TD dintgration

Rappels
Prparation lagrgation de mathmatiques, ENS Cachan

On se donne un espace mesur, cest--dire un espace mesurable (E, A) muni dune mesure .

Rsultats importants
1

Thormes de convergence

Thorme 1 (Thorme de convergence monotone ou thorme de Beppo Levi) [4] Soit

(fn ) une suite croissante de fonctions mesurables positives ( valeurs dans [0, ]), et soit f = lim
fn . Alors
Z
Z
f d = lim

fn d.

Thorme 2 (Lemme de Fatou) [4] Soit (fn ) une suite quelconque de fonctions mesurables positives. Alors
Z
Z
(lim inf fn )d lim inf fn d.
Thorme 3 (Thorme de convergence domine) [4] Soit (fn ) une suite de fonctions dans
L1 (E, A, ). On suppose :
1. Il existe une fonction f mesurable valeurs dans R telle que
fn (x) f (x)

p.p.

2. Il existe une fonction g : E R+ mesurable telle que

|fn | g

gd < et pour tout n,

p.p.

Alors f L1 (E, A, ) et on a
Z
n

et

lim

fn d =

lim

f d

|fn f | = 0.

Intgrales dpendant dun paramtre

On se donne un espace mtrique (U, d) qui correspond lespace des paramtres. Soit une application f : U E R.
Thorme 4 (Thorme de continuit sous le signe intgrale) [4] Soit u0 U . Supposons
que
1. pour tout u U , lapplication x 7 f (u, x) est mesurable,
2. (dx) p.p., lapplication u 7 f (u, x) est continue en u0 ,

3. il existe une fonction positive g L1 (E, A, ) telle que pour tout u U ,

|f (u, x)| g(x)
Alors la fonction F : u 7

(dx) p.p.

f (u, x)(dx) est bien dfinie sur U et est continue en u0 .

Nous supposons maintenant que U = I est un intervalle ouvert de R. Soit nouveau une application f : I E R.
Thorme 5 (Thorme de drivabilit sous le signe intgrale) [4] Supposons que
1. pour tout u I, lapplication x 7 f (u, x) est dans L1 (E, A, ),
2. (dx) p.p., lapplication u 7 f (u, x) est drivable de drive note
f
(u, x),
u
3. il existe une fonction positive g L1 (E, A, ) telle que (dx) p.p.,
u I,
Alors la fonction F : u 7




 f


 u (u, x) g(x).

f (u, x)(dx) est drivable sur I et et pour tout u I,

F 0 (u) =

f
(u, x)(dx).
u

Maintenant, nous supposons que U un ouvert de C. Soit une application f : U E C.

Thorme 6 (Thorme dholomorphie sous le signe intgrale) [1] Supposons que
1. pour tout z U , lapplication x 7 f (z, x) est mesurable,
2. (dx) p.p., lapplication z 7 f (z, x) est holomorphe sur U ,
3. il existe une fonction positive g L1 (E, A, ) telle que pour tout z U ,
|f (z, x)| g(x)

(dx) p.p.

Alors la fonction F : z 7 f (z, x)(dx) est bien dfinie et holomorphe sur U . Dautre part, pour
tout z U , lapplication x 7 f
z (z, x) est intgrable et
0

F (z) =

f
(z, x)(dx).
z

De mme, les autres drives de F sobtiennent par drivation sous le signe intgrale.

Thormes de Fubini

On commence par donner lnonc qui concerne les fonctions positives. On considre deux espaces
mesurables (E, A) et (F, B). Le produit E F est muni de la tribu A B.
Thorme 7 (Fubini-Tonelli) [4] Soit et deux mesures -finies respectivement sur (E, A) et
(F, B), et soit f : E F [0, ] une fonction mesurable. Alors
1. Les fonctions
x 7

f (x, y)(dy)

et

sont respectivement A-mesurable et B-mesurable.

2

y 7

f (x, y)(dx)

2. On a
Z

f d =

EF

Z Z

Z Z

f (x, y)(dy) (dx) =

E

f (x, y)(dx) (dy).

F

Nous passons maintenant au cas de fonctions de signe quelconque. On conserve les hypothses du
thorme prcdent.
Thorme 8 (Fubini-Lebesgue) [4] Soit f L1 (E F, A B, ). Alors
1. (dx) p.p. la fonction y 7 f (x, y) est dans L1 (F, B, ),
(dy) p.p. la fonction x 7 f (x, y) est dans L1 (E, A, ).
R
R
2. Les fonctions x 7 f (x, y)(dy) et y 7 f (x, y)(dx), bien dfinies sauf sur un ensemble de
mesurable de mesure nulle, sont respectivement dans L1 (E, A, ) et L1 (F, B, ).
3. On a
Z

f d =

EF

Z Z

Z Z

f (x, y)(dy) (dx) =

E

f (x, y)(dx) (dy).

F

Application 1 Intgration par parties.

Application 2 Convolution.
Application 3 Calcul du volume de la boule unit de Rd .

Formule de changement de variable

Soit U et D deux ouverts de Rd . On rappelle la dfinition suivante.

Dfinition 1 On dit quune application : U D est un diffomorphisme de classe C 1 si est

bijective et de classe C 1 et si 1 est aussi de classe C 1 sur D.
Remarquons qualors la drive 0 (u) est inversible pour tout u U .
Thorme 9 [4] Soit : U D un difformorphisme de classe C 1 . Alors pour toute fonction
borlienne f : D R positive,
Z

f ((u))|J (u)|du,

f (x)dx =
D

o J (u) = det(0 (u)) est le Jacobien de en u.

Remarque 1 La conclusion du thorme reste valable si, au lieu de supposer f positive, on la
suppose intgrable par rapport la mesure de Lebesgue.
Remarque 2 On peut se souvenir de la formule de changement de variable en pensant au cas de la
dimension 1 :
x = (u) = dx = 0 (u)du en dimension 1,
x = (u) = dx = |J (u)|du en dimension d.
Exemple 1 Considrons le difformorphisme de classe C 1 suivant :
: R+ ] , [ R2 \ (R {0})
(r, ) 7 (r cos , r sin ).
Comme R+ {0} est de mesure de Lebesgue nulle, on a pour toute fonction f : R2 R positive ou
intgrable par rapport la mesure de Lebesgue :
Z Z

f (x)dx =
R2

f (r cos , r sin )rddr.

r=0 =

Complment : le thorme fondamental du calcul diffrentiel et

intgral

Le thorme fondamental indique une condition ncessaire et suffisante pour quune fonction soit
lintgrale de sa drive. Ce qui suit est essentiellement tir de [7] et sintresse aux liens rciproques
entre intgration et drivation. On commence par la dfinition suivante.
Dfinition 2 Soit I = [a, b] un intervalle compact de R. Une fonction f : I R est dite absolument
continue sur I si pour tout > 0, il existe > 0 tel que pour tout entier n 1 et toute suite finie
([ak , bk ])1kn de sous-intervalles de I dintrieurs disjoints,
n
X

|bk ak | <

implique

k=1

n
X

|f (bk ) f (ak )| < .

k=1

Une fonction R R est dite absolument continue si elle est absolument continue sur tout segment.
En particulier, en prenant n = 1, on note quune fonction absolument continue est continue.
Le thorme suivant indique quune condition ncessaire et suffisante pour quune loi sur R soit
absolument continue par rapport la mesure de Lebesgue (  ) est labsolue continuit (au sens
des fonctions relles) de la fonction de rpartition F de .
Thorme 10 [7] Soit I = [a, b] un intervalle compact de R. Une fonction f : I R est absolument
continue sur I si et seulement si f est drivable en presque tout point de I, de drive f 0 (ainsi
dfinie presque partout) intgrable par rapport la mesure de Lebesgue et
x I,

f (x) f (a) =

Z x

f 0 d.

Pour la culture, voici, dans la ligne de ce thorme, un autre rsultat utile (et dont la preuve
est fort diffrente). On note quon requiert ici une drivabilit en tout point et non pas seulement en
presque tout point.
Thorme 11 [7] Soit I = [a, b] un intervalle compact de R et f : I R une fonction drivable en
tout point de I, de drive f 0 intgrable par rapport la mesure de Lebesgue. Alors
x I,

f (x) f (a) =

Z x

f 0 d.

Exercices
Exercice 1 (Intgrales de Wallis) Calculer pour tout n N
Z

In =

sinn (x)dx,

puis donner un quivalent de (In ).

Exercice 2 (Lemme de Borel-Cantelli) [2, 3, 8] Soit (An )n1 une suite dlments de A. Montrer
que si
X
(An ) < ,
n1

alors -presque aucun point de E nappartient une infinit de An .

4

Exercice 3 (Thorme dEgoroff) [3, 8] On suppose que (E) < . Soit une suite (fn )n1 de
fonctions relles mesurables sur E et f une fonction relle mesurable sur E telles que fn f -p.p.
1. Montrer que pour tout k 1 et pour tout > 0, il existe n 1 tel que

[ 

jn

1
x E : |fj (x) f (x)| >
.
k


2. En dduire que pour tout > 0, il existe A A de mesure (A) tel que fn f
uniformment sur E \ A.
3. Donner un contre-exemple ce rsultat si lon suppose que (E) = .
Exercice 4 (Uniforme continuit de lintgrale) [2, 3, 8] Soit f : (E, A) (R, B(R)) une fonction intgrable. Montrer que
> 0, > 0, A A, (A) <

|f |d < .

En dduire que siR f : (R, B(R)) (R, B(R)) est intgrable pour la mesure de Lebesgue, alors la
fonction F : u 7 [0,u] f d est uniformment continue.
Exercice
5 [3, 8] Soit f : (E, A) (C, B(C)) une fonction intgrable. Montrer que si |
R
|f
|d,
alors
il existe C de module || = 1 tel que |f | = f -p.p.
E

R
E

Exercice 6 [3, 8] Soit (am,n )m,n une suite de rels positifs. Montrer que :
XX
n

XX

am,n =

am,n .

Exercice 7 [3, 8] Calculer

Z 1
ln x
0

1x

Z
sin(ax)

dx,

Exercice 8 [7] Soit f : R R+ mesurable telle que



lim

n R

n ln 1 +

Exercice 9 Calculer
Z

f (x)
n

ex 1

= c et soit a R+ . Montrer que

R f d

a 

dx =

dx.

si 0 < a < 1,

c si a = 1,

0 si 1 < a < .

ln(1 + tan x)dx.

Exercice 10 Calculer une primitive des fonctions suivantes

f : x 7

1
,
4
x x2 2

g : x 7

x2
,
x6 1

h : x 7

sin2 x

cos x
.
+ 2 tan2 x

Exercice 11 Calculer les limites suivantes (si la suite explose, on donnera un quivalent)
Z n

An =
0

x
n

n

dx,

Bn =

Z 1
nex
0

nx + 1

dx,

Cn =

X
k=1

nk 2

n
.
+k+1

f d| =

Exercice 12 Calculer lintgrale I , puis trouver un quivalent quand 0+ :

I =

cos x
sin2 x

+ cos2 x

dx.

Exercice 13 Calculer lintgrale suivante

Z

ex dx.

Exercice 14 [5] Soit t 1. Calculer lintgrale suivante

Z
arctan(tx) arctan(x)

dx.

Exercice 15 (Fonction ) [3, 8] Pour tout t > 0, on pose

Z

(t) =

xt1 ex dx.

1. Montrer que lon dfinit ainsi une fonction de classe C sur R+ .

2. En utilisant la suite de fonctions (fn )n1 dfinies par
x
fn : x ]0, [ 7 1]0,n[ (x) 1
n


n

xt1 ,

montrer la formule dEuler : pour tout t > 0,

nt n!
.
n t(t + 1) . . . (t + n)

(t) = lim

Exercice 16 [3, 8] On rappelle que pour tout f L1 (R), la transforme de Fourier de f est dfinie

R
R
x2
sur R par f(t) = R f (x)eitx dx. En utilisant lgalit R e 2 dx = 2, calculer la transforme de
x2

Fourier de la fonction f : x R 7 e 2 .
Indication : on dterminera une quation diffrentielle vrifie par f.
Exercice 17 [3, 8] Soit f : ([0, [, B([0, [) ([0, [, B([0, [)) une fonction mesurable.
1. Montrer que lon dfinit une fonction continue F : [0, [ R par la formule
F (x) =

Z
arctan(xf (t))

1 + t2

dt,

x 0.

2. Calculer la limite de F (x) quand x .

3. Montrer que F est drivable sur ]0, [.
4. Donner une condition ncessaire et suffisante sur f pour que F soit drivable en 0.
Exercice 18 [3, 8] Lobjectif de cet exercice est de justifier lexistence et de calculer lintgrable
impropre
Z
sin t
dt.
t
0
On introduit la fonction F : x R+ 7

R xt sin t
e
dt.
0

R
1. Montrer que, effectivement, 0A sint t dt admet une limite finie quand A tend vers +.

2. Montrer que F est drivable et calculer sa drive.

3. En dterminant la limite de F en , en dduire une expression simple de F , puis la limite de
F en 0.
R xt sin t
0 e
t dt est continue.

4. Conclure en dmontrant que la fonction x R+ 7

Exercice 19 [3, 8] On suppose que (E, A, ) est -fini. Soit f : (E, A, ) (R+ , B(R+ )) une
fonction mesurable et g : R+ R+ une fonction croissante de classe C 1 telle que g(0) = 0. Montrer
que
Z
Z

g f d =

g 0 (t)({f t})dt.

Application : si f est une fonction positive alors

Z

f d =
E

{f t}dt.

Exercice 20 [3, 8] Soit A une tribu sur R et soit une mesure de probabilit sur (R, A). Soit f et g
deux fonctions (R, A) (R, B(R)) mesurables et monotones de mme sens. On suppose de plus que
les fonctions f , g et f g sont dans L1 (R, A, ). Montrer que
Z

f gd

f d

gd.

Indication : on pourra considrer la fonction F : (x, y) 7 (f (x) f (y))(g(x) g(y)).

Exercice 21 [2] ZOn rappelle que pour tout f L1 (R), la transforme de Fourier de f est dfinie
sur R par f(t) =
f (x)eitx dx.
R

1. Calculer, pour a > 0, la transforme de Fourier de x 7 ea|x| .

Z
eitx a|x|
2. Soit a > 0 et ga la fonction dfinie sur R par ga : t 7
e
dx.
2
R 1+x
Z
a
Montrer que
e|y| dy = ga (t).
2 + (y + t)2
a
R
1
3. En dduire la transforme de Fourier de x 7 1+x
2.
Indication : on pourra utiliser le changement de variable s = y+t
a .
Exercice 22 [3, 8]
1. Soit f la fonction dfinie sur [0, 1]2 par
f (x, y) =
Calculer alors

x2 y 2
si (x, y) 6= (0, 0) et f (0, 0) = 0.
(x2 + y 2 )2

Z 1

Z 1

dx
0

2. En considrant lintgrale

R2+

Z 1

dyf (x, y) et
0

Z 1

dy
0

dxf (x, y).

0

1
dxdy, calculer
(1 + y)(1 + x2 y)

3. En remarquant que x1 sin(x) =

R1
0

Z
ln(x)
0

x2 1

dx.

cos(xy)dy, calculer pour tout t > 0 lintgrale suivante

Z
sin x tx
e dx,

et donner une nouvelle preuve de lexercice 18.

7

Exercice 23 [3, 8] Soit f : (R, B(R)) (R, B(R)) une fonction intgrable par rapport la mesure
de Lebesgue. On suppose que pour tous a < b,
Z

f (x)(dx) = 0.
]a,b[

Montrer que f = 0 -p.p.

Exercice 24 (Mthode de Laplace) [6, 9] Soit [a, b[ un intervalle rel, born ou non, C 2 ([a, b[, R+ )
et f : [a, b[ C telles que et0 (x) f (x) L1 ([a, b[) pour un certain t0 . On suppose f continue en a et
non nulle en ce point. Le but de cet exercice est de trouver un quivalent en de la fonction
Z b

F : t 7

et(x) f (x)dx.

1. On suppose a = 0 et (x) = x. Montrer que

f (0)
.
t t

F (t)

Indication : on pourra dabord dcouper lintgrale en deux morceaux [0, b[= [0, [[, b[ et tudier
le premier par convergence domine.
2. On suppose que 0 > 0 sur [a, b[. Montrer que
f (a) t(a)
e
.
t

F (t)

t 0 (a)

Indication : effectuer le changement de variable y = (x) (a) pour se ramener au cas prcdent.
3. On suppose a = 0 et (x) = x2 . Montrer que

f (0)
.
2
t

F (t)

4. On suppose que 0 > 0 sur ]a, b[, 0 (a) = 0 et 00 (a) > 0. Montrer que :
s

F (t)

200 (a)

f (a) t(a)
e
.
t

Indication : effectuer le changement de variable y 2 = (x) (a) pour se ramener au cas

prcdent.
5. Donner un quivalent de la fonction en . On rappelle que pour tout t > 1,
Z

(t + 1) =

ex xt dx.

Indication : on effectuera le changement de variable x = t(u + 1) et on dcoupera lintgrale en

deux bouts pour appliquer les rsultats prcdents.
Exercice 25 Soit une fonctionf intgrable par rapport la mesure de Lebesgue. On note F la
primitive dfinie pour tout x R par
Z x

F (x) =

f d.

Montrer que F est drivable en presque tout point de R et que lon a F 0 (x) = f (x) (x) p.p.
8

Exercice 26 Soit x R. Calculer grce la formule des rsidus lintgrale suivante :

Z
cos tx

t2 + 1

dt.

Exercice 27 (Support dune mesure) [3, 8] Soit une mesure borlienne sur Rd (ou plus gnralement sur un espace mtrique sparable localement compact). On pose
S = {x Rd , (B(x, r)) > 0, pour tout r > 0}.
Montrer que S est ferm, que (Rd \S) = 0, et que (S\F ) = (Rd \F ) > 0 pour tout ferm F
strictement contenu dans S. (On appelle S le support de la mesure .)
Exercice 28 (Lescalier du diable) [3] On dfinit une suite de fonctions continues (fn )n0 de
[0, 1] dans [0, 1] de la manire suivante.
Pour x [0, 1], f0 (x) = x.
i
h
La fonction f1 est la fonction affine par morceaux qui vaut 0 en 0, 1 en 1 et 21 sur 13 , 23 .
On passe de mme de fn fn+1 en remplaant fn sur chaque intervalleh [u, v] o elle
i nest pas
fn (u)+fn (v)
2u+v 2v+u
constante par la fonction affine par morceaux qui vaut
sur
.
2
3 , 3
On note K3 lensemble triadique de Cantor.
1. Dessiner f0 ,f1 , f2 ,f3 et f4 .
2. Montrer que la suite de fonction converge uniformment vers une fonction f : [0, 1] [0, 1]
continue croissante.
3. Montrer que si ]a, b[ K3c alors f est constante sur ]a, b[.
4. En dduire que f est presque partout drivable de drive nulle. f est-elle absolument continue
sur [0,1] ?
5. On note f la mesure de Stieljes associe f . Que dire de f ? Quel est son support (voir
exercice 27) ?

Rfrences
[1] . Amar, . Matheron. Analyse complexe.
[2] M. Briane, G. Pags. Thorie de lintgration.
[3] N. Curien. www.math.ens.fr/curien. TD Intgration et Probabilits.
[4] J.-F. Le Gall. www.math.ens.fr/legall/IPPA2.pdf. Intgration, Probabilits et Processus Alatoires.
[5] . Leichtnam. Exercices Corrigs de Mathmatiques des concours X/ENS, Tome Analyse.
[6] F. Rouvire. Petit guide de calcul diffrentiel.
[7] W. Rudin. Analyse relle et complexe.
[8] M. Weill. www.math.ens.fr/weill. TD du cours dIntgration et Probabilits.
[9] C. Zuilly, H. Quefflec. Analyse pour lagrgation.