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CURR1
Primo anno
Diritto dei mercati nanziari (6 cfu)
Economia delle gestioni bancarie (12 cfu)
Economia monetaria e nanziaria internazionale (12 cfu)
Finanza aziendale (corso progredito) (12 cfu)
Metodi computazionali per la nanza (6 cfu)
12 cfu a scelta nel gruppo GR5: Attivit a libera scelta dello studente (12 CFU)
Secondo anno
Prova nale (17 cfu)
9 cfu a scelta nel gruppo GR3-aini_2anno
18 cfu a scelta nel gruppo GR4-aini_2anno
9 cfu a scelta nel gruppo GR1-caratterizzanti_2anno
6 cfu a scelta nel gruppo GR2-caratterizzanti_2anno
Attivit formative
AND
MANAGEMENT
Ore didattica
frontale
Cfu
6
42
Docente
GIUSEPPE
(11136)
D'ONZA
Cfu: 1
Modalit di verica nale: idoneit
course will describe various facets of this process and outline the most recent trends in
both theory and practice
Modalit di verica nale: Oral exam
Moduli
Denominazione
CONSUMPTION
CULTURE
CONSUMER BEHAVIOR
Ore didattica
frontale
Cfu
AND
21
Docente
DANIELE
(09322)
DALLI
42
Docente
PAOLA FERRETTI (80287)
Cfu
Docente
VINCENZO PINTO (09802)
Cfu
6
Docente
DIANORA POLETTI (08043)
Cfu
6
Docente
MARIA GAGLIARDI (13092)
Ore didattica
frontale
Cfu
Docente
MARIA CARLA CHERUBINI
(00741)
42
Cfu
6
Docente
Da denire
aziende
Ore didattica
frontale
Cfu
di
42
Docente
ANTONELLA
(07692)
CAPPIELLO
Cfu
12
84
Docente
ELENA BRUNO (09748)
Ore didattica
frontale
Cfu
gestione
Docente
RICCARDO
(08589)
42
LANZARA
storia
delle
Ore didattica
frontale
Cfu
crisi
42
Docente
GIUSEPPE
(07665)
CONTI
sanzionatori in caso di abusi di mercato alla luce della direttiva sul Market Abuse (2003/6/
CE) - Il FSAP: obiettivi e contenuti - Il rapporto Lamfalussy: le novit in tema di vigilanza
integrata e di making law - Il Libro Bianco 2005-2010 - Dalla crisi nanziaria alla nuova
architettura della vigilanza comunitaria basata sul Rapporto de Larosiere - Le modiche
al TUF apportate dalla legge sulla tutela del risparmio (L.262/2005) - Le modiche al TUF
apportate dalla MiFID - In particolare: i consulenti nanziari indipendenti - La disciplina
dei Tied Agents nella MiFID a confronto con quella nazionale in materia di promotori
nanziari - La nuova gestione dei conitti di interesse - Limpatto della MiFID sui mercati Motivazioni ai processi di aggregazione tra piazze borsistiche internazionali - In
particolare: laccordo LSE-BI - La nascita di nuovi mercati per le PMI: AIM-Italia a
confronto con MAC - Una gestione collettiva non disciplinata dal TUF: i fondi pensione Caratteri peculiari e tipologie - Levoluzione normativa in materia di previdenza
complementare ed integrativa no alle pi recenti riforme (Riforma del TFR e Riforma
Fornero) - Alcune simulazioni pratiche in tema di previdenza complementare Parte
Seconda - Gli elementi alla base delle strategie operative basate sull'analisi tecnica
(analisi del mercato, stop loss, prot target) - Lindividuazione dei livelli critici di mercato
- Propriet ed applicazioni della serie numerica di Fibonacci (ritraccciamenti, Fan Lines,
ecc.) - La teoria delle onde di Elliott - La teoria di Gann (limitatamente ai Gann Angles,
agli Square e alle Gann Lines) - I Trading Systems: tipologie ed elementi alla base della
loro costruzione
Modalit di verica nale: esame nale con voto in trentesimi
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione
Ore didattica
frontale
Cfu
63
Docente
MARIA
CRISTINA
QUIRICI (08334)
Ore didattica
frontale
Cfu
Docente
FABIANO
(04754)
63
COLOMBINI
Ore didattica
frontale
Cfu
nanziaria
12
84
Docente
MARIA
(07402)
RUIZ
ACCOUNTING
Ore didattica
frontale
Cfu
AND
Docente
MARCO
(09386)
42
ALLEGRINI
Ore didattica
frontale
Cfu
THEORY
Docente
21
Da denire
Cfu
Ore didattica
frontale
21
Docente
ANGELA
(09060)
TARABELLA
aziendale
Ore didattica
frontale
Cfu
(corso
12
Docente
GIOVANNA
(09399)
84
MARIANI
l'innovazione
Ore didattica
frontale
Cfu
ed
63
Docente
ROBERTO
(13093)
BARONTINI
Moduli
Denominazione
Cfu
Ore didattica
frontale
21
Docente
MARIACRISTINA
(09663)
BONTI
opzioni. e) Metodi di valutazione delle opzioni, con richiami teorici di calcolo delle
probabilit: caso discreto (alberi bi e trinomiali) e caso continuo(Black-Scholes). f) Tassi
d'interesse, struttura a termine e derivati su tasso. g) Cenni sui derivati creditizi. parte B
Valutazione di strumenti derivati nanziari. Apprendimento in termini di conoscenza
Descrivere gli scenari in cui si operano le valutazioni di strumenti derivati nanziari e
preparare gli studenti all'utilizzo di modelli di valutazione degli stessi. Cenni sull'utilizzo
di strumenti informatici che possano essere implementati sui problemi di interesse.
Valutazioni in condizioni di incertezza relative a variabili aleatorie e processi stocastici.
Programma Descrizione del modello Black-Scholes per i mercati nanziari.
Approssimazione mediante il modello binomiale. Valutazione di opzioni di tipo europeo,
americano, barriera. Cenni su strategie di replica dei contratti di opzione: delta hedging e
"greche". Analisi del problema della stima della volatilit: approccio tramite serie storiche
e volatilit implicita. Cenni sulla simulazione univariata e multivariata (decomposizione di
Cholevsky della matrice di correlazione) ai ni della valutazione di strumenti derivati sui
mercati nanziari. Derivati sul rischio credito.
Modalit di verica nale: esame nale con voto in trentesimi
computazionali
Ore didattica
frontale
Cfu
per
la
42
Docente
RICCARDO
(08306)
CAMBINI
generali di copertura statica e dinamica del rischio nanziario. - Lutilizzo dei forward,
future e opzioni nella gestione del rischio di mercato.
Modalit di verica nale: esame nale con voto in trentesimi
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Ore didattica
frontale
Cfu
Docente
EMANUELE
(09735)
42
VANNUCCI
Ore didattica
frontale
Cfu
42
Docente
EMANUELE
(09735)
VANNUCCI
per
Ore didattica
frontale
Cfu
le
42
Docente
EMANUELE
(09735)
VANNUCCI
per
Ore didattica
frontale
Cfu
le
42
Docente
EMANUELE
(09735)
VANNUCCI
Cfu
3
Docente
ANTONELLA ANGELINI (09797)
Cfu
21
Docente
ANNAMARIA TUAN (25616)
di
governo
dei
Ore didattica
frontale
Cfu
rischi
63
Docente
PAOLA
(80287)
FERRETTI
Cfu
63
Docente
ELENA BRUNO (09748)
dalla razionalit non perfetta. La seconda parte del corso si pone lobbiettivo di studiare il
ruolo dellinformazione nei mercati nanziari, che particolarmente rilevante se agenti
diversi hanno informazione diversa. Viene esaminato il funzionamento del mercato del
credito nellipotesi di asimmetria informativa; vengono arontati sia aspetti
microeconomici (contratti di credito, razionamento del credito, microstruttura dei
mercati, regolamentazione bancaria, agenzie di rating, ecc.) che macroeconomici (bolle
speculative, prestatore di ultima istanza, politica monetaria, ecc.). Risultati
dell'apprendimento: Al termine del corso gli studenti dovrebbero essere in grado di
comprendere i meccanismi attraverso cui vengono prese le decisioni, in condizioni di
incertezza e come questi possano inuenzare il funzionamento dei mercati. Inoltre
dovrebbero comprendere ed applicare i meccanismi di selezione ed incentivo che rendono
eicienti i mercati in situazioni di informazione asimmetrica.
Modalit di verica nale: esame nale con voto in trentesimi
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione
Teoria delle scelte,
mercati nanziari
Ore didattica
frontale
Cfu
informazione
42
Docente
MARIA
(07402)
RUIZ
Cfu
42
Docente
FABRIZIO BIENTINESI (10573)
Ore didattica
frontale
Cfu
Docente
POMPEO DELLA POSTA
(08064)
42
Cfu
9
Docente
ENRICO GONNELLA (08915)
Ore didattica
frontale
Cfu
21
Docente
LUCA
(80119)
SPATARO
Cfu
12
Docente