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error que no tiende a cero. No hay, pues, consistencia en media cuadrtica. Ello no quiere
decir que no haya consistencia (en probabilidad), pero obliga a comprobarlo (o descartarlo)
directamente. En este caso, al menos la comprobacin es posible. El mnimo era una
exponencial negativa de parmetro
negativa de parmetro
consecuencia, si - > 0,
para x>0. En
En cualquier caso, dicha probabilidad no tiende hacia la unidad, y por tanto, no se cumple
El estimador
En el ejemplo 2, con
el primero,
que al ser
,
tamao de la muestra, n, tiende a infinito.
, hemos
que tiende a cero cuando el tamao muestral tiende a infinito. Existe, pues, consistencia
en media cuadrtica y, por tanto, consistencia (en probabilidad). Esta consistencia hubiera
podido comprobarse viendo que tanto sesgo como varianza tienden hacia cero.