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Proceso estocstico

El clima es un gigantesco conjunto de procesos estocsticos interrelacionados (velocidad


del viento, humedad del aire, etc) que evolucionan en el espacio y en el tiempo.
Los procesos estocsticos de orden mayor a
uno, como el caso de una serie de tiempo de
orden 2 y una correlacin de cero con las dems observaciones.

1.1 Casos especiales


Proceso estacionario: Un proceso es estacionario en
sentido estricto si la funcin de distribucin conjunta
de cualquier subconjunto de variables es constante
respecto a un desplazamiento en el tiempo. Se dice
que un proceso es estacionario en sentido amplio (o
dbilmente estacionario) cuando se verica que:

El ndice de la bolsa es un ejemplo de proceso estocstico de tipo


no estacionario (por eso no se puede predecir).

En estadstica, y especcamente en la teora de la probabilidad, un proceso estocstico es un concepto matemtico que sirve para tratar con magnitudes aleatorias que
varan con el tiempo, o ms exactamente para caracterizar una sucesin de variables aleatorias (estocsticas) que
evolucionan en funcin de otra variable, generalmente el
tiempo. Cada una de las variables aleatorias del proceso
tiene su propia funcin de distribucin de probabilidad y,
entre ellas, pueden estar correlacionadas o no.

1. La media terica es independiente del


tiempo; y
2. Las autocovarianzas de orden s slo vienen afectadas por el lapso de tiempo
transcurrido entre los dos periodos y no
dependen del tiempo.

Cada variable o conjunto de variables sometidas a inuencias o efectos aleatorios constituye un proceso estocstico. Un proceso escstico Xt puede entenderse como una familia uniparamtrica de variables aleatorias indexadas mediante el tiempo t. Los procesos estocstico
permiten tratar procesos dinmicos en los que hay cierta
aleatoriedad.

Proceso homogneo: variables aleatorias independientes e idnticamente distribuidas.


Proceso de Mrkov: Aquellos procesos discretos en
que la evolucin slo depende del estado actual y no
de los anteriores.
Procesos de tiempo discreto

Ejemplos

Proceso de Bernoulli son procesos discretos en


los que el nmero de eventos viene dado por
una distribucin binomial.

Los siguientes son ejemplos dentro del amplio grupo


de las series temporales:

Proceso de Galton-Watson: es un tipo de proceso de Markov con ramicacin.

Seales de telecomunicacin.
Seales biomdicas (electrocardiograma,
encefalograma, etc.)
Seales ssmicas.
El nmero de manchas solares ao tras ao.
El ndice de la bolsa segundo a segundo.
La evolucin de la poblacin de un municipio
ao tras ao.
El tiempo de espera en cola de cada uno de los
usuarios que van llegando a una ventanilla.

Procesos de tiempo continuo:


Proceso de Gauss: Proceso continuo en el que
toda combinacin lineal de variables es una variable de distribucin normal.
Proceso de Mrkov continuo
Proceso de Gauss-Mrkov: Son procesos, al
mismo tiempo, de Gauss y de Mrkov
1

REFERENCIAS

Proceso de Lvy: son procesos homogneos de


V = V ();
, < V <
Markov de tiempo continuo que generalizan
el paseo aleatorio que usualmente se dene co- El dominio de esta funcin o sea el campo de variabimo de tiempo discreto.
lidad del suceso elemental, es el espacio muestral, y su
Proceso de Poisson, es caso particular de recorrido, o sea el de la variable aleatoria, es el campo de
proceso de Lvy donde el tiempo transcu- los nmeros reales. Se llama proceso aleatorio al valor en
rrido entre saltos sigue una distribucin (A, A) de un elemento X = (, B, (Xt )t0 , P ) , donde
exponencial y, por tanto, el nmero de para todo t R, Xt es una variable aleatoria del valor
eventos en un intervalo viene dado por en (A, A) .
una distribucin de Poisson.
Si se observa el suceso en un momento t de tiempo:
Proceso de Wiener, el incremento de la
varible entre dos instantes tiene una distribucin gaussiana y, por tanto, adems V = V (, t),
, t T, < V <
de un proceso de Lvy es un proceso de
Gauss simultneamente.
V dene as un proceso estocstico.[1]
Proceso doblemente estocstico, es un tipo de Si (B ) es una ltracin,[2] se llama proceso aleatorio
t t
modelo estocstico usado para modelar cier- adaptado, al valor en (A, A) , de un elemento X =
tas series temporales, en el que los parmetros (, B, B , (X ) , P ) , donde X es una variable aleatoria
t
t t
t
que dan las distribuciones tambin varan alea- B -medible del valor en (A, A) . La funcin R A :
t
toriamente (de ah el trmino de doblemente t 7 X () se llama la trayectoria asociada al suceso .
t
estocstico).
Proceso de Cox es un proceso doblemente estocstico que generaliza el proceso
de Poisson, donde el parmetro de intensidad vara aleatoriamente.

Denicin matemtica

Un proceso estocstico se puede denir equivalentemente


de dos formas diferentes:
Como un conjunto de realizaciones temporales y un
ndice aleatorio que selecciona una de ellas.
Como un conjunto de variables aleatorias Xt indexadas por un ndice t , dado que t T , con T R
.
Un proceso se dice de tiempo continuo si T es un
intervalo (usualmente este intervalo se toma como [0, )
) o de tiempo discreto si T es un conjunto numerable
(solamente puede asumir determinados valores, usualmente se toma T N ). Las variables aleatorias Xt
toman valores en un conjunto que se denomina espacio
probabilstico. Sea (, B, P ) un espacio probabilstico.
En una muestra aleatoria de tamao n se observa un suceso compuesto E formado por sucesos elementales :
E = {1 , 2 , ..., n } , de manera
que E B .
El suceso compuesto es un subconjunto contenido en el
espacio muestral y es un lgebra de Boole B . A cada
suceso le corresponde un valor de una variable aleatoria
V , de manera que V es funcin de :

3 Vase tambin
Movimiento browniano
Vuelo de Lvy

4 Referencias
[1] Dagum, Camilo y Estela M. Bee de Dagum(1971) Introduccin a la Econometra: 79-83. Mxico: Siglo XXI editores, stima edicin, 1980.
[2] Se llama ltracin a una sucesin {B (t), t T}de sub-lgebras tal que B (t) est incluida en B (r) si r <t.

Origen del texto y las imgenes, colaboradores y licencias

5.1

Texto

Proceso estocstico Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estoc%C3%A1stico?oldid=88455077 Colaboradores: Juan Manuel,


Rsg, Elwikipedista, Kordas, Rembiapo pohyiete (bot), Orgullobot~eswiki, RobotQuistnix, Akhram, LuchoX, Yrbot, YurikBot, Gaeddal,
GermanX, LoquBot, Eskimbot, BludgerPan, Paintman, Hhmb, Javg, Davius, Resped, Thijs!bot, JAnDbot, Hlnodovic, Phirosiberia, VolkovBot, Muro Bot, SieBot, Loveless, BOTarate, Correogsk, Waykicha, Farisori, Fanattiq, VanBot, AVBOT, NicolasAlejandro, Diegusjaimes,
Luckas-bot, Amirobot, LordboT, Xqbot, Jkbw, RedBot, Humbefa, ZroBot, J. A. Glvez, Grillitus, JackieBot, Elas, MerlIwBot, KLBot2,
Acratta, Elvisor, RosenJax, Jarould, Stewi101015 y Annimos: 37

5.2

Imgenes

Archivo:TelekomAustriaAktie.png Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/TelekomAustriaAktie.png Licencia: CC BY-SA 2.5 Colaboradores: ? Artista original: ?

5.3

Licencia del contenido

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

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