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X3
2356
2325
3682
3351
2099
1932
1870
3578
2904
2822
2936
4681
3813
3931
4806
4007
X4
1590
1456
1616
1650
3099
3594
3547
3350
3048
2857
2798
2637
2552
2514
2572
2827
X5
107608
108632
109773
110929
112075
113270
115094
116219
117388
118734
120445
121950
123366
125368
127852
130081
X6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Em que:
Y = nmero de pessoas empregadas, em milhares;
X1 = deflator implcito dos preos no PNB;
X2 = PNB, em milhes de US$;
X3 = nmero de desempregados, em milhares de pessoas;
X4 = nmero de pessoas nas foras armadas;
X5 = populao no institucionalizada com mais de 14 anos;
X6 = ano, igual a 1 para 1947, 2 para 1948 e assim por diante at 16 em 1962.
Pede-se:
a) Obtenha a equao de regresso;
b) Baseado nos resultados obtidos de (a), a indcios de multicolinearidade? Por
que?
c) Calcule a matriz de correlao e comente os seus resultados.
d) Utilize as regresses auxiliares para esclarecer a natureza do problema de
multicolinearidade. Aplique tambm a regra prtica de Klein.
e) Recalcule a regresso dada, omitindo os dados do ano de 1962, isto , calcule-a
para o perodo 1947-1961. Comparar as duas regresses. Que concluses gerais
voc tira deste exerccio?
f) Baseado nos diagnsticos e estudos realizados a cerca da equao original, qual
as modificaes que voc faria na equao original. Recalcule-a utilizando tais
mudanas. Qual a sua concluso final?
2 - Uma forma de modelar a resposta da oferta para uma safra agrcola consiste em
especificar um modelo em que a rea plantada (hectares) dependa do preo. Quando o
preo da safra colhida elevado, os fazendeiros plantam mais do que quando o preo
baixo.
Denotando por A a rea plantada e por P o preo do produto, e admitindo uma
forma funcional duplo-log, pode-se escrever um modelo de resposta de rea desse tipo
como:
ln At ln 1 2 ln Pt ut
(1)
Como exemplo de uma situao em que existem erros autocorrelacionados,
utilizamos o modelo em (1) para explicar a rea de cana-de-acar plantada em uma
determinada regio. Uma informao sobre a elasticidade da rea 2 pode ser til para
o planejamento do governo. preciso saber se as usinas existentes tm como processar
a produo prevista, se haver capacidade ociosa nas usinas e se conveniente uma
poltica de preo que vincule produo, processamento e consumo.
A tabela 2 contm dados abrangendo 34 observaes anuais sobre rea e preo.
Aps ter estabelecido um modelo economtrico correspondente a (1), a tarefa consiste
em estimar, com esses dados, os seguintes elementos:
a) Os parmetros 1 e 2 e interpretar;
b) Os testes: t, F, R2 e intervalo de confiana, ao nvel de 5%;
c) Examinar os resduos de mnimos quadrados;
d) Calcular a estatstica de Durbin-Watson e testar a presena de
autocorrelao;
e) Calcular o teste de Breusch-Godfrey e testar a presena de
autocorrelao;
f) Caso haja autocorrelao serial, encontrar o valor de
(coeficiente de autocovarincia) atravs do procedimento de
Cochrane-Orcutt e do mtodo em duas etapas de Durbin;
g) Corrigir os dados e estimar novamente a regresso utilizando o
mtodo dos mnimos quadrados generalizados.
Preo
0,075258
0,114894
0,101075
0,110309
0,109562
0,132486
0,141783
0,209559
0,188259
0,195946
0,226087
0,145585
0,19403
0,270362
0,235821
0,220826
0,380952
0,205394
0,267396
0,230411
0,368771
0,285076
0,360332
0,322976
0,301266
0,287834
0,401437
0,404692
0,353188
0,410233
0,360418
0,463087
0,401582
0,39166
X
1
2
3
2
3
4
7
8
9
11
11
13
13
14
16
16
17
18
19
19
5 - Os dados da tabela 5 abaixo referem-se aos gastos per capita de escolas pblicas e o
rendimento per capita de 50 cidades em 2002. Estime a funo consumo e teste a
existncia de heterocedasticidade, com 5% de significncia. Caso haja
heterocedasticidade, corrigir.
Localidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Gastos
275
275
531
316
304
431
316
427
259
294
423
335
320
342
268
353
320
821
387
424
265
437
355
327
466
274
359
388
311
397
315
315
356
339
452
428
403
345
260
427
477
433
279
447
322
412
321
417
415
500
Renda
6247
6183
8914
7505
6813
7873
6640
8063
5736
7391
8818
6607
6951
7526
6489
6541
6456
10851
8850
8604
6700
8745
8001
6333
8442
7342
9032
6505
7478
7839
6242
7697
7624
7374
8001
10022
8380
7696
6615
8306
7847
7051
7277
8267
7812
7733
6841
6622
8450
9096
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 4t 5 X 5t ut
7 Para estudar o consumo per capita de frango nos Estados Unidos entre
1960 e 1982, considere os dados da tabela 7, em que:
Y = Consumo per capita de frango em libras (peso)
X2 = renda real disponvel per capita, em $
X3 = preo real do frango no varejo, em centavos de dlar por libra
X4 = preo real da carne suna no varejo, em centavos de dlar por libra
X5 = preo real da carne bovina no varejo, em centavos de dlar por libra
X6 = preo real dos substitutos da carne de frango, em centavos de dlar por
libra (peso), US$, que uma mdia ponderada dos preos reais das carnes
suna e bovina, usando como pesos o consumo relativo de cada uma dessas
carnes em relao ao consumo total delas.
Agora, considere as seguintes funes de demanda:
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t ut
(1)
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 4t ut
(2)
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 5t ut
(3)
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 4t 5 ln X 5t ut
(4)
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 6 t ut
(5)
Da teoria microeconmica, sabe-se que a demanda por um bem
depende, em geral, da renda real do consumidor, do preo real do bem e dos
preos reais de bens complementares ou substitutos. Tendo em vista esses
aspectos, responda s seguintes perguntas:
a) Qual das funes de demanda dentre as apresentadas voc escolheria
e por qu?
b) Como interpretaria os coeficientes de ln X2t e ln X3t nesses modelos?
c) Qual a diferena entre as especificaes (2) e (4)?
d) Quais os problemas voc prev se adotasse a especificao (4)?
e) Como a especificao (5) inclui o preo ponderado das carnes bovina e
suna. Seria prefervel usar a funo de demanda (5) em lugar da (4)?
Por qu?
f) As carnes suna e/ou bovina substituem ou concorrem com a de frango?
Como voc sabe?
g) Suponha que a funo (5) a funo de demanda correta. Estime os
parmetros desse modelo, calcule seus erros padro, R 2 e R2 corrigido.
Interprete os resultados.
h) Suponha agora que voc calculou o modelo incorreto (2). Avalie as
consequncias desse erro de especificao considerando os valores de
2 e 3 em relao a 2 e 3, respectivamente.
Tabela 7 Demanda por frangos nos EUA, 1960-1982.