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Casos concretos:
1.
Cuando a todos los valores de una variable se les suma una constante, la
varianza de la variable conserva el mismo valor (ver imagen en las
propiedades de la media)
2.
Cuando a todos los valores de una variable se les multiplica por una
constante, la varianza de la variable queda multiplicada por el valor de la
constante elevado al cuadrado (ver imagen en las propiedades de la media)
3.
Si X e Y son dos variables aleatorias con funcin de densidad o
probabilidad conjunta f(x,y), la varianza de la funcin m(x,y) = a X b Y,
donde a y b son constantes reales se calcula como:
En el caso de que a = b = 1
Si adems ocurre que X e Y sean independientes xy = 0 , luego
Varianza
y se denota por
, si esta existe.
,a
existe si y slo si
existe y se
. La varianza no es homognea: si
metros,
est expresada en metros cuadrados. Esto se corrige
introduciendo la desviacin estndar que es la raz cuadrada de la varianza.
Las propiedades principales de la varianza son las siguientes.
Proposicin 3.15
Para todo
Para todo
Si
son independientes,
tambin lo son. Tenemos por tanto:
se separan menos
de
segn
es ms pequea. El caso extremo es el de una
variable aleatoria de varianza nula, la cual solamente puede tomar un valor.
Teorema 3.16 Sea
Entonces, para todo
Ley de Bernoulli :
por tanto:
Ley binomial :
Ley geomtrica
por tanto:
Ley de Poisson
por tanto:
Ley uniforme
por tanto:
Si
sigue la ley
Ley exponencial
sigue la ley
por partes
por tanto:
Ley normal
por tanto:
Si
sigue la ley
sigue la ley
la covarianza de X e Y.
, donde Cov(X,Y) es
la covarianza de X e Y.
[editar]Varianza muestral
En muchas situaciones es preciso estimar la varianza de una poblacin a partir
de una muestra. Si se toma una muestra con reemplazamiento
de n valores de ella, de entre todos los estimadores posibles de la varianza de
la poblacin de partida, existen dos de uso corriente:
A los dos (cuando est dividido por n y cuando lo est por n-1) se los
denomina varianza muestral. Difieren ligeramente y, para valores grandes
de n, la diferencia es irrelevante. El primero traslada directamente la varianza
de la muestra al de la poblacin y el segundo es un estimador insesgado de la
varianza de la poblacin. De hecho,
mientras que
, s2 es un estadstico insesgado
Ms an, cuando las muestras siguen una distribucin normal, por el teorema
de Cochran,
.
Propiedades de la varianza.
Supongamos que tenemos las siguientes observaciones x 1, ..., xi, ..., xn, cuya
varianza la denotaremos por
. Supongamos que sobre cada una de estas
observaciones realizamos la siguiente transformacin
y varianza
, con
es
observaciones, con
Medidas de variabilidad
La varianza muestral
Se puede definir como el "casi promedio" de los cuadrados de las desviaciones
de los datos con respecto a la media muestral. Su formula matemtica para el
caso de datos referentes a una muestra es:
Propiedades de la varianza
Dos propiedades importantes de la varianza son:
1. La varianza de una constante es cero
2. Otra propiedad importante es que si se tiene la varianza
de de un
conjunto de datos y a cada observacin se multiplica por una
constante
Ejemplo
La varianza muestral para los datos del ejemplo 1 de la clase 04, se determina
de la siguiente manera
a varianza muestral
Si S
puede ser
Teorema 2.
Si se tiene una muestra aleatoria
normal con varianza
entonces
Se dice entonces que X
distribucin chi-cuadrado con n-1 grados de libertad.
tiene una
Observaciones.
1.La expresin grados de libertad se puede interpretar como el nmero de
trminos independientes en la suma. Por ejemplo, en la
expresin
solo hay
ya que como
desvos
en trminos de los
restantes.
el valor
. Se acostumbra
que
Teorema 4. Sea
se puede
y sea
entonces
una muestra aleatoria tal que
y sea
una muestra aleatoria tal que
muestras son independientes,
; si las
Nota 1. Si
entonces