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on LU
M
etodo de Cholesky
BAIN053
Octubre, 2015
BAIN053
M
etodos Num
ericos para Ingeniera
Factorizaci
on LU
M
etodo de Cholesky
Factorizacion LU
BAIN053
M
etodos Num
ericos para Ingeniera
Factorizaci
on LU
M
etodo de Cholesky
Factorizacion LU
Teorema
A puede factorizarse como el producto de una matriz triangular inferior L
con una matriz triangular superior U , A = LU , donde L = (lij ),
U = (uij ), estan definidas por:
(i)
, i = 1, . . . , j 1
0
aij , i = 1, . . . , j
1
,i = j
uij =
lij =
0
, i = j + 1, . . . , n
mij , i = j + 1, . . . , n
con mij los multiplicadores y U = A(n) , provenientes del metodo de
eliminaci
on de Gauss.
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Factorizaci
on LU
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etodo de Cholesky
Factorizacion LU
Observaciones:
La factorizaci
on del teorema existe cuando el sistema Ax = b se puede
resolver de modo u
nico por eliminaci
on gaussiana, sin intercambio de filas
o columnas.
Si se tienen que efectuar cambios de filas, la matriz U sera como en el
teorema, pero en general, L no sera triangular inferior.
El sistema Ax = b se puede escribir como LU x = b y de aqui el sistema
es equivalente a:
Ly = b
Ux = y
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Factorizaci
on LU
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etodo de Cholesky
Factorizacion LU
+ 2x2
+
x2
+ 5x2
+ 4x3
+ 3x3
2x3
=
=
=
5,
2,
1.
Obtener L y U .
Verificar que LU = A.
Resolver el sistema.
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Factorizaci
on LU
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etodo de Cholesky
Factorizacion LU
El factorizar A como LU , significa que hay que resolver las ecuaciones
a11
a21
..
.
an1
a12
a22
..
.
an2
...
...
..
.
...
a1n
a2n
..
.
ann
l11
l21
..
.
ln1
0
l22
..
.
ln2
...
...
..
.
...
0
0
..
.
lnn
u11
0
..
.
0
u12
u22
..
.
0
M
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ericos para Ingeniera
...
...
..
.
...
u1n
u2n
..
.
unn
Factorizaci
on LU
M
etodo de Cholesky
Metodo de Cholesky
Definici
on
Sea A = (aij ) matriz de orden n. A se dice simetrica si aij = aji , para
i, j = 1, 2, . . . , n.
Definici
on
Sea A = (aij ) matriz de orden n, simetrica. A se dice de definida
positiva si xt Ax > 0, x Rn , x 6= 0.
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Factorizaci
on LU
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etodo de Cholesky
Observaciones:
1
Sea
a11
..
Di = det .
ai1
a1i
.. ,
.
aii
i = 1, 2, . . . , n
entonces:
A simetrica, definida positiva Di > 0,
i = 1, 2, . . . , n
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Factorizaci
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etodo de Cholesky
Metodo de Cholesky
Teorema
Sea A = (aij ) matriz de orden n, simetrica, definida positiva.
Entonces A tiene una factorizaci
on de la forma A = LLt , donde L es
matriz triangular inferior.
Observaci
on:
Bajo las hip
otesis del teorema, resolver el sistema Ax = b, esto es,
LLt x = b, equivale a resolver dos sistemas triangulares:
Ly = b (sustitucion progresiva)
Lt x = y (sustitucion regresiva)
Si hacemos U = Lt , con U matriz triangular superior, entonces:
t
U y=b
Ax = b U t U x = b
Ux = y
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etodo de Cholesky
Metodo de Cholesky
El metodo de Cholesky, descrito en el teorema, permite encontrar los
elementos de la matriz L = (lij ), i j, por filas:
i=1
j=1
: l11 =
i = 2, . . . , n
: j=1
: li1 =
j = 2, . . . , i 1
j=i
a11
ai1
l11
1
: lij =
ljj
: lii =
aij
aii
!
lik ljk
k=1
i1
X
k=1
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j1
X
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!1/2
2
lik
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Metodo de Cholesky
En el algoritmo de Cholesky, los elementos de L tambien pueden
obtenerse por columnas:
j=1
: i=1
: l11 = a11
i>1
j = 2, . . . , n
: li1 =
: i=j
: ljj =
ai1
l11
ajj
j1
X
!1/2
2
ljk
k=1
i = j + 1, . . . , n
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1
: lij =
ljj
aij
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j1
X
k=1
!
lik ljk
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Metodo de Cholesky
1 1/2
1/2 1/3
1/3 1/4
1/3
x1
27/2
1/4 x2 7
1/5
x3
19/4
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