Selecionar o m
mtodo de extra
extrao de fatores
Anlise dos componentes principais (*);
Mxima verossimilhana (*);
Fatorao pelo eixo principal (*);
Mnimos quadrados generalizados (*);
Mnimos quadrados no-ponderados (*);
Fatorao alfa (*);
Mnimo residual ;
Mxima Verossimilhana
Produz estimativas dos parmetros que so as
mais provveis de terem produzidos as
correlaes observadas;
A amostra deve ter se originado de uma
populao normal multivariada.
Mnimos quadrados no-ponderados

Minimiza o quadrado da diferena entre as
matrizes de correlaes obeservadas e
reproduzidas;
Mnimos quadrados generalizados

Tambm minimiza o quadrado da diferena
entre as matrizes de correlaes obeservadas e
reproduzidas;
Pondera o resultado pelos valores dos itens
envolvidos na anlise.
Fatorao alfa
Trata os itens como uma amostra da populao
de todos os possveis itens;
Seleciona os fatores com o objetivo de
maximizar o coeficiente alfa de confiabilidade.
Fatorao pela imagem
Fatorao pelo mnimo residual
baseada no conceito de uma imagem de

um item;
Os fatores so extrados da matriz de
O item seria a varivel (dependente) de uma

regresso mltipla onde os demais itens seriam
as variveis independentes.
correlao ignorando os elementos da

diagonal.
5. Determinar Nmero de Fatores

Definir o critrio de extrao dos fatores.
Pode-se reter todos os fatores cujos
autovalores excederem um valor especificado
(por exemplo 1) ou reter um nmero especfico
de fatores.
Critrios de extrao dos fatores:

1.
A priori;
2. Com base nos autovalores;

3. Com base no grfico de declive;
4. Com base na percentagem de varincia;
5. Com base na confiabilidade meio a meio;
6. Com base em testes de Significncia.
1. A Priori
2. Com base nos autovalores
O pesquisador j sabe quantos fatores devem

ser extrados antes de comear;
Os programas de computador permitem que se
informe o nmero de fatores que se deseja
extrair;
til quando o pesquisador est testando uma
teoria ou hiptese a respeito do nmero de
fatores.
Autovalores
Varincia extrada por um fator
Escores padro tem varincia unitria e desta
forma a varincia total igual ao nmero de
variveis na matriz de correlao;
Um fator com autovalor maior ou igual a um
explica mais a variabilidade do que uma nica
varivel.
Autovalores
Grfico da Declividade
a tcnica mais comum de extrao de valores.

Qualquer fator deve responder pela varincia de
pelo menos uma varivel;
Cada varivel tem varincia = 1 (padro)
Deve-se reter fatores com autovalor >= 1
(critrio de Kayser);
Mais adequado para quantidade de variveis
entre 20 a 50.
3. Com base na declividade

Construir o grfico da declividade
Plotar os autovalores em ordem de magnitude
descrescente.
4. Com base no % da varincia

Adiciona fatores at que um determinado
Scree = declividade
percentual da varincia total seja obtido.
Nmero de Fatores
6. Rotao dos Fatores
O processamento (software) gera a matriz de
o processo de ajustar os eixos dos fatores
fatores;
de modo a obter uma soluo mais simples e
A matriz contm os coeficientes que expressam
teoricamente mais significativa;
as variveis em termos de fatores;
Eixo dos fatores: quadro de referncia;
Os coeficientes so chamados de cargas dos
Rotao: mudana de perspectiva.

fatores. So as correlaes entre variveis e

fatores.
Mtodos de rota
rotao de fatores:
A matriz rotada de fatores ser utilizada para
se poder identificar mais claramente quais
variveis pertencem a quais fatores.
Varimax
Quartimax
Oblqua (Oblimin direta)
Varimax:
Varimax: simplifica colunas. Fornece o contraste
mximo entre as variveis dentro de cada fator;
Existem dois mtodos de rotao
Critrio de Thurstone :
Objetiva que cada linha da matriz das cargas
dos fatores deve ter pelo menos um zero e que cada
varimax:
fator deve ter um conjunto de cargas prximas de
Critrio de Thurstone e
zero. A rotao empregada pelo mtodo era
Varimax de Kayser
parcialmente subjetiva e no levava a solues nicas.
Varimax de Kayser :
Quartimax: simplifica linhas. Fornece
Rotaes analticas melhoram o critrio de

Thurstone (rotao grfica). Entre eles o de Kayser
mais utilizado dos mtodos de rotao analtica.
Este mtodo utiliza a maximizao interativa das
varincias das colunas das cargas dos fatores.
contraste mximo nas cargas dos fatores

dentro de cada varivel;
Oblqua: roda os eixos de forma que os
vrtices podem ter ngulos diferentes de 90
graus.
7. Interpretar Fatores
A matriz de inter-correlaes kxk reduzida

a matriz kxf de carga dos fatores
Construir um Grfico de Carregamento de

Fatores (Factor Loading);
Utilizar
carga
dos
Variveis
fatores
como
coordenadas para o grfico;

Preparar o grfico a partir da matriz rotada
de fatores.
Carga dos Fatores

Correlao das variveis originais (itens)
com os fatores;
Significncia: regra prtica (0,5);
Comunalidades identifcam itens pobres;
Quanta varincia de cada varivel

explicada por todos os fatores;
V1
V2
V3
...
Vp
i
0.932
0.851
0.134
0.725
Fatores
ii
iii
0,013 0,250
0,426 290
0,651 0,220
...
0,344 0,200
...
...
...
...
...
f
0,405
0,390
0,332
0,645
A carga de um fator a correlao entre a

varivel e o fator que foi extrado dos dados;
Exemplo
Variveis
V1
ii
Fatores
iii
0.932 0,013 0,250
f
...
0,405
Considerando a tabela anterior observe-se

a carga do fator i.
10
Comunalidade
Interpretao
A varivel V1
est altamente
correlacionada com o fator i , praticamente
sem correlao com o fator i , com pequena
correlao com o fator iii e uma mdia
correlao com o fator f.
Interpretao
Os fatores so identificados em relao s
variveis que se manifestam inspeo da
carga dos fatores;
A rotao simplifica a interpretao da matriz
dos fatores;
Estrutura simples: uma carga alta para cada
varivel em apenas um fator;
Escores dos fatores

A matriz dos coeficientes dos fatores
mostra os coeficientes pelo qual os itens so
multiplicados para obter os escores dos
fatores. Existem trs m
mtodos de determina
determinao
destes escores.
O quanto da varincia da varivel V1

medida ou explicada pelos f fatores que foram
extrados?
Simplesmente tome a soma dos quadrados das
cargas dos fatores:
0,9322 + 0,0132 + 0,2502 + + 0,4052 =
Este resultado denominado Comunalidade
da varivel.
Cada linha ter apenas uma carga significativa;

Cada coluna
significativas;
ter
vrias
cargas
no
Entre cada par de colunas cargas no

significativas no se sobrepe;
Correlao entre fatores levanta a questo de
fatores de segunda ordem.
Escores de regresso: os escores de regresso dos

fatores possuem m
mdia zero e varincia igual ao
quadrado do coeficiente de regresso m
mltipla entre
os escores estimados dos fatores e os valores
verdadeiros do fator. Eles podem estar
correlacionados mesmo quando os fatores so
assumidamente ortogonais. A soma das
discrepncias ao quadrado entre os valores
verdadeiro e estimado dos fatores sobre todos os
itens minimizada.
11
Escores de Bartlett: os escores dos fatores de

Bartlett apresentam m
mdia zero. A soma dos
quadrados dos fatores sobre todos os itens
minimizada.
Escores de Anderson-Rubin: os escores dos fatores
de AndersonAnderson-Rubin so uma modifica
modificao dos
escores de Bartlett para assegurar a orgonalidade
dos fatores estimados. Eles apresentam m
mdia zero
e desvio padro um.
8. Atribuir nomes aos Fatores

Avaliar as variveis de maior carga, de cada
fator;
Atribuir um nome descritivo aos fatores;
Detectar
essncia
das
variveis
individuais;
Abstrair o objeto de pesquisa.
Utilizar o arquivo seven.var e

realizar uma anlise de fatores utilizando
o SPSS.
DARLINGTON, R. B., WEINBERG, S.,

WALBERG, H. Canonical variate analysis and
related techniques. Review of Educational Research,
p. 453-454, 1973.
HAIR, J. F. Jr. et al. Multivariate Data Analysis, 5 ed.,
Prentice Hall, Upper Saddler River, NJ. 1998.

KACHIGAN, S. K.. Statistical Analysis. Radius Press, New
York, NY. 1986.
KERLINGER, F. N., Metodologia da Pesquisa em

Cincias Sociais: um tratamento conceitual. So
Paulo: Edusp, 1979.
KIM, J. O.; MUELLER, C. W. Factor Analysis:
What it is and how to do it. Sage Publications,1978.
KIM, J. O.; MUELLER, C. W. Introduction to
Factor Analysis. Sage Publications, 1978.
MALHOTRA, Naresh, K.: Pesquisa de Marketing:
Uma orientao aplicada. Porto Alegre: Bookman,
2001 (3. ed.), 720 p.
12

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O que Anlise de Fatores

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V1, V2, V3,

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Fator: uma combinao linear das variveis

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Matriz padro dos fatores: uma matriz

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Comunalidade: representada por h2, a proporo

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Soluo rotada dos fatores: uma soluo, onde os

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2. Montar Matriz de Inter-correlaes

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Testa a hiptese nula, de que as variveis no

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