16/8/2016

OptimizacinyBacktestingconMetatrader4|TcnicasdeTrading

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OptimizacinyBacktestingconMetatrader4
EscritoporRaulCanessaC.

Porqurealizarunbacktesting?
Si queremos optimizar los resultados de los ExpertAdvisores (EA) que utilizamos lo primero que necesitamos es conocer los
parmetros optimos para cada instrumento en que pensamos emplearlo de tal modo que podamos saber bajo que condiciones
funcionamejor.Paralograrestodebemosrecurriralosbacktesting que nos permiten probar nuestras estrategias de trading en
pocosminutospormediodedatoshistricosdepreciosaloscualestieneaccesolaplataformaMetatrader4.Laaplicacinnos
permiteusarelconjuntoylacantidaddedatosquedeseemos,correspondientesaunosdashastaaosincluso.
Con el fin de poder realizar un backtesting nuestra plataforma logicamente necesitar los datos histricos de precios para
utilizarlos durante la evaluacin. Para esto debemos abrir el Centro de Historiales (History Center ubicado en el men
Herramientas(Tools).EstotambinlopodemosrealizarapretandolateclaF2.Ahipodremosencontrarlosdatoshistricosdelos
preciosdegrancantidaddeinstrumentosloscualespuedenserdescargadossiaslodeseamos.Sinembargocomoveremosa
posteriormente esto no es necesario ya que la consola de backtesting lo hace de forma automtica para cada instrumento y
marcodetiempoquesequieraemplearduranteelanlisis,porejemploelGBP/USDen1Hora.
LaconsoladebacktestingparaprobarnuestrasestrategiasdetradingenMetatrader4permiteevaluarinfinidaddecombinaciones
ytiposdeExpertAdvisorloqueleabreinmensasposibilidadesalusuarioquesepaprogramarenMTQ4.Medianteelbacktesting
podemosdeterminarsiunEAanrequieretrabajodeprogramacinparamejorarloyasconseguirsuoptimizacin.Noobstante,
hayqueaclararantesdecontinuarquelasoptimizacionesancuandomejoranlosresultadosdelosEAnoimplicanunagaranta
absoluta,solamenteaumentanlasprobabilidadesdeobtenergananciasalutilizardeterminadoEA.Hayquetenerencuentaque
lascondicionesdelmercadosonmuycambiantesyporlotantonoesposible(almenosporelmomento)producirunEAquese
adapteyfuncioneentodaslassituaciones.Portalmotivoesnecesariooptimizarcadaciertotiempo.

OptimizacindelosExpertAdvisors
Con el fin de optimizar un EA debemos abrir la consola de backtesting desde VER (View) en donde encontraremos la casilla
Pruebadeestrategia(StrategyTester)lacualpodemosactivarconunclick.TambinpodemosactivarelStrategyTesterpor
mediodelasteclasCtrl+R.Unavezquetengamosabiertaestafuncinprocedemosahacerlosiguiente:
SeleccionamoselEAquedeseamosevaluarpormediodelmendesplegableAsesorExperto(ExpertAdviser).
SeguidamenteseleccionamoselinstrumentoenelmendesplegableSimbolo(Symbol).
DespusescogemoselperiododetiempoenelmendesplegableTiempo(Period).
En el siguiente paso, en la casilla que diceModelo (Model) podemos elegir Solo los precios de apertura (Open
prices only), Cada Tick (Every Tick) y Punto de control (Control Point) para especificar que datos debe leer el
sistemaalahoradehacerlaprueba.Delostrestiposdelectura,elquediceCadaTickeselquebrindamayorprecisin
ya que toma en cuenta cada dato del periodo que se especificar posteriormente. Logicamente toma ms tiempo y no
todos los EA lo necesitan. Generalmente el modelo ms usado es el de Solo los precios de apertura ya que es ms
rpidoaunquenotanpreciso.PorsuparteelmtododePuntodeControlproporcionaunanlisisbastantecrudoqueno
debesertomadoencuenta,sirvesolamenteparadarseunaidea.
Luego marcamos la casilla Utilizardatos (Use date) y establecemos el rango de fechas para determinar los datos del
mercadodelperiododetiempoquenosotrosqueramos.
DespusdelUtilizarDatosapareceotraparteimportantedelStrategyTester,elModoVisual(VisualMode)elcualnos
permite ver el proceso de simulacin con controles de avance rpido y pausa por si queremos detener la simulacin de
formamomentanea.
Posteriormente apretamos la tecla Propiedades del Experto (Expert Properties) para que nos aparezca una ventana
con el nombre del EA y tres pestaas: Iniciar (Testing), Entradas (Testing )y Optimizacin (Optimization). De esta
formapodemosconfigurarlosparmetrosdelaoptimizacinparaquebrindelosmejoresresultadosposibles.
EnlapestaadeEntradaspodremosobservarparacadaparmetrodelEAunascuatrocolumnas:Valor(Value),Iniciar(Start),
Paso (Step) y Detener (stop). A la par de cada parmetro hay una casilla que siver para indicar si queremos optimizarlo o
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dejarlofijo.EncasodequedejemosfijoelparmetroemplearelvalordelacolumnaValorperoencasocontrarioemplearpara
laoptimizacinlosvaloresespecificadosenIniciar,PasoyDetener.
EnlasiguienteimagensepuedeobservarcomoluceelStrategyTesterylasdiferentespartesquelocomponen:

Hagaclickparaagrandarlaimagen
SeguidamentesemuestraunaimagendelaventanaPropiedadesdelExpertoydelasseccionesquecontienedondese
puedenmodificarsusparmetros:

Hagaclickparaagrandarlaimagen
Las columnas Iniciar, Paso y Detener permiten establecer para cada parmetro del EA que optimizaciones realizar el
sistema. Para entender esto vamos a utilizar como ejemplo el indicador IMScalperempleado en la seccin donde explicamos
como instalar un Expert Advisor.En este caso, vemos que utiliza un indicador llamado MATrendPeriod del cual podemos
modificar el parmetro del periodo (nmero de candelas sobre las que se aplica la media mvil) y que podemos optimizar
introduciendolossiguientesvalores:Iniciar5,Paso5yDetener200.
Con esto, una vez que se corra la simulacin del Expert Advisor efectuar pruebas con el periodo de la MATrendPeriod
asignandolediferentesvaloresqueiranincrementandoseen5periodoshastallegara100,esdecirquelapruebasercorridacon
un MATrendPeriod con los siguientes valores para su periodo: 5, 10, 15, 20, 25190, 195 y 200. Como probablemente ya
dedujeronIniciareselprimervalorqueelsistemavaaemplear,PasoeselincrementoencadapruebayDeteneresellmite
mximodelaspruebas,esdecirelvalormselevadoquevaatomarelparmetroaoptimizar.
LasotraspestaasdelaventanaPropiedadesdelExperto,PruebayOptimizacinsirvenparaconfigurarotrosparmetrosdel
EAcomoelobjetivoaoptimizar(beneficio,prdidamxima,riesgoyotros),eldepsitoinicialyciertasrestriccionescomosolo
realizaroperacionesdecomprasynodeventasporejemplooviceversa.
Despusdehaberseleccionadolosparmetrosquesequierenoptimizar,seaprietaelbotndeInicioenelStrategyTesteryel
optimizador comenzar a trabajar de inmediato mientras nos informa del nmero de optimizaciones que realizar, las que ya ha
efectuado,eltiempoquefaltaparaterminarelprocesoyeltiempoconsumido.Laduracindelasoptimizacionesdependendela
complejidad del EA, de la cantidad de parmetros a optimizar y de la potencia de la computador. Debido a esto las
optimizacionespuedendurardesde1horahastaundaoms.

BacktestingdelosExpertAdvisors
Una vez que finaliza la optimizacin, se pueden observar los resultados obtenidos en la pestaa inferior Resultados de la
Optimizacin. Seguidamente podemos ordenar los resultados de acuerdo a nuestras preferencias y ciertos criterios como por
ejemploProfit,ProfitFactor,TotalTrades,etc,yescogemosunodeelloshaciendodobleclicksobreel.Deformaautomtica
los parmetros obtenidos durante la optimizacin son cargados en la columna Value de la consola de backtesting e
inmediatamentepodemoscomenzarconelbacktestingdelaoptimizacinalapretarelbotnStart.
Una vez que finaliza el backtesting, se puede observar el grfico de rendimiento mediante la pestaa Grfico (Graph) y el
informefinalpormediodelapestaaReporte(Report).Conelfindedeterminarelposiblerendimientoquenospuedebrindarun
EA que tengamos, es necesario entender correctamente los resultados del backtesting. Si bien en un inicio puede resultar
tentador observar unicamente el beneficio total obtenido luego del backtesting, la realidad es que no nos podemops guiar
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unicamenteporestedatoalahoradeevaluarunEA.Porejemplo,siunEAproduceungranbeneficioperotieneunriesgomuy
elevado que pueda vaciarnos la cuenta, puede que no sea tan conveniente si se compara con un EA cuyos beneficios sean
menoresperoconunriesgomuchomenor.
Existenalgunosterminosquedebensertomadosencuentaalahoradeanalizarlosresutadosdeunbacktestingentreloscuales
destacanlossiguientes:
ProfitFactor:Este es el cociente que se obtiene al dividir el beneficio mutuo (Gross Profit) entre la prdida bruta (Gross
Loss).ParaqueelEAsearentableesnecesarioqueelProfitFactorseamayora1eidealmentedebeacercarseosuperar
a2deserposible.Uncocientede2significaqueelExpertAdvisornormalmentedurantesusoperacionesganaeldoblede
loquepierde.
ExpectedPayoff:EsteesunradioquemuestralagananciaesperadaporcadaoperacinqueabraelEA.Paraobtenerel
beneficiototalneto(TotalNetProfit)sedebemultiplicareltotaldeposicionesabiertasporelvalordelExpectedPayoff.

AnlisisdeldrawdowndeunEA
El primer paso para hacer un anlisis del Drawdown de un EA es observar el grfico Equidad/Balance producido despus del
backtesting.Encasodequeestegrficopresentaunacurvapuntiagudaconpicosyvallesdestacadoslomsseguroesqueel
EA sea demasiado voltil lo cual significa que permite obtener grandes beneficios en algunos momentos pero tambien presenta
rachas de prdidas tan grandes que probablemente acabaran haciendonos perder nuestras ganancias e incluso el capital de la
cuentadetrading.LogicamenteunEAtaninestablecomoestenoeselquenosconviene.
Por el contrario, si el grfico Equidad/Balance presenta una curva suave, sin grandes picos ni caidas, es un indicativo claro de
queelEAesestableyproducegananciasdemaneraconstanteycontnua.EstetipodeEAeselquemsnosconvieneyaque
si bien no nos producir ganancias espectaculares de un da para el otro, a largo plazo nos permitir obtener beneficios
constantesconunriesgobajoparanuestrocapital.
Claro est que este es un anlisis un poco subjetivo, si queremos cuantificarlo debemos estudiar los siguientes parmetros
obtenidosdelbacktesting:
MaximalDrawdown:Constituyelamayordiferenciaproducidaduranteelperiododelanlisisentreunpico(ganacia)ysu
vallecorrespondiente(prdida).EntremayorseaelvalordelMaximalDrawdown,msvolatileselEA.
AbsoluteDrawdown: Este importante parmetro es la mayor diferencia entre el depsito inicial y el valor ms bajo del
balanceobtenidoparaelperiodohistricousadoenlaoptimizacinyelbacktesting.
Hay que tomar en cuenta que la calidad del modelado es un aspecto fundamental a la hora de efectuar la validacin de un
backtesting.Paracuantificarelmodeladoseobservanlossiguientesfactores:
Barintest:Eselnmerodebarras/candelasquesontomadasencuentadurantelaprueba.
Ticksmodelled:Eslacantidaddeticks(variacinenlacotizacin)empleadosdurantelaprueba.
Modellingquality:Esunporcentajequeexpresalacalidaddelmodeloyescalculadoapartirdelosdatosutilizadosenel
anlisisquepuedenserbarras/candelasde1minuto,5minutos,15minutos,1hora,etc.

Conestofinalizamosporelmomentoeltemadelaoptimizacinyelbacktesting,posteriormentedetallaremosalgunosaspectos
importantesquedebensertomadosencuentacuandoefectuamoselanlisisdeunExpertAdvisor.

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