La primera etapa conocida como el descubrimiento.

En esta se dio la teora general en el ao de 1944 cuando Trygve Haavelmo escribi un

suplemento
para
la
estimacin
de
ecuaciones
simultneas.
De igual
forma se construyeron varios modelos como el de mxima verosimilitud informacin completa
que poda incorporar combinaciones de restricciones econmicas y estadsticas, este modelo
tuvo restriccin por la falta de poder de la computacin, lo cual llevo a la comisin Cowles a
desarrollar una alternativa computable y creo el modelo de mxima verosimilitud informacin
limitada y a presentar el modelo de mnimos cuadrados en dos etapas, pese a que este ltimo
ofreca una tcnica que poda ser implementada a los problemas computacionales.
Hasta 1930, los econometristas pensaban en una teora econmica esttica y verdadera, siendo
su inters tan slo verificarla y medir los parmetros de sus modelos; posteriormente, al
percatarse de que esta teora era una descripcin inadecuada del mundo real y que la
"verdadera" curva de demanda se desplazaba constantemente en el tiempo, se formularon,
matemticamente, los modelos dinmicos

Etapa de la certidumbre (1950-1970)

Esta fue la etapa de la construccin de modelos, as como de la disponibilidad de computadoras
de sistema principal y de programas economtricos especializados lo que hizo posible construir
modelos macroeconomtricos de gran escala. En los EE.UU., Lawrence Klein haba desarrollado
el gran modelo de la escuela Wharton en la Universidad de Philafelphia.
La Escuela de Negocios de Londres fue una de las primeras pioneras en el Reino Unido y, antes
de terminar este perodo el Banco de Inglaterra, el cual normalmente no est interesado en estas
innovaciones tcnicas, haba construido un modelo economtrico.
Las predicciones de varios modelos fueron bastante precisas y los constructores de modelos
obtuvieron considerable prestigio por sus trabajos. Sin embargo, con la ventaja de observar el
pasado, uno debe sugerir que fueron algo afortunados al trabajar en un perodo de continua
expansin del mundo de la economa, lo que hizo ms fcil predecir los cambios de las grandes
variables econmicas.
Hubieron algunos desarrollos en las pruebas de diagnstico, con el trabajo sobre las pruebas de
heterocedasticidad y estabilidad (Chow 1960), pero estos tendieron a ser usados muy pocas
veces.
Ya existan programas universitarios formando profesionales en Econometra, muchos de los
cuales fueron contratados por los grandes centros de modelstica macroeconomtrica. Sin
embargo, la mayora de estos profesionales permanece sin conocer los desarrollos de la
Econometra Terica y el nivel general del trabajo aplicado en Economa sigue siendo bajo, como
se describi lneas atrs.
La escasez de datos fue menos un problema en un nmero de pases con cuentas del ingreso
nacional elaboradas para producir series de tiempo con informacin quincenal para muchas de
las variables macroeconmicas fundamentales, las que incrementaron el potencial de los grados
de libertad disponible para los constructores de modelos, pero tambin ocasionaron nuevos
problemas de especificacin dinmica que no fueron reconocidos generalmente a tiempo.

La incertidumbre (desde etapa de la mediados de 1970 hasta mediados de

1980).

La dcada desde mediados de 1970 no fue poca para las aplicaciones economtricas, tanto
que fueron sometidas a dos crisis. Primero, el inicio de la recesin seguida por la primera crisis
petrolera de la OPEP que llevo a la mayora de modelos economtricos establecidos a predecir
en muy mala forma, tanto as que muchas de las relaciones bsicas de la economa usadas por
los constructores de modelos (tales como la curva de Phillips, funciones de demanda de dinero,
etc.) resultaron insuficientes de mantenerse vigentes.
Primero, hubo intentos de entender las crticas de la escuela neoclsica de las expectativas
racionales y el problema de cmo incorporar las expectativas racionales dentro de los modelos
macroeconmicos. Mientras esto tenda a producir modelos macroeconmicos ms complicados
y ocasionaba algunas dificultades de estimacin, ello tuvo el efecto positivo de improvisar la
especificacin dinmica de muchos modelos.
Segundo, los problemas metodolgicos fueron requeridos sobre el proceso de construccin
y seleccin de modelos y un nmero de diferentes escuelas surgieron, lo que ha tenido alguna
influencia en aos recientes. Los orgenes de las ideas concernientes han sido vistas antes, pero
no han penetrado tanto hacia los pequeos grupos de seguidores hasta que la crisis los obligo a
prestar atencin a una amplia audiencia.

Etapa de la Reconstruccin (desde mediados de 1980 hasta el presente).

Yendo a tiempos ms recientes, dos avances han sido particularmente importantes. Primero ha
sido un periodo en que la metodologa llego a preocupar ms a los profesionales de
Econometra. Los fracasos de los constructores de modelos y la imposibilidad de muchos de los
primeros procedimientos para discriminar entre modelos competentes debido al menor poder
(eso es, el gran error tipo II de aceptar una hiptesis falsa) hizo necesario cuestionar los
fundamentos. Uno de estos fue la validez de traspasar los supuestos clsicos del anlisis de
regresin sin que se cuestionen y pongan a prueba su validez. Esto ha llevado a un grandioso
inters en las propiedades estadsticas de las ecuaciones y el desarrollo de una amplia variedad
de pruebas. Estos avances estn discutidos en la prxima seccin.
El mayor uso del modelo de ecuacin simple (como en los primeros das), pero no con mucho
inters en las pruebas de diagnstico y donde son apropiados el uso de la estimacin de
Variable Instrumental ms que los MCO.
Desde sus recientes inicios como disciplina cientfica, en 1930, con la creacin de la Econometric
Society, la Econometra ha protagonizado un enorme desarrollo. Los principales aspectos que
han contribuido a este importante progreso de la Econometra pueden resumirse en los
siguientes: en primer lugar, el desarrollo de la Teora Econmica, que ha ampliado el mbito de la
investigacin econmica cuantitativa, al formular las teoras de forma ms especfica para su
confrontacin con los hechos econmicos; en segundo lugar, la disponibilidad de bases de datos
cada vez ms generalizadas y depuradas, que han permitido acometer mltiples estudios
empricos; en tercer lugar, los avances en las tcnicas matemtico estadsticas, que han
proporcionado un instrumental cada vez ms capaz de afrontar este tipo de problemas; y por
ltimo, el desarrollo de la informtica en las ltimas dcadas, que ha permitido implementar
complejas tcnicas de clculo y llegar a resultados hasta entonces difcilmente abordables. En el
contexto planteado, este tema se dirige a analizar los fundamentos cientficos y metodolgicos
de la Econometra, a travs del estudio del concepto, el mtodo y la evolucin de esta disciplina
cientfica.