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const
Y
83482.67
6.82e+09
0.598768
74.61619
-559.7733
1127.449
Valor p
0.01525
<0.00001
18256.02
11678.95
0.590743
1.74e-11
1123.547
1125.043
B.Analizarlaposiblepresenciaheterocedasticidadutilizandotodoslosinstrumentos
disponibles.
1.Grficodelosresiduos
GRFICO/GRFICODERESIDUOS/PORNMERODEOBSERVACIONES
Residuos de la regresin (= G3 observada - estimada)
50000
40000
30000
residuo
20000
10000
-10000
-20000
-30000
0
10
20
30
40
50
Sedetectaundatoatpicoquepodrasercausadeheterocedasticidad.
Vamosahacerelgrficodelosresiduoscontralavariableyrenta
GRFICO/GRFICODERESIDUOS/Contray
1
**
***
40000
30000
residuo
20000
10000
-10000
-20000
-30000
1.6e+006
1.8e+006
2e+006
2.2e+006
Y
2.4e+006
Parecequeelatpicosedebeaunaprovinciaconrentaalta.
2.ContrastedeWhite
CONTRASTES/HETEROCEDASTICIDAD/CONTRASTEDEWHITE
Paraunniveldesignificacindel5%serechazalahiptesisnuladehomocedasticidad
3.ContrastedeBreuschPagan
CONTRASTES/HETEROCEDASTICIDAD/BREUSCHPAGAN
SerechazalahiptesisnuladeHomocedasticidad
4.ContrastedeGOLDFELDQUANDT
Primerohayqueordenarlasvariablesenfuncindelasvariablesquecreemoscausanla
heteroscedasticidad,enestecasoY.
DATOS/ORDENARLOSDATOShayqueseleccionarlaclavedeordenacin,ennuestrocasola
variableYyelsentidodelaordenacinASCENDENTE
EstimarCAMBIANDOeltamaodelaMUESTRA:Cogemosc=16ylaprimeramuestrade118
ylasegundade3552.
Paralaprimeramuestraestimamoselmodelo:
const
Y
Coeficiente
28769,8
0,0234885
70995,66
6,55e+08
0,132562
2,445118
-182,2348
370,2503
SR1=655000000
Estimamoselmodeloconlasegundamuestrade3452
4
Valor p
0,30324
0,13745
6666,834
6400,345
0,078347
0,137452
368,4696
368,7151
const
Y
Coeficiente
-217365
0,135751
97856,20
2,21e+09
0,721147
43,96391
-203,4026
412,6941
Valor p
0,00027
<0,00001
***
***
20994,83
11408,07
0,704743
4,25e-06
410,8053
411,1249
SSR2=2210000000
GQ=SR2/SR1=3,37>((Tc)/2)k,((Tc)/2)k)= F16,16 (0, 025) =2,76
RechazamoslahiptesisnuladeHomocedasticidad.
C.EstimacinMCG,transformamoselmodelodividiendotodaslasobservacionespor yi
G3i / y i = 11 / y i + 2 y i / y i + u i / yi
E(u i / yi ) = 0
v(u i / yi ) = E(u i2 / y i2 ) = 2 yi2 / yi2 = 2
LlamamosG3M=G3/YYM=Y/YiY=1/Y
YaplicamosMCOalmodelotransformado,obtenemoslasestimacionesMCG:
YM
iY
Coeficiente
0,0512317
-22467,5
0,040203
0,001420
0,060583
3,224476
199,4409
-390,9793
Valor p
<0,00001
0,07859
***
*
0,005443
0,005328
0,041794
0,078589
-394,8818
-393,3857
D.Intentamosespecificarotromodeloenlogaritmosparacorregirelposibleproblemade
especificacindelmodelo.
ParaellotransformamoslasvariablesenlogaritmosyaplicamosMCO.
const
l_Y
Coeficiente
-7,13411
1,26913
11,31175
0,843731
0,585728
70,69353
33,36551
-58,82853
Valor p
0,00206
<0,00001
***
***
0,199836
0,129902
0,577442
3,92e-11
-62,73102
-61,23489
AplicamoselcontrastedeWhiteparaversiestenuevomodelopresentaonoproblemasde
heterocedasticidad.
Contraste de heterocedasticidad de White
MCO, usando las observaciones 1-52
Variable dependiente: uhat^2
Coeficiente
Desv. Tpica
Estadstico t
Valor p
--------------------------------------------------------------const
27,1828
43,1853
0,6294
0,5320
l_Y
-3,78435
5,94590
-0,6365
0,5274
sq_l_Y
0,131763
0,204653
0,6438
0,5227
R-cuadrado = 0,057481
Estadstico de contraste: TR^2 = 2,989024,
con valor p = P(Chi-cuadrado(2) > 2,989024) = 0,224358
parecequelanuevaespecificacinhacorregidoelproblemasdeheterocedasticidad.
D.EstimacinrobustaaheterocedasticidaddeWhite
SehacelaestimacinMCOperosemarcaDESVIACIONESTIPICASROBUSTAS
const
Y
Coeficiente
-34586,2
0,0571362
83482,67
6,82e+09
0,598768
47,05502
-559,7733
1127,449
Valor p
0,04058
<0,00001
**
***
18256,02
11678,95
0,590743
9,95e-09
1123,547
1125,043
LasdesviacionestpicasdelosestimadoreshancambiadoyloscontrastestyFsonvlidos.
E.Contrastedenormalidad
UtilizamoselcontrastedeJarqueBeraparaelmodelolinealModelo1
Paraelloguardamoslosresiduosdelmodelocomouhat1ycalculamosloscontrastesde
normalidad:VARIABLE/CONTRASTESDENORMALIDAD
ContrastedeJarqueBera=11,2,convalorpvalor=0,00369789
Rechazamoslahiptesisnuladenormalidad
Sicontrastamoslahiptesisnuladenormalidadenelmodelologartmico:
ContrastedeJarqueBera=0,184249,convalorpvalor=0,911992.Nopresentaproblemasde
normalida