Modelacin del riesgo

Riesgo extensivo

Deslizamientos

Riesgo extensivo

Los desastres menores son eventos locales

frecuentes con efectos sociales acumulativos
notables

Evaluacin
delRiesgo
Riesgo
Extensivo
e Intensivo
Evaluacin del
Extensivo
e Intensivo
Propuesta de una Curva Hbrida de Excedencia de Prdidas

Evaluacin del Riesgo Extensivo e Intensivo

Riesgo intensivo

Huracanes

Terremotos

Riesgo intensivo

Riesgo intensivo o extensivo

Inundaciones

Riesgo intensivo o extensivo

Dficit de lluvias

Volcanes

Modelacin Probabilista del Riesgo

Evento

Efectos locales:
Vientos fuertes
Marea de tormenta
Lluvia e inundacin

Elementos expuestos

Vulnerabilidad
a estos efectos

Cunto es la prdida econmica en un elemento expuesto, para un evento?

Modelacin Probabilista del Riesgo

Cunto es la prdida econmica en un elemento expuesto, para un evento?

La relacin entre la amenaza y la vulnerabilidad, deriva

en una distribucin conjunta de probabilidad

X es la intensidad del
fenmeno amenazante
(Sa)
Y es la prdida econmica
(p)

Modelacin Probabilista del Riesgo

Cunto es la prdida econmica en un elemento expuesto, para un evento?

La distribucin de probabilidad de la prdida se

calcula entonces mediante la distribucin marginal
para p, asumiendo independencia entre las dos
variables

f P p f SA Sa f P p | Sa dSa
0

Modelacin Probabilista del Riesgo

Dado que no se tiene un nico elemento expuesto, cunto es la prdida
econmica en varios elementos expuestos, para un evento?

Sean X1, X2, , Xn variables aleatorias. Su suma es entonces

tambin una variable aleatoria. Considerando a Y como la
suma de las variables aleatorias Xi, entonces los ms
importantes momentos de probabilidad de Y estn dados por:

mY mi
i

n 1 n

j 1

i 1 j 2
i j

2Y 2 j 2 cov(X i , X j )

Modelacin Probabilista del Riesgo

Dado que no se tiene un nico elemento expuesto, cunto es la prdida
econmica en varios elementos expuestos, para un evento?

La prdida p se agrega de manera apropiada para

todos los elementos expuestos del portafolio. Esto se
hace agregando sus momentos de probabilidad.
NE

E ( p) E ( p j )
j 1

NE

NE 1 NE

j 1

k 1 j 2
k j

2 ( p) 2 ( p j ) 2 cov pk , p j

Modelacin Probabilista del Riesgo

FDP de la prdida por un evento

p(b)

f(p)

Modelacin Probabilista del Riesgo

Es factible que ocurra un nico evento?
Cmo se totaliza la prdida para mltiples eventos?

Modelacin Probabilista del Riesgo

Es factible que ocurra un nico evento?
Cmo se totaliza la prdida para mltiples eventos?

B5

B1

B4
B2

Considerando una
coleccin de eventos B1,
B2, , Bn mutuamente
excluyentes y
colectivamente
exhaustivos.

B3

P( A) P( A | B j ) P( B j )
j 1

Modelacin Probabilista del Riesgo

Cmo se totaliza la prdida para mltiples eventos?

Sumatoria para todos

los escenarios

v p Pr ( p P | Ei ) Fi
i 1

Tasa anual de
excedencia de la
prdida p

Frecuencia anual
de ocurrencia del
escenario i

Modelacin Probabilista de Riesgo

Metodologa de anlisis del riesgo
Amenaza

Dao

Prdida
Econmica

Humana

Vulnerabilidad

Exposicin
Aplicaciones
Application 1
Application 1
Application 1
Aplicacin 1

Modelacin probabilista del riesgo

Evento en consideracin del conjunto de eventos
Elemento expuesto en consideracin
Tipo constructivo en consideracin
Seleccin de la curva de vulnerabilidad
Intensidad del evento en el sitio
Obtencin de la prdida y su varianza
Otros tipos
constructivos
en el sitio?

Si
No
No

Han sido
analizados
todos los
elementos?

Si

Clculo de la Funcin de Distribucin de

Probabilidad de la prdida (FDP) para el evento

Si

Han sido
analizados
todos los
eventos?

Clculo de la tasa de excedencia de prdiidas utilizando la FDP

de las prdidas de cada evento y su frecuencia (CEP, PMP, PAE)

No

Modelacin Probabilista del Riesgo

NE

Amenaza

E ( p | Eventi ) E ( p j )
j 1

NE 1 NE

( p | Eventi ) ( p j ) 2 cov pk , p j
NE

j 1

Activos
Expuestos

k 1 j 2
k j

FDP deRiesgo
la prdida por escenario
Prdidas por
escenario
Vulnerabilidad

Econmicas

Humanas

Prdida
CURVA DE EXCEDENCIA DE PRDIDAS

f ( p | Evento i ) f ( p | Sa) f ( Sa | Evento i )dSa

0 i)
f ( p | Evento

Vulnerabilidad

Amenaza

Modelacin Probabilista del Riesgo

FDP de la prdida por escenario

p(b)

f(p)

Pr p P f p dp
P

Modelacin Probabilista del Riesgo

f(p)

v p Pr ( p P | Ei ) Fi
i 1

Tasa de excedencia de prdidas

(#/year)

f(p)

Prdidas

Anlisis Probabilista de Riesgo

Curva de excedencia de prdida (CEP)

Tasa de excedencia de prdida

[#/ao]

Representa la frecuencia anual con que determinada prdida econmica se ver

excedida.

Prdida [unidades monetarias]

Anlisis Probabilista de Riesgo

Periodo de retorno
Corresponde al periodo de tiempo promedio para el cual, considerando una
ventana temporal de observacin suficientemente grande, se vera igualada o
excedida una prdida dada

1
Tr
( p)
Se calcula como el inverso multiplicativo de la tasa de excedencia de prdida

Anlisis Probabilista de Riesgo

Prdida mxima probable

Prdida mxima probable

[unidades monetarias]

Se trata de una prdida que ocurre poco frecuentemente, es decir, que est asociada
a un periodo de retorno muy largo (o, alternativamente, a una tasa de excedencia
muy baja). En la industria aseguradora, por ejemplo, los periodos de retorno
utilizados para definir la PML varan entre 200 y al menos 1500 aos

Periodo de retorno [aos]

Anlisis Probabilista de Riesgo

Probabilidad de quiebra
Es la probabilidad de alcanzar o exceder un valor de prdida, en un periodo
de exposicin particular
Periodo de exposicin
Probabilidad de quiebra

PQ 1 e

Texp p

Tasa de excedencia de p

Anlisis Probabilista de Riesgo

Probabilidad de quiebra
Es la probabilidad de alcanzar o exceder un valor de prdida, en un periodo
de exposicin particular

Periodo de
exposicin
(aos)
1
5
10
20
50
100

Periodo de retorno de la PML (aos)

10
10%
39%
63%
86%
99%
100%

100
1%
5%
10%
18%
39%
63%

250
0%
2%
4%
8%
18%
33%

500
0%
1%
2%
4%
10%
18%

1000
0%
0%
1%
2%
5%
10%

1500
0%
0%
1%
1%
3%
6%

Anlisis Probabilista de Riesgo

Prdida anual esperada (PAE)
Se calcula como la suma del producto entre las prdidas esperadas para
determinado evento, y la frecuencia de ocurrencia de dicho evento en un periodo de
un ao, para todos los eventos estocsticos considerados
Valor esperado de la prdida,
condicionado a la ocurrencia
del evento

Prdida anual esperada

PAE

Eventos

Sumatoria para todos los

eventos o escenarios

i 1

E ( P Evento i)FA ( Evento i)

Frecuencia anual de
ocurrencia del evento

Modelacin Probabilista del Riesgo

Prdida anual esperada (PAE)
Indica el valor que debe ser pagado anualmente para cubrir las prdidas esperadas
futuras

4.50%

45.0%
Prdidas por evento

4.00%

40.0%

Prdida acumulada

PAE

3.50%

35.0%

3.00%

30.0%

2.50%

25.0%

2.00%

20.0%

1.50%

15.0%

1.00%

10.0%

0.50%

5.0%

0.00%

0.0%
0

2344

Tiempos de ocurrencia y prdidas causadas: inciertos

Anlisis Probabilista de Riesgo

Informacin en la Curva de Excedencia de Prdidas
La CEP contiene toda la informacin necesaria para caracterizar de manera
rigurosa el riesgo

Prdida anual esperada

( p ) dp
0

FDP de cualquier evento de

prdida

CEP
( p)

1 d p

0 dp

Probabilidad de exceder un
p
nivel de prdida particular en
0
el prximo evento
FDP del tiempo hasta el
prximo evento

p e p t

Probabilidad que el nmero

de eventos a ocurrir en los

( p)T n e ( p )T
prximos T aos que exceden
n!
una prdida p, sea igual a n

Anlisis Probabilista de Riesgo

Temporalidad de amenazas

TEMPORALIDAD
Amenaza
Sismo
Tsunami
Huracn Viento
Huracn Marea de tormenta
Huracn Lluvia
Lluvia (no huracanada)
Inundacin

Deslizamientos
Volcn Cada de cenizas
Volcn Flujos piroclsticos
Volcn Flujos de lava

Agregacin de prdidas
Temporalidad de amenazas

Modelo de dao en cascada para eventos

simultneos:
M

Pi (1 Pij )
j 1

Pi es la prdida asociada al escenario i

Pij es la prdida asociada al escenario i por concepto de la
amenaza j

M es el nmero de amenazas simultneas consideradas en

la temporalidad a la que pertenece el escenario i.

Prdidas por ubicacin

La prdida anual esperada es un buen indicador de riesgo en
resultados edificio a edificio
La prima es aditiva, por lo que es fcil de manejar y agrupar
En principio tambin, es posible calcular la PML de un elemento
individual. Esto, sin embargo, tiene dos inconvenientes
principales:

El resultado es sumamente incierto (el coeficiente de

variacin de la suma de varias prdidas es menor que el
coeficiente de variacin de una sola: ley de los grandes
nmeros)
Por tratarse de percentiles altos de una distribucin, las
PML no son aditivas

Prdidas por ubicacin

Concentracin del riesgo
Distribucin geogrfica de PAE () por municipio - Sismo

Prdidas por ubicacin

Concentracin del riesgo
Distribucin geogrfica de PAE () por municipio - Huracn

Prdidas por ubicacin

Prdida anual esperada por sismo

AAL
[US$]
0 - 200
201 - 900
901 - 1,500
1,501 - 7,000
7,001 - 49,800

Prdidas por ubicacin

Prdida anual esperada (al millar del valor expuesto) por
sismo

AAL
[]
0.3 - 0.4
0.5 - 0.7
0.8 - 1.2
1.3 - 4.7

Prdidas por ubicacin

Prdida anual esperada por viento huracanado

AAL
[US$]
0 - 1,000
1,001 - 3,500
3,501 - 9,000
9,001 - 23,000
23,001 - 65,992

Prdidas por ubicacin

Prdida anual esperada (al millar del valor expuesto) por viento
huracanado

AAL
[]
6-9
10 - 15
16 - 25
26 - 35
36 - 44

Estratificacin de la curva de riesgo

Tasa de excedencia (1/ao)

Planificacin /Prevencin /Mitigacin

Retencin (prespuesto / credito contingente)

Transferencia

Reglamentos (cdigos/normas/usos del suelo)

Estrato 1

Estrato 2

Retencin

Alerta / Respuesta (Riesgo residual)

Estrato 3

Estrato 4

Prdida ($)
1 = Probabilidad alta & prdidas menores/moderadas
2 = Probabilidad media & prdidas moderadas/mayores
3 = Probabilidad baja & prdidas mayores
4 = Probabilidad muy baja & prdidas muy grandes