Cover

Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

ANALISIS DERET WAKTU (TIME SERIES ANALYSIS)

Isran K. Hasan
Orang Pintar Belajar Statistika
Fakultas Matematika dan IPA
Universitas Negeri Gorontalo
March 1, 2016

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Kompetensi Khusus

Pada akhir Perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

Memahami Pengertian Data Deret Waktu serta kegunaan Analisis
Runtun Waktu
Mengerti Definisi Peubah Acak serta sifat-sifat ekspektasi dan
variansi dari suatu peubah acak
Memahami definisi Kovariansi dan Korelasi serta sifat-sifatnya

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Pengertian Deret Waktu

Deret Waktu adalah Serangkaian pengamatan ( data ) berdasarkan
urutan waktu tertentu ( detik, menit, jam, hari, minggu, bulan,
kuartal, semester dan tahunan serta musiman ).
Tujuan Akhir dari Deret Waktu adalah Peramalan atau Prediksi.
Aplikasi Deret Waktu: Ekonomi ( Harga saham, Harga jual,
Keuntungan Produksi), Fisika (Curah Hujan, Tekanan udara,
Kecepatan angin).
Secara Umum Model Deret Waktu dapat dituliskan sebagai berikut:
Yt = F (.) + t
Dengan Galat Berdistribusi Normal Baku.

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Peubah Acak

Apa itu peubah acak?

Misalkan vina melantunkan dua buah koin sekaligus. Ruang sampel
S adalah
Misalnya jika kita memperhatikan banyak sisi muka yang muncul.

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Peubah Acak

Misalkan E adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel.

Suatu fungsi X dikatakan PEUBAH ACAK jika fungsi tersebut
memetakan setiap unsur x di S pada bilangan real.
Pada contoh diatas dapat dituliskan, X(M,M)=2, X(M,B)=1 dst.
Sebuah mata uang logam dilantunkan 3 kali, Tentukan nilai dari
peubah acak yang menyatakan banyaknya sisi muka yang muncul
dikurangi banyaknya sisi belakang yang muncul.

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Ekspektasi dan Variansi

Ekspektasi peubah acak diskrit
E (X ) =

x p(x)

Ekspektasi peubah acak kontinu

Z
E (X ) =

x f (x)
x

Variansi
Var (X ) = E [X E (X )]2
Atau
Var (X ) = E (X 2 ) [E (X )]2
Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

SOAL

Sandy melempar sebuah dadu satu kali tentukan ekspektasi dari

munculnya angka pada dadu
Misalkan masa hidup lampu dinyatakan dalam fungsi
f (x)

20x 3 (1 x); 0 < x < 1

0; xLainnya

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Sifat Ekspektasi
Jika c adalah konstanta, maka E (c) = c
Jika a, b, c adalah konstanta dan X , Y adalah Peubah acak maka
berlaku
E (aX )

a E (X )

E (X + Y )

E (X ) + E (Y )

Jika X dan Y saling bebas maka

E (XY ) = E (X )E (Y )

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Sifat Variansi

Jika c adalah konstanta, maka Var (c) = 0

Jika a, b adalah konstanta dan X , Y adalah Peubah acak maka
berlaku
Var (aX + b)

= a2 Var (X )

Jika X dan Y saling bebas maka

Var (X + Y ) = Var (X ) + Var (Y )

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

SOAL

Sandy melempar sebuah dadu 1 kali tentukan

1

E(2X)

E(5X+1)

Var(X)

Var(2X)

Var(5X+1)

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Kovariansi dan Korelasi

Covariansi dirumuskan sebagai berikut
Cov (X , Y ) = E [(X (E (X ))(Y (E (Y ))]
Atau
Cov (X , Y ) = E (XY ) [E (X )E (Y )]
Korelasi dirumuskan sebagai berikut
= Corr (X , Y ) = p

Isran K. Hasan

Cov (X , Y )
Var (X )Var (Y )

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

Sifat Kovariansi
Cov (X , X ) = Var (X )
Cov (X , Y ) = Cov (Y , X )
Jika X dan Y saling bebas maka
Cov (X , Y ) = 0
Var (X + Y ) = Var (X ) + Var (Y ) + 2Cov (X , Y )
Cov (X + Y , Z ) = Cov (X , Z ) + Cov (Y , Z )
Jika a, b, c, d adalah konstanta dan X , Y adalah peubah acak maka
berlaku
Cov (c + aX , d + bY ) = a.b.Cov (X , Y )

Isran K. Hasan

Time Series

Cover
Kompetensi Khusus
Pengertian Deret Waktu
Peubah Acak
Ekspektasi dan Variansi
Sifat Ekspektasi dan Variansi
Kovariansi dan Korelasi

SOAL Latihan

Misalkan E (X ) = 2, Var (X ) = 9, E (Y ) = 0, Var (Y ) = 4 dan Corr (X , Y ) =

0.25. Tentukan (gunakan sifat ekspektasi, variansi, dan Covariansi):
a. E (2X + 5Y )
b. Var (X + Y ) (Ingat X dan Y tidak saling bebas)
c. Cov (X , X + Y )
d. Corr (X + Y , X Y )

Isran K. Hasan

Time Series