RECAPITULARE

1 Pentru un magazin se cunosc vnzrile i profitul obinut n 8 zile consecutive:

Profit (sute euro)
30
Vnzri
(zeci 3
buci)

42
4

10
1

62
6

12
1

30
2

21
2

58
5

1) S se reprezinte grafic datele;

2) S se determine coeficienii modelului de regresie cu ajutorul funciei Regression din Excel;
3) S se verifice semnificaia parametrilor modelului i s se interpreteze valorile acestora pentru un
nivel de semnificaie de 5%;
4) S se verifice validitatea modelului de regresie pentru un prag de semnificaie de 5%;
5) Dac modelul s-a dovedit semnificativ s se previzioneze valoarea profitului dac s-ar fi vndut 80
de buci (punctual i pe baz de interval de ncredere);
6) S se msoare intensitatea legturii dintre variabile folosind coeficientul de corelaie.
7) Ce pondere din variaia total a profitului este explicat de influena vnzrilor?
2. Se consider modelul:
ln Qt = ln A + ln Kt + ln Lt + lnet

unde:

Qt = producia (mii t.);

Kt = capitalul (mld. lei);
Lt = fora de munc (mii pers).
SUMMARY

ANOVA
Regression Statistics Regression
Multiple R
Residual
R Square
0,9372
Total
Standard Error
0,1076
Observations
16
Variable
Intercept
lnKt
lnLt

Coefficient
s
1,3273
.
-3,7806

X X

Standard
Error

1,8681
2,6304

284,3

df
2
13
15

SS

2,3962

MS
1,1229

F
97,0638

OUTPUT

t Stat
...
2,3006

294,6 418,2

294,6 313,4 440,4

418,2 440,4
621,4

Critical F=3,81 Critical t = 2,16

Se cere:
1) S se verifice semnificaia parametrilor modelului i s se interpreteze valorile acestora (Critical t=
2,16);
2) S se completeze tabelul ANOVA i s se verifice validitatea modelului de regresie pentru un prag de
semnificaie de 5% (Critical F = 3,81);
3) tiind c n perioada imediat urmtoare Kt+1 = 2 mld. lei i Lt+1 = 2,3 mii pers. s se estimeze volumul
produciei.
3. Pentru a verifica respectarea ipotezei de homoscedasticitate n cazul unui model simplu de regresie s-a aplicat
Goldfield Quandt
testul
i s-au obinut urmtoarele rezultate:

16 4
2
2
var iaa max ima
i (16 4 ) / 2 1
(16 4) / 2

16 4
var iana min im
25186,3 /
2

2
i 1
16

Fcalc

181236,8 /

Fcritic=6,39
S se verifice ipoteza de homoscedasticitate a erorilor.
4. Pentru a verifica respectarea ipotezei de neautocorelare a erorilor n cazul unui model bifactorial de regresie
s-a estimat modelul de regresie i s-a obinut seria erorilor:
et

-15

-20

-15

21

-11

10

-44

19

28

-22

-3

-6

-9

16

43

S se verifice ipoteza de independen a erorilor folosind testul Durbin Watson i coeficientul de autocorelaie
de ordinul I (d1=0,982, d2=1,539).
5. Se cunosc urmtoarele date cu privire la PIB-ul Romniei n perioada 2010-2013.
Anul
2010
2011
2012
2013

PIB la preurile pieei (indicele preurilor, 2005=100)

Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV
137.6
141.2
129.2
140.1
141.2
129.2
140.1
140.9
129.2
140.1
140.9
148.2
140.1
140.9
148.2
133.9

1) S se reprezinte grafic datele;

2)

S se determine componenta sezonier folosind devierile sezoniere/indicii de sezonalitate i s se

desezonalizeze seria;
3) S se previzioneze valorile vnzrilor pentru toate cele 4 trimestre ale anului urmtor folosind metoda
sporului mediu/indicelui mediu.