PROCESOS SECUENCIALES LINEALES

DIAGONALIZACIN DE ENDOMORFISMOS
El porqu de la diagonalizacin
La teora de las transformaciones lineales permite elaborar tcnicas analticas
que resultan adecuadas para realizar diversos anlisis.
Uno de estos anlisis consiste en estudiar una situacin que evoluciona a lo largo
de perodos de tiempo, transformndose de manera lineal. Conocido el estado en que se
encuentra la situacin inicialmente y cmo es la transformacin lineal que experimenta
en cada secuencia, se puede determinar el estado de la situacin transcurridas n
secuencias o perodos de tiempo y si el estado tiende a estabilizarse. Estos procesos
secuenciales se encuentran en el centro de los anlisis econmicos dinmicos.
En un proceso secuencial, si el estado en cada secuencia est determinado por
los valores reales que toman n variables ( x1 , x2 , K , xn ) y cambia en cada secuencia de
manera lineal (es decir, si el estado en una secuencia cualquiera es el producto de una
matriz cuadrada A, de orden n, por la secuencia anterior), entonces, partiendo de un
estado inicial conocido, se puede conocer el estado en que se encuentra transcurridas m
secuencias.
Para

modelizar

estas

situaciones

utilizaremos

la

diagonalizacin

de

endomorfismos.
Ya sabemos que todo endomorfismo f : Vn
Vn viene determinado por una
matriz cuadrada A1 , y que si cambiamos la base de referencia en el espacio Vn tambin
cambiar la matriz asociada al endomorfismo, que llamaremos A2 .
Las matrices A1 y A2 que representan el mismo endomorfismo, pero referidas a
dos bases de Vn distintas B1 y B2 , se denominan matrices semejantes.

Definicin: Las matrices A1 M n y A2 M n son matrices semejantes si existe P M n

regular tal que A1 P = PA2 , o lo que es lo mismo, A1 = PA2 P 1 , verificndose que

rg ( A1 ) = rg ( A2 ) .
Ahora bien, si queremos estudiar un endomorfismo a partir de su matriz
asociada, nos interesa encontrar una base (entre todas las posibles) tal que la matriz
asociada respecto a dicha base sea lo ms sencilla posible. Concretamente consideramos
como matriz sencilla una matriz diagonal por su facilidad para operar. Si existe tal base
que permita llegar a una matriz asociada diagonal, diremos que el endomorfismo es
diagonalizable.
Diagonalizacin de endomorfismos
f : Vn
Vn

Dado un endomorfismo

expresado matricialmente como

Y = AX , queremos encontrar una expresin matricial de dicho endomorfismo en la que

la matriz sea diagonal. Para ello tenemos que realizar un cambio de base en el espacio
Vn .

f : Vn
Vn
= AX
x B1 Y
y B1 = f ( x)

Y '= DX '

x B2 y B2 = f ( x)
verificndose que AP = PD , siendo P la matriz de paso entre las bases B1 y B2 .
Nuestro objetivo ser encontrar una matriz semejante a A que sea diagonal,
siempre que ello sea posible; para ello tendremos que realizar un cambio de base en Vn .
As el anlisis de f ser ms sencillo, al ser ms sencilla su matriz asociada.
En consecuencia, buscamos:
a) Ver si existe una matriz diagonal D , semejante a A, que represente a f.
b) Si existiera, hallarla junto con la matriz P, de manera que

AP = PD o A = PDP 1 o D = P 1 AP

Lo anterior requiere de los conceptos de autovectores, autovalores y

autosistemas.
f : Vn
Vn , decimos que un vector

Definicin. Dado un endomorfismo

x 0, x Vn es un autovector o vector propio de f si existe un escalar tal que

f ( x) = x .
Si lo expresamos matricialmente, tenemos la expresin
Y = AX = X

Definicin. Diremos que K es un autovalor o valor propio cuando

x 0 / f ( x) = x, x Vn .
Ejemplo.

3 2 4 x1

Dado el endomorfismo f ( x1, x2 , x3 ) = 2 0 2 x2 ,
4 2 3 x

3
3 2 4 2 16
2

f (2,1,2) = 2 0 2 1 = 8 = 8 1 (2,1,2) es un autovector con autovalor
4 2 3 2 16
2

asociado = 8 , ya que f (2,1,2) = 8 (2,1,2) .

3 2 4 1 1
1

f (1,4,1) = 2 0 2 4 = 4 = (1) 4 (1,4,1)
4 2 3 1 1
1

es un autovector con

autovalor asociado = 1 , ya que f (1,4,1) = (1) (1,4,1)

Clculo de autovalores y autovectores asociados

Si x 0 es autovector asociado a K
Y = AX = X = I n X AX I n X = 0 ( A I n ) X = 0
1442443
SISTEMA HOMOGNEO
( AUTOSISTEM A)
cuya solucin son los
autovectores asociados a

Clculo de los autovalores

Para que el sistema anterior contenga realmente autovectores ( x 0) , habr de
ser un sistema compatible indeterminado, con lo que se verificar:
Rg ( A I n ) < n A I n = 0 .
14243
ECUACIN
CARACTERS TICA

De la condicin anterior se obtiene el polinomio caracterstico de grado n, cuyas

races sern los autovalores del endomorfismo f:
a11
A In =

...

a1n

a21

a22 ...

a2 n

...

...

...

...

an1

an 2

...

ann

a12

P
( )
{

POLINOMIO
CARACTERS TICO

= ( )n + Tr ( A)( ) n 1 + K + A = 0
1444442444443
FORMA GENERAL DE P ( )

Si n = 2 P( ) = 2 Tr ( A) + A
Si n = 3 P( ) = 3 + Tr ( A)2 ( A11 + A22 + A33 ) + A

Clculo de autovectores asociados a un autovalor

El conjunto de autovectores x asociados a cada i obtenido de la ecuacin
anterior, vendr dado por el conjunto:

L(i ) = { x 0, x R n /( A i I n ) X = 0}

Propiedades:
1. L(i ) es un subespacio vectorial de Vn de dimensin n rg ( A I n )
2. Autovectores asociados a autovalores distintos son linealmente independientes
3. Dada A M n , no podrn existir ms de n autovalores reales distintos (en otro caso,
por 1. y 2., habra ms de n vectores linealmente independientes en Vn )
4. i = Tr ( A) (sea cual sea la base utilizada asociada a A)
5. i = A
6. Si A es triangular, los autovalores sern los elementos de la diagonal principal

a11 a12

0 a22
A=
... ...

0
0

... a1n

... a2 n
i = aii , i = 1,2,..., n
... ...

... ann

7. Si es autovalor de A, 2 es autovalor de A2 . Adems todos los autovectores de A

tambin lo sern de A2
8. Los autovalores de A y de At son los mismos
Ejemplo
Sea el endomorfismo

definido en R3 , cuya matriz asociada en una

2 1 0

determinada base B1 es A = 0 1 1 .
0 2 4

Clculo de los Autovalores:

2 1
P ( ) = A I = 0
1
0

0
1 = (2 )(1 )(4 ) + 2(2 ) =
4

(2 )[(1 )(4 ) + 2] = 0

2 = 0 1 = 2

2 = 3

+
=

+
=

(
1
)(
4
)
2
0
5
6
0

3 = 2

1 = 2 (raz doble)
Autovalores:
2 = 3 (raz simple)
Clculo de los Autovectores:

L(1 = 2) = { x R 3 / f ( x) = 2 x} = { x R3 /( A 2 I ) X = 0}
0 1 0 x1 0 x2 = 0

= { x R / 0 1 1 x2 = 0 x2 x3 = 0
0 2 2 x 0 2 x + 2 x = 0

3 2
3
3

x2 = 0

L(1 = 2) = { x R 3 / x = ( x1 , 0, 0 )}
x
=

x
=
0
2
3

Dim L(1 = 2) = n rg ( A 2 I ) = 3 2 = 1 = 1 variable libre ( x1 )

B1 = 2 = {(1,0,0)}

L(2 = 3) = { x R 3 / f ( x) = 3 x} = { x R3 /( A 3I ) X = 0} =

x1 + x2 = 0
1 1 0 x1 0

3
= { x R / 0 2 1 x2 = 0 = x R / 2 x2 x3 = 0
2 x + x = 0
0 2 1 x 0

3
2 3

x1 = x2
3
= { x R3 /
= { x R / x = ( x2 , x2 , 2 x2 )}
x
=

2
x
2
3

Dim L(2 = 3) = n rg ( A 3I ) = 3 2 = 1 variable libre ( x2 )

B2 = 3 = {(1,1,2)}

Propiedades de las matrices semejantes

1. Si A y B son semejantes (P / A = PBP 1 ) , tienen el mismo polinomio
caracterstico y por tanto coinciden sus races (autovalores), coeficientes del
polinomio (traza y determinante) y rango.
2. Si A y B son semejantes, tambin lo son sus potencias de igual exponente:
P / A = PBP 1 Ak = PB k P 1
Demostracin:

A = PBP 1 AP = PB A2 P = APB = ( PBP 1 ) PB = PB 2

A3 P = APB 2 = ( PBP 1 ) PB 2 = PB3 ... Ak P = PB k Ak = PB k P 1
Teorema de existencia de la matriz semejante
f es diagonalizable existe una base de Vn formada por autovectores. En tal caso, la
matriz diagonal D est formada por los autovalores.
En la prctica:
1. Clculo de los autovalores de A.
2. Clculo de las dimensiones de cada subespacio vectorial de autovectores

Si

Dim( L(i )) = n

Existe Base de autovectores Existe D

Si

Dim( L(i )) < n No existe D

i

3. Si f es diagonalizable, se forman:

0
D=
...

0 ... 0
2 ... 0
y P la matriz formada por la base de autovectores,
... ... ...

... 0 n

colocados los vectores en las columnas de P, verificndose que D = P 1 AP .

Observacin:
Existen infinitas matrices P que verifiquen la relacin A = PDP 1 ( D = P 1 AP ) ,
aunque debe respetarse la correspondencia por columnas entre el autovector asociado en
P y el autovalor en D.

Observacin:

Si A es una matriz simtrica A = At , entonces siempre es diagonalizable.

Ejercicio
Sea el endomorfismo
B = { e1 , e2 , e3 }

f : R 3 R3 , cuya matriz asociada respecto de la base

2 2 1

es A = 1 3 1 .
1 2 2

Determinar qu cambio de base hay que realizar en R3 para que la matriz asociada a f
sea diagonal.
Ejercicio

2 0 1

Estudiar si es diagonalizable la matriz A = 0 2 1 y dar la relacin entre la matriz

0 0 3

A y la matriz diagonal semejante.

Aplicacin de la diagonalizacin de endomorfismos: procesos secuenciales lineales

x1h

Buscamos conocer el estado xh = ... de un sistema en la fase o momento h, conocido
x
nh
x10

el estado inicial x0 = ... y la matriz de transicin A M n , que permite pasar de un
x
n0
estado al inmediatamente siguiente de forma lineal:
X h = AX h 1 = A( AX h 2 ) = A2 X h 2 = ... = Ah X 0 .
Si A es diagonalizable,
P M n , D M n / D = P 1 AP D k = P 1 Ak P Ak = PD k P 1
resultando
X h = Ah X 0 = PD h P 1 X 0
donde D h = diag (1h ,..., n h ), P = (c1 ,..., cn ) = base de autovectores expresados en la
base cannica, simplificndose considerablemente el problema.

Ejercicio
Una agencia de transportes tiene su flota de camiones repartidos en dos ciudades
A y B. De los camiones que hay en A, al principio de cada mes, los 2/3 vuelven a A al
final del mismo mes y el resto a B. De los que hay en B las partes vuelven a B y el
resto a A.
a) Si la flota permanece constante e inicialmente hay la mitad en cada ciudad,
hllense los porcentajes que hay en cada ciudad al final del tercer mes.
b) Hllese el porcentaje de camiones en cada ciudad al cabo de infinitos meses.