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MATEMTICAATUARIAL
DEPESSOAS
SUSEP
Aula0
AndrCunha
03/02/2010
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Caro concursando,
Primeiramente, segue um resumo da minha experincia.
Prof. ANDR CUNHA: sou Auditor-Fiscal Tributrio Municipal de
So Paulo (turma de 2007). Fui aprovado nos vestibulares do
Instituto Tecnolgico de Aeronutica (ITA), USP-Engenharia
Mecatrnica, Faculdade de Economia e Administrao da USP (FEAUSP) e Instituto de Matemtica e Estatstica da USP (IME-USP).
Cursei Matemtica Pura e Economia na USP e sou bacharel em
Cincias Atuariais pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo
(PUC-SP) em 2001. Fui professor de matemtica do Curso Anglo
(tradicional curso pr-vestibular de So Paulo) e trabalhei como
consultor em empresa multinacional. Sou MIBA (Membro do Instituto
Brasileiro de Aturia). Tambm obtive aprovao nos seguintes
concursos pblicos: Agncia Nacional de Sade Suplementar (2005 e
2007), Analista de Planejamento e Oramento do MPOG (2005),
Analista de Finanas e Controle da STN (2005), Analista do Banco
Central (2006) e Analista do Tribunal de Contas da Unio (2006). Fui
aprovado no exame do CFA (Chartered Financial Analyst) nvel I, em
2009.
Tambm obtive aprovao nos seguintes exames de certificao
profissional da Society of Actuaries:
Andr Cunha
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muito desafiador escrever um curso de Matemtica Atuarial
para um concurso pblico. H muito pouco material em portugus
sobre o tema, mesmo para quem cursa cincias atuariais numa
faculdade. Os poucos livros que existem no cobrem o edital todo e
os livros em ingls so muito profundos na matria e nos exigiriam
um tempo de que no dispomos.
Matemtica Atuarial no uma matria fcil. O meu trabalho
faz-la parecer o mais simples possvel. o que vamos fazer aqui.
Nossa matria se desenvolver a partir do princpio mais bsico de
todos, o valor presente atuarial, e percorrer todos os pontos do
edital.
No ser assumido conhecimento prvio do aluno, mas quem
tiver bom domnio da teoria das probabilidades e de matemtica
financeira ter vantagem. Quem no tiver esse domnio ainda est no
preo, pois...
Prova = Conhecimento + Saber fazer prova + Sangue frio
Se voc tiver 2 componentes da equao acima fortes, e o
terceiro no atrapalhar muito, sua chance de sucesso em qualquer
prova tremenda. Na minha prpria experincia, muitas vezes me
faltou conhecimento de algumas matrias (nunca matemtica
atuarial!), o que no me impediu de ter resultados positivos.
Vamos trabalhar aqui da seguinte forma:
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Nosso curso ser dividido em 9 aulas, mais a aula introdutria:
PLANO DE ENSINO
Aula Data Contedo
0 31/01 INTRODUO. Introduo s Funes de Sobrevivncia e
Tbua de Mortalidade
1
12/02 CONCEITOS
BSICOS.
Conceitos
bsicos
de
probabilidade e matemtica financeira. Paralelo entre
Matemtica Financeira e Matemtica Atuarial. Valor
Presente Atuarial (VPA).
8
9
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Espero que este curso seja bastante til para voc e que possa
auxili-lo de forma substantiva na preparao para o concurso
pblico de ANALISTA TCNICO DA SUSEP (REA 2 - Aturia) e na
conquista da to sonhada vaga. As dvidas sero sanadas por meio
do frum do curso, ao qual todos os matriculados tero acesso. As
crticas
ou
sugestes
podero
ser
enviadas
para
andrecunhaprof@yahoo.com.br.
Prof. Andr Cunha
Fev/2010
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Contedo
1.
2.
3.
4.
Introduo .......................................................................... 7
Paralelo entre Matemtica Atuarial e Matemtica Financeira....... 7
A Funo de Sobrevivncia ................................................... 8
Tbuas de Mortalidade ....................................................... 10
4.1.
Relaes entre S(x), qx, lx e dx .................................... 12
4.2.
Outras funes de lx................................................... 13
4.3.
Taxa Instantnea de Mortalidade (x) ........................... 15
5. Exerccios de Fixao ......................................................... 17
6. GABARITO ........................................................................ 19
7. Resoluo dos Exerccios de Fixao ..................................... 20
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1.
Introduo
2.
VP =
1
1
= (1 + i ) t = v t
(1 + i ) t
Ou Valor Atual
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Isso significa que se aplicarmos v t reais hoje, a uma taxa de i
por perodo, daqui a t perodos teremos um real.
Para M reais, VP =
M
= M (1 + i ) t = v t M
t
(1 + i )
VP =
1
p (t ) = (1 + i ) t p (t ) = v t p (t )
t
(1 + i )
3.
A Funo de Sobrevivncia
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Relaes importantes:
S(0) = 1
, ou F(0) = 0
(1)
lim S ( x) = 0 , ou lim F ( x) = 1
(2)
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4.
Tbuas de mortalidade
S(x)
1,000
0,980
0,978
0,975
0,973
0,970
...
0,001
0,000
Tbua 1
Para a idade x = 0, S(x)=1, e para a idade de 100 anos S(x) =
0. Mesmo sabendo que a probabilidade de uma pessoa de 100 anos
sobreviver mais um ano no nula, para alguma idade essa
probabilidade ser to baixa que podemos consider-la como zero
para quaisquer efeitos prticos.
A primeira idade para a qual S(x) nula chamada de idade
(mega). Costuma ser a ltima idade da tbua, mas no
necessariamente . Na Tbua 1, = 100.
A apresentao da Tbua 1 no muito usual. Veja a Tbua 2
abaixo.
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x
qx
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
0.00708
0.00176
0.00152
0.00146
0.00140
0.00135
0.00130
0.00126
0.00123
0.00121
0.00121
0.00123
0.00126
0.00132
0.00139
0.00146
0.00154
0.00162
0.00169
0.00174
0.00179
0.00183
0.00186
0.00189
0.00191
0.00193
0.00196
0.00199
0.00203
0.00208
0.00213
0.00219
0.00225
0.00232
0.00240
0.00251
0.00264
0.00280
0.00301
0.00325
0.00353
0.00384
0.00417
0.00453
0.00492
0.00535
0.00583
0.00636
0.00695
0.00760
0.00832
lx
100000
99292
99117
98967
98822
98684
98551
98422
98298
98177
98059
97940
97820
97696
97567
97432
97289
97140
96982
96818
96650
96477
96300
96121
95940
95756
95572
95384
95194
95001
94804
94602
94394
94182
93964
93738
93503
93256
92995
92715
92414
92087
91734
91351
90937
90490
90006
89481
88912
88294
87623
dx
708
175
151
144
138
133
128
124
121
119
119
120
123
129
136
142
150
157
164
168
173
177
179
182
183
185
187
190
193
198
202
207
212
219
226
235
247
261
280
301
326
354
383
414
447
484
525
569
618
671
729
qx
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
0.00832
0.00911
0.00996
0.01089
0.01190
0.01300
0.01421
0.01554
0.01700
0.01859
0.02034
0.02224
0.02431
0.02657
0.02904
0.03175
0.03474
0.03804
0.04168
0.04561
0.04979
0.05415
0.05865
0.06326
0.06812
0.07337
0.07918
0.08570
0.09306
0.10119
0.10998
0.11935
0.12917
0.13938
0.15001
0.16114
0.17282
0.18513
0.19825
0.21246
0.22814
0.24577
0.26593
0.28930
0.31666
0.35124
0.40056
0.48842
0.66815
1.00000
1.00000
lx
87623
86894
86102
85245
84317
83313
82230
81062
79802
78445
76987
75421
73744
71951
70039
68005
65846
63559
61141
58593
55920
53136
50259
47311
44318
41299
38269
35239
32219
29221
26264
23375
20585
17926
15428
13113
11000
9099
7415
5945
4682
3614
2726
2001
1422
972
630
378
193
64
0
dx
729
792
858
928
1003
1083
1168
1260
1357
1458
1566
1677
1793
1912
2034
2159
2287
2418
2548
2672
2784
2877
2948
2993
3019
3030
3030
3020
2998
2957
2888
2790
2659
2499
2314
2113
1901
1685
1470
1263
1068
888
725
579
450
341
253
185
129
64
0
Tbua 2
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x = idade;
qx = probabilidade de um individuo de idade x morrer dentro de
um ano;
lx = nmero de pessoas vivas com exatamente x anos;
dx = nmero de pessoas que morrem entre as idades x e x + 1.
Exemplificando:
q60 = 0,02034 significa que uma pessoa com exatamente 60 anos
tem 2,034% de probabilidade de morrer antes de completar 61 anos.
Repare que qx crescente sempre, exceto para valores baixos
de x, devido mortalidade infantil.
l10 quer dizer que das 100.000 pessoas inicialmente vivas, apenas
98.059 atingem 10 anos.
l0 representa o nmero de pessoas inicialmente no grupo, no caso
100.000. Esse nmero inicial, puramente arbitrrio, chamado raiz
(radix) da tbua de mortalidade.
d0 = l0 l1 = 708, o nmero de pessoas mortas antes de
completarem um ano.
4.1. Relaes entre S(x), qx , lx e dx
d x = l x l x +1
d
l l
q x = x = x x +1
lx
lx
(3)
l x = l 0 S ( x)
(5)
(4)
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trabalho de memorizao, aplicao das mesmas e compreenso da
matria ser muito facilitado!
4.2. Outras funes de lx
As funes de lx so vitais para a compreenso da matemtica
atuarial. Vamos us-las em todas as aulas at o final.
Ns j vimos duas delas, dx e qx. Vamos s outras.
px = probabilidade de um indivduo de idade x atingir a idade x + 1
px =
l x +1
lx
(6)
(7)
d x = l x l x+n
(8)
qx =
d x l x l x+n
=
lx
lx
(9)
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anos seguintes e o nmero de pessoas que atingiram a idade x.
Repare que qx caso particular de nqx para x = 1: nqx = qx
npx
px =
l x+n
lx
(10)
px + n qx = 1
(11)
20p50
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b) Usando (8): 7 d 40 = l 40 l 47 = 92414 89481 = 2933
c) De (10),
20
p50 =
l 70 55920
=
= 0,6382
l50 87623
p50 5 q 70 =
l 70 5 d 70 5 d 70 l 70 l 75 55920 41299
=
=
=
= 0,1669
87623
l 50
l 70
l50
l 50
x =
1 dl x
l x dx
(12)
dl x
indica a derivada de
dx
lx em relao a x. No confundir com o dx = nmero de mortos em
uma determinada idade.
Onde lx j foi definido anteriormente e
dl x
dx
1
diminui, x =
lx
Como
dl x
sempre positivo.
dx
x =
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d ln(l x )
dx
(13)
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Prova-se
equivalentes.
facilmente
que
as
frmulas
(12)
(13)
so
lim
t 0
qx
l l
1 l l
1
1 dl
= lim x x + t = lim x x + t = x = x
t
t
0
0
t
t
lx
lx
t
l x dx
Para t pequeno, x se aproxima de
1 l x l x +t
t
lx
1 l x l x +t
t
lx
A) s fazer t = 1, e x
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caso contnuo e com aproximaes, est correta a aproximao,
mesmo usando lx no denominador ao invs de lx-1. Item C correto.
D) Mesma observao do item B. Item D errado.
E) Mesma observao do item C. Item E correto.
GABARITO: A, C, e E.
Gabarito ESAF: C
Vamos tentar entender porque o examinador escolheu a letra C.
trabalhoso, mas no difcil provar que x = (lx-1 - lx+1) / 2 lx,
quando lx um polinmio do segundo grau. E no aproximao, a
conta exata (mas o enunciado no utiliza essa premissa). Alm
disso, ou at por isso, a frmula x = (lx-1 - lx+1) / 2 lx aparece em
vrios textos.
Ento vamos aplicar o princpio bsico: No discuta com a banca, ela
tem sempre razo. Apareceu uma questo parecida e a banca a
mesma. O que fazemos? x = (lx-1 - lx+1) / 2 lx. Melhor que tentar a
anulao da questo.
Em tempo: O edital ESAF n 47, de 25 de maio de 2006, validou o
gabarito preliminar.
5.
Exerccios de Fixao
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D) m
E) x
3. (Analista Tcnico SUSEP 2001 ESAF) A idade mega ()
de uma tbua de mortalidade (ou sobrevivncia) definida como:
A) Raiz quadrada de qx
B) Raiz quadrada de l
C) x (idade) inicial da tbua
D) x (idade) final da tbua
E) x (idade) mdia da tbua
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6.
1
2
3
4
GABARITO
C
A
D
I) 30p30 x 30p25
II) 1 - 30p30 x 30p25
III) 30p30 x 35p25
IV) 15q30 + 20q25 2x
V) 1 - 15q30 x 20q25
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15q30
20q25
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7.
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3. (Analista Tcnico SUSEP 2001 ESAF) A idade mega ()
de uma tbua de mortalidade (ou sobrevivncia) definida como:
A) Raiz quadrada de qx
B) Raiz quadrada de l
C) x (idade) inicial da tbua
D) x (idade) final da tbua
E) x (idade) mdia da tbua
Resoluo
A primeira idade para a qual S(x) nula chamada de idade .
Definida desta forma, no necessariamente a ltima idade
da tbua, posto que no h nenhum impedimento terico para haver
uma tbua com mais de uma idade para a qual S(x) = 0.
Entretanto, como quase sempre a idade final da tbua, no
me surpreenderia se algum autor a definisse assim. Agora a p de
cal: a idade final da tbua a nica resposta que faz sentido dentre
as opes.
Gabarito: D
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Definio: Os eventos A e B so independentes se e somente se
P[ AB] = P[ A]P[ B] .
I) Paulo vive por mais 30 anos:
30p30
30p25
30p30
30p25
Gabarito: 1 -
30p30
30p30
30p25
30p25
30p30
30p30
35p25
35p25
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Paulo falece antes dos 45 anos:
15q30
20q25
15q30
20q25
2x
15q30
20q25
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15q30
20q25
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Bibliografia do Curso
[BOW97] BOWERS, Newton L.; GERBER, Hans U.; HICKMAN, James
C.; JONES, Donald A.; NESBITT, Cecil J. Actuarial Mathematics. 2nd
ed. Society of Actuaries, 1997.
[BOW86] BOWERS, Newton L.; GERBER, Hans U.; HICKMAN, James
C.; JONES, Donald A.; NESBITT, Cecil J. Actuarial Mathematics. 1st
ed. Society of Actuaries, 1986.
[CUN08] CUNNINGHAM, Robin; HERZOG, Thomas; LONDON, Richard.
Models for Quantifying Risk. 3rd ed. Actex Publications, 2008.
[JOR91] JORDAN Jr., Chester Wallace. Life Contingencies. 2nd ed.
Actex Publications, 1991.
[ATK00] ATKINSON, David B.; DALLAS, James W. Life Insurance
Products and Finance. 1st ed. Society of Actuaries, 2000.
[KLE97] KLEIN, John P.; MOESCHBERGER, Melvin L. Survival
Analysis. Techniques for Censored and Truncated Data. Springer,
1997.
[COR09] CORDEIRO FILHO, Antnio. Clculo Atuarial Aplicado.
Editora Atlas, 2009.
[FER85] FERREIRA, Weber Jos. Coleo Introduo Cincia
Atuarial, Volumes III e IV. IRB, 1985.
[BRA85] BRASIL, Gilberto. O ABC da Matemtica Atuarial e Princpios
Gerais de Seguros, Volumes III e IV. IRB, 1985.
[KEL91] KELLISON, Stephen G. The Theory of interest. 2nd ed. Irwin
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Aplicaes
do
Clculo
Andr Cunha
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SUSEP 2010