Ecuaciones diferenciales ordinarias 2. Problema Dado cl sistema, U'=NU + f(zje (2a) donde f(x) es una funcién continua en [1,1], y 010 oO 0 0010 ° N= lo 0 0 1]: fo 0 0 0G, 1 {a) Resolver la ecuacién por eualquiera de los métodos vistos en clase (b) Obtener que la solucién de U = U(z) se puede dar en la forma Ue) = Fle + )U(-1) + [ Ele ~ wi flue)ey donde E(2) = e'%, 26 R. De momento, consideremos la ecuacién homogénea U’ =NU e introdurca- ‘mos brevemente la teorfa asociada a esta parte. Debido a que N es una matriz constante, las soluciones en principio estén definidas para toda 2, Como ya sa- hemos, resolver una ecuaci6n lineal escalar de orden superior equivale a resolver ‘um sistema, por lo que debido a que en nuestra experiencia las ecuaciones lineales, cescalares homogéncas las hemos resuelto suponiendo que la ecuacién diferencial admitia una solucién del tipo e"*, es razonable esperar que un sistema de ectae ciones homogéncas sea posible resolverlo también de este modo. En efecto, si suponemos que las soluciones de Ia parte homogénea del sistema propuesto son de la forma U(x) = e"*u donde r es una constante yu es un vector constan- te, entonces, Mevando esto a la ecuacién homogénea considerada inieial ‘tenemos que re“u= Neuse Nu es |N-rl]u=0 <> |N-rI]=0 (22) donde la ftima expresién es debida a que estamos suponiendo que u # 0 xya que si no tenemos la solucién trivial. Entonces, vemos que para resolver el sistema tenemos que hallar los valores propios r de la matriz N que a su vex nos daré los vectores propios de N asociados a r, Como sabemos, um sistema homo sénco de n ccuaciones con n incégnitas tendré una solucién no trivial si, y s6lo si, el determainante de sus coeficientes se anula. Luego wna eondicién suficiente y necesaria para que tenga solucién no trivial es que [N — rl] = 0. Ademés, si P1if2y<4fq Som Vectores propios distintos de la matriz N y Um es un vector propio asociado a rs, entonees los Uy, son vectores propios lincamente indepen- dientes. Se demuestra fGeilmente por reduceién al absurdo y a continuacién por induecién. Asi, podemos construir un conjunto fmdamental de soluciones del tipo {e""¥uy, "uz..." tn}. La demostracion de esta tltima afirmacién re- side en la independencia lineal de los vectores us, i = 1,2...n, ya que gracias fa este tiltimo hecho el wronskiano W(z) = detfe"™*ui,c"*uz ...¢"*Fun) no se anula, En cuanto ala estructura de la solucidn, comentaré brevemente que, dada Ja fanciénEcuaciones diferenciales ordinarias con las yx soluciones del sistema y las cx constantes arbitrarias, ésta es solucién del sistema homogéneo propuesto ya que ae dy * LEH Dae = VaNlay: =N Deve at mi im & ‘entonces esto nos motiva a afirmar que dado el sistema fiamdamental de soluciones {¥1,¥2,..-,Yn}, toda soluciin ® = (B1,Bz,...,,) del sistema homogénco puede espresarse como ®(c) = Vaye(e) (2.3) Esto se puede demostrar considerando el wronksiano de y,, i = 1,2,...4m y demostrar que no se anula. Asi, si hubiéramos seguido un camino riguro- ‘so hubiéramos llegado al corolario que nos da la estructura de la solucién del sistema homogéneo que es en efecto, la expresién 2.3 (pero considero que se hubiera extendido demasiado mi respuesta a este problema). Asi, ya estamos en condiciones de resolver la parte homogénea: -r 1 0 0 o + 1 0 a 0 0 0 = [N-1I|=0 <> por Io que la matriz N tiene un valor propio r de multiplicidad 4. Esto da tun pequefio revés al problema, hay que introducir la fancién exponencial matricial y el teorema de Caley-Hamilton, La motivacin de la introduecién de la funcién exponencial matricial viene dada por la analogia entre la ecuacién Adiferencial de primer orden 2'(f) = ax(#) donde a es mma constante cuya solucién es x(t) = ce* y el sistema de ecuaciones diferenciales lineal homogéneo U! =NU cuya solucién podemos intuir que es de la forma U(x) = eN*u. Debido a que N es una matriz. constante, podemos definir la fimeién exponencial matricial desarrollando en serie (y este desarrollo es posible debido a que las funciones ‘matriciales tienen estructura de espacio métrico, por lo que se puede hablar de limites, devivadas, series..., v ademas, es ismorfo al espacio cuclideo R’, si aclemés se define un producto interno como el producto de matrices se tiene una estructura de algebra) exces pnt Ns = Podemos derivar esta serie término a término eon To que obtendriamos que #(e%*) = Ne Incgo la funcién exponeucial matricial es una solucién del Sistema homogéneo U’ =NU. Como las columnas de eN® son soluciones lineal mente independientes del sistema y encima ésta es invertible, Ilegamos a la conclusion de que eN* es una matriz fundamental del sistema y una solucién general es U(2) = eu.Ecuaciones diferenciales ordinarias Debido a que Me a eters = gre (NrDe obtendremos uma representacion finita de eN® si la mati nilpotente para algrin r, Bn virtud del teorema de Cayley-Hamilton (véase [1]) el cual establece que una matriz satisface su propia ecuacién caracteristica, es decir, que p(N) = 0, tendremos que (N ~ rl)" = 0 para algiin n siendo n Ja multiplicidad del vector propio r. Es de mucho esperar que tuna matriz sea nilpotente, asi que vamos a escribir eN*u por la ecuacién 2.4 como: Bey a tele a 2 (25) e (w+ a rut + SON =r)" + ) donde w el veetor propio generalizado asociado a r que satisface(N — rI)"u = 0 para algiin entero positivo n, Era de mucho exigir que la matriz de coeficientes fuese nilpotente, pero no es mucho exigir que se cumpla (N-rI)"u = 0 para algin entero positivo n. Ademés, una consecuencia de un teorema de descompo- sicin primaria del dlgebra lineal (véase (1)) es que si el polinomio caracteristico de la matriz N es PIN) = (rr sry (re ry donde r; son valores propios distintos de N y m; es la multiplicidad del valor pro- io r,, entonces para cada i existen m, vectores propios generalizados limealmen- te indepedientes asociados a r, y ademis, el conjunto de n = my-Hma+---+my linealmente independiente. AAsi, sabemos que si r es un valor propio de de N y Wes un vector propio correspondiente, entonces eu es una solucidn del sistema homogéneo. Asi, ya podemos resolver el sistema del problema, Empece- ‘mos por hallar los vectores propios generalizados. El valor propio es r= uultiplicidad n= 4. 0 10 0) fz) (o ly = Nw ot 001 o}fy|_fo (N-r'u=Nu-0 {5 5 6 S| {}= fo ooo of \t 9, Jo que implica que y = 0, 2 = 0,t =O y x = s donde s es arbitrario, Asi, sélo existe un vector generalizado linealmente independiente de r= 0, y con + legimos uy = col(1,0,0,0). Por tanto, por la ecuacién 2.5, tuna solucién de el sistema homogénco plantcado es, a °, 0 Uie)=em = |p 9, Procedemos andlogamente con (N ~ FI)? 0 0.1 0\ (x) fo —1)'u = Nfu = 000 1)fyl_fo (N= rfu=Niu=o = To 9 0 of [2] > fo ooo of \t} \oEcuaciones diferenciales ordinarias Jo que implica que z= 0 y t= 0, con y= s yt =v con sy v atbitrarios. Eligiendo por ejemplo, s = 1 y v = 0, obtenemos el vector propio generalizado up = col(0, 1, 0,0) que es linealmente independiente a uy. Como (N — rI)?u= 0, Ja ceuacién 2.5 se reduce a 0 0 1 0 0) fo 2 °, i y_[t oo1o}fa 1 (2) = e(ug + 2(N —01)ua) = | 5 | +2 = Vala) = (us + 2(N — Olus) = | 9 ooo 1}fo o 9 0 0 0 of \o 9, Anélogamente, hallamos otro vector propio generalizado 00 0 1) fx) fo yu = NSu a 00 0 olfy)_fo (N-1su=Nu-0 > 1) fo ot] ° ooo of \t 0 Jo que implica que x = s,y =v, 2 = w, y t= 0. Eligiendo, por ejemplo, s = 0, vy =0, y w= 1 obtenemos el v Wy, ¥ Uz, Uy = col(0,0,1,0) por lo que otra solucién es wr generalizado linealmente independiente a Us(x) = (us + x(N — OD)ug) + zw o1)?us 0 0 1 0 0) /o 0 0 1 0\ (0 0 0 oo 1 o}fo), fo oo 1) fo 2 —li}**{o 0 0 1} fi} *F]o oo of fiy~ fife 9 0 0 0 of \o 0 0 0 of \o 9 1 0 y por ailtimo, buscamos un sltimo vector linealmente indepe tres anteriores 00 0 0) /z\ fo tu = Nta 0 0 0 o}fy}_fo (N-1tu=Ntu-o <> 1) 5 9 ot]! ° ooo of \t 9 por loquez =s, y=», 2=wyt=p,con s,v,wy pconstantes arbitrarias Si hacemos s = v = w = Oy p = 1 entonces obtenemos un cuarto vector mealmente independiente ug = col(0,0,0,1) Tuego la ecuacién 2.5 se convierteEcuaciones diferenciales ordinarias ‘Un(2) = e(ug + 2(N ~ OT)ug) + zn- O1)?ug + Swe o1)Sug 0 0 1 0 0) (0 0 0 1 0) (0 00 0 oa 1 o}fo),#fo 0 0 1)fo\, fo o of**}o 0 0 1} fo}* Zo 0 0 of{o}* slo o 1 000 0) \1 ooo of \t 00 (6-0-0). Iuego la solucién al problema homogéneo planteado es ~)-fi-6)-0) Ahora estudiamos el caso no homogéneo. Puesto que no sabemos cémo es J(2), intentaremos hallar la solucién mediante el método de variacién de los pardmetros o Lagrange. Sea T(z) una matriz fundamental del sistema no ho- ‘mogénco gencral d —— f U'(z) = N(z)U(z) + fixe (2.6) Una solucién del sistema homogéneo es T(z)u siendo u un vector constante ‘nx 1. Entonces, una solucién particular del sistema homogéueo es de la forma Uy(z) = Tlz)v(z) donde v(2) = col(ox(2),..-,va(2)) es una faneién vectorial der a determinar. Derivanos U, respecto de 2 para obtener UL = T(x)v(x) + Tz)v'(e) llevando esto a la ecuacién 2.6 tenemos que V(e)v(e) + T(2)v'(2) = Nz) Tle)v(a) + flee como T'(x) = N(z)T(z) (ya que satisface el sistema homogéneo U"(z) = N(2)U(z)) entonces Ta) = flee ahora, como las colunmas de T(z.) son lincalmente independientes existe la inversa de esta matriz, luego smultiplicamos a izquierda por T-*(z) llegando a V@)= THE) Ge > veo) = [ T>Ee/(aDede (27) por lo que una solucién particular al sistema no homogéneo 2.6 viene dada por Up(z) = T2)v(z) = Thx) / T \(2)s(zjede 8 feos cessEcuaciones diferenciales ordinarias La matriz fundamental del sistema homogéneo anterior y su inversa (que la podemos ayer fAcilmente ya que T(z) es una matriz triangular superior, cuyo doterminante es el producto de los factores de la diagonal y la matriz T(x) admite el célculo de su adjunta facilmente debido a la simetria que presenta) tee 6 Gx 3x? a ajo. = cifo 6 “6 se rey=[0 bt 3 =5lo 0 6 ~ 62 ooo 7 5 0 0 6 Inogo la solucién general del problema es 1 ‘® B 2) Loe = 6 —6x : < a mel laa thee lenf2lfor = #lpfo 6 vionmafsftefofra] st fea{ te 2 t Ft/ [os of Ao} Lo 1) \o 0 0 if \o 0 Nétese que partiondo de la ecuacién 2.7 podemos hallar una expresién para Ja solucién general del sistema 2.1, Ulz), = Ulz)n + Ule)y = T(a)e + T(x) [™ (z)f(zjedz (2.8) que es exactamente la dada anteriormente (¢ es un vector coltumna constan- te) ‘Vamos a llegar a la expresién (b) del emmeiado. Lema 2.1. Sean X(t) y Y(t) dos matrices fundamentales para el mismo sistema x! = Ax. Entonces existe una matriz © tal que X(t) = Y(C. Demostracién. La demostracién os trivial, Basta relacionar las columnas de X(t) con las de ¥(¢) notando que si x1,x2,-...%q son las columnas de X(t) y anélogamente ¥1, ¥2y-.-,¥n ¥ ademés que xj, j = 1,....n son soluciones de ‘Ax, entonces existen constantes ¢13,€23,..-¥€ys tales que 358) = yrers(t) + y2ea;(t) + Ynenj(t) para cada j =1,...,m. Pero esto equivalente a escribir X(t) = (QC. OD Retomando la expresién 2.8, como sabemos que la funcién matriz, exponen- cial es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo, ¥ ade- mds también sabemos que T(z) es otra matriz fundamental, en virtud del le- ‘ma anterior podemos escribir eN= = T(x)C y haciendo x = —1 tenemos que N= TAC e+ C= TM -1)eN nego eX = T(z)T-1(—Le™N. Aho- 1a, si ha nuestro problema le afiadimos las condiciones iniciales U(zo) = Uo, podemos expresar la ectacién 2.7 como le), = Vla)y + ey = Tale + Te) [TU sous 322 6 6 0 ae 6 6 SlejedzEcuaciones diferenciales ordinarias y ademés podemos usar la condicion impuesta para hallar ¢ en la ecuacién 28. Up = Ula) = Tao)e + Ten) £ T(s)f(s)eds = T(eo)e luego ¢ = T-'(1)Uo por lo que Ja solucién general al problema propuesto con las condiciones inieiales iimpuestas es Ula), = T2)TMxo)Uo + | T(s)Ts)f(s)eds y usando el resultado anterior de que eS? = T(2)-(—1)e-N 0, equivae Jentemonte, eX) = T(e)T-1(—1) entonces Via, eG [MEH Ko No podemos concluir nada acerca de la presente integral aun sabiendo que f es continua en un intervalo compacto dado por el enunciado. No sabemos ‘como se comporta f en el resto de su dominio de definicién y ni siquicra si es integrable debido a que puede tener infinitos puntos de discontinuidad. 10Ecuaciones diferenciales ordinarias 3. Problema Demostrar que el problema de Cauchy yi) =e" 4 sin(e? + arctan y) y(0) =1, tiene solucién tinica, e indicar el dominio de definicién de dicha solucién. (3.1) La funcién f: D=RxR—=R, (t,y) + fltsy) = eo" +sin(e2 arctan y) cs continua en ia banda vertical D debido a que es una composicién de funciones continuas, posee derivada parcial 34; DR y cumple V(t,y) € D lo siguiente s(t? + arctan| eee) = Ee sininettore (32) por lo que f € C1(D, R). Antes de proseguir con el problema, vamos a pate sarlo aqui y a enunciar algunas definieiones y teoremas que nos sersn de utilidad (aunque realmente algunos de ellos no nos serdn de utilidad para el presente pro- blema, pero dadas las distintas versiones de los teoreimas de existencia, considera ‘que es interesante ver los casos expuestos). Definicién 3.1. Sea DC R° yf: D-+R, {t,y) ++ f(t,y). Diremos que f es lipschitziana respocto de la segunda variable yy lo denotaremos por f € L(y, D) si existe una constante L > 0 tal que Lf(6,y) — F(6,2)| < Ely — 2] para cada par de puntos (t,y),(t,2) € D Supongamos que f € L(y,D) con constante Lipschita Ly que 38: D+ R. En tal situcién 3 os acotada en D con |ze.n| < L¥(t,y) © D. Tal asevoracién se desprende directamente de la definieidn de derivada parcial en ‘un punto de f respecto de la segunda variable junto con la definicion 3.1. Bl reciproco seria cierto si D fuera wn conjunto convexo pues para demostrar esto nnecositariatnos el teorema del valor medio para funciones de una variable el cual valido s6lo para intervalos. En tal situacién podemos emunciar el siguiente resultado (con valor de core- latio}: Corolario 3.2. $i D es un conjunto convezo en R? y f : D + R es una funcin tal que 33: DR, entonces f © Ly, D) <> 2f es acotada en D, y ademas 3 b= sx, Hien) (oko oy Ya estamos en condiciones de onunciar el toorema de Picard-Lindeléf. ‘Teorema 3.3. Teorema de Picard-Lindelif. ‘Supongamos que las tres siguientes hipétesis son verificadas: (@) D = [a,b] xR donde [a,b] es un intervalo compacto en R. (i) D> R es continua en D. ulEcuaciones diferenciales ordinarias (iit) f es lipschitziana respecto de la segunda variable. En tal situacién, para cada (lo, 20) © D, el problema de Cauchy A(t.x() posee:una solucién tinica definida en (a,6) y, ademds, las sterantes de Picard convergen uniformente hacia la solucién del problema. Podemos observar que una condicién necesaria para que se cumpla el teorema de Picard-Lindeléf (global) es que f € L(y, D). Retomando nuestro problema, dobservamos que f € C2(D,B) con D eonexo ( convexo), pero 2 no esté aco- tada respecto de ninguna constante L © R, luego no se cumple el teorema de Picard-Lindelaf (global) (podriamos haber acortado distancias viendo directa- mente que f no estaba definida en un compacto, pero merecfa la pena hacer esta distincién (sobre todo para clarificar mis conceptos)). En vista de cémo es la derivada parcial de la funcién problema, salta a la vista que se podria acotar por una funcién mayorante, llémese L(t), lo que nos, motiva a introducir los siguientes conceptos. Definicién 3.4. Sea I cualquier intervalo no degenerado de R. Diremos que la funcidn f: D = 1x RR, (ty) + f(tyy) satisface una condicién Lipschitz generalizada en D xespecto de la segunda variable y lo denotamos por f Ly, D) cuando existe una fineién L: 1 +R continua en I y no negativa tal aque \f(¢,y) — f(¢,2)| < L()|y — 2| para cada par de puntos (t,y), (t,2) € D Ademés, si la funcién f de la definicién 3.4 tiene una derivada parcial res- pesto ey dna on Dsaonces pons adn gus fin J wench Tice genera, yao, [8(t}| © 0). Deo, cite rntad se doqande dierent do a debian de dard psc Fcgace desu wna vonsley de tsnseion ten que sion no pone ings verti best que el teorema 3.3 requeria que fuese un intervalo compacto. En cambio, si en eS tenn, connate f on ta endian Lier frwnloaa, nna tmnt iad plea» el intervalo. La nica diferencia es que ahora no se va a poder asegurar, en general, a lo rater de Pad cng wsforente en lela a a6 sonnet As el vena ol sigue ‘Teorema 3.5. Supongamos que se verifican las siguientes tres hipstesis: () D=1%RR donde I es un intervalo no degenerado en R. (i) f D> Res continua en D. (iii) f satisface una condicién de lipschits generalizada respecto de la segunda variable. En tal situacién, para cada (to,0) € D, el problema de Cauchy x(t) = s(,2(9) (to) = 20 2Ecuaciones diferenciales ordinarias posee una solucién tinica definida en el intervalo I. Ademés, las iterantes de Picard zy : IR asociadas a P convergen uniformemente en cada subintervalo ‘compacta [a,6] del intervala I, con ty € I y, por tanto, convergen puntualmente en I hacia la solucién de P. Ya estamos en condiciones de poder estudiar el problema de Cauchy 3.1 planteado inicialmente en su totalidad. $i conseguimos acotar la ecuacién 3.2 ‘mediante una funcién continua L(t) entonces, en virtud del teorema 3.5, como Fes continua en R?, y conseguiremos la texcera hipétesis, habremos demostrado ja existenca y unicidad de la solucién de P. En efecto, sin(y)et* = efeenste) {oon artan(y)) | Fat | debido a que las funciones seno y coseno son funciones acotadas en (—1, 1} y la funcién racional 1/(1 + 92) esté también acotada en (0,1) dado que es ima fmeién continua, y lia Pal Asi, tenemos L(!) = 1+ e'~1, una funcién no negativa y continua en R, por Jo que en virtud de la definicién 3.4 y del parrafo que le sigue, f € LG(y, D) ¥ portato sees ol tovetna 3, porto qe a exisenia ¥ aniad de "solu ets apa, con dominio de defieén = Fa, podenon asegurar que para cada to € Ry ao € R el problema posee una tinica solucin tel interalo P= R auc no tengamos nt idea de ea es Ta stn (tra formn cl plntar ee roblena ex id quel facie oclente lips,» deiniondo eon H = {1 = (to —6,t0 +0) 6 > 0,€> 0,16 Jy = ur/yi(é) = flu) Avs(0) Es decir, estamos considerando el conjunto de todos los posibles intervalos ¥y gracias al toorema de Picard sabemos que H es no vaefo. Ahora, sea b=Ur y ademés, sean 1 : 1 + Ry we +h R dos soluciones de P, entonces en virtud del teorema de existencia y tnicidad local yy = ya en Ty "Ta, luego To es um abierto (es la union de subeonjuntos abiertos) y ademas nos daré el intervalo maximal de solucién. Ahora bien, sabemos que J xR contiene a las condiciones iniciales del problema y ademés hemos dicho que f: D =R xR > R, y que F ©C'D,R), nego Ip CJ = R. Asi, distinguimos dos casos, o bien = por jo que obtenemos la solucién maximal (por definieién de solucién maximal) 0 bien la solucién explota; para cualquier K CR compacto, existe wm to € Jo tal que y(t) ¢ K (la gratica se sale del conjunto compacto), pero hemos dicho que J © CX(D,R), luego I = By obtenemos el mismo resultado anterior por esta via. 1B 4