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Investigacin de Operaciones II

Escuela Profesional de Ingeniera


Industrial

Toma de Decisiones

AGENDA

Clases de Modelos de Decisin.


Organizar la informacin en una tabla de ganancias o
un rbol de decisin.
Determinar la ganancia esperada de un acto.
Calcular la prdida de oportunidad

Obtener el Valor Monetario Esperado


Determinar la Prdida Esperada de Oportunidad.

P R O B L E M AS D E D E C I S I N
P
R
O
B
L
E
M
A
S

Certeza
Enfrentamiento con
estados naturales

Riesgo

Aleatoriedad

D
E

Incertidumbre
D
E
C
I
S
I

Enfrentamiento con
oponentes racionales

Teora de Juegos

Decisiones bajo incertidumbre

Decisiones bajo incertidumbre


Se asume que quien toma la decisin no tiene conocimiento de

cul estado de la naturaleza ocurrir.


Existen tres criterios para tomar la decisin:

Maximizar el rendimiento neto mnimo.

Maximizar el rendimiento mximo.

Minimizar el arrepentimiento mximo.

Cada uno de estos criterios conducir, en general, a diferentes


decisiones, con las cuales muchos administradores se sentirn
inconformes.

1. Maximizar el rendimiento neto mnimo.

(PESIMISTA DE WALD)
El
criterio
procedimiento
pesimista.

maximin
es
un
extremadamente conservador, quizs

Evala cada decisin segn la peor circunstancia que


pudiera pasar si tomara esa decisin.
Es
utilizado a menudo en
situaciones donde
la
persona que planea siente que no puede
permitirse un error.

2. Maximizar el rendimiento mximo.


(CRITERIO OPTIMISTA)
El
criterio maximax
es
optimista
como pesimista
maximin.

tan
es

el

Evala cada decisin segn lo mejor que


pudiera pasar si sta se tomara.
La decisin que proporcione el mximo
de estos rendimientos mximos es
entonces seleccionada.

La empresa Jugos del Norte debe decidir que sabor de jugo lanzar
al mercado el verano 2016, evala tres sabores. Las estimaciones
de ingresos en miles de dlares se proporcionan en la tabla de
resultados adjunta .Qu decisin recomienda con cada criterio?
Estados de la naturaleza
Alternativas

Demanda futura
MAXIMIN

MAXIMAX

Sabor

Mala

Aceptable Buena

Toronja

50

70

100

50

100

Lcuma

40

80

90

40

90

Granadilla

90

70

60

60

90

Un analista di las siguientes respuestas.


Revsalas!!!
Con la estrategia maximin, qu ganancia est
esperando? la ganancia puede ser $60.
Con la estrategia maximax, qu ganancia es la
esperada? la ganancia puede ser $100.
Con la estrategia de arrepentimiento minimax, cul
sera su estrategia? las estrategias Toronja o Granadilla
ya que minimizan el mximo arrepentimiento.

3. Criterio de Realismo de HURWICZ


Es un criterio
MAXIMAX.

intermedio

entre

MAXIMIN

Se basa en la consideracin de un coeficiente de


optimismo ( ) que toma valores >=0 y <=1
Se debe calcular para cada alternativa Ai un valor Hi
por:
Hi =

. (mejor Xij) + (1- ) . (peor Xij)

Luego se elige como optima la alternativa que posea


el mejor H (mayor en matriz de ganancias o menor en
matriz de costos.

4. Minimizar el arrepentimiento mximo. (SAVAGE)


Se considera el caso de aquellas personas que al enfrentarse
con un problema de decisin y elegir una de las alternativas
posibles, cuando posteriormente se enteran de lo realmente
acontecido, tienden a lamentarse por no haber escogido la
alternativa ptima.

Un buen ndice del grado de insatisfaccin o afliccin esta


dado por la diferencia entre la compensacin que realmente
recibi y la que le habra correspondido si hubiera sabido con

antelacin el estado natural que haba de producirse.


Es decir: EL CLCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD
PARA CADA DECISIN.

Hasta ahora, todos los criterios de decisin han sido utilizados


en una tabla de retribuciones como rendimientos medidos por
flujo de efectivo.
Ahora trabajaremos con un tabla de retribucin donde se
muestre el arrepentimiento para cada combinacin de decisin y
estado de naturaleza.
Se procede de la siguiente manera:

Se encuentra la entrada mxima en cada columna.


Se calcula la nueva entrada sustrayendo la entrada actual
del mximo de su columna.

Utilizar el criterio minimax conservador, esto es, seleccionar


aquella decisin que funcione mejor en el peor caso.

Seleccionar la decisin que minimice el arrepentimiento mximo.

Minimizar el arrepentimiento
mximo.
(SAVAGE) Paso 2

Paso 1

Estados de naturaleza
Decisin

0
0
1
2
3

0
-40
-80
-120

1
-50
35
-5
-45

2
-100
-15
70
30

3
-150
-65
20
105

Paso 3
Decisin
0
1
2
3

Decisin
0
0
0-0
1 0 - (-40)
2 0 - (-80)
3 0 - (-120)

Estados de naturaleza
1
2
3
35 - (-50) 70 - (-100) 105 - (-150)
35 - 35
70 - (-15)
105 - (-65)
35 - (-5)
70 - 70
105 - 20
35 - (-45)
70 - 30
105 - 105

Paso 4
Estados de naturaleza
0
1
2
0
85
170
40
0
85
80
40
0
120
80
40

Decisin

3
255
170
85
0

0
1
2
3

Mximo
arrepentimiento
255
170
85
120

En el caso del vendedor de peridico, el criterio de arrepentimiento


minimax indica que el repartidor de peridico debe comprar 2
peridicos.

En resumen el criterio de SAVAGE, o criterio de los mnimos


lamentos, comienza por construir la matriz de lamentos
calculando los costos de oportunidad a partir de la matriz de
resultados.

COij = (mximo Xij Xij ) para cada futuro Fj en una


i

matriz de ganancias

COij = (Xij mnimo Xij) para cada futuro Fj en una


matriz de costos.

La alternativa ptima se determinara luego aplicando a esta


nueva matriz el criterio minimax.

5. Criterio de probabilidades iguales: Laplace


Llamado criterio de racionalidad.
Presume que puesto que no se conocen las probabilidades

de los distintos futuros posibles, ni aun la importancia


relativa de cada una de ellas, es dable suponer que todos
esos eventos futuros son equivalentes en probabilidades.
Objecin: El hecho de desconocer las probabilidades de
los distintos futuros posibles da lugar a

asignarles a

cada uno de ellos igual probabilidad de ocurrencia?

Caso El Comercio:
Para el caso del vendedor de peridicos
tome una decisin usando como criterio
el:
Maximin.
Maximax.
Minimax.
Hurwicz (alfa=0.65)
Laplace

DECISIONES BAJO RIESGO

2005/05/31

Decisiones bajo riesgo.


Los estados de naturaleza estn definidos por una
distribucin de probabilidades.
Quien toma la decisin puede utilizar los siguientes
criterios:

Maximizar el rendimiento esperado medido por el


rendimiento neto.
Minimizar el arrepentimiento esperado (costo de
oportunidad).
Maximizar el rendimiento esperado medido por la
utilidad.

La mayor parte de de los modelos de decisiones


administrativas caen en esta categora.

1. Valor monetario esperado


Dada una tabla de decisiones con valores condicionales

(pagos) que son valores monetarios y las probabilidades


evaluadas para todos los estados de naturaleza, es posible
determinar el valor monetario esperado (VME) para cada

alternativa. El valor esperado o valor medio es el valor


promedio a largo plazo de esa decisin. El VME para una
alternativa es tan solo la suma de los pagos posibles de la

alternativa, cada

uno

ponderado

probabilidad de

que

ese

por

pago ocurra.

la

Clculo de Ganancias esperadas


Valor monetario esperado (VME) Las
ganancias esperadas, es el valor esperado de cada
alternativa de decisin.
Sea Ai la i-sima alternativa de decisin.
Sea P(Sj) la prob. del j-simo estado de la naturaleza.
Sea V(Ai, Sj) el valor de la ganancia para la combinacin de
alternativa de decisin Ai y el estado de la naturaleza Sj.
Sea VME(Ai) el valor monetario esperado de la alternativa
de decisin Ai.

VME ( Ai ) P(S j ) V ( Ai , S j )

Ejemplo

Tomado del libro Mtodos Cuantitativos para los Negocios de Barry Render

2. Valor esperado de la informacin perfecta


Scientific Marketing, Inc., una empresa que propone ayudar a
John a tomar decisiones sobre si construir una planta para
fabricar las casetas de almacenamiento, se acerc a John
Thompson. Scientific Marketing asegura que su anlisis tcnico
indicar a John con certidumbre si el mercado es favorable para
su producto propuesto. En otras palabras, cambiar su entorno
de una toma de decisiones con riesgo en uno de toma de
decisiones con certidumbre. Esta informacin ayudara a evitar
que John cometa un error muy costoso. Scientific Marketing
cobrar a Thompson $65,000 por la informacin.

Qu recomendara usted a John? Debera contratar a la


empresa para hacer el estudio de mercado? Incluso si la
informacin del estudio fuera perfectamente exacta, valdra
$65,000?
Cunto valdra? Aunque es difcil contestar algunas de estas
preguntas, determinar el valor de tal informacin perfecta
sera muy til.
El valor esperado de la informacin perfecta (VEIP) y el valor
esperado con informacin perfecta (VECIP). Las tcnicas
ayudaran a John a tomar su decisin acerca de contratar a la
empresa de investigacin de mercados

VECIP = (mejor pago en el estado de naturaleza 1) (probabilidad del estado de naturaleza 1)

Si expandimos esto, se convierte en


VECIP= (mejor pago en el primer estado de naturaleza)
naturaleza)

(probabilidad del primer estado de

+ (mejor pago en el segundo estado de naturaleza) x (probabilidad del segundo estado


de naturaleza)
+ ...+ (mejor pago en el ltimo estado de naturaleza) x (probabilidad del ltimo estado
de naturaleza)

El valor esperado de la informacin perfecta, VEIP, es el valor esperado con informacin perfecta ,
menos el valor esperado sin informacin perfecta (es decir, el VME mejor o mximo) . Entonces, el
VEIPes la mejora en el VMEque resulta al tener informacin perfecta.
VEIP = VECIP- el mejor VME

El valor esperado con Informacin perfecta es:

VECIP = ($200,000)(0.50)

+ ($0)(0.50) = $100,000

Por ello, si tuviran1os informacin perfecta. el pago promediara $100,000.


ElVME mximo sin Informacin adicional es de $40,000
Por lo tanto, el incremento en el VME es:

VEIP = VECIP- VME mximo


=
=

$100,000 - $40,000
$60,000

As, lo ms que Thompson estara dispuesto a pagar por


informacin perfecta son $60,000. Desde luego, esto se
basa de nuevo en la suposicin de que la probabilidad de
cada estado de naturaleza es de 0.50.

Este VEIP tambin nos indica que lo ms que pagaramos


por cualquier informacin (perfecta o imperfecta) son
$60,000. En una seccin posterior veremos cmo dar un
valor a la informacin imperfecta o a la informacin de
una muestra.

Para encontrar el VEIP en problemas de minimizacin,


el enfoque es similar. Se encuentra el mejor pago en

cada estado de naturaleza, pero ahora es el menor


pago de ese estado de naturaleza, en vez del mayor. El
VECIP se calcula con estos valores ms bajos y se
compara con el mejor (menor) VME sin informacin
perfecta. El VEIP es la mejora que resulta, y es el

mejor VME VECIP.


Tomado del libro Mtodos Cuantitativos para los Negocios de Barry Render

3. Prdida de oportunidad esperada


Un enfoque alternativo para maximizar el VME es minimizar
la prdida de oportunidad esperada (POE). Primero se
construye una tabla de prdida de oportunidad (matriz de
aflicciones). Luego, se calcula la POE para cada alternativa,
multiplicando la prdida de oportunidad por la probabilidad y
sumando los resultados.
Si usamos estas prdidas de oportunidad, calculamos el POE
de cada alternativa multiplicando por la probabilidad de cada

estado de naturaleza por el valor adecuado de la prdida de


oportunidad, y sumamos los resultados:

Tomado del libro Mtodos Cuantitativos para los Negocios de Barry Render

Modelo de decisiones Bajo riesgo


(Se conocen las probabilidades de ocurrencia de
cada posible estado de la naturaleza)

Valor monetario esperado (VME)

Prdida esperada de la Oportunidad (PEO)


UTILIDAD

VEIM
VEIP

1. Estimacin sobre el valor futuro de la demanda.


2. Experiencia histrica con respecto a los estados.

La empresa Jugos del Norte debe decidir que sabor de jugo lanzar al mercado
el verano 2016, evala tres sabores. Las estimaciones de ingresos en miles de
dlares se proporcionan en la tabla de resultados adjunta; adems se tienen
las probabilidades de cada posible estado de la demanda Qu decisin
recomienda?Calcule el VME para cada alternativa?.
Alternativas
Sabor

Demanda futura
Buena Aceptable

Mala

Toronja

50

70

100

Lcuma

40

80

90

Granadilla

90

70

60

Probab.

0.5

0.3

0.2

Se elige la alternativa ???

Juan ha logrado determinar que la probabilidad que la economa sea:


recesin moderada es del 10%

economa estable es del 60%


Inflacin moderada es del 30%
Usando el VME que debiera decidir?

Estados de la naturaleza
Recesin Economa
moderada estable

Inflacin
moderada

Alternativas

Alicorp S.A.

500

-500

700

Minera Yanacocha S.R.L.


Scotiabank Per S.A.
Bayer S.A.
Probabilidad

100
-200
0
0.1

200
200
300
0.6

100
500
500
0.3

Clculo de Prdidas esperadas


Prdida de oportunidad esperada PEO
Sea Ai la i-sima alternativa de decisin.
Sea P(Sj) la probabilidad del j-simo estado de la naturaleza.
Sea R(Ai,Sj) el valor del arrepentimiento para la combinAcin
de la alternativa de decisin Ai y el estado de la naturaleza Sj.
Sea PEO(Ai) la prdida esperada de oportunidad para la
alternativa de decisin Ai.

PEO ( Ai )

P(S

) R( Ai , S j )

Continuacin

Qu decisin tomara con base en la menor prdida de oportunidad


esperada Calcule el PEO para cada alternativa?.

Demanda futura
Sabor

Mala

Aceptable

Buena

Toronja

40

10

Lcuma

50

10

Granadilla

10

40

Probab.

0.5

0.3

0.2

Elija la alternativa ???

Juan ha logrado determinar que la probabilidad que la economa sea:


recesin moderada es del 10%

economa estable es del 60%


Inflacin moderada es del 30%
Usando la PEO que debiera decidir Juan?

Estados de la naturaleza
Recesin Economa
moderada estable

Inflacin
moderada

Alternativas

Alicorp S.A.
Minera Yanacocha S.R.L.
Scotiabank Per S.A.
Bayer S.A.
Probabilidad

0.1

0.6

0.3

Caso El Comercio:
Para el caso del vendedor de peridicos
tome una decisin usando como criterio el:
Maximin.
Maximax.
Minimax.
Ahora que decidira si supiera que la
distribucin de la demanda de peridicos
es:
Demanda
0
1
2
3
Probabilidad

Use como criterio el :


VME.
PEO.

0.1 0.3

0.4

0.2

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