#

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ticket

Profit
116.96
246.46

Balance

$Ac

Soma(+)

Q(+)

116.96
246.46

0
1
2

0.00
116.96
129.50

0.00
0.00
246.46

0
0
1

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100

Average
win

246.46

WinP(%)

Soma(-)

Q(-)

50.00

0.00
116.96
116.96

0
1
1

Average
loss

Profit
factor

116.96
116.96

2.11

Results
Wins
Losses
$Ac
Ops
WinP
CAR
PF

1
1
$129.50
2
50.00%
$116.96
11.70%
2.11

Ideais por operao

26.27%
Capital em
$296.74
risco
7.02%
Payoff
$79.34
Lots used
0.1
MaxLots
0.25
Fator de uso
39.41%
Projees mensais
Hora ini 1
21/11/11 13:00
Hora fin lt
02/12/11 20:00
Minutos Dur
16,260
Ms $ real
$344.06
Ms % real
34.41%
Ms $ ideal
$421.61
Ms % ideal
42.16%
Operaes
Start balance
$1,000.00
Balance
$1,129.50
Tamanho lote
$100,000.00
A mercado
Cotao
$1.34035
Stop price
Stop(pips)
Risk $
Risk %
MaxLots
A preo
Entry price
Stop price
Stop(pips)
Risk $
Risk %
MaxLots
Stop fixo
Stop(pips)
Risk $

Por operao
%Payoff
0.542
1.059
1.554
2.025
2.474
2.900
3.304
3.687
4.047
4.386
4.704
5.001
5.277
5.532
5.767
5.982
6.176
6.350
6.504
6.637
6.751
6.846
6.920
6.975
7.009
7.025
7.020
6.996
6.952
6.889
6.805
6.702
6.579
6.436
6.273
6.090
5.886
5.663
5.419
5.154
4.868
4.562
4.234
3.885
3.515
3.123
2.709

Risk %
MaxLots
Kelly%=W-(1-W)/PF
Win %
Ganhos $
Perdas $
PF
Kelly %

2.272
1.813
1.331
0.826
0.298
0.255
0.832
1.433
2.060
2.713
3.392
4.097
4.830
5.591
6.381
7.200
8.049
8.929
9.841
10.786
11.766
12.780
13.831
14.919
16.047
17.215
18.426
19.682
20.984
22.335
23.737
25.194
26.709
28.285
29.927
31.639
33.426
35.295
37.254
39.310
41.475
43.760
46.181
48.757
51.514
54.483
57.710
61.258
65.227
69.781

75.241
82.433
100.000

Por operao
%CAR Ganho
1
1.02
2
1.04
3
1.06
4
1.08
5
1.11
6
1.13
7
1.15
8
1.17
9
1.19
10
1.21
11
1.23
12
1.25
13
1.27
14
1.30
15
1.32
16
1.34
17
1.36
18
1.38
19
1.40
20
1.42
21
1.44
22
1.46
23
1.48
24
1.51
25
1.53
26
1.55
27
1.57
28
1.59
29
1.61
30
1.63
31
1.65
32
1.67
33
1.70
34
1.72
35
1.74
36
1.76
37
1.78
38
1.80
39
1.82
40
1.84
41
1.86
42
1.89
43
1.91
44
1.93
45
1.95
46
1.97
47
1.99

Perda
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

2.01
2.03
2.05
2.07
2.10
2.12
2.14
2.16
2.18
2.20
2.22
2.24
2.26
2.29
2.31
2.33
2.35
2.37
2.39
2.41
2.43
2.45
2.48
2.50
2.52
2.54
2.56
2.58
2.60
2.62
2.64
2.66
2.69
2.71
2.73
2.75
2.77
2.79
2.81
2.83
2.85
2.88
2.90
2.92
2.94
2.96
2.98
3.00
3.02
3.04

0.52
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03

98
99
100

3.07
3.09
3.11

0.02
0.01
0.00

Resultados
Ganhos
1
Perdas
1
$Ac
$129.50
Operaes
2
WinP
50.00%
$116.96
CAR
11.70%
PF
2.11
Ideais por operao
26.27%
Capital em
$296.74
risco
7.02%
Payoff
$79.34
Lots used
0.1
MaxLots
0.25
Fator de uso
39.41%
Rentabilidade
Hora ini 1
Hora fin lt
Minutos Dur
Ms $ real
Ms % real
Ms $ ideal
Ms % ideal

Kelly%=W-(1-W)/PF
Win %
Ganhos $
Perdas $
PF
Kelly %

Operaes
Start balance
Tamanho lote
A mercado
Cotao
Stop price
Stop(pips)
Risk $
Risk %
MaxLots
A preo
Entry price
Stop price
Stop(pips)
Risk $
Risk %
MaxLots
Stop fixo
Stop(pips)
Risk $
Risk %
MaxLots
Todas estas frmulas precisam de reviso por causa da colagem de v
Acrscimos
Perfil de risco dos lotes em uso (X% de risco de passar po
Analisar qualidade do investimento confrontando a rentabi
Teste de consistncia payoff versus n de operaes versu
Mudar projeo mensal de resultados de linear para expon
Em edio: x18 e x19 da planilha de resultados
Calcular stop mdio (usado)
MaxLots no funo de Lots used? Deveria ser !!!
Portanto, rever x39, 46 e 51
Conectar esta planilha com simulao de Monte Carlo

Operaes
$4,843.28
$100,000.00
A mercado
$1.34035

A preo

Stop fixo

viso por causa da colagem de vnculo

m uso (X% de risco de passar por Y1, Y2% de negativo)

estimento confrontando a rentabilidade projetada com os riscos
off versus n de operaes versus projeo de resultados
e resultados de linear para exponencial

Deveria ser !!!

r x39, 46 e 51
o de Monte Carlo

150.00

100.00

50.00

0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
50.00

100.00

150.00

8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0.00
1
20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Loss
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0.79
0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53

Ideal risk (%)

20.000
Payoff (%)

Per trade
%Payoff %CAR
Win
0.542
1
1.02
1.059
2
1.04
1.554
3
1.06
2.025
4
1.08
2.474
5
1.11
2.900
6
1.13
3.304
7
1.15
3.687
8
1.17
4.047
9
1.19
4.386
10
1.21
4.704
11
1.23
5.001
12
1.25
5.277
13
1.27
5.532
14
1.30
5.767
15
1.32
5.982
16
1.34
6.176
17
1.36
6.350
18
1.38
6.504
19
1.40
6.637
20
1.42
6.751
21
1.44
6.846
22
1.46
6.920
23
1.48
6.975
24
1.51
7.009
25
1.53
7.025
26
1.55
7.020
27
1.57
6.996
28
1.59
6.952
29
1.61
6.889
30
1.63
6.805
31
1.65
6.702
32
1.67
6.579
33
1.70
6.436
34
1.72
6.273
35
1.74
6.090
36
1.76
5.886
37
1.78
5.663
38
1.80
5.419
39
1.82
5.154
40
1.84
4.868
41
1.86
4.562
42
1.89
4.234
43
1.91
3.885
44
1.93
3.515
45
1.95
3.123
46
1.97
2.709
47
1.99

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000
Capital at risk (%)

2.272
1.813
1.331
0.826
0.298
0.255
0.832
1.433
2.060
2.713
3.392
4.097
4.830
5.591
6.381
7.200
8.049
8.929
9.841
10.786
11.766
12.780
13.831
14.919
16.047
17.215
18.426
19.682
20.984
22.335
23.737
25.194
26.709
28.285
29.927
31.639
33.426
35.295
37.254
39.310
41.475
43.760
46.181
48.757
51.514
54.483
57.710
61.258
65.227
69.781
75.241

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

2.01
2.03
2.05
2.07
2.10
2.12
2.14
2.16
2.18
2.20
2.22
2.24
2.26
2.29
2.31
2.33
2.35
2.37
2.39
2.41
2.43
2.45
2.48
2.50
2.52
2.54
2.56
2.58
2.60
2.62
2.64
2.66
2.69
2.71
2.73
2.75
2.77
2.79
2.81
2.83
2.85
2.88
2.90
2.92
2.94
2.96
2.98
3.00
3.02
3.04
3.07

0.52
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

82.433
100.000

99
100

3.09
3.11

0.01
0.00

Ideal risk (%)

Capital at risk (%)

Princpios gerais
Disciplina (modus operandi e poltica de risco)
Experincia e intuio
Princpios de operao
Posio sempre na direo da tendncia principal
Quanto mais TFs com tendncia alinhada, melhor
Opo de fechar parcial e reentrar nos swings da tendncia principal
Ateno permanente para congestes
Long e short no podem ocorrer simultaneamente
Resultados das operaes podem ser usados para decidir direo
Indicadores (auxiliares)
Heiken Ashi candles
Fib pivots
Sinais produzidos pelos indicadores (de preferncia alinhados tendncia)
Mudana de cor do HA, acontecida ou iminente (antecipada)
Rejeio de preo
Entrada
Seguindo a tendncia principal
Preo de entrada: um pivot
Sada
Manter alvo em um pivot
Fechar posio manualmente se surgir sinal de mudana ou exausto da tendncia (virada prxima)
Nmero de lotes de acordo com o estgio das tendncias
Incio da tendncia - - > mais lotes
Tendncia consolidando em TFs progressivamente maiores - - > novos lotes
Tendncia avanada - - > reduzir quantidade de lotes
Stop
Colocar num nvel que indique possvel reverso da tendncia (no deve ser atingido)
Usar sempre (proteo contra eventos extraordinrios)
Se for atingido (o que s deve ocorrer na falha de acompanhamento), analisar a possibilidade de reentrar e
Se a posio estiver com lucro considervel (que o permita), deslocar stop para garantir parte dele
ltima atualizao: 26/10/12011

possibilidade de reentrar e qual a direo

Uso da planilha
A planilha pode ser usada como teste de consistncia
Em conta demo, o primeiro resultado registrado deve ser positivo
Em conta real, todas as operaes devem ser registradas
Aplicar a um trade plan de cada vez
Interpretao dos resultados (mnimo de 30 operaes)
O ndice de acerto deve ser de 30 a 70%
O profit factor deve ficar entre ... e ... (a estabelecer)
A partir da 10 operao, o grfico de $Ac
no deve ficar negativo e
a linha de tendncia deve ser sempre ascendente
Critrios para mudana do nvel de risco

Progresso de lotes: demo, live (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100% do indicado pela planilha)
Deslocar-se na progresso a cada novo resultado registrado na planilha, a partir do prim
Ser conservador no nvel de risco adotado
No queimar etapas
Dar preferncia por
diversificar, distribuindo o risco entre pares no correlacionados
(se diversificar, o limite de risco refere-se a cada par)
manter os lotes em tamanho mnimo, exceto se pulverizar demais

ltima atualizao: 27/10/12011

lha

nimo de 30 operaes)

do nvel de risco

0% do indicado pela planilha)

strado na planilha, a partir do primeiro

ntre pares no correlacionados

te de risco refere-se a cada par)
nimo, exceto se pulverizar demais

Prioritrio
Estabelecer critrio para "subiu demais, fechar posio" e stop por tempo ou preo
Criar planilha para monitorar posies abertas e alertar sobre essa ocorrncia (aproveitar p
Editar vnculos para reutilizar planilha Monte Carlo Simulation
Outros
Pesquisar e incorporar na planilha
Drawdown esperado ao usar percentuais arbitrrios do risco ideal
Probabilidade de chamada de margem ao usar percentual alto do risco ideal
Recomendado (X% de Kelly)
Usado (X% do recomendado)
Na guia Analysis
Criar clculo de ganho e perda portencial e lucro garantido usando entry price, alvo e stop
Calcular payoff obtido e confrontar com projetado, calculando tambm ndice de eficincia
Talvez adotar um limite mximo de risco global (como frao de %Kelly)
Criar regra para mltiplas entradas no mesmo par
Programar estatsticas de oscilaes em pips
Criar planilha com resultados semanais para confronto da anlise de risco

a ocorrncia (aproveitar planilhas Taow e Anlise de risco.xls)

o entry price, alvo e stop

bm ndice de eficincia

da anlise de risco