MODELAREA ECONOMETRIC

A SERIILOR CRONOLOGICE

Componentele unei serii cronologice

Estimarea componentei trend (METODA MEDIILOR MOBILE)
Estimarea componentei sezoniere
Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

1
 Componentele unei serii cronologice
Dac datele statistice sunt transversale (dinamice), adic dac
variabila este msurat n timp, n ordine secvenial, atunci, n urma
sistematizrii, se obine o serie cronologic de tipul:
1 2 ... t ... n t
, t 1, n
y1 y 2 ... yt ... y n y t

unde: t 1, n reprezint unitile de timp (perioade sau momente)

yt reprezint nivelurile variabilei studiate, Y.
O serie cronologic poate fi format din patru componente:
1. Componenta de lung durat trend (YT);

2. Componenta sezonier (YS);

3. Componenta ciclic (YC);

4. Componenta rezidual (YR). 2

Componentele unei serii cronologice pot fi prezentate, sintetic, astfel:

Componenta
Componenta Componenta Componenta
Denumire de lung
sezonier ciclic rezidual
durat
Tip Sistematic Sistematic Sistematic Nesistematic
Fluctuaii Fluctuaii Fluctuaii
regulate ce aproximativ reziduale
apar n regulate ce (ntmpltoar
Tendina de
interiorul unei apar la e), care
Definiie modificare pe
perioade de intervale de rmn dup
termen lung
12 luni i se timp mai mari evidenierea
repet an de de 1 an de celorlalte
an zile componente
Evenimente
Schimbri n neprevzute
Condiii Interaciunea
populaie, (greve,
climaterice, unor factori
tehnologie, inundaii,
obiceiuri ce
educaie, rzboaie etc.)
religioase, influeneaz
Factori de nivel de trai sau variaii
influen sociale etc. economia
etc. aleatoare ale
datelor
Un numr Mai mic sau Durat scurt
De obicei 2-
Durat mare de egal cu 12 i care nu se
10 ani
termeni luni repet
3
Modelul general al unei serii cronologice poate fi exprimat ca:

un model aditiv

yt yTt ySt yCt yRt ,

Modelul aditiv se utilizeaz atunci cnd fluctuaiile rmn
constante n amplitudine fa de trend

ca un model multiplicativ

yt yTt ySt yCt yRt .

Modelul multiplicativ se utilizeaz atunci cnd fluctuaiile
(regulate i neregulate) se amplific ori se diminueaz fa de
trend
4
 Estimarea componentei trend
Caracterizarea i descrierea tendinei de lung durat se poate face folosind:
- metode statistice mecanice (simple)
- metode analitice.

n alegerea metodei un rol important l joac graficul statistic (cronograma)

Metode mecanice:
1. metoda modificrii medii absolute
2. metoda indicelui mediu de modificare
3. metoda mediilor mobile.

Metodele analitice presupun utilizarea unei funcii analitice de tendin.

Tehnicile de netezire (sau ajustare) a seriei cronologice urmresc eliminarea

sau atenuarea oscilaiilor (fluctuaiilor) sistematice i nesistematice.

5
Estimarea componentei trend prin metoda mediilor mobile (MMM)

MMM este utilizat cnd seria cronologic prezint fluctuaii regulate

(sezoniere sau ciclice), pentru a netezi evoluia fenomenului.
Trendul se determin sub form unor medii, calculate din atia
termeni (m), la ci se manifest o oscilaie complet.
Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece n calculul unei astfel
de medii, se las n afar primul termen al mediei anterioare i se
introduce urmtorul termen.
Dac mediile mobile sunt calculate, de exemplu, din 5 termeni,
fiecare valoare ajustat va cuprinde termenul din perioada respectiv,
cei 2 termeni anteriori i cei 2 termeni urmtori.
yt 2 yt 1 yt yt 1 yt 2
ytTMM , t 3, n 2 .
5
6
 Dac mediile sunt calculate din m termeni si:
m este numr impar se vor pierde, prin calculul mediilor (m-1)
termeni i fiecare valoare ajustat va fi situat n dreptul unei valori
nregistrate.
m este numr par, atunci valorile medii se situeaz ntre termenii
reali i vom centra nivelurile, astfel ajustate, prin calculul unor medii de
medii (medii pariale). Spre exemplu, dac o oscilaie complet are loc la
6 termeni, atunci calculm medii mobile centrate:
yt 3 y
yt 2 yt 1 yt yt 1 yt 2 t 3
ytTMM 2 2 , t 4, n 3
.
6
n acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate, m termeni.

Prin calculul mediilor mobile, abaterile sezoniere se compenseaz.

7
 Exemplu

S considerm seria cronologic privind sosirile trimestriale de turiti, n

hotelul CREASTA dintr-o zon montan:
Trimestre
Anii
I II III IV
2003 940 650 1934 1360
2004 952 706 2072 1406
2005 992 734 2088 1478
2006 1026 740 2190 1492

Pentru calcularea tendinei pe termen lung, folosind metoda mediilor

mobile din 4 termeni (la ci se manifest o oscilaie complet), putem
sistematiza datele astfel:

8
Anul Trimestrul Perioada (t) yt ytT(MM)
0 1 2 3 4
I 1 940
II 2 650
2003
III 3 1934 1222
IV 4 1360 1231
I 5 952 1255
II 6 706 1278
2004
III 7 2072 1289
IV 8 1406 1297
I 9 992 1303
II 10 734 1314
2005
III 11 2088 1327
IV 12 1478 1332
I 13 1026 1346
II 14 740 1360
2006
III 15 2190
IV 16 1492

9
 Prima medie mobil centrat este:
y1 y5
y 2 y3 y 4
y 3TMM 2 2
4
940 952
650 1934 1360
y3TMM 2 2 1222
persoane.
4
Cea de-a doua medie mobil centrat este:
650 706
1934 1360 952
y4TMM 2 2 1231
persoane
4
.a.m.d.

10
Reprezentarea grafic ilustreaz modul n care
mediile mobile permit determinarea tendinei de lung
durat, prin eliminarea oscilaiilor sezoniere.

2500

2000
persoane

1500

1000

500

0
Tr. I Tr. II Tr. Tr. Tr. I Tr. II Tr. Tr. Tr. I Tr. II Tr. Tr. Tr. I Tr. II Tr. Tr.
'03 '03 III IV '04 '04 III IV '05 '05 III IV '06 '06 III IV
'03 '03 '04 '04 '05 '05 '06 '06

Valori observate Medii mobile

11
 Estimarea componentei sezoniere
Variaiile sezoniere pot s apar n interiorul unui an sau
chiar al unui interval mai scurt de timp, cum ar fi luna,
sptmna sau ziua.
Deci, pentru studiul statistic al componentei sezoniere
este necesar s avem la dispoziie date sistematizate pe
intervale de timp mai mici de un an de zile.
Pentru a msura efectul sezonier putem determina
devieri sezoniere sau indici de sezonalitate.
Devierile sezoniere msoar, n medie, abaterile
fiecrui sezon de la trend, iau valori pozitive i negative,
astfel nct suma devierilor sezoniere, pentru toate
sezoanele, este egal cu zero.
Indicii de sezonalitate msoar, n medie, de cte ori
se abate variabila, n fiecare sezon, de la trend, iau
valori supraunitare sau subunitare, astfel nct produsul
lor este egal cu 1.
12
Determinarea devierilor sezoniere
Pentru determinarea devierilor sezoniere se parcurg urmtorii pai:

1. Se nltur din valorile seriei cronologice (yt) componenta de

trend (ytT). Atunci:

yt-ytT=ytS+ytR.

2. Pentru fiecare sezon n parte, calculm media rezultatelor

obinute la pasul 1. Astfel, prin calculul mediei se nltur cea mai mare
parte din variaiile reziduale. Aceste medii, calculate pentru m sezoane,
msoar diferenele, fa de linia de tendin, date de componenta
sezonier.

3. Devierile sezoniere se vor calcula din valorile obinute la pasul 2,

m
ajustate astfel nct suma lor s fie egal cu zero.

k 1
y Sk 0

13
 Perioada
Anul Trimestrul (t) yt ytT(MM) ytS+ytR
0 1 2 3 4 5=3-4
I 1 940 - -
2003 II 2 650 - -
III 3 1934 1222 712
IV 4 1360 1231 129
I 5 952 1255 -303
2004 II 6 706 1278 -572
III 7 2072 1289 783
IV 8 1406 1297 109
I 9 992 1303 -311
2005 II 10 734 1314 -580
III 11 2088 1327 761
IV 12 1478 1332 146
I 13 1026 1346 -320
2006 II 14 740 1360 -620
III 15 2190 - -
IV 16 1492 - -
14
 Exemplu

Exemplu Folosind datele din exemplul anterior, vom determina devierile

sezoniere ale variabilei, sosiri de turiti.

Pentru aceasta, vom nltura mai nti componenta de trend (col. 3

col. 4 = col.5, tabelul anterior), iar rezultatele (ytS+ytR) le vom
sistematiza n tabelul de mai jos:
Trimestrul
Anii Suma
I II III IV
0 1 2 3 4 5
2003 712 129
2004 -303 -572 783 109
2005 -311 -580 761 746
2006 -320 -620
Media -311,3 -590,7 752 128 -22
Deviere sezonier -306 -585 758 133 0

15
Pentru fiecare sezon vom determina media abaterilor:
303 (311) (320)
pentru trimestrul I: 311,3 ;
3

572 (580) (620)

pentru trimestru II: 590,7 ;
3

712 783 761

pentru trimestrul III: 752 ;
3

129 109 146

pentru trimestrul IV: 128 .
3

16
 Cum suma acestor medii ale abaterilor este diferit de zero:
4

y
k 1
Sk (311,3) (590,7) 752 128 22 ,

22
vom ajusta mediile calculate cu valoarea 4 5,5 , obinnd
devieri sezoniere, astfel:

yS1 311,3 (5,5) 305,8 306 persoane

yS 2 590,7 (5,5) 585,2 585 persoane

yS 3 752 (5,5) 757,5 758 persoane

yS 4 128 (5,5) 133,5 134 persoane

17
 Devierile sezoniere n trimestrele I i II sunt
negative (niveluri sub trend), iar trimestrele III i
IV sunt pozitive (vrfuri de activitate)

Rezultatele ne arat c factorul sezonier

deviaz numrul sosirilor de turiti n trimestrul I
cu 306 persoane sub linia de trend, n trimestrul
II cu 585 persoane sub trend, iar n trimestrele III
i IV cu 758, respectiv, cu 133 persoane peste
tendina de lung durat.

18
Determinarea indicilor sezonieri
Pentru determinarea indicilor de sezonalitate, metodologia
este similar, parcurgndu-se paii:

1. Se nltur componenta de trend:

yt
ytS ytR .
ytT

2. Se calculeaz, pentru fiecare sezon, media rezultatelor

obinute la punctul 1, eliminnd astfel variaiile reziduale.

3. Indicii de sezonalitate se determin din mediile obinute la

pasul 2, ajustate astfel nct indicele mediu s fie egal cu 1.

Cele mai exacte rezultate se obin dac vom folosi n calcule

media geometric. Cu toate acestea, pentru uurina calculelor,
deseori se folosete media aritmetic.
19
Anul Trimestrul Perioada (t) yt ytT(MM) ytS+ytR ytS*ytR
0 1 2 3 4 5=3-4 6=3/4
I 1 940 - - -
2003 II 2 650 - - -
III 3 1934 1222 712 1.583
IV 4 1360 1231 129 1.105
I 5 952 1255 -303 0.759
2004 II 6 706 1278 -572 0.552
III 7 2072 1289 783 1.607
IV 8 1406 1297 109 1.084
I 9 992 1303 -311 0.761
2005 II 10 734 1314 -580 0.559
III 11 2088 1327 761 1.573
IV 12 1478 1332 146 1.110
I 13 1026 1346 -320 0.762
2006 II 14 740 1360 -620 0.544
III 15 2190 - - -
IV 16 1492 - - -

20
Exemplu

Pe baza datelor din exemplul dat (slide 9), vom nltura

componenta de trend yt:ytT (col. 3:col. 4 = col. 6) i vom
obine ytSytR, valori sistematizate n tabelul urmator.
Trimestrul
Anii Produsul
I II III IV
0 1 2 3 4 5
2003 1,583 1,105
2004 0,759 0,552 1,607 1,084
2005 0,761 0,559 1,573 1,112
2006 0,762 0,554
Media 0,761 0,555 1,588 1,099 0,737
Indice de
0,821 0,599 1,714 1,186 1,000
sezonalitate

21
Pentru fiecare sezon determinm media valorilor astfel obinute:

pentru trimestrul I: 0,759 0,761 0,762 0,761 ;

3

pentru trimestru II: 0,552 0,559 0,554 0,555 ;

3

pentru trimestrul III: 3 1,583 1,607 1,573 1,588 ;

pentru trimestrul IV: 3 1,105 1,084 1,110 1,099 .

22
 Cum produsul acestor medii (geometrice) este diferit de 1:
4

y
k 1
Sk 0,761 0,555 1,588 1,099 0,737 , vom ajusta mediile calculate cu media

indicilor sezonieri, obinnd indici de sezonalitate, astfel:

Media indicilor sezonieri este calculat ca o medie geometric:

y S 4 y S1 y S2 y S3 y S4 0,9265 .
Indicii de sezonalitate vor fi subunitari n trimestrele I i II i
supraunitari n trimestrele III i IV.

yS1=0,761:0,9265=0,821
yS2=0,555:0,9265=0,599

yS3=1,588:0,9265=1,714

yS4=1,099:0,9265=1,186
4

Acum y
k 1
Sk 1. 23
 Indicii de sezonalitate arat c, n medie, sosirile de turiti:
- n trimestrele III i IV se afl peste tendina de lung durat cu
71,4%, respectiv cu 18,6%
- n trimestrele I i II, sosirile de turiti se situeaz sub linia de trend
cu 17,9%, respectiv cu 40,1%.
n previzionarea sosirilor de turiti va trebui s inem cont, pentru
fiecare trimestru, de influena factorului sezonier, influen
determinat sub forma devierilor sezoniere sau a indicilor de
sezonalitate.
Dup ce am determinat devierile sezoniere ori indicii de
sezonalitate, vom desezonaliza seria cronologic ((yt-ySk) pentru
devieri i yt/ySk pentru indici).
Rezultatele astfel obinute vor conine doar componenta trend (ytT)
i componenta rezidual (ytR).
Putem acum s determinm tendina de lung durat, aplicnd
o metod mecanic ori analitic.
Trebuie subliniat c in etapa de previzionare, va trebui s inem cont
i de devierile sezoniere sau de indicii de sezonalitate.

24
 Perioada Devieri Indici de yt-ytS yt/ytS
Anul Trimestrul (t) yt ytT(MM) ytS+ytR ytS*ytR sezoniere sezonalitate (1) (2)
0 1 2 3 4 5=3-4 6=3/4 7 8 9=3-7 10=3/8
I 1 940 - - - -306 0.821 1246 1145
2003 II 2 650 - - - -585 0.599 1235 1085
III 3 1934 1222 712 1.583 758 1.714 1176 1128
IV 4 1360 1231 129 1.105 133 1.186 1227 1147
I 5 952 1255 -303 0.759 -306 0.821 1258 1160
2004 II 6 706 1278 -572 0.552 -585 0.599 1291 1179
III 7 2072 1289 783 1.607 758 1.714 1314 1209
IV 8 1406 1297 109 1.084 133 1.186 1273 1185
I 9 992 1303 -311 0.761 -306 0.821 1298 1208
2005 II 10 734 1314 -580 0.559 -585 0.599 1319 1225
III 11 2088 1327 761 1.573 758 1.714 1330 1218
IV 12 1478 1332 146 1.110 133 1.186 1345 1246
I 13 1026 1346 -320 0.762 -306 0.821 1332 1250
2006 II 14 740 1360 -620 0.544 -585 0.599 1325 1235
III 15 2190 - - - 758 1.714 1432 1278
IV 16 1492 - - - 133 1.186 1359 1258

25
 Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate
n cazul fenomenelor afectate de sezonalitate, nivelurile
previzionate, pentru tendina pe termen lung pe sezoane, vor trebui
corectate cu factorul sezonier.
Astfel, n cazul n care am determinat devieri sezoniere, paii
pentru previzionare sunt:

1. Pentru seria desezonalizat ( yt ySk ytT ytR ) se determin trendul

( y tT ), folosind o metod mecanic sau analitic.

2. Pentru perioada viitoare, se previzioneaz componenta de trend
y( n p )T .

3. Se adun valorile previzionate pe sezoane cu devierile sezoniere

( y S k ) pentru a obine previziunea final:

y( n p ) y( n p )T ySk 26
Exemplu

Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2003-2006 ( t 1,16 )

privind sosirile de turiti, n hotelul CREASTA, s-a determinat
tendina de lung durat (pentru seria desezonalizata) folosind
yn y1 1359 1246
metoda modificrii medii absolute (
n 1
t / t 1

n 1

15
7,53 )
ytT 1246 (t 1) 7,53 , t 1, n , n 16

y1T 1246 ; y16T 1359 ynT

i devierile sezoniere (trimestriale), y Sk :

yS1 306 , yS 2 585 , yS 3 758 , yS 4 133 .

Pentru previzionarea sosirilor trimestriale de turiti, pentru anii

2007 i 2008 se determin rezultatele din tabelul urmator:
27
Previzionarea sosirilor trimestriale de turiti

Anul Trimestrul p y( n p ) T y Sk Previziune y( n p )

2007 I 1 1359+7,53=1367 -306 1061
II 2 1359+27,53=1374 -585 789
III 3 1359+37,53=1382 758 2140
IV 4 1359+47,53=1389 133 1522
2008 I 5 1359+57,53=1397 -306 1091
II 6 1359+67,53=1404 -585 819
III 7 1359+77,53=1412 758 2170
IV 8 1359+87,53=1419 133 1552

28
 n cazul n care factorul sezonier a fost msurat prin indici de
sezonalitate, atunci, pentru previzionare parcurgem paii:
1. Pentru seria desezonalizat ( yt / ySk ytT ytR ) se determin trendul
( y tT ), folosind o metod mecanic sau analitic.
2. Pentru perioada viitoare, se previzioneaz componenta de
trend y ( np)T .
3. Se corecteaz (prin nmulire) valorile previzionate pe
sezoane, cu indicii de sezonalitate ( y Sk ) pentru a obine previziunea

final: yn p yn p T ySk .

29
Exemplu

Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2003-2006 ( t 1,16 ) privind sosirile

turiti, n hotelul CREASTA, s-a determinat tendina de lung durat folosi
yn 15 1145
metoda indicelui mediu de dinamic I n 1 I t / t 1 n 1
: 1,006298
y1 1258

ytT 1145 1,006t 1 , t 1, n , n 16

y1T 1145 ; y16T 1258 ynT

i indicii de sezonalitate (pe trimestre), y Sk :

yS1 0,821 , yS 2 0,599 , yS 3 1,714 , yS 4 1,186

30
Previzionarea sosirilor trimestriale de turiti

Previziune
Anul Trimestrul p y(n p)TI Ysk y(n+p)
2007 I 1 1258*1,006298=1266 0.821 1039
II 2 1258*1,0062982=1274 0.599 763
III 3 1258*1,0062983=1282 1.714 2197
IV 4 1258*1,0062984=1290 1.186 1530
2008 I 5 1258*1,0062985=1298 0.821 1066
II 6 1258*1,0062986=1306 0.599 782
III 7 1258*1,0062987=1315 1.714 2253
IV 8 1258*1,0062988=1323 1.186 1569

31