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Factorizaci

on LU
M
etodo de Cholesky

Metodos Numericos para Ingeniera

BAIN053

Octubre, 2015

BAIN053

M
etodos Num
ericos para Ingeniera

Factorizaci
on LU
M
etodo de Cholesky

Factorizacion LU

Sea el sistema lineal de Ax = b.


Un proceso de factorizaci
on para resolver este sistema es descomponer A
en producto de matrices y luego resolver algunos sistemas de ecuaciones
lineales mas simples, lo que nos conducira a la soluci
on del sistema
original.
As, si A = BC, entonces resolver Ax = b es equivalente a resolver los
sistemas

By = b
Cx = y
Uno de los procesos mas usado es la factorizaci
on A = LU , donde L es
matriz triangular inferior y U es matriz triangular superior.

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Factorizaci
on LU
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etodo de Cholesky

Factorizacion LU

Teorema
A puede factorizarse como el producto de una matriz triangular inferior L
con una matriz triangular superior U , A = LU , donde L = (lij ),
U = (uij ), estan definidas por:

 (i)
, i = 1, . . . , j 1
0
aij , i = 1, . . . , j
1
,i = j
uij =
lij =

0
, i = j + 1, . . . , n
mij , i = j + 1, . . . , n
con mij los multiplicadores y U = A(n) , provenientes del metodo de
eliminaci
on de Gauss.

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Factorizaci
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Factorizacion LU
Observaciones:
La factorizaci
on del teorema existe cuando el sistema Ax = b se puede
resolver de modo u
nico por eliminaci
on gaussiana, sin intercambio de filas
o columnas.
Si se tienen que efectuar cambios de filas, la matriz U sera como en el
teorema, pero en general, L no sera triangular inferior.
El sistema Ax = b se puede escribir como LU x = b y de aqui el sistema
es equivalente a:

Ly = b
Ux = y

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Factorizaci
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etodo de Cholesky

Factorizacion LU

Ejemplo: Sea el sistema:


5x1
x1
8x1

+ 2x2
+
x2
+ 5x2

+ 4x3
+ 3x3
2x3

=
=
=

5,
2,
1.

Obtener L y U .
Verificar que LU = A.
Resolver el sistema.

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Factorizaci
on LU
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etodo de Cholesky

Factorizacion LU
El factorizar A como LU , significa que hay que resolver las ecuaciones

a11
a21
..
.
an1

a12
a22
..
.
an2

...
...
..
.
...

a1n
a2n
..
.
ann

l11
l21
..
.
ln1

0
l22
..
.
ln2

...
...
..
.
...

0
0
..
.
lnn

u11
0
..
.
0

u12
u22
..
.
0

Las ecuaciones anteriores no determinan a L y a U en forma u


nica.
Para cada i se puede asignar un valor no nulo lii o uii .
Si lii = 1 para i = 1, 2, . . . , n, se obtiene la descomposici
on de Doolitle.
Otra elecci
on es uii = 1 para i = 1, 2, . . . , n, en este caso resulta la
factorizaci
on de Crout.
Si lii = uii tenemos la factorizaci
on de Cholesky.
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...
...
..
.
...

u1n
u2n
..
.
unn

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Metodo de Cholesky

Definici
on
Sea A = (aij ) matriz de orden n. A se dice simetrica si aij = aji , para
i, j = 1, 2, . . . , n.
Definici
on
Sea A = (aij ) matriz de orden n, simetrica. A se dice de definida
positiva si xt Ax > 0, x Rn , x 6= 0.

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Observaciones:
1

Sea A = (aij ) matriz de orden n, entonces:


A simetrica A = At

Sea

a11
..
Di = det .
ai1

a1i
.. ,
.
aii

i = 1, 2, . . . , n

entonces:
A simetrica, definida positiva Di > 0,

i = 1, 2, . . . , n

se requiere (a11 > 0)

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Metodo de Cholesky
Teorema
Sea A = (aij ) matriz de orden n, simetrica, definida positiva.
Entonces A tiene una factorizaci
on de la forma A = LLt , donde L es
matriz triangular inferior.
Observaci
on:
Bajo las hip
otesis del teorema, resolver el sistema Ax = b, esto es,
LLt x = b, equivale a resolver dos sistemas triangulares:

Ly = b (sustitucion progresiva)
Lt x = y (sustitucion regresiva)
Si hacemos U = Lt , con U matriz triangular superior, entonces:
 t
U y=b
Ax = b U t U x = b
Ux = y
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Metodo de Cholesky
El metodo de Cholesky, descrito en el teorema, permite encontrar los
elementos de la matriz L = (lij ), i j, por filas:
i=1

j=1

: l11 =

i = 2, . . . , n

: j=1

: li1 =

j = 2, . . . , i 1

j=i

a11

ai1
l11

1
: lij =
ljj
: lii =

aij

aii

!
lik ljk

k=1
i1
X
k=1

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j1
X

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!1/2
2
lik

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Metodo de Cholesky
En el algoritmo de Cholesky, los elementos de L tambien pueden
obtenerse por columnas:

j=1
: i=1
: l11 = a11
i>1

j = 2, . . . , n

: li1 =

: i=j

: ljj =

ai1
l11
ajj

j1
X

!1/2
2
ljk

k=1

i = j + 1, . . . , n

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1
: lij =
ljj

aij

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j1
X
k=1

!
lik ljk

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Metodo de Cholesky

Ejemplo: Sea el sistema:

1 1/2
1/2 1/3
1/3 1/4

1/3
x1
27/2
1/4 x2 7
1/5
x3
19/4

Verificar que la matriz de coeficientes A es simetrica, definida


positiva.
Resolver el sistema, usando el metodo de Cholesky.
Encontrar L matriz triangular inferior con unos en la diagonal, D
t
matriz diagonal, tales que A = LDL y resolver el sistema.

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