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Modelos Estadsticos.
CURSO
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II. NDICE
I.
Cartula
II.
ndice
III.
Introduccin
IV.
Marco terico
Conceptos
Evidencia Emprica
Resumen Histrico
Planteamiento del modelo
V.
VI.
Bibliografa
VII.
Anexos
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III. INTRODUCIN
La economa peruana creci 2,4 por ciento en 2014, luego de expandirse 5,8 por ciento en
2013. El menor ritmo de crecimiento reflej, en gran medida, el menor impulso externo
asociado a un escenario internacional menos favorable, caracterizado por un alto grado de
incertidumbre y una desaceleracin en las economas emergentes ms importantes. Esto
provoc una cada de las exportaciones (-1,0 por ciento), que se sum al descenso de la
inversin privada (-1,6 por ciento) y pblica (-2,4 por ciento, principalmente por problemas de
gestin en los gobiernos regionales y locales).
El Per ha tenido una tendencia fluctuante desde la dcada de los 80 hasta el 2014, todo esto
por diversos problemas y situaciones que repercutieron en la actividad econmica del pas
como el terrorismo, el fenmeno del nio de 1983, la hiperinflacin todo esto por la dcada de
los 80 factores que ms sumado un gobierno sin cuaje poltico y estructural nos hizo ver ante el
mundo como un pas de alto riesgo. Ya por la dcada del 90 con el cambio y reforma
estructural de nuestras fuerzas armadas y poderes legislativos entre otros se logr reducir los
ndices de inflacin y combatir el terrorismo.
Asimismo, el consumo privado, la inversin pblica y privada dieron un alza por sectores
econmicos, las actividades primarias fueron afectadas por factores de oferta de carcter
transitorio: el Fenmeno del Nio, que redujo la produccin agropecuaria y pesquera; la roya
amarilla, que afect la produccin de caf; y las menores leyes de mineral de oro y cobre, todo
esto entre el ao 1985 al 1995 donde subieron las reservas internacionales e inversiones y se
redujo el riesgo pas.
Como resultado, el PBI primario se redujo 2,3 por ciento, la mayor contraccin desde 1992.
Asimismo, se registr una desaceleracin del PBI no primario, de 6,0 por ciento en 2013 a 3,6
por ciento en 2014. La construccin se desaceler de 8,9 a 1,7 por ciento como consecuencia
de una disminucin del avance fsico de obras pblicas y un menor desarrollo de proyectos
inmobiliarios. En el presente trabajo se analizara la evolucin del sector manufactura desde el
ao 1980 al 2014.
Una de las muchas formas en las que se pueden clasificar a las estrategias de desarrollo es
distinguir a dos grandes grupos: las que priorizan el mercado interno y las orientadas a las
exportaciones, en muchos casos, estrategias de un a otro tipo dan el proceso de
industrializacin el rol de elemento clave el desarrollo las primeras apuntan a hacer ms
rentables a la produccin destinadas a satisfacer la demanda interna mediante la sustitucin de
importaciones y aprovechamiento y aumento de la propia demanda gracias a ella numerosas
industrias nacionales ha podido crecer disponiendo en exclusividad de un mercado interno
cautivo y en expansin , dentro del segundo tipo de exportaciones se distingue la promocin de
exportacin de materia prima ( veces con un grado de procesamiento) y la promocin de
exportaciones de manufactura, ambas buscas dar la actividad exportadora una rentabilidad
mayor que la produccin para el mercado interno .
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ndice del Pecio del Consumidor (IPC): Es un indicador estadstico que mide
el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios
representativos del consumo familiar de los habitantes de una determinada
localidad, regin o pas.
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Mide la evolucin del costo de la canasta de consumo. En el Per, al igual que
en la mayor parte de pases, el ndice de precios al consumidor (IPC) se
calcula oficialmente utilizando la frmula de Laspeyres, en la que se compara
el valor de una canasta de bienes de consumo tpica de las familias, a precios
corrientes, con el valor de la misma canasta en un ao base. El seguimiento de
la inflacin se realiza a travs de la evolucin del ndice de precios al
consumidor de Lima Metropolitana. Al no considerar el efecto sustitucin mide
la evolucin del costo de bienes y servicios y no del costo de vida.
Inversin Bruta Fija Privada: La inversin bruta fija del sector privado se
obtiene por diferencia entre la inversin bruta fija total de las cuentas
nacionales del INEI y la inversin pblica obtenida de las cuentas fiscales.
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EVIDENCIA EMPRICA
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La situacin se prolong hasta inicios de la presente dcada. En el 2001, mientras el sector
primario creci en 4%, la manufactura apenas lo hizo en 1%. Esto dicho por la SOCIEDAD DE
COMERCIO EXTERIOR DEL PERU.
A partir de all, la tendencia comenz a cambiar lentamente. A pesar de mantenerse los precios
altos de los minerales, en los ltimos tres aos el comportamiento descrito se ha revertido,
pues el sector manufacturero present mayores tasas de crecimiento. Esto se explica
principalmente por los acuerdos comerciales firmados por el pas y los que se encuentran en
negociacin, que permiten el acceso a nuevos y grandes mercados llenos de oportunidades de
crecimiento. Acuerdos que tienen por finalidad facilitar el ingreso de productos con valor
agregado a nuevos mercados. Entre Singapur, China y Mxico, por ejemplo, hay un nmero de
consumidores potenciales equivalente a 50 veces la poblacin del Per.
Entre el 2002 y el 2005, el PBI manufacturero creci en 18%, mientras que el sector primario lo
hizo en 14%. Esto se debe principalmente al comportamiento del sector fabril no primario (en
julio de este ao creci en 8.3%, mientras que el primario cay en 5.53%, comparado con el
mismo mes del ao previo), explicado por el significativo crecimiento a seguir creciendo gracias
a la inversin privada2, la estabilidad macroeconmica y las positivas proyecciones de
crecimiento que le brinda la coyuntura actual. La bsqueda de la ampliacin de mercados
recin est madurando para las empresas peruanas.
Sin embargo, la competitividad actual de nuestra industria manufacturera no es suficiente para
insertarse al mercado de la produccin de bienes de consumo (los productos farmacuticos
botnicos, por ejemplo, crecieron en 127.7% en julio del presente ao y la rama de jabones,
detergentes, productos de limpieza y tocador en 40.3%, respecto al mismo mes del ao
anterior). Tambin la exportacin de productos textiles registr un crecimiento de 34% entre
enero y julio del 2006, gracias a la inversin en nuevos productos y la bsqueda de nuevos
nichos de mercado.
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RESUMEN HISTRICO
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En tal sentido, se increment la refinacin de azcar (21 por ciento), a la que adems
contribuy el mayor tiempo de operatividad de los ingenios azucareros; la fabricacin de harina
de pescado (14 por ciento), en cuyo proceso tuvo incidencia favorable la mayor productividad
de PESCAPERU respecto a otras empresas; el procesamiento de metales no ferrosos (6 por
ciento) y la refinacin de petrleo (0.3 por ciento), esta ltima, adicionalmente, incentivada por
una coy untura favorable en cuanto a precios internacionales de los derivados de petrleo.
Entre las actividades negativamente afectadas por el desenvolvimiento de la actividad primaria
proveedora de insumos, se incluye en particular las actividades de transformacin de productos
pesqueros en conservas y congelado.
Ya por la dcada de los noventa el Per entr en mejor estado, sector manufacturero durante
1990 la produccin manufacturera disminuy en algo ms de 4 por ciento. Dicho resultado se
asocia a la contraccin observada tanto en las ramas procesadoras de recursos primarios (6
por ciento) como en aquellas agrupadas en el rubro "resto de la industria" (4 por ciento). La
evolucin de las industrias procesadoras de recursos primarios, cuyo nivel de actividad no se
vincula directamente con la demanda interna, se explica fundamentalmente por la cada de 11
por ciento registrada en la refinacin de metales no ferrosos, ocasionada por conflictos
laborales en las principales empresas.
La produccin de azcar mostr una ligera disminucin de 1 por ciento debido a la menor
disponibilidad de cada como consecuencia de la sequa que afect a las zonas productoras.
Similar comportamiento registr la industria pesquera, como consecuencia de la decreciente
extraccin de anchoveta para consumo industrial, as como de la menor pesca dirigida a la
produccin de conservas. La refinacin de petrleo disminuy 2 por ciento por la menor
disponibilidad de crudo en los primeros meses del ao y por problemas de mantenimiento en
PETROPERU.
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En 1995 por tercer ao consecutivo el producto bruto interno (PBI) registr una tasa alta de
crecimiento 7,0 por ciento con lo cual el incremento promedio anual entre 1993 y 1995 es de 9
por ciento. Esta mayor dinmica productiva est asociada al incremento real de la inversin
privada y de las exportaciones, las que aumentaron durante 1995 en 23 y 7 por ciento,
respectivamente.
A pesar de esos resultados favorables, el PBI por habitante muestra un nivel similar a los de
finales de la dcada de los sesenta, principalmente por la declinacin de esta variable durante
la dcada de los ochenta. Cabe anotar que en los perodos 198 1 - 1985 y 1986- 1990 el PBI
por habitante cay 14 y22 por ciento respectivamente mientras que en el quinquenio 1991 1995 aument 18 por ciento.
SECTOR MANUFACTURERO La produccin del sector manufacturero registr un incremento
de 4.5 por ciento, observndose distinto comportamiento de los subsectores. As. la produccin
de las ramas procesadoras de recursos primarios disminuy 6 por ciento. mientras que la de
las incluidas en el denominado resto de la industria se expandi en 10 por ciento. En el caso de
los procesadores de recursos primarios, el principal factor que explic la evolucin anotada fue
el establecimiento de cuotas a la extraccin de anchoveta y sardina, lo que redund en una
menor actividad en la industria productora de harinas y aceites (-24 por ciento).
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Durante el ao 2000, el producto bruto interno (PBI) creci 3,1 por ciento con respecto a 1999,
aunque a lo largo del ao se registr una tendencia desde un crecimiento superior a 5 por
ciento en el primer trimestre a una ca- da en el cuarto trimestre. Este resultado se asocia con
el efecto de la crisis poltica interna en las expectativas de los inversionistas y con la restriccin
en el gasto pblico causada por las limitaciones fiscales existentes, luego de una fase
expansiva iniciada en el cuarto trimestre de 1999
El crecimiento del PBI de 3,1 por ciento reflej la mayor produccin de los sectores
agropecuario (6,2 por ciento), pesca (9,1 por ciento) y manufactura procesadora de recursos
primarios (8,6 por ciento), desarrollos que se asocian con la recuperacin de los efectos del
Fenmeno del Nio. Por el contrario, se registr una menor actividad en los sectores
construccin (-4,3 por ciento) e hidrocarburos (-6,5 por ciento).
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.
Sectores no primarios Los sectores no primarios tienen generalmente un componente mayor
de valor agregado y un mayor impacto en la generacin de empleo que los sectores primarios.
En el 2005, la produccin conjunta de los sectores no primarios creci 6,5 por ciento, cifra
superior a la del PBI, destacando la mayor actividad de la manufactura no primaria y la
construccin. La manufactura no primaria registr una tasa de expansin de 7,7 por ciento
durante el 2005, sustentada tanto en la atencin al mercado interno como a la consolidacin y
al acceso a nuevos mercados en el exterior. En el primer caso, el empuje de las ramas
orientadas a la atencin del mercado interno represent 5,3 puntos del crecimiento anual,
dentro de un contexto de incremento de la demanda interna asociada a la recuperacin de los
ingresos y al crecimiento del empleo. As, los rubros que registraron mayor dinamismo fueron
alimentos, bebidas y tabaco; industria de papel e imprenta; productos qumicos, caucho y
plsticos; y minerales no metlicos. Cabe destacar que este dinamismo se produce en un
ambiente de mayor competencia tanto interna como de la proveniente del exterior, lo cual ha
permitido importantes ganancias de productividad. Las ramas orientadas al comercio exterior
explicaron 2,3 puntos porcentuales del crecimiento de la manufactura no primaria. Entre stas
destacan los tejidos de punto, orientados principalmente al mercado de los Estados unidos de
Norteamrica en el marco del ATPDEA; las sustancias qumicas bsicas, debido a mayores
exportaciones de colorantes qumicos y naturales; y, las de soda custica, aprovechando los
mejores precios en el mercado internacional.
Sector manufacturero La actividad manufacturera registr un crecimiento de 13,6 por ciento en
2010, en contraste con la cada de 7,2 por ciento que experiment en 2009, asociada a la crisis
financiera internacional. La recuperacin ocurri principalmente en la industria no primaria,
puesto que el procesamiento de recursos primarios se contrajo 2,3 por ciento. La manufactura
de procesadores de recursos primarios estuvo afectada por el menor procesamiento de harina
y aceite de pescado, as como por la cada de la industria de conservas y congelados de
pescado. La refinacin de metales no ferrosos reflej tanto la paralizacin de Doe Run desde
mediados de 2009 como la menor produccin de ctodos de cobre de Cerro Verde y de nodos
de Southern. Los procesos productivos de ambas empresas enfrentaron problemas tcnicos
durante el segundo semestre del ao. Por su parte, en la menor produccin de azcar influy la
presencia de problemas societarios que afectaron a dos de las principales empresas
azucareras en el norte del pas, y por la menor disponibilidad del insumo. Esta menor
produccin fue atenuada por el incremento de 14,2 por ciento en la refinacin de petrleo, que
fue impulsada por una mayor demanda de diesel y gasolinas de La Pampilla y Petroper, as
como por el inicio de operacin del Lote 88, a cargo de Pluspetrol, en julio de 2009.
La manufactura no primaria creci 16,9 por ciento durante 2010, con lo cual el crecimiento de
la industria durante la dcada alcanz una tasa promedio de 6,4 por ciento, registro
comparable con la expansin de la dcada de los cincuenta. Otro indicador que confirma la
recuperacin de la actividad industrial a lo largo del ao fue la tasa promedio de utilizacin de
capacidad instalada que paso de 64,7 por ciento en 2009 a 75,9 por ciento en 2010.
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Y ya por el 2014 la actividad manufacturera registr una cada de 3,3 por ciento, por un menor
procesamiento de recursos primarios (-9,7 por ciento), aunado a una cada en la manufactura
no primaria (-1,0 por ciento). La cada de la manufactura primaria se debe a diversos choques
de oferta que afectaron la 29 MEMORIA 2014 produccin, mientras que el desempeo de la
manufactura no primaria se debi a la desaceleracin de la demanda interna. La manufactura
de procesadores de recursos primarios se contrajo 9,7 por ciento (8,6 por ciento en 2013),
fundamentalmente por el menor procesamiento de harina y aceite de pescado (-63,0 por
ciento, asociado a la cancelacin de la segunda temporada de pesca de anchoveta por
condiciones climticas adversas).
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a) Evaluacin Ecocmica
IPC
Se obtiene una relacin negativa, esto debido a que si el nivel general de los
precios de la economa disminuye la produccin en el rubro de manufactura, es
decir ahora se hace ms caro.
IBFP
Se obtiene una relacin positiva, es claramente debido a que si aumenta la
Inversin bruta fija privada aumenta tambin la oferta manufacturera del pas.
IMPI
Se obtiene una relacin positiva, esto debido a que si aumentan las
importaciones en materias primas en el sector industria claramente se
esperar que ese aumento sea destinado en gran parte al sector
manufacturero puesto que este necesita mucha materia prima.
IBC
Se obtiene una relacin negativa, esto debido a que si hay entrada de bienes
de capital del extranjero es muy probable que estos capitales sean usados
para otros rubros econmicos.
b)
Evaluacin Estadstica
Pruebas de Hiptesis
Aplicamos el TEST de WALD para cada coeficiente estimado en el modelo.
Nota: Hemos considerado las hiptesis nulas sin ningn criterio, slo para
demostrar la aplicacin de este test.
-
C(1) = 2500
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C(2) = -0.5
C(3) = 2.5
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C(4) = 5
C(5) = 7.3
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C(6) = -900
Significancia Global
Formulacin de hiptesis:
H0 : C(1) = C(2) = C(3) = C(4) = C(5) = C(6) = 0 (El modelo estimado no es
estadsticamente significativo).
H1 : C(1) = C(2) = C(3) = C(4) = C(5) = C(6) 0 (El modelo estimado s es
estadsticamente significativo).
R2 /(k 1)
Fc (1R2 )/(nk )
se compara con
F%(k-1)(n-k)
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Fc= 164.2181744
Ft= 2.545386487948549
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1. Multicolinealidad
Test de Klein
Ry= 0.982794993882244
R ipc,ibfp = -0.217483 < Ry, no hay multicolinealidad en alto
grado.
R ipc,impi = -0.207563 < Ry, no hay multicolinealidad en
alto grado.
R ipc,ibc = -0.197967 < Ry, no hay multicolinealidad en alto
grado.
R ipc,ter = 0.350214 < Ry, no hay multicolinealidad en alto
grado.
R ibfp, impi = 0.988962 > Ry, s hay multicolinealidad en
alto grado.
R ibfp,ibc = 0.993651 > Ry, s hay multicolinealidad en alto
grado.
R ibfp,ter = -0.576810 < Ry, no hay multicolinealidad en alto
grado.
R impi,ibc = 0.994211 > Ry, s hay multicolinealidad en alto
grado.
R impi,ter = -0.562471 < Ry, no hay multicolinealidad en
alto grado.
R ibc,ter = -0.545210 < Ry, no hay multicolinealidad en alto
grado.
Conclusin :
Se concluye que existe multicolinealidad en alto grado entre IBFP e IMPI;
entre IBFP e IBC y entre IMPI e IBC.
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Mtodo de Farrar-Glauber
Si
Rxk
Ry
Si
Rxk
Ry
Donde:
Rxk : Es el coeficiente de correlacin mltiple que resulta de regresionar una
variable explicatoria cualquiera del modelo original con respecto a las otras
variables explicatorias.
Ry: Coeficiente de correlacin mltiple de las variables explicatorias.
Ry= 0.982794993882244
-
Ripc
Ry
0.3617485314413868
0.982794993882244
Ripc
Ry
= 0.3680813737 < 1 ;
= 0.3680813737
Ribf p
Ry
Ribfp
Ry
0.9945742807855028
0.982794993882244
= 1.011985501
= 1.011985501 > 1;
Impi=h(ipc,ibfp,ibc,ter)
Rimpi = 0.9945169681810361
Rimpi
Ry
0.9945169681810361
0.982794993882244
Rimpi
Ry
= 1.011927177 > 1;
= 1.011927177
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Ribc = 0.997140411376452
Ribc
Ry
0.997140411376452
0.982794993882244
Ribc
Ry
= 1.014596554 > 1;
= 1.014596554
R ter=0.6729227295908499
Rter
Ry
0.6729227295908499
0.982794993882244
Rter
Ry
= 0.6847030427 < 1;
= 0.6847030427
Test de Farrar
a) Con el estadstico X2
Formulacin de hiptesis:
H0 : No existe multicolinealidad en alto grado.
H1 : Existe multicolinealidad en alto grado.
c = - [n 1 -
1
6 (2p + 5)]* log|Rx| Vs
X2%;
p( p1)
gl
2
Donde:
Rx = Matriz de correlaciones simples de las variables explicatorias.
|Rx| = Determinante de la matriz Rx.
p = Nmero de variables explicatorias sin intercepto.
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2
c = - [35 1 -
1
6 (2*5 + 5)]* log|Rx| =
300.0548611994741
2
5%;
5 (51)
gl = 18.30703805327515
2
Test Grficos
Generalmente este tipo de test grficos no son totalmente concluyentes,
puesto que no muestran un resultado totalmente evidente.
a) Variable dependiente = h(cada variable independiente)
-
Man= h (IPC)
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8,000
7,000
6,000
IPC
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
MAN
Man= h(IBFP)
120,000
100,000
IBFP
80,000
60,000
40,000
20,000
0
20,000
30,000
40,000
50,000
MAN
Man= h(IMPI)
60,000
70,000
26
14,000
12,000
10,000
IMPI
8,000
6,000
4,000
2,000
0
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
60,000
70,000
MAN
MAN = f(IBC)
9,000
8,000
7,000
IBC
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
20,000
30,000
40,000
50,000
MAN
MAN = f(TER)
26
TER
0
20,000
30,000
40,000
50,000
MAN
E2 = f(IPC)
E2 = f(IBFP)
60,000
70,000
26
E2 = f(IMPI)
E2 = f(IBC)
26
E2 = f(TER)
26
Formulacin de hiptesis:
H0 = No existe heterocedasticidad.
H1 = Existe heterocedasticidad.
n*R2
vs
X2 %; p gl
n*R2 = 4.43541
X2 %; p gl = 11.07049769351637
26
Test de Harvey
Log(E2) = f (IPC, IBFP, IMPI, IBC, TER)
26
Formulacin de hiptesis:
H0 = No existe heterocedasticidad en alto grado.
H1 = Existe heterocedasticidad en alto grado.
N*R2 X2 %; p gl
N*R2 = 4.055065
X2
%; p gl
= 11.07049769351637
26
26
Test de Glejser
|E| = f(IPC, IBFP, IMPI, IBC, TER)
Formulacin de hiptesis:
H0 = No existe heterocedasticidad en alto grado.
H1 = Existe heterocedasticidad en alto grado.
Test de Parck
Log(E2) f(log(cada variable explicatoria)
26
Formulacin de hiptesis:
H0 = No existe heterocedasticidad en alto grado.
H1 = Existe heterocedasticidad en alto grado.
-
Log(E2) = F log(IPC)
Log(E2) = F log(IBFP)
26
Log(E2) = F log(IMPI)
Log(E2) = F log(IBC)
26
Formulacin de hiptesis:
H0 = No existe heterocedasticidad en alto grado.
H1 = Existe heterocedasticidad en alto grado.
26
Test de White
E2 = F( ipc, ibfp, impi, ibc, ter, (ipc2) (ibfp2) (impi2) (ibc2) (ipc*ibfp) (ipc*impi)
(ipc*ibc) (ipc*ter) (ibfp*impi) (ibfp*ibc) (ibfp*ter) (impi*ibc) (impi*ter)
(ibc*ter))
26
26
26
Dado que ninguno de los cuatro casos tiene un t estadstico significativo, se concluye que
el IPC no causa heterocedasticidad.
26
26
Dado que ninguno de los cuatro casos tiene un t estadstico significativo, se concluye
que el la IBFP no causa heterocedasticidad.
26
26
Dado que ninguno de los cuatro casos tiene un t estadstico significativo, se concluye
que el IMPI no causa heterocedasticidad.
26
26
Dado que ninguno de los cuatro casos tiene un t estadstico significativo, se concluye
que la IBC no causa heterocedasticidad.
3. Autocorrelacin
Test grficos
26
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
-6,000 -4,000 -2,000
2,000
4,000
6,000
E(-1)
26
= 0.622
DW = 2(1 )
DW = 0.75
1.16 1.8
2.2
2.84
26
26
26
VI. BIBLIOGRAFA
1.
2.
3.
4.
26
VII. ANEXOS
1. Modelos regresionados antes de elegir el modelo usado.
26
26
26
26
26
26