alle derivate parziali del secondo ordine

Appunti delle lezioni sulle equazioni

Prof. F. Pitolli

(A.A. 2012-2013)

CALCOLO NUMERICO

ANALISI NUMERICA

Linee caratteristiche
per le equazioni del 2o ordine
Si cerca la soluzione u(x, y) del problema di Cauchy

F (x, y, u, ux, uy , uxx, uxy , uyy ) = 0


u ( ), ( ) = ( )
0 1



ux ( ), ( ) = g( )
0 1




uy ( ), ( ) = h( )
0 1

( ) = g( )
( ) +h( )
( )
| {z }
| {z }
ux

uy

dove x = ( ) e y = ( ) sono le equazioni parametriche di una

curva assegnata.
Si
la

cerca
curva

una superficie
integrale che passi per
C
(dello
spazio
(x, y, u))
di
equazione
x = ( )
y = ( )
u = ( )
e che in ogni
punto
di
C
sia
tangente



 al piano di equazione
x ( ) g( ) + y ( ) h( ) = u ( )

Linee caratteristiche per le equazioni

quasi-lineari del 2o ordine

Equazione delle linee caratteristiche

Linee caratteristiche: sono le curve lungo le quali
D = a ( )2 b + c ()2 = 0
se si assegnano le condizioni iniziali sulle linee caratteristiche
il problema di Cauchy `
e impossibile o indeterminato

Problema di Cauchy

a(x, y, u, ux, uy )uxx + b(x, y, u, ux, uy )uxy + c(x, y, u, ux , uy )uyy = f (x, y, u, ux , uy )




u ( ), ( ) = ( )
0 1



ux ( ), ( ) = g( )
0 1




uy ( ), ( ) = h( )
0 1

g ( ) = ( )uxx + ( ) uxy
Se , g, h sono derivabili
h ( ) = ( )u + ( ) u
xy
yy

Per poter calcolare uxx, uxy , uyy su bisogna risolvere il sistema lineare

a(x, y, u, ux , uy )uxx + b(x, y, u, ux , uy )uxy + c(x, y, u, ux, uy )uyy = f (x, y, u, ux, uy )

( )uxx + ( ) uxy = g ( )

( )uxy + ( ) uyy = h ( )

a b c
che ammette soluzione solo se
D = det 0 6= 0
0
2


 2
 2
dx dy
dy
dy 2
dx
dy
b
=0 a
b
+c
+c=0
d
d d
d
dx
dx

Direzioni caratteristiche
b(x, y, u, ux, uy )
dy
=
dx

b(x, y, u, ux, uy )2 4 a(x, y, u, ux, uy ) c(x, y, u, ux, uy )

2 a(x, y, u, ux, uy )

su

Nota. Se lequazione ha coefficienti a, b, c costanti le curve caratteristiche sono due

q famiglie di rette con coefficiente anb b2 4 a c
dy
golare
=
= costante
dx
2a
3

Equazioni quasilineari del 2o ordine

Equazioni paraboliche

a(x, y, u, ux, uy )uxx + b(x, y, u, ux , uy )uxy + c(x, y, u, ux, uy )uyy = f (x, y, u, ux, uy )

Linee caratteristiche
In ogni punto (x, y) le linee caratteristiche hanno tangente data da
b(x, y, u, ux, uy )
dy
=
dx

b(x, y, u, ux, uy )2 4 a(x, y, u, ux, uy ) c(x, y, u, ux, uy )

2 a(x, y, u, ux, uy )

Nei punti x, y in cui b2 4ac > 0 ci sono due direzioni caratteristiche

reali lequazione `
e iperbolica
Nei punti x, y in cui b2 4ac = 0 le direzioni caratteristiche sono
reali e coincidenti lequazione `
e parabolica
Nei punti x, y in cui b2 4ac < 0 le direzioni caratteristiche sono
complesse coniugate lequazione `
e ellittica

Le equazioni paraboliche modellizzano problemi non stazionari in cui

predomina il trasporto per conduzione o diffusione.
Esempio
La temperatura u(x, t) assunta in un generico punto x al tempo t
da un filo metallico omogeneo termicamente isolato che abbia
temperatura costante T0 allistante iniziale e sia mantenuto a temperatura T1 ai suoi estremi, soddisfa lequazione

RC

ut
uxx =

0 < x < L, t > 0

u(x, 0) = T0

L:
R:
C:
K:

0xL

lunghezza
densit`
a
calore specifico
conduttivit`
a termica

u(0, t) = u(L, t) = T1 t > 0

Equazione di diffusione del calore

uxx = ut a = 1, b = c = 0

Esempio

dt
=0
dx

Non si possono assegnare le

Curve caratteristiche: t = costante condizioni iniziali per u e ut
lungo lasse x

uxx = ut

x IR t > 0

u(x, 0) = f (x) x IR

Nota.

Z +
1
2
u(x, t) =
e(x) /4tf () d
4t

u(x, 0) =

Problema di Cauchy

uxx = ut

x IR

t>0

1 per
0 per

x0
x>0

+
2
1
2
e /4t d =
u(x, t) =

2 t x

Z +
x

2 t

e d = erfc

2 t

u(x,t)

1.8

1.6

2
1.8

Se f (x) > 0 per x [0, L] e f (x) = 0 per x

/ [0, L], u(x, t) > 0
per x IR e t 0 il calore si diffonde

1.4
1.6

u(x,t)

1.4

1.2

1.2

1
0.8

0.8

0.6
0.4

0.6

Dominio di dipendenza continuo

0.2
0
0

0.4

0.5

0.2

In ogni punto P (x, t) la soluzione u(x, t) dipende dai valori del dato
iniziale f (x) su tutto IR
il dominio di dipendenza continuo `
e tutto IR
6

10
5
1

0
10

t
8

10

5
1.5

10

Problema ai valori iniziali e al contorno

per lequazione del calore

uxx = ut
0<x<1 t>0

u(x, 0) = f (x)
0x1

u(0, t) = g(t) u(1, t) = l(t) t 0

u(x, t) = 2

2 2
ek t sin(kx)

k=0

(Z

Esempio

con f (0) = g(0)

u(x, t) = 2

f () sin(k) d+

+k

Z t
0

k22

uxx = ut
0<x<1 t>0

u(x, 0) = sin(x)
0x1

u(0, t) = 0 u(1, t) = 0 t 0

2 2
ek t sin kx

k=0

[g( ) (1)k l( )] d

(Z

sin sin k d

2
= e t sin x

t=0
0.9

u(x,t)
0.8

0.7

0.6

Dominio di dipendenza continuo

0.5

t=0.05

0.4

In ogni punto P (x, t) la soluzione u(x, t) dipende dai valori del dato
iniziale f (x) sullintervallo [0, 1] e dai valori delle condizioni al bordo
g(t) e l(t) per ogni t 0
il dominio di dipendenza continuo `
e il rettangolo [0, 1] [0, t]

0.3

0.2

0.1

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Schemi numerici per lequazione del calore

Discretizzazione: xi = ih

Formule alle differenze finite

Formula alle differenze finite centrate per uxx(xi, tj ):

tj = jk

uxx(xi , tj ) =

t
t

j+1

u(xi+1, tj ) 2u(xi, tj ) + u(xi1, tj ) h2

uxxxx (i, tj )
h2
|12
{z
}
O(h2 )

Pij

R = {(xi, tj ), 0 i N + 1, 0 j M + 1}

i [xi1, xi+1]

t0

k
x0

h
xi1

xi

xi+1

` una formula del secondo ordine in h

E
Formula alle differenze finite in avanti per ut(xi, tj ):

uxx(xi , tj ) = ut(xi, tj )
Lo schema numerico si ottiene sostituendo alle derivate parziali le
approssimazioni ottenute con le differenze finite.

10

ut(xi, tj ) =

u(xi, tj+1) u(xi, tj )

k

k
+ utt(xi, j )
2
|
{z
}

j [tj , tj+1]

O(k)

` una formula del primo ordine in k

E

11

Uno schema esplicito

Condizione necessaria di convergenza

Usando una differenza centrata per approssimare uxx(xi, tj ) e una

differenza in avanti per approssimare ut(xi, tj ) si ottiene lequazione
discreta

Dominio di dipendenza discreto

Il triangolo APij B `
e detto
dominio di dipendenza
discreto di Pij

ui,j+1 ui,j
ui+1,j 2ui,j + ui1,j
=
2
h
k

i, j+1
k
t

Aggiungendo le condizioni iniziali e al bordo si ottiene il seguente

schema numerico esplicito a due livelli temporali, del primo ordine in k e del secondo ordine in h:

ui,j+1 = ui1,j + (1 2)ui,j + ui+1,j

u
i,0 = f (xi )

u0,j+1 = g(tj+1 ) uN,j+1 = l(tj+1 )

i = 1, 2, . . . , N,

j = 0, 1, . . . , M

i = 0, 1, . . . , N + 1
j = 1, 2, . . . , M

k
= 2
h
12

A
x x
i

A=

1 2

1 2

0
0

0
0

1 2

1 2

i1

xi

i+1

xi+xj

i, j

i+1, j

La soluzione ui,j in Pij dipende dai valori approssimati che cadono

nel triangolo APij B formato dal segmento [xi hk tj , xi + hk tj ] e dalle
rette di coefficienti angolari hk passanti per Pij .
Condizione necessaria per la convergenza `
e che per h, k 0 il
dominio di dipendenza discreto contenga il dominio di dipendenza
k
k
0 per h, k 0 (se = costante si ha = h 0)
continuo
h
h
13

Equazione differenziale (esatta)

(L u)(xi, tj ) = ut(xi, tj ) uxx(xi, tj ) =

Matrice di amplificazione

k
u(xi , tj+1) u(xi, tj )
u(xi+1, tj ) 2u(xi , tj ) + u(xi1 , tj )
h2
+ utt(xi , j )
uxxxx(i, tj )
+
2
k
2
h
12

Schema numerico applicato alla soluzione esatta

Lo schema esplicito pu`

o essere scritto in forma vettoriale:
Uj+1 = AUj + Vj

(LR {u(xi, tj )})ij =

Perturbazione: S0 = [1,0, 2,0, . . . , N 1,0]T

u(xi, tj+1) u(xi, tj )

u(xi+1, tj ) 2u(xi, tj ) + u(xi1 , tj )

k
h2

Errore locale di troncamento

(Uj+1 + Sj+1) = A(Uj + Sj ) + Vj

Sj+1 = ASj
j 0 Sj = Aj S0 ||Sj || kAkj kS0k

(xi , tj ) = (L u)(xi, tj )(LR {u(xi, tj )})ij = O(k+h2) 0 per k, h 0

Condizione sufficiente affinch

e lerrore si mantenga limitato `
e che
kAk1 = kAk 1 2|| + |1 2| 1
k
1
= 2
h
2

Convergenza dello schema esplicito

Vj = [u0,j , 0, . . . , uN +1,j ]T = [g(tj ), 0, . . . , l(tj )]T

i1, j

Condizione sufficiente per la stabilit`

a
Uj = [u1,j , u2,j , . . . , uN,j ]T

Pij

Stabilit`
a condizionata
14

Lo schema `
e consistente
Per il teorema di equivalenza di Lax lo schema `
e condizionatak
1
mente convergente per = 2
h
2
15

Studio dellerrore globale

Osservazioni sullo schema esplicito

Errore globale: ei,j = u(xi, tj ) ui,j

Schema esatto:
u(xi, tj+1) = u(xi1, tj ) + (1 2) u(xi, tj ) + u(xi+1, tj ) + (xi , tj )
Wj+1 = AWj + Vj
+ k Tj
|

{z

Dallo sviluppo in serie di Taylor si ha

ut(xi, tj ) =

u(xi, tj+1) u(xi, tj )

i = 1, 2, . . . , N

j = 0, 1, . . . , M

Sottraendo le due relazioni, per lerrore Ej = [e1,j , e2,j , . . . , eN 1,j ]T si

ha
Aj+1 E
| {z 0}

+ k

errore di
propagazione

convergenza

stabilit`
a

j+1
X

Aj+1r Tr1

| r=1
{z
}
errore di troncamento

consistenza

ui,j+1 ui,j
k
o

i1, j

Stabilit`
a dello schema di Crank-Nicholson - 1

seguente:

= uxx xi, tj+ 1

2

Vj = [u0,j , 0, . . . , uN +1,j ]T = [g(tj ), 0, . . . , l(tj )]T

i, j+1/2

i, j

 1 1

1
uxx xi, tj+ 1
(ui+1,j 2ui,j + ui1,j ) + 2 (ui+1,j+1 2ui,j+1 + ui1,j+1 )
2
2 h2
h


17

i+1, j+1

i, j+1

nellequazione ut xi, tj+ 1

h2
k
1
=
, cio`
e = , lo schema ha ordine O(k2 +h4)
2
12
6

Uj = [u1,j , u2,j , . . . , uN,j ]T

i1, j+1

ut xi, tj+ 1

Dallequazione differenziale di ha: utt = (ut)t = (uxx)t = (ut)xx =

uxxxx

16

Utilizzando le differenze centrate

u(xi+1, tj ) 2u(xi, tj ) + u(xi1, tj )

h2

uxxxx(xi, tj ) +O(h4)
h2
|12
{z
}

Se si sceglie

Schema di Crank-Nicholson

uxx(xi, tj ) =

O(h2 )

Uj+1 = AUj + Vj

Ej+1 = A Ej + kTj =

k
utt(xi, tj ) +O(k2)
2
|
{z
}
O(k)

errore di
troncamento
Schema esplicito:
ui,j+1 = ui1,j +(12)ui,j +ui+1,j

i+1, j

si ha lo schema numerico

ui1,j+1 +2(1+)ui,j+1ui+1,j+1 = ui1,j +2(1)ui,j +ui+1,j

` uno schema implicito a due livelli temporali, consistente e del
E
secondo ordine sia in k che in h
18

A=

B=

2(1 + )

2(1 + )

0
0

2(1 + )

2(1 + )

2(1 )

2(1 )

2(1 )

0
0

2(1 )

AUj+1 = BUj + (Vj+1 + Vj )

19

Stabilit`
a dello schema di Crank-Nicholson - 2

Esempio
Approssimare la soluzione u(x, t) del problema differenziale

AUj+1 = BUj + (Vj+1 + Vj )

uxx = ut
0 < x < 1, t > 0

u(x, 0) = sin(x)
0x1

u(0, t) = 0 u(1, t) = 0 t 0

Perturbazione: S0 = [1,0, 2,0, . . . , N 1,0]T

A(Uj+1 + Sj+1) = B(Uj + Sj ) + (Vj+1 + Vj )
Sj+1 = (A1B)Sj = CSj

j 0 Sj = C j S0
||Sj || kCkj kS0k

2
u(x, t) = e t sin x

con h = 0.1 e = 1.

Condizione sufficiente
affinch
e lerrore si mantenga limitato `
e che kCk 1

Discretizzazione: xi = i0.1, i = 0, 1, . . . , 10

Si dimostra che kCk2 1 indipendentemente dai valori di k e h

A=

lo schema `
e incondizionatamente stabile
per il teorema di equivalenza di Lax lo schema `
e incondizionatamente convergente

4 1 0
0
1 4 1
0

0 1 4 1
0
0 1 4

B=

0
1

0
0

1
0

t = j0.01, j = 0, 1, . . . , 5
0
1

0
1

0
0

1
0

Vj = 0

AUj+1 = BUj

20

21

Equazioni ellittiche
Le equazioni ellittiche modellizzano lo stato stazionario di problemi descritti nello stato non stazionario da equazioni iperboliche
o paraboliche.

x 10

0.5

0.9

u(x ,t )u
i j

t=0

ij

ij

t=0

a(x, y, u, ux , uy ) uxx + b(x, y, u, ux, uy ) uxy + c(x, y, u, ux, uy ) uyy = f (x, y, u, ux , uy )

0.8

0.7
0.5

b
dy
=
Curve caratteristiche:
dx

0.6

t=0.05

0.5

0.4

b2 4 a c
2a

b2 4 a c < 0

le direzioni caratteristiche sono complesse coniugate

1.5

0.3

Esempio

0.2
2

t=0.05

0.1

2.5

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

22

0.9

Una membrana perfettamente elastica e omogenea, disposta sul

piano xy, `
e fissata con tensione uniforme lungo il suo contorno ed
`
e sottoposta a un carico trasversale di densit`
a F

uxx + uyy = a F (x, y) (x, y) A

u(x, y) = 0

(x, y)

a: costante dipendente
dalle
caratteristiche
della membrana
23

Equazione di Poisson

Schemi numerici per lequazione di Poisson

Discretizzazione

u(x, y) = uxx(x, y) + uyy (x, y) = f (x, y)

dy
= i
Curve caratteristiche: a = c = 1, b = 0
dx

y =b
M

x iy = costante

xi = ih
yj = jh

j+1

0iN
0jM

uxx(xi, yj )+uyy (xi, yj ) = f (xi, yj )

(x, y)

= {(x, y), x (0, a), y (0, b)}

M

uxx(xi , yj ) =

(x, y)

ij

i+1

x =a
N

Secondo
u(xi+1y,j) 2u(xi, yj ) + u(xi1, yj ) h2

u
(
,
y
)
xxxx i j ordine
h2
12
in h

h
xi1

x0=0

xi

i+1

x =a
N

uyy (xi, yj ) =

u(xi, yj+1) 2u(xi, yj ) + u(xi, yj1)

h2

24

Uno schema implicito

i1, j

i, j

i+1, j

Aggiungendo le condizioni al bordo si ottiene il

i, j1
seguente schema numerico implicito, del secondo ordine in h:

4ui,j ui1,j ui+1,j ui,j+1 ui,j1 = h2f (xi, yj )

Secondo
h2
uyyyy (xi , j ) ordine
12
in h
25

Sistema lineare

Usando le differenze centrate per approssimare uxx(xi, yj ) e uyy (xi, yj )

i, j+1
si ottiene lequazione discreta
ui,j+1 2ui,j + ui,j1
ui+1,j 2ui,j + ui1,j
+
= f (xi , yj )
h2
h2

Formula alle differenze finite centrate per uyy (xi , yj ):

h
y0=0

xi1

Lo schema numerico si ottiene sostituendo alle derivate parziali le

approssimazioni ottenute con le differenze finite.

j+1

= uxnx + uy ny = g(x, y) (x, y)

u0,j = g(0, yj )

u
i,0 = g(xi , 0)

h
x0=0

Formula alle differenze finite centrate per uxx(xi, yj ):

y =b

Problema di Neumann

ij

h
0

u(x, y) = f (x, y) (x, y)

u(x, y) = f (x, y)

y =0

Problema di Dirichlet

u(x, y) = g(x, y)

i = 1, 2, . . . , N
j = 1, 2, . . . , M

uN,j = g(N, yj )

j = 0, 1, . . . , M + 1

ui,M = g(xi, M )

i = 0, 1, . . . , N + 1

Si tratta di un sistema lineare di N M equazioni nelle N M incognite

ui,j , i = 1, . . . , N , j = 1, . . . , M .
26

Se N = 5 e M = 4 si ottiene il sistema lineare 12 12

4 1
0
0
1
4 1
0
0 1
4 1
0
0 1
4

1
0
0
0

0 1
0
0

0
0 1
0

0
0
0 1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0 1
0
0
0
0 1
0
0
0
0 1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4 1
0
0
1
4 1
0
0 1
4 1
0
0 1
4

1
0
0
0
0 1
0
0
0
0 1
0
0
0
0 1

1
0
0
0
0 1
0
0
0
0 1
0
0
0
0 1

4 1
0
0
1
4 1
0
0 1
4 1
0
0 1
4

u11
u21
u31
u41
u12
u22
u32
u42
u13
u23
u33
u43

f11 + g10 + g01

f21 + g20
f31 + g30
f41 + g51 + g40
f12 + g20
f22
f32
f42 + g52
f13 + g03 + g14
f23 + g24
f33 + g34
f43 + g44 + g53

La matrice A `
e tridiagonale a blocchi e definita positiva
metodo di Gauss-Seidel o metodo SOR

27

Consistenza dello schema implicito

Stabilit`
a dello schema implicito
Teorema. Data una qualsiasi funzione discreta
S
N +1 M +1
V = {vij }i=0,j=0
, definita sul reticolo R R
si ha
a2
max|V | max|V | + max|LR V |
R
R
2 R

Equazione differenziale (esatta):

(Lu)(xi, yj ) = uxx(xi, yj ) + uyy (xi , yj ) =
+

u(xi+1, yj ) 2u(xi, yj ) + u(xi1 , yj )

+ O(h2 )+
h2

u(xi , yj+1) 2u(xi, yj ) + u(xi, yi+1 )

+ O(h2 ) = f (xi , yj )
h2

Errore globale: ei,j = u(xi, tj ) ui,j

Schema numerico applicato alla soluzione esatta:

(LR {u(xi, yj )})ij =

u(xi+1, yj ) 2u(xi , yj ) + u(xi1, yj ) u(xi , yi+1) 2u(xi, yj ) + u(xi , yj1)

+
h2
h2

(LR{ei,j })ij = (LR{u(xi, yj )})ij (LR {ui,j })ij = (xi, yj )

|
{z
}
f (xi ,yj ) (xi ,yj )

Errore locale di troncamento

(xi , yj ) = (Lu)(xi , yj ) (LR{u(xi, yj )})ij =
= f (xi , yj ) (LR{u(xi, yj )})ij = O(h2) 0 per h 0

Lo schema `
e consistente e del secondo ordine
28

max |ei,j |

(xi ,yj )R

a(x, y, u, ux , uy ) uxx + b(x, y, u, ux, uy ) uxy + c(x, y, u, ux, uy ) uyy = f (x, y, u, ux , uy )

b2 4 a c
2a

29

utt = C 2 uxx x IR t > 0

Curve caratteristiche: a = 1, b = 0, c = C 2

dx
= C
dt

x C t = costante
=x+Ct

Esempio

=xCt

2u(, )
=0

Integrando prima rispetto a e poi rispetto a si ottiene lintegrale

generale dellequazione delle onde

Una corda elastica viene perturbata dalla sua condizione di riposo,

lungo lasse x, e lasciata vibrare. Lo spostamento normale u(x, t) di
un punto x allistante t soddisfa lequazione

utt = C uxx x IR

u(x, 0) = 0

max | (xi, yj )|
2 (xi,yj )R

b2 4 a c > 0

ci sono due direzioni caratteristiche distinte

a2
max |(LR{ei,j })ij | =
2 (xi,yj )R

Equazione delle onde

Le equazioni iperboliche modellizzano problemi di trasporto di grandezze

fisiche in assenza di dissipazione (propagazione di onde elettromagnatiche, onde meccaniche, vibrazioni ...).

(xi ,yj )R
a2

|ei,j | +

{z
}
f (xi ,yj )

Lerrore globale `
e controllato dallerrore di troncamento

Equazioni iperboliche

b
dy
=
Curve caratteristiche:
dx

max

x IR

t>0
30

u(x, t) = f (x + C t) + g(x C t)

f, g : funzioni arbitrarie

u(x, t) `
e la somma di due segnali che si propagano con velocit`
a C
mantenendo un valore costante lungo le curve caratteristiche. Anche
le discontinuit`
a si propagano lungo le curve caratteristiche.
31

Problema ai valori iniziali

per lequazione delle onde

Formula di DAlembert
u(x, t) =

Problema di Cauchy
(

utt = C 2 uxx
u(x, 0) = (x)

x IR t > 0
condizioni iniziali
ut(x, 0) = (x) x IR

u(x, t) = f (x + C t) + g(x C t)
f (x)g (x) =

f (x) =



Z
1
1 x
(z) dz + A
(x) +
2
C 0

u(x, t) =

g(x) =

x+Ct
1
1
(z) dz
[(x + Ct) + (x Ct)] +
2
2C xCt

Formula di
DAlembert
32

Problema ai valori iniziali e ai limiti

per lequazione delle onde

utt = C 2 uxx

ut(x, 0) = (x) 0 x a
u(a, t) = l(t)

t0

*
*

* *

P =(x ,t )

x Ct

x*+Ct*

T1

Dominio di dipendenza continuo: triangolo T1 Il valore della

soluzione in P dipende solo dalla soluzione nei punti appartenenti al
triangolo T1
Dominio di influenza: triangolo T2 Il valore della soluzione in
P influenza la soluzione solo nei punti appartenenti al triangolo T2
33

Schemi numerici per lequazione delle onde

0<x<a t>0

u(x, 0) = (x)

u(0, t) = g(t)

Il valore della soluzione nel punto

P = (x, y ) dipende solo dai valori dei dati nellintervallo
I = [x Ct, x + Ct]
(intervallo di dipendenza)

T2

A: costante
arbitraria



Z
1
1 x
(z) dz A
(x)
2
C 0

u(x, 0) = f (x) + g(x) = (x)

ut(x, 0) = Cf (x) Cg (x) = (x)

1
1 x
(z) dz+A
(x) f (x)g(x) =
C
C 0

x+t
1
1
(z) dz
[(x + Ct) + (x Ct)] +
2
2C xCt

condizioni iniziali
condizioni al bordo
di tipo Dirichlet

utt C 2 uxx = 0

0<x<1 t>0
u(x, 0) = (x)
0x1

ut(x, 0) = (x)
0x1

u(0, t) = u(1, t) = 0 t 0
Discretizzazione: xi = ih
tj = jk

0iN +1
0j M +1

t
t

j+1

u(a,t)=l(t)

u(0,t)=g(t)

u(x,0)=(x)
0

La soluzione `
e rappresentata da uno sviluppo in
serie di Fourier.

ij

utt(xi, tj ) C 2 uxx(xi , tj ) = 0

ut(x,0)=(x)
x

t0

Nota. Per avere la continuit`

a della soluzione si deve avere g(0) = (0)
e l(0) = (a)
34

k
x0

h
xi1

i+1

xN

Lo schema numerico si ottiene sostituendo alle derivate parziali le

approssimazioni ottenute con le differenze finite
35

Differenze finite per utt, uxx e ut

Schema esplicito

Formula alle differenze finite centrate per utt(xi, tj ):

utt(xi , tj ) =

u(xi, tj+1) 2u(xi , tj ) + u(xi, tj1)

k2

+ O(k2)

Secondo
ordine in k

Formula alle differenze finite centrate per uxx(xi, tj ):

u(xi+1, tj ) 2u(xi , tj ) + u(xi1, tj )
+ O(h2)
uxx(xi, tj ) =
h2

Secondo
ordine in h

Formula alle differenze finite centrate per ut(xi, 0):

u(xi, t1) u(xi, t1)
ut(xi, 0) =
+ O(k2)
2k

Secondo
ordine in k

36

Condizione necessaria di convergenza

Dominio di dipendenza discreto

Il triangolo APij B `
e detto
dominio di dipendenza
discreto di Pij

P
*

x*+ct*

k
h

ij

x ct

xi

Lapprossimazione ui,j in Pij dipende dai valori approssimati che

cadono nel triangolo APij B formato dallasse delle x e dalle rette
di coefficiente angolare hk passanti per Pij .
Condizione necessaria per la convergenza `
e che il dominio di dipendenza discreto contenga il dominio di dipendenza continuo

k
Ck
1
=

1
h
C
h

Condizione di
Courant-Friedrichs-Lewy
38

i = 0, 1, . . . , N + 1
i = 1, 2, . . . , N
j = 0, 1, 2, . . . , M

ui,j+1 = 2ui1,j + 2(1 2)ui,j + 2ui+1,j ui,j1

ui,0 = (xi )

1 2

2
u

i,1 = [(xi1 ) + (xi+1)] + (1 )(xi ) + k(xi )

u
0,j = uN +1,j = 0

1iN
0jM
0iN +1
1iN

0j M +1
37

Condizione sufficiente per la stabilit`

a

A=

2(1 2 )
2
0
2
2(1 2 ) 2

2
0
0

U1 =

i = 1, 2, . . . , N
j = 0, 1, . . . , M

` uno schema esplicito, del secondo ordine in k e h, a due livelli

E
k
temporali. Posto = C
si ha
h

Uj = [u1,j , u2,j , . . . , uN,j ]T

tj

k2

ui,j+1 = 2ui,j ui,j1 + C 2 2 (ui+1,j 2ui,j + ui1,j )

ui,0 = (xi )

ui,1 ui,1

= (xi) ui,1 = ui,1 2k(xi )

2k

u
0,j = uN +1,j = 0

1
AU0 + k
2

U0 = [(x1), (x2), . . . , (xN )]T

2(1 2)
2
2
2(1 2)

Matrice di
amplificazione

= [(x1), (x2), . . . , (xN )]T

Lo schema esplicito pu`

o essere scritto in forma vettoriale:
Uj+1 = AUj Uj1
j = 1, 2, . . . , M
Perturbazione: S0 = [1,0, 2,0, . . . , N,0]T
(Uj+1 + Sj+1) = A(Uj + Sj ) (Uj1 Uj )
Sj+1 = ASj Sj1

0jM
39

Sistema alle differenze: Sj+1 = ASj Sj1

La soluzione `
e Sj = j Q con A Q =

Convergenza dello schema esplicito

0jM

2 + 1
Q = Q

Equazione differenziale esatta:

Condizione sufficiente affinch

e lerrore si mantenga limitato `
e che


s




2

1 1 || < 2
|| = 
4
2


i
Per gli autovalori di A si ha i = 2 42 sin2
2(N + 1)

(Lu)(xi, tj ) = utt (xi, tj ) C 2 uxx(xi, tj ) =

u(xi, tj+1) 2u(xi, tj ) + u(xi, tj1)

+ O(k2)
k2

C 2

u(xi+1, tj ) 2u(xi, tj ) + u(xi1 , tj )

+ O(h2 ) = 0
h2

Schema numerico applicato alla soluzione esatta:

1iN

(LR {u(xi, tj )})ij =

u(xi, tj+1) 2u(xi , tj ) + u(xi, tj1 )

u(xi+1 , tj ) 2u(xi, tj ) + u(xi1 , tj )
C 2
k2
h2

Errore locale di troncamento

Ck
1
h

Stabilit`
a condizionata

(xi , tj ) = (Lu)(xi, tj )(LR {u(xi, tj )})ij = O(k2 +h2) 0 per k, h 0

Lo schema `
e consistente e del secondo ordine

40

Riferimenti bibliografici
L. Gori, Calcolo Numerico: 10

Per il teorema di equivalenza di Lax lo schema `

e condizionatamente convergente
41