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Aviso Legal
Tpicos de la Presentacin
Parte I
Parte II
Parte III
Introduccin
Crisis Financieras:
De todos los
tiempos
Desde la burbuja del
bulbo de tulipn
alemana (1636-1637) a
la crisis financiera
global (2007-2008)
4
Introduccin
Introduccin
Introduccin
Parte I
Parte I
Parte II
Parte III
Disrupciones no sistmicas
Crisis sistmicas
11
12
13
14
Indonesia 1998
15
16
El caso
de
Congelamiento de los depsitos
Chipre
2013
Controles
cambiarios
Dentro de la Eurozona
An en curso
17
Great
Recession
20
Tequila
crisis
15
Transition
Econom ies
10
Asian
Crisis
Latin American
debt crisis
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
25
18
Incremento de la
Deuda Pblica
Prdidas de
Produccin
Recapitalizacin
bancaria
Compra de activos y
garantas
Costos fiscales netos a
veces mucho mas bajos
19
140
135
130
125
120
115
110
105
100
T-4
T-3
T-2
T-1
Ou tpu t loss
Ireland
180
170
160
150
140
130
120
110
100
T-4
T-3
T-2
T-1
Pre-crisis tren d
Germany
125
Mexico
145
140
120
135
130
115
125
120
110
115
105
110
105
100
T-4
T-3
T-2
T-1
Thailand
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
100
T-4
T-3
T-2
T-1
Japan
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
T-4
T-3
T-2
T-1
T-4
T-3
T-2
T-1
20
106
106
106
105
102
98
Cameroon
1987
Ireland
2008
Lebanon
1990
Ecuador
1982
109
Latvia
2008
32
Macedonia
1993
Turkey
2000
31
73
68
65
63
Nigeria
1991
72
Tanzania
1987
83
Indonesia
1997
88
Iceland
2008
Fiscal cost
Ireland
2008
Argentina
2001
41
Uruguay
1981
Chile
1981
108
Congo, Rep
1992
Guinea-Bissau
1995
Korea
1997
32
Jordan
1989
Thailand
1997
130
Burundi
1994
Ireland
2008
43
Congo, DR
1991
44
Chile
1981
44
Kuwait
1982
55
Thailand
1997
44
Jamaica
1996
Iceland
2008
57
Argentina
1980
Indonesia
1997
103
(In percent of GDP)
82
Output loss
143
121
21
Parte II
Parte I
Parte II
Parte III
22
Factores
Macroeconmicos
Factores especficos
del banco o de la
industria
23
Shocks macroeconmicos
Shocks macroeconmicos
Liberalizacin de la cuenta de capital sin una sincronizacin
con el desarrollo del sistema financiero nacional.
25
Riesgo
Crediticio
Riesgo de
Mercado
Riesgo de
Inters
Riesgo de
Liquidez
Riesgo del
pas y de
transferencia
26
Riesgo
operacional
Nuevas
actividades y
estrategias
Actividades
fraudulentas
Lavado de
dinero
Gestin y
controles
internos dbiles
27
Parte III
Parte I
Parte II
Parte III
28
29
La
temprana
identificacin
del
banco problemtico
es
el
objetivo
primario
de
la
supervisin regular, el
cual
se
debera
enfocar en:
30
31
Marco regulatorio y
normas prudenciales
La autoridad de supervisin
debera ser independiente y
adecuadamente equipada
con los recursos
requeridos.
Los requisitos de los
informes deberan ser
establecidos claramente
para asegurar el reporte
preciso y oportuno
La legislacin debera ser
suficientemente flexible
para permitir reaccionar
efectivamente al supervisor
ante las circunstancias
cambiantes e impredecibles.
32
Establecido en 1999
en respuesta a la crisis
Asitica
Dirigida conjuntamente
entre el FMI y el Banco
Mundial en pases con
mercados emergentes y
en vas de desarrollo
Obligatorio desde el
2010 en los pases ms
sistmicos
Cada 5 aos en 25
pases sistmicos
Ampliado a 29
pases en el 2013
34
FSAP en
Paraguay
Hallazgos
clave
FSAP 2010
55%
SI ; 16%
30%
NO; 84%
SI; 63%
NO; 37%
23%
7%
6%
Cumple mayormente
Sustancialmente no conforme
No conforme
No aplicable
Cumple mayormente
No conforme
Sustancialmente no conforme
No aplicable
38
Conclusiones
Gracias!
Olivier Frecaut
Experto Lder en el Sector Financiero
Divisin de preparacin y gestin de crisis financiera
ofrecaut@imf.org
40