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En estadstica, y especcamente en la teora de la probabilidad, un proceso estocstico es un concepto matemtico que sirve para tratar con magnitudes aleatorias que
varan con el tiempo, o ms exactamente para caracterizar una sucesin de variables aleatorias (estocsticas) que
evolucionan en funcin de otra variable, generalmente el
tiempo. Cada una de las variables aleatorias del proceso
tiene su propia funcin de distribucin de probabilidad y,
entre ellas, pueden estar correlacionadas o no.
Cada variable o conjunto de variables sometidas a inuencias o efectos aleatorios constituye un proceso estocstico. Un proceso escstico Xt puede entenderse como una familia uniparamtrica de variables aleatorias indexadas mediante el tiempo t. Los procesos estocstico
permiten tratar procesos dinmicos en los que hay cierta
aleatoriedad.
Ejemplos
Seales de telecomunicacin.
Seales biomdicas (electrocardiograma,
encefalograma, etc.)
Seales ssmicas.
El nmero de manchas solares ao tras ao.
El ndice de la bolsa segundo a segundo.
La evolucin de la poblacin de un municipio
ao tras ao.
El tiempo de espera en cola de cada uno de los
usuarios que van llegando a una ventanilla.
REFERENCIAS
Denicin matemtica
3 Vase tambin
Movimiento browniano
Vuelo de Lvy
4 Referencias
[1] Dagum, Camilo y Estela M. Bee de Dagum(1971) Introduccin a la Econometra: 79-83. Mxico: Siglo XXI editores, stima edicin, 1980.
[2] Se llama ltracin a una sucesin {B (t), t T}de sub-lgebras tal que B (t) est incluida en B (r) si r <t.
5.1
Texto
5.2
Imgenes
5.3