Indice general

1. Introducci on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales de Pri-

mer Orden. Aplicaciones 1
1.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Curvas Integrales y Campos Vectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
dx dy dz
1.3. Metodos de Solucion de = = . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
P Q R
1.4. La Solucion General de P ux + Quy + Ruz = 0 . . . . . . . . . . . . 15
1.5. Ecuaciones Cuasilineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6. El Problema de Valores Iniciales para Ecuaciones Cuasilineales de Primer
Orden. Existencia y Unicidad de la Solucion . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.7. El Problema de Valores Iniciales para Ecuaciones Cuasilineales de Primer
Orden. No Existencia y No Enicidad de Soluciones . . . . . . . . . . . . 24
1.8. El Problema de Valores Iniciales para Leyes de Conservacion. El Desa-
rrollo de Choques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.9. Aplicaciones a Problemas en Movimiento de Traco . . . . . . . . . . . 30

2. Series de Taylor y el Teorema de Cauchy-Kovalevsky 36

2.1. Series de Taylor y Funciones Analticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2. El Teorema de Cauchy-Kovalevsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Metodo de solucion de un PVI para una EDP usando Series de Taylor . 38

3. Ecuaciones Lineales de Segundo Orden. Clasificaci

on y Formas Can
oni-
cas 41

i
Captulo 1

Introducci
on y Teora de
Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones

1.1. Introducci
on
Consideremos una funcion incognita de, al menos, dos variables. Una ecuacion que
consista de esta funcion y algunas de sus derivadas parciales es lo que se llama una
Ecuacion Diferencial Parcial, o por sus siglas, EDP.
Notaciones:
Si
= (
1 ,
2 , . . . ,
n ), es un vector cuyas componentes
i , i = 1, . . . , n son todas
numeros enteros positivos, entonces
recibe el nombre de multi-ndice de orden
|
| =
1 +
2 + +
n
Si
un multi-ndice dado, D
u(x) se dene como
|
| u(x)
D
u(x) =
x
11 x
nn
otra forma de expresar lo anterior es usando la notacion
x
11 x
nn u

Si k es un entero no negativo, se dene D k u(x) como el conjunto de todas las

derivadas parciales D
u(x) tales que |
| = k; es decir, el conjunto de todas las
derivadas parciales de orden k. As,
D k u(x) = {D
u(x) : |
| = k}

El modulo de D k u se dene como

12

|D k u| = |D u|2
||=k
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 2

Si k = 1, se tiene Du = (ux1 , . . . , uxn ) lo cual es el gradiente de u y, usualmente,

se denota por grad u o u.

Si k = 2, se tiene
2u 2u
x21
x1 xn
.. ..
D2u = .
..
. .
2u 2u
xn x1
2 xn nn

lo que se llama la matriz Hessiana.

El Laplaciano de u, 2 u, muy conocido en EDPs, se dene como


n
2u
2
u= = tr(D 2 u) u
i=1
x2i

Algunas veces usamos subndices con los simbolos D, D 2 , . . . , etc. para denotar las
variables que se estan diferenciando. Por ejemplo, si u = u(x, y), x Rn , y Rm ,
entonces:
Dx u = (ux1 , . . . , uxn ), Dy u = (uy1 , . . . , uym ).

Definici on 1.1. Sea U un subconjunto abierto de Rn y k 1 un entero jo. Una

expresion de la forma

F (D k u(x), D k1u(x), . . . , Du(x), u(x), x) = 0, x U Rn , (1.1)

k k1
donde F : Rn Rn Rn R U R es dada y u : U R no se conoce, se
llama una Ecuaci
on diferencial parcial de k-
esimo orden.

Nota: La EDP se resuelve si encontramos todas las u que satisfagan (1.1), po-
siblemente solo entre aquellas funciones que verican ciertas condiciones de frontera
auxiliares en alguna parte de U. Cuando nos referimos a encontrar las soluciones
queremos decir, idealmente, obtener soluciones simples y explcitas, o, en caso contrario,
deducir la existencia y otras propiedades de las soluciones.

Definici un dominio U Rn es una funcion u =

on 1.2. Una solucion de (1.1) en alg
s(x), x R denida y k veces continuamente diferenciable (u C k ) en U y tal que
n

satidface las dos siguientes condiciones:

(i) Para cada x U el punto (D k u, D k1u, . . . , Du, u, x) esta en el dominio de la

funcion F .

(ii) Cuando sustituimos u = s(x) en (1.1) la ecuacion resultante es una identidad en

x para toda x U.
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 3

Definici
on 1.3. (a) La ecuacion diferencial parcial (1.1) se llama lineal si tiene la
forma 
a (x)D u = f (x),
||k

donde f, A (|| k) son funciones dadas. Esta EDP se llamo homogenea si

f 0.

(b) La EDP (1.1) se llama semilineal si tiene la forma


a (x)D u + a0 (D k1u, . . . , Du, u, x) = 0
||=k

(b) La EDP (1.1) se llama cuasilineal si tiene la forma


a (D k1u, . . . , Du, u, x)D u + a0 (D k1 u, . . . , Du, u, x) = 0
||=k

(b) La EDP (1.1) es completamente no lineal si depende no linealmente sobre las

derivadas de mas alto orden.

1.2. Curvas Integrales y Campos Vectoriales

Sea
V (x, y, z) = (P (x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))
un campo vectorial denido en R3 . Consideraremos solamente campos vectoriales
que cumplan con las siguientes dos condiciones:

(i) V = 0, x . (las funciones componentes P, Q, R de V no se anulan simultanea-

mente para cada punto de )

(ii) P, Q, R, C 1 () (al menos una vez continuamente diferenciable).

Ejemplo 1.1. 1. V = (1, 0, 0) satisface las dos condiciones en todo R3 .

( R3 )

2. V = (x, y, z) satisface las dos condiciones en todo R3 menos en el origen.

( R3 0)

3. V = (y, x, 0) satisface las dos condiciones en todo R3 menos el eje Z.


x + y x+y+z
4. V = xyz, ,e satisface ambas condiciones solo R3 menos el eje Z.
z
Captulo 1. Introducci
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de Primer Orden. Aplicaciones 4

Definicion 1.4. Consideremos V un campo vectorial y C una curva, ambos denidos

en . Digamos que para cada punto de C, V es tangente a C en dicho punto, entonces
C se llama una curva integral de V .

Por lo tanto, para encontrar curvas integrales de campos vectoriales hacemos que la
dx
tangente de C, Tc , se iguale al campo vectorial V ; as,
dt
Tc = V (x),

es de manera expandida
dx
= P (x, y, z)
dt
dx
= Q(x, y, z) (1.2)
dt
dx
= R(x, y, z)
dt
En conclusion, resolviendo (1.2) podramos encontrar curvas integrales de V .
Para resolver el sistema (1.2), eliminemos la dependencia sobre t (Esto se pede hacer
porque P , Q y R son independientes de t).
Si P = 0, entonces:
dy Q dz R
= , = (1.3)
dx P dx P
Si Q = 0, entonces:
dx P dz R
= , = (1.4)
dy Q dy Q
Si R = 0, entonces:
dx P dy Q
= , = (1.5)
dz R dz R
Los sistemas de ecuaciones (1.3), (1.4) y (1.5) se pueden escribir en la siguiente
forma equivalente,
dx dy dz
= = (1.6)
P Q R
y sus soluciones son supercies. Las curvas integrales de un campo vectorial V las
consideramos como intersecciones de tales supercies.

Definicion 1.5. Dos funciones u1 y u2 en C 1 (), se llaman funcionalmente indepen-

dientes en , si satisfacen la condicion

grad u1 (x) grad u2 (x) = 0, x (1.7)

En otras palabras, grad u1 y grad u2 no son paralelos en ning

un punto de .
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 5

Sean ui(x, y, z) = ci , para cada i, una supercie solucion de (1.6). Si dos funciones
u1 y u2 son funcionalmente independientes en entonces, para cada par de valores
apropiados de c1 y c2 , las ecuaciones

u1 (x) = c1 , u2 (x) = c2 (1.8)

representan una curva integral de V en .

Geometricamente, tendramos la gura 1.1.

u2=c2

grad 1u

grad 2u

C; curva integral
u1=c1

Figura 1.1:

Por otro lado, sea C una curva representada por las ecuaciones (1.8). En cada punto
de C, grad u1 y grad u2 son normales a C. Para que C sea una curva integral de V , en
cada punto de C, V debe ser tangente a C y, por lo tanto, normal a grad u1 y grad u2 .
As, para que las ecuaciones (1.8) representen curvas integrales del campo vetorial V
en , las funciones u1 y u2 deben satisfacer las condiciones:
V grad u1 = 0, V grad u2 = 0,

entonces:
u1 u1 u1 u2 u2 u2
P +Q +R = 0, P +Q +R = 0.
x y z x y z
Definicion 1.6. Una funcion u C 1 () se llama una Integral Primera del campo
dx dy dz
vectorial V = (P, Q, R) (o de su sistema asociado = = ), si en cada punto de
P Q R
, V es ortogonal a grad u; es decir,
u u u
P +Q +R = 0, en . (1.9)
x y z
La ecuacion (1.9) es una EDP en la funcion incognita u de tres variables indepen-
dientes x, y, z. De acuerdo a la denicion 1.6, cualquier solucion de la EDP (1.9) es
una integral primera de V .
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 6

Teorema 1.1. Sean u1 y u2 dos integrales primeras cualesquiera de V y funcio-

nalmente independientes. Entonces, las ecuaciones

u1 (x, y, z) = c1 , u2 (x, y, z) = c2

on de todas las curvas integrales de V .

describen la colcci

Teorema 1.2. (a) Si f (u) C 1 es una funcion de una variable simple, y si u(x, y, z)
es una integral primera de V , entonces

w(x, y, z) = f (u(x, y, z))

es tambien una integral primera de V .

(b) Si f (u, v) C 1 es una funcion de dos variables u y v, y si u(x, y, z) y v(x, y, z)

son dos integrales primeras cualesquiera de V , entonces

w(x, y, z) = f (u(x, y, z), v(x, y, z))

es tambien una integral primera de V .

Ejemplo 1.2. 1. Consideremos V = (1, 0, 0)

dx dy dz
+ +
1 0 0
Los ceros en los denominadores no deberan preocupar; pues, el hecho de que cero
aparezca en el denominador de dz/0 signica que

P ux + Quy + Ruz = 1 ux + 0 uy + 0 uz = ux = 0.

Como ux = 0, entonces cualquier funcion de y y z u

nicamente es una solucion de
esta cuacion. Entonces; por ejemplo:

u1 = y, u2 = z (1.10)

son dos soluciones que son obviamente funcionalmente independientes.

Las funciones y z y ey+z son tambien integrales primeras funcionalmente inde-
pendientes, y las curvas integales de V son tambien descritas por las ecuaciones:

y z = c1 , ey+z = c2 (1.11)

Por supuesto, para obtener la misma curva integral de V , en (1.10) y (1.11) se

deben usar diferentes valores de c1 y c2 .
Captulo 1. Introducci
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de Primer Orden. Aplicaciones 7

2. Sean V = (x, y, z) un campo vectorial y el octante x > 0, y > 0, z > 0.

Encuentre una primera integral de V .
Una primera integral primera de V = (x, y, z) es una solucion de la ecuacion

xux + yuy + zuz = 0

El sistema asociado es
dx dy dz
= =
x y z
dx dy
Si tomamos = , obtenemos
x y
ln x = ln y + ln c1
x = c1 y
x
= c1
y
es una integral primera de V en .
dy dz
Si ahora tomamos = , obtenemos
y z
ln z = ln y + ln c2
z = c2 y
z
= c2
y
tambien es una integral primera de V en .
x z
As que las funciones u1 (x, y, z) = y
y u2 (x, y, z) = y
son integrales primera de V
en .
u1 y u2 son funcionalmente independientes. Veamos:

i j k



1 x 1 z

grad u1 grad u2 =
y y2 0
= 3 , 2 , 3  0.
x

0 z2 1
y y y
y y

Una representacion parametica de las curvas integrales de V en es

y = t, z = c2 t, x = c1 t, t > 0.

(c1 t, t, c2 t), t > 0.

Es facil vericar, usando computacion directa, que cualquier funcion de u1 y (o)

u2 es tambien una integral primera de V . Por ejemplo: Si f (u) = u2 , entonces,
 2
x
u(x, y, z) = f (u1 (x, y, z)) =
y
Captulo 1. Introducci
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de Primer Orden. Aplicaciones 8

es una integral primera de V .

Si f (u1 , u2) = u21 u22 , entonces:
 2  2
x z x2 z 2
u(x, y, z) = f (u1 (x, y, z), u2(x, y, z)) = =
y y y2
es una integral primera de V .
Similarmente,
x x xz x z   yz 
, cos , , sin , cos , sin
z z y2 z z x2
son todas integrales primera de V en .

3. Consideremos el campo vectorial V = (y, x, 0) y sea = R3 menos el eje Z.

Encuentre una integral primera de V .
Una integral primera de V es una solucion de la ecuacion:

yux xuy = 0

el cual tiene como sistema asociado

dx dy dz
= =
y x 0

dx dy
Si tomamos = , obtenemos
y x
xdx = ydy
1 1 1
x2 + c1 = y 2
2 2 2
x2 + y 2 = c1

es una integral primera de V en .

dy dz
Si ahora tomamos = , obtenemos
x 0
dz = 0, z = c2

tambien es una integral primera de V en .

As, las integrales primera de V son

u1 (x, y, z) = x2 + y 2, u2 (x, y, z) = z

i j k

grad u1 grad u2 =

2x 2y 0

= (2y, 2x, 0)  0.

0 0 1

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de Primer Orden. Aplicaciones 9

ya que x = 0, y y = 0.
Entonces, u1 & u2 son funcionalmente independientes.
Las curvas integrales descritas por

x2 + y 2 = c1 & z = c2

son crculos concentricos paralelos al plano XY y centradas en el eje Z.

Similarmente,
cos(x2 + y 2), z(x2 + y 2 ), etc.
son integrales primeras de V en .

dx dy dz
1.3. M
etodos de Soluci
on de = =
P Q R
En esta secion describiremos metodos de como encontrar las curvas integrales de
un campo vectorial V = (P, Q, R) en un dominio de R3 resolviendo el sistema de
ecuaciones asociado
dx dy dz
= = (1.12)
P Q R
Siempre asumimos que V es no cero y C 1 en . Ya que las curvas integrales de V y
las curvas solucion de (1.12) son las mismas (si son parametrizadas apropiadamente),
sabemos de la teora desarrollada en la seccion previa que la coleccion de curvas solucion
de (1.12) en esta dada por

u1 (x, y, z) = c1 , u2 (x, y, z) = c2 , (1.13)

donde u1 y u2 son las dos integrales primeras de (1.12) funcionalmente independientes

en . Por esta razon nos referimos a (1.13) como la solucion general del sistema (1.12).
Algunas veces es posible encontrar soluciones de
u u u
P +Q +R =0
x y z
por inspeccion. Sim embargo, usualmente es dicil, sino imposible hacer esto. En la
practica, tratamos de encontrar las relaciones (1.13) como consecuencias de las ecuacio-
nes diferenciales (1.12). La dicultad con las ecuaciones (1.12) es que, en general, cada
ecuacion depende de todas las tres variables x, y, z. Si una de las variables no estuviese
presente en una de las ecuaciones entonces tal ecuacion sera una ecuacion diferencial
ordinaria en dos variables y podramos tratar de resolver por un metodo tal como el
metodo de separacion de variables.
Supongamos, por ejemplo, que P y Q son funciones de x y y solamente. Entonces,
la ecuacion diferencial
dx dy
= (1.14)
P (x, y) Q(x, y)
Captulo 1. Introducci
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de Primer Orden. Aplicaciones 10

es una EDO donde cualquiera de las dos variables x o y puede considerarase como la
variable independiente. Si podemos encontrar la solucion general de (1.14) en la forma

u1 (x, y) = c1 ,

entonces u1 es una integral primera de (1.12).

Ejemplo 1.3. Considere el sistema
dx dy dz
= = (1.15)
x y xy(z 2 + 1)
dx dy
Si tomamos = obtenemos
x y
dx dy
=
x y
y = c1 x
y
= c1
x
y
La funcion u1 (x, y, z) = x
es una integal primera de (1.15) ya que satisface la EDP

xux + yuy + xy(z 2 + 1)uz = 0 (1.16)

Ahora usamos u1 = c1 ( xy = c1 ) para eliminar x o y de la ecuacion restante. Si

eliminamos x de la ecuacion
dy dz y
= , x=
y xy(z 2 + 1) c1
entonces
dy c1 dz y 1
= 2 2 dy = 2 dz
y y (z + 1) c1 z +1
integrando, obtenemos:
1 y2
= arctan z + c2
2 c1
Sustituyendo c1 xy , se tiene que:

x1 2
y = arctan z + c2
y2
1
xy arctan z = c2
2
Es facil chequear que la funcion
1
u2 (x, y, z) = xy arctan z
2
Captulo 1. Introducci
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de Primer Orden. Aplicaciones 11

es una integral primera de (1.15) ya que satisface la EDP (1.16). Ahora,


y 1
grad u1 = 2 , , 0 y
x x

1 1 1
grad u2 = y, x,
2 2 1 + z2
nunca son paralelos. As que, u1 & u2 son funcionalmente independientes. u1 y u2
describen las curvas solucion de (1.15) en el dominio x > 0 y en el dominio x < 0.
Ejemplo 1.4. Resolver el sistema
ydx dy dz
= = (1.17)
y2 +z 2 xz xy
dy dz
Si tomamos = la cual es una EDO en y y z. La solucion general de esta
z y
EDO es:
1 1 1
ydy = zdz y 2 = z 2 + c1
2 2 2 (1.18)
y 2 + z 2 = c1
La funcion u1 = y 2 + z 2 es una integral primera de (1.17) ya que satisface la EDP
y2 + z2
ux + xzuy xyuz = 0
y
Para encontrar otra integral primera, usamos (1.18) para eliminar la variable y de
la ecuacion
ydx dz
2 2
=
y +z xy
2
c1 z dz
dx =
c1 x
c1
xdx = 2 dz
z c1
descomponiendo en fracciones parciales, obtenemos:
A+B =0 A = B

c1 A B A B = c1 2A = c1
= +
z 2 c1 z c1 z + c1 A = 12 c1

B = 12 c1

1 1 1
xdx = c1 dz
2 z c1 z + c1
1 1 1
x2 = c1 [ln |z c1 | ln |z + c1 |] + c2
2 2

2

z c
x2 = c1 ln

+ c2
1
z + c1


2 c1 z
x = c1 ln + c2
c1 + z
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de Primer Orden. Aplicaciones 12

2 2
c1 = y + z y z c1 = z
pues como y 2 + z 2 0, ya que z y 2 + z 2 . Ademas,
|z| y 2 + z 2 . Entonces
 
y 2 + z2 z
x2 y 2 + z 2 ln = c2
y2 + z2 + z
 
y 2 + z2 z
La funcion u2 = x2 y 2 + z 2 ln es una integral primera de (1.17)
y2 + z2 + z
ya que satisface la EDP
y2 + z2
ux + xzuy xyuz = 0
y
Consideremos ahora el caso mas difcil en el cual ninguna de las ecuaciones (1.12)
es una EDO de solamente dos variables. En este caso trataremos de introducir nuevas
variables y derivar de (1.12) una nueva ecuacion diferencial que envuelva solo dos de
esas nuevas variables. A manera de entender el procedimiento recordemos la forma
parametrica de (1.12),
dx dy dz
= P, = Q, = R. (1.19)
dt dt dt
Si a, b, y c, son tres constantes cualesquiera, entonces como consecuencia de (1.19)
tambien tenemos la ecuacion
d
(ax + by + cz) = aP + bQ + cR (1.20)
dt
La forma no parametrica de las cuatro ecuaciones (1.19) y (1.20) es

dx dy dz d(ax + by + cz)
= = = . (1.21)
P Q R aP + bQ + cR
Ya que a, b, c son constantes arbitrarias, (1.21) realmente representa una coleccion
innita de ecuaciones las cuales son todas consecuencias de las ecuaciones originales
(1.12). Por ejemplo, nosotros tenemos

d(x + y + z) dx
=
P +Q+R P
y
d(x + y) d(x z)
=
P +Q P R
As, podemos sumar o restar numeradores y denominadores en las razones (relacio-
nes) de (1.12) y la nueva razon resultante es tambien igual a las originales.
Supongamos ahora que nosotros podemos encontrar las constantes a, b, c y a , b , c
tal que la ecuacion
d(ax + by + cz) d(a x + b y + c z)
= 
aP + bQ + cR a P + b Q + c R
Captulo 1. Introducci
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de Primer Orden. Aplicaciones 13

es una EDO que envuelve solo las nuevas variables X = ax+by +cz, X  = a x+b y +c z.
Entonces, podemos tratar de encontrar la solucion general de esta ecuacion

u(X, X  ) = c1

Consecuentemente, la funcion u(ax+by+cz, a x+b y+c z) sera una integral primera

de (1.12).

Ejemplo 1.5. Resuelva el sistema

dx dy dz
= = (1.22)
y+z y xy
      
(1) (2) (3)

sumando los denominadores y numeradores de (1) y (3), obtenemos, igualandolos a (2)

d(x + z) dy
=
x+z y
Sea X = x + z, entonces
dX dy
= ,
X y
cuya solucion general conocemos:
X
= c1
y
As que,
x+z
= c1
y
es una solucion y la funcion u1 (x, y, z) = x+z
y
es una integral primera de (1.22) ya que
satisface la EDP
(y + z)ux + yuy + (x y)uz = 0 (1.23)
Restando los numeradores ydenominadores (2) de (1) e igualando el resulado a (3),
obtenemos:
d(x y) dz
= .
z xy
Esta es una EDO en Y = x y y z. Su solucion general es

Y 2 = z 2 + c2
(x y)2 z 2 = c2
Captulo 1. Introducci
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de Primer Orden. Aplicaciones 14

La funcion u2 (x, y, z) = (x y)2 z 2 es una integral primera de (1.22), ya que

satisface la EDP (1.23). Veriquemos que u1 y u2 son funcionalmente independientes:

1 x+z 1
u1 grad u1 = , 2 ,
y y y
u2 grad u2 = (2(x y), 2(x y), 2z)

i j k

u1 u2 =

1
y
x+z
y2
1
y

2(x y) 2(x y) 2z


2z(x + z) 2(x y) 2(x y) 2z 2(x y + z)(x y)
= + , + ,
y2 y y y y2
nunca es cero si x y + z = 0, u1 & u2 son funcionalmente independientes si
x y + z = 0 y y = 0; por ejemplo x y + z > 0 y y > 0.
Consideremos ahora la posibilidad de que los multiplicadores a, b, c anteriores sean
funciones de x, y, z. En este caso la ecuacion (1.20) no es una consecuencia de las
ecuaciones (1.19) y pudiera ser no correcto. supongamos, sin embargo, que podemos
encontrar funciones a(x, y, z), b(x, y, z), c(x, y, z) y una funcion X(x, y, z) tal que

dX = adx + bdy + cdz

Entonces como una consecuencia de las ecuaciones (1.19) tenemos la ecuacion

dX
= aP + bQ + cR (1.24)
dt
La forma no parametrica de las ecuaciones (1.19) y (1.24) es
dx dy dz dX
= = = (1.25)
P Q R aP + bQ + cR
Si una de las ecuaciones en (1.25) envuelve solamente dos de las variables x, y, z y
X entonces podemos proceder a resolverla como una EDO.
Ejemplo 1.6. Resuelva el sistema:
dx dy dz
= = (1.26)
x(y z) y(z x) z(x y)
Sabemos que
dx
= x(y z) = xy xz
dt
dy
= y(z x) = yz yx
dt
dz
= z(x y) = zx zy,
dt
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 15

entonces
dx dy dz
+ + =0
dt dt dt
d
(x + y + z) = 0 x + y + z = c1
dt
y u1 (x, y, z) = x + y + z es una integral primera de (1.26). Tambien, sabemos que:
1 dx
=yz
x dt
1 dy
=zx
y dt
1 dz
= x y,
z dt
entonces
1 dx 1 dy 1 dz
+ + =0
x dt y dt z dt
d
(ln(xyz)) = 0 ln(xyz) = c
dt
xyz = ec = c2
As que, u2(x, y, z) = xyz es tambien una integral primera de (1.26).

1.4. La Soluci
on General de P ux + Quy + Ruz = 0
En esta seccion encontraremos la solucion general; es decir, la coleccion de todas las
soluciones, de la EDP
u u u
P (x, y, z) + Q(x, y, z) + R(x, y, z) =0 (1.27)
x y z
un dominio de R3 . Asumimos que las funciones P , Q, R pertenecen a C 1 () y
en alg
no se desvanecen simultaneamente en alg
un punto de .
Teorema 1.3. Sean u1 y u2 dos soluciones cualesquiera de (1.27) en y sea F (u1 , u2)
on C 1 de dos variables. Entonces,
cualquier funci

u(x, y, z) = F (u1 (x, y, z), u2(x, y, z))

es tambien una solucion de (1.27) en .

Teorema 1.4. Sean u1 y u2 dos soluciones cualesquiera de (1.27) en funcionalmente
independientes dadas, y sea u cualquier soluci on de (1.27) en . Sea (x0 , y0 , z0 ) cual-
quier punto de . Entonces existe (hay) una vencidad U de (x0 , y0 , z0 ), U , y una
on C 1 , F (u1, u2 ), de dos variables tal que
funci

u(x, y, z) = F (u1 (x, y, z), u2(x, y, z)), para (x, y, z) U

Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 16

En pocas palabras los teoremas 1.3 y 1.4 quieren decir que la solucion general de
(1.27) esta dada por
u = F (u1, u2 ),
donde u1 y u2 son dos soluciones jas de (1.27) funcionalmente independientes y F es
una funcion C 1 arbitraria de dos variables.

Ejemplo 1.7. Consideremos la EDP xux + yuy + zuz = 0 en el dominio x > 0.

En este dominio, las funciones u1 = y/x y u2 = z/x son soluciones funcionalmente
independientes de la EDP dada.
La solucion general de la ecuacion dada es
y z 
u(x, y, z) = F ,
x x
donde F es una funcion C 1 arbitraria de dos variables.

1.5. Ecuaciones Cuasilineales

Considere la ecuacion cuasilineal

P (x, y, z)zx + Q(x, y, z)zy = R(x, y, z) (1.28)

Asumimos que las funciones P , Q, R C 1 (),  R3 y no se anulan simultanea-

mente para todo punto de este dominio.
Una solucion z = f (x, y), (x, y) R2 de la ecuacion (1.28) puede considerarse
como una supericie en R3 y por ende recibe el nombre de Superficie Soluci on de
(1.28). La normal a esa supercie es (fx , fy , 1) = (zx , zy , 1), la cual es ortogonal a
V = (P, Q, R).
 decimos que u(x, y, z) es una
Considerando u(x, y, z) = f (x, y) z = 0, (x, y, z)
solucion de la EDP.
P ux + Quy + Ruz = 0 (1.29)
Veamos
(ux , uy , uz ) = (fx , fy , 1) = (zx , zy , 1),
entonces
0 = P zx + Qzy R
= P (ux ) + Q(uy ) R(uz )
= P ux + Quy + Ruz .

 Supongamos que en cada punto de u(x, y, z) = 0, (x, y, z)

Lema 1.1. Sea u C 1 ().

se satisface

(i) P ux + Quy + Ruz = 0

Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 17

(ii) uz = 0,

entonces u(x, y, z) = 0 define z implicitamente como una funcion de x e y (z = f (x, y))

la cual satisface la EDP
P zx + Qzy = R.

Demostracion. Por el teorema de la funcion implcita

u(x, y, z) = 0

Diferenciando con respecto a x

ux
ux + uz zx = 0 zx =
uz
Diferenciando con respecto a y
uy
uy + uz zy = 0 zy =
uz
As que
 
ux uy
P zx + Qzy = P +Q
uz uz
P ux + Quy Ruz
= =
uz uz
= R.


El lema lo que indica es que determinando u de (1.29), obtenemos z que es la solucion
de la ecuacion cuasilineal (1.28).

Teorema 1.5. Sean u1 y u2 dos soluciones de P ux + Quy + Ruz = 0 funcionalmente

independientes en un dominio  de R3 . Sea F (u1, u2 ) una funcion C 1 (R2 ) arbitraria de
dos variables y considere la superficie de nivel

F (u1 (x, y, z), u2(x, y, z)) = 0 (1.30)

Entonces, en cada parte de esta supericie con la componente z no cero, de la normal;

la ecuaci
on (1.30) define z implicitamente como una funcion de x e y; sta funcion es
una solucion de
P (x, y, z)zx + Q(x, y, z)zy = R(x, y, z)

Definici
on 1.7. F (u1, u2 ) = 0 se llama Integral General de la ecuacion

P zx + Qzy = R, 
en .
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 18

En la practica, las funciones u1 y u2 usadas en la Integral general F (u1, u2 ) = 0, se

obtienen resolviendo el sistema de ecuaciones asociado
dx dy dz
= = .
P Q R
Ejemplo 1.8. Encuentre la integral general de

xzx + yzy = z

El sistema asociado de ecuaciones es

dx dy dz
= =
x y z
dx dy
Si tomamos = obtenemos
x y
x
x = c1 y c1 =
y
dz dy
Si tomamos = obtenemos
z y
z
z = c2 y c2 =
y
y podemos escoger
x z
u1 = y u2 =
y y
que son dos soluciones funcionalmente independientes
  de xux + yuy + zuz = 0
La integral general de xzx +yzy = z es F y , y = 0, donde F es una funcion C 1 (R2 )
x z

arbitraria de dos variables.

Si F (u1 , u2 ) = u1 u2 entonces obtenemos,
x z
= 0 x z = 0 z = x,
y y
la cual es una solucion de xzx + yzy = z.
Si F (u1 , u2 ) = u21 u2 entonces obtenemos,

x2 z 2 x2
= 0 x zy = 0 z = ,
y2 y y
la cual es una solucion de xzx + yzy = z denida en uno de las siguientes dominios y > 0
o y < 0.
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 19

Ejemplo 1.9. Encuentre la integral general y una solucion de

yzx xzy = z 2

Consideremos
dx dy dz
= = 2
y x z
lo cual es el problema equivalente para u(x, y, z) = f (x, y) z = 0 y que podemos
esribir como
yux xuy + z 2 uz = 0.
Tomando
dx dy 1 1 1
= xdx = ydy x2 + c21 = y 2
y x 2 2 2
x2 + y 2 = c1
Tomando
dy dz
= 2
x z

ya que x = c1 y 2 , entonces

dy dz
= 2
c1 y 2 z

y 1
arcsin + c2 = , pero c1 = x2 + y 2
c1 z
 
y 1
arcsin + c2 =
2
x +y 2 z
 
1 y
c2 = arcsin
z x2 + y 2

Entonces, la integral general que estamos buscando es

  
1 y
F (u1, u2 ) = F x2 + y 2 , arcsin =0
z x2 + y 2

Una solucion sera por ejemplo:

F (u1, u2 ) = u1 + u2
 
1 y
= x2 + y 2 + arcsin =0
z x2 + y 2
1
z= 
arcsin y
x2 y 2
x2 +y 2
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 20

sera una solucion que buscamos.

Esta solucion es valida para

1

x2 + y 2

1.6. El Problema de Valores Iniciales para Ecuacio-

nes Cuasilineales de Primer Orden. Existencia
y Unicidad de la Soluci
on
Sea C una curva dada en R2 descrita parametricamente por la ecuaciones
x = x0 (t), y = y0 (t); tI (1.31)
donde x0 (t), y0 (t) C 1 (I). Sea z0 (t) una funcion dada en C 1 (I). La funcion z0 (t) se
puede pensar como una funcion que se dene sobre la curva C.
El problema de valores iniciales para la ecuacion DP cuasilineal
P (x, y, z)zx + Q(x, y, z)zy = R(x, y, z) (1.32)
requiere una funcion z = z(x, y) denida en un dominio de R2 que contiene la curva
C y tal que
(i) z = z(x, y) es una solucion de (1.32) en .
(ii) Sobre la curva, z es igual a la funcion dada z0 , es decir,
z(x0 (t), y0(t)) = z0 (t), tI (1.33)

La curva C se llama la curva Inicial del problema y la funcion z0 se llama dato

inicial. La ecuacion (1.33) se llama la condicion Inicial del problema.

Teorema 1.6. Supongamos que P , Q, R C 1 (),  R3 y contiene el punto
(x0 , y0 , z0 ), supongamos tambien que
dy0(t0 ) dx0 (t0 )
P (x0 , y0 , z0 ) Q(x0 , y0 , z0 ) = 0 (1.34)
dt dt
Geometricamente, (1.34) signica que la proyeccion del vector V (x0 , y0 , z0 ) sobre el
plano XY no es tangente a la curva C en (x0 , y0 ).
Entonces, en una vencidad U de (x0 , y0 ). Existe una u
nica solucion de la ecuacion
P (x, y, z)zx + Q(x, y, z)zy = R(x, y, z)
que satisface la condicion inicial
z(x0 (t), y0(t)) = z0 (t), tI
en cada punto de C contenido en U.
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 21

Corolario 1.1. Considere el siguiente PVI

P (x, y, z)zx + zy = R(x, y, z)
z(x, 0) = f (x)
Supongamos que P y R son de clase C 1 en R3 y f es de clase C 1 en R1 . Entonces, en
una vecindad de cada punto del eje X hay una u
nica solucion del PVI.
Ejemplo 1.10. Considere la ecuacion cuasilineal
(y + z)zx + yzy = x y. (1.35)
Sea la curva inicial C dada por y = 1, < x < . encuentre la solucion
z = z(x, y) de (1.35) tal que sobre la curva inicial C tiene los valores z = 1 + x.
Parametricamente, la curva C esta dada por
x = t, y = 1, < t <
y sobre C la solucion de tomar los valores
z =1+x
V = (P, Q, R) = (y + z, y, x y),
 (C
y sobre la curva C,  es la curva C parametrizada)



dy dx
d

d 


P Q = (y + z)
y
y
x

dt dt y=1, z=1+t dt y=1 y=1 dt x=t

= (1 + 1 + t) 0 1 1 = 1 = 0
dy dx  Por el teorema 1.6, sabemos
As, P Q = 0 se satisface en cada punto de C.
dt dt
que eise una u nica solucion al problema en una vecindad de cada punto de C.
Busquemos la solucion. El sistema de ecuaciones asociado con el campo vectorial
V = (P, Q, R) = (y + z, y, x y) es
dx dy dz
= =
y+z y xy
Este sistema lo resolvimos con anterioridad y encontramos las dos integrales primeras
x+z
u1 = , u2 = (x y)2 z 2 .
y
Estas integrales primeras estan denidas y son funcionalmente independientes en el
dominio y > 0 el cual contiene la curva C. 
Para encontrar la supercie integral de V que contiene a C,  calculamos

t+1+t
U1 = u1
= = 1 + 2t

x=t, y=1, z=1+t 1

U2 = u2
= (t 1)2 (1 + t)2 = 4t
x=t, y=1, z=1+t
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 22

y eliminando t, obtenemos
2U1 2 + U2 = 0
La supercie integral requerida es
x+z
2 2 + (x y)2 z 2 = 0
y
Esta ecuacion tiene dos soluciones
  
2 4 2x
y
y2
+ 4 y
2 + (x y) 2

z1,2 =
 2
1 1 2x
= 1 + y 2( 2 + (x y)2 )
y y y
1 
= 1 1 + 2xy 2y 2 + (x y)2 y 2
y
1 
= 1 1 + 2y(x y) + y 2(x y)2
y
1 
= 1 (1 + y(x y))2
y
1
z1,2 = [1 (1 + y(x y))]
y
Usando la condicion inicial y = 1, < x < , z = 1 + x, obtenemos

z1,2 = 1 [1 (1 + 1 (x 1))]
z1,2 = 1 x

Solo z1 = 1 + x satisface C.I.

Entonces, la solucion es
1
z1 = [1 (1 + y(x y))]
y
2
z = +xy
y
es la solucion del problema de valores iniciales para y > 0.

Ejemplo 1.11.

x2 zx + y 2 zy = z 2
z = 1 sobre y = 2x

Parametricemos la curva C = {(x, y) : x = t, y = 2t, z = 1, < t < }

V = (x2 , y 2, z 2 )
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 23

 
dy dx
P Q = t2 2 (2t)2 1 = 2t2 4t2 = 2t2 = 0
dt dt x=t, y=2t, z=1
para t = 0.
Busquemos la supecie integral
dx dy dz
2
= 2 = 2
x y z
dx dy
Si tomamos 2
= 2 obtenemos,
x y
1 1
= + c1
x y
1 1
= c1
y x
1 1
u1 (x, y) =
y x
dy dz
Si tomamos ahora = obtenemos,
y2 z2
1 1
= + c2
y z
1 1
= c2
z y
1 1
u2 (x, y) =
z y

12

1 1 1
U1 (t) = u1
= = =
x=t, y=2t 2t t 2t 2t



1 1 2t 1 1
U2 (t) = u2
= = =1 = 1 + U1 (t)
y=2t, z=1 1 2t 2t 2t
U2 (t) = 1 + U1 (t)
1 1 1 1
=1+
z y y x
1 2 1 xy + 2x y
=1+ =
z y x xy
xy
z=
xy + 2x y
es la solucion del problema de VI dado.
Vericando al condicion inicial
x = t, y = 2t, z = 1
2t2
z= 2 =1
2t + 2t 2t
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 24

1.7. El Problema de Valores Iniciales para Ecuacio-

nes Cuasilineales de Primer Orden. No Exis-
tencia y No Enicidad de Soluciones
Que sucede si
dy0(t0 ) dx0 (t0 )
P (x0 , y0 , z0 ) Q(x0 , y0 , z0 ) = 0?
dt dt
Usualmente no hay solucion al problema de valores iniciales PVI, y en el cso de que
haya solucion, hay realmente innitamente muchas soluciones.
Asumimos que P y Q no se anulan simultaneamente. Podemos escribir
dx0 (t0 ) dy0 (t0 )
dt dt
= = ,
P (x0 , y0 , z0 ) Q(x0 , y0, z0 )
donde es una constante de proporcionalidad. Sin embargo, en general
dz0 (t0 )
dt
= .
R(x0 , y0, z0 )
Ahora bien, sabemos que, de la condicion inicial, en el punto (x0 , y0 ) la derivada de
la solucion a lo largo de la curva inicial C debe se igual a dz0dt(t0 ) , entonces
dz0 (t0 ) z(x0 , y0 ) dx0 (t0 ) z(x0 , y0 ) dy0(t0 )
= +
dt x dt y dt
= [zx (x0 , y0 )P (x0 , y0, z0 ) + zy (x0 , y0 )Q(x0 , y0 , z0 )]
= R(x0 , y0 , z0 ).
As, si
dz0 (t0 )
dt
=
R(x0 , y0 , z0 )
entonces no puede haber una solucion del PVI.
Teorema 1.7. Bajo las condiciones
dx0 (t0 ) dy0 (t0 )
dt dt
= = ,
P (x0 , y0 , z0 ) Q(x0 , y0, z0 )
y
dz0 (t0 )
dt
= ,
R(x0 , y0, z0 )
el problema de valores iniciales
P (x, y, z)zx + Q(x, y, z)zy = R(x, y, z)
x = x0 (t), y = y0 (t), t I
z(x0 (t), y0 (t)) = z0 (t), t I
no tiene solucion en ninguna vecindad del punto (x0 , y0).
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 25

Supongamos ahora que

dx0 (t0 ) dy0 (t0 ) dz0 (t0 )
dt dt dt
= = = , (1.36)
P (x0 , y0 , z0 ) Q(x0 , y0, z0 ) R(x0 , y0, z0 )
entonces
T (t0 ) = V (t0 ).
Si (1.36) se satisface en cada punto de C  (o al menos en cada punto de C
 cerca de
(x0 , y0 , z0 ), entonces
T (t) = (t)V (t), t I.

Teorema 1.8. Bajo la condicion

T (t) = (t)V (t), t I,

el PVI
P (x, y, z)zx + Q(x, y, z)zy = R(x, y, z)
x = x0 (t), y = y0 (t), t I
z(x0 (t), y0 (t)) = z0 (t), t I

tiene infinitamente muchas soluciones en una vecindad de (x0 , y0).

Ejemplo 1.12.

x2 zx + y 2 zy = z 2
z = x sobre y = x

parametricamente, x0 = t, y0 = t, z0 = t, < t <

T = (x 0 , y 0 , z0 ) = (1, 1, 1)
V = (P0 , Q0 , R0 ) = (t2 , t2 , t2 )
1
T = V , t = 0
2
1
(t) = 2 , t = 0
t
el PVI dado tiene innitamente muchas soluciones.

1.8. El Problema de Valores Iniciales para Leyes de

Conservaci
on. El Desarrollo de Choques
Las leyes de consevacion son ecuaciones diferenciales parciales cuasilineales que sur-
gen en muchas aplicaciones fsicas.
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 26

Consideremos el siguiente problema PVI para una ley de conservacion

a(z)zx + zy = 0 (1.37)

z(x, 0) = f (x) (1.38)

donde a y f son funciones C 1 dadas.
De acuerdo al corolario 1.1, este problema tiene una unica solucion en una vecindad
de cada punto de la lnea inicial y = 0. Busquemos la solucion
dx dy dz
= =
a(z) 1 0

dy dz
Si tomamos = obtenemos
1 0
z = c1 u 1 = z
dx dy
Si tomamos ahora = obtenemos
a(z) 1

dx = a(z)dy
x = a(z)y + c2 x a(z)y = c2 u2 = x a(z)y

Entonces, una integral general de (1.37) sera

z = F (x a(z)y)

Usando la condicion inicial (1.38), z(x, 0) = f (x), tenemos

f (z) = z(x, 0) = F (x 0) = F (x)

z = f (x a(z)y), (1.39)
para |y| sucientemente peque
no, es la solucion del PVI denida implcitamente.
Usando el teorema de la funcion implcita, la solucion de

a(z)zx + zy = 0

z(x, 0) = f (x),
a y f funciones C 1 dadas, existe y es implcitamente denida por

z = f (x a(z)y)

siempre que la condicion

1 + f  (x a(z)y)a (z)y > 0 (1.40)
se satisfaga.
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 27

Nota que (1.40) siemre se satisface si |y| es sucientemente pequ

no. zx y zy tienden
a innito cuando 1 + f (x a(z)y)a (z)y tiende a cero. De hecho, cuado 1 + f  (x
 

a(z)y)a (z)y = 0 la solucion desarrolla una discontinuidad conocida como un choque.

El desarrollo de choques es un fenomeno bien conocido en dinamica de gas.
Ahora queremos generalizar la nocion de una solucion y admitir funciones disconti-
nuas, o soluciones debiles. Es necesario emponer cierta condicionpara que se satisfaga
a traves de una discontinuidad.
Consideremos un punto jo x0 del eje X y sea z0 = f (x0 ) entonces el conjunto de
puntos (x, y, z) que satisfacen el par de ecuaciones

x a(z0 )y = x0 , z = z0 , (1.41)

tambien satisfacen la ecuacion (1.39). Esto signica que la recta en el espacio (x, y, z)
denido por las ecuaciones (1.41) esta sobre la supercie denida por la ecuacion (1.39).
As que a lo largo de la lnea
x a(z0 )y = x0 , (1.42)
en el plano (x, y) que pasa por el punto (x0 , 0), la solucion z del PVI (1.37), (1.38) es
constante e igual a z0 = f (x). En problemas fsicos, la variable y representa tiempo
y usualmente queremos saber como se comporta la solucion despues del instante inicial
(y = 0) (Ver Fig. 1.2).
Si no existen dos lneas de la forma (1.42) que se intersecten en el medio plano y > 0,
entonces decimos que la solucion existe y es diferenciable para toda y > 0.
Sin embargo, si existen dos lneas de la forma (1.42) que se intersecten cuando y > 0,
entonces en el plano de interseccion tenemos una incompatibilidad, la solucion toma dos
valores distintos en un mismo punto lo cual es una contradiccion.

y x-a(z0)y=x0
0)
x
0=f(
z=z

x0 x

Figura 1.2:

La lnea de la forma (1.42) se llaman lneas caractersticas o simplemente, ca-

ractersticas del PVI (1.37), (1.38).
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 28

Ahora, supongamos que x1 y x2 son dos puntos de la lnea inicial y = 0, sean

z1 = f (x1 ), z2 = f (x2 ) y supongamos tambien que a(z1 ) > a(z2 ). Entonces, las lineas

x a(z1 )y = x1 , x a(z2 )y = x2

se intersectan en el punto (x0 , y0 ), donde

x0 = x1 + a(z1 )y0
x0 = x2 + a(z2 )y0
x2 x1 = [a(z1 ) a(z2 )]y0
x2 x1
y0 =
a(z1 ) a(z2 )

y x-a(z2)y=x2
x-a(z1)y=x1

(x0,y0)
1)
x
1=f(

z= 2
z=
z=z

f(x2
)

x1 x2 x

Figura 1.3:

En el punto (x0 , y0 ) tenemos una incompatibilidad, pues la solucion z esta tomando

dos valores distintos z1 y z2 en el mismo punto.
De all que, la solucion no puede existir como funcion diferenciables para y y0 y
decimos que seha desarrollado un choque.
Ejemplo 1.13. Consideremos el siguiente problema de ujo de traco
zt + zzx = 0
z(x, 0) = x, t>0

G(x) = z(x, 0) = x
z(x, t) = G(x a(z)t) = G(x zt) = (x zt)
x
z = zt x z = , t < 1.
1t
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 29

Otra manera de resolverlo

dx dt dz
= =
z 1 0
dt dz
Si tomamos = , obtenemos
1 0
z = c1 u1 (x, y, z) = z

dx dt
Si ahora tomamos = , obtenemos
z 1
dx =c1 dt
x =c1 t + c2 x zt = c2 u2 (x, y, z) = x zt

Curva inicial
z(x, 0) = x x0 = x, t = 0, z0 = x
parametrizando
x = , t = 0, z = , < <

U1 =u1
=

z=

U2 =u2
= 0=
x=, t=0, z=

lo que implica que

U1 = U2 z = (x zt)
U1 + U2 = 0
z + x zt = 0
x
z= , 0t<1
1t
Claramente, la solucion no esta denida para t = 1 y un choque se desarrolla para
t = 1.
En el punto x0 , z = z0 = x0 y la solucion es constante e igual a x0 a todo lo
largo de la lnea caractersticas
x + x0 t = x0
que pasa por el punto (x0 , 0). Lo cual implica

x = (1 t)x0 , t=1x=0

Todas las rectas x + x0 t = x0 pasan por el punto (0, 1).

Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 30

choque

x+

/2
t=

2x
=1
1

+t
1 z

=1
=-
z=
-1
-t

z=
2x

-1
/2
-1/2 1/2 1 x

Figura 1.4:

1.9. Aplicaciones a Problemas en Movimiento de

Tr
afico
Una ley de conservacion arma que el cambio en la cantidad total de una entidad
fsica contenida en cualquier region de espacio se debe al ujo (la masa que atraviesa
la region en una unidad de tiempo) de tal entidad a traves de la frontera de tal region.
Consideremos una ley de conservacion que surge en el estudio del movimiento del
traco a lo largo de una autopsta. el modelo del movimiento del traco que discutimos
esta basado sobre la suposicion de que el movimiento de carros individuales puede ser
considerado analogo al movimiento de un uido contnuo. Tomamos el eje X a los largo
de la autopista y asumimos que le traco se mueve (ujo) en direccion positiva.
Denotemos por = (x, t) la densidad (carros por unidad de longitud) del traco
en el punto x de la autopsta en el tiempo t. Denotemos por q = q(x, t) la razon (carros
por unidad de tiempo) a la cual los carros (uyen) se mueven al pasar el punto x en el
tiempo t. Derivamos una relacion entre y q bajo las suposiciones de que los carros no
entran ni salen de la autopsta en ninguno de sus puntos y, (x, t) y q(x, t) son funciones
C 1 de x y t.
Sea [x1 , x2 ] con x1 < x2 cualquier segmento de la autopsta. El n umero total de
carros en este segmento esta dado por
 x2
(x, t) dx
x1
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 31

y la razon de cambio en tiempo del n

umero de carros en el segmento es
  x2
d x2
(x, t) dx = (x, t) dx
dt x1 x1 dt

Esta razon de cambio tambien debe ser igual a

q(x1 , t) q(x2 , t),

lo cual mide la razon en tiempo de carros que entran al segmento en x1 menos la razon
en tiempo de carros que salen del segmento en x2 . Por lo tanto,
 x2

(x, t) dx = q(x1 , t) q(x2 , t)
x1 dt
 x2
q
= (x, t) dx
x1 dx
 x2  
q
(x, t) + (x, t) dx = 0 (1.43)
x1 dt dx
Como el integrando t +qx es contnuo y ya que (1.43) se satisface para todo intervalo
[x1 , x2 ], entonces
q
(x, t) + (x, t) = 0 (1.44)
dt dx
De acuerdo a las suposiciones teoricas y datos experimentales, la razon del movi-
miento de carros q depende de x y t solo a traves de la densidad del traco ; as,

q = G(),

para alguna funcion G.

Esta suosicion parece razonable ya que la densidad de vehculos alrededor de un
vehculo dado de por s controlar la velocidad de tal vehculo. La relacion entre q y
depende de muchos factores tales como caractersticas de la va, condiciones del tiempo,
velocidad permitidas, etc.
La relacion 

q = c 1 (1.45)
1
es sugerida por datos experimentales y es la realcion que usaremos. 1 es la densidad
de carros maxima de la va (carros por unidad de longitud cuando el traco esta pa-
rachoque a parachoque). c es la velocidad libre media; es decir, el promedio de las
velocidades libres de los carros en la autopista (la velocidad libre de un carro es la
velocidad a la cual viaja el caro cuadno ning un otro carro la interere). Normalmente,
c es aproximadamente igual a la velocidad
 l
mite (maxima permitida) de la autopista.

De acuerdo a la relacion q = c 1 ,
1
q = 0, cuando = 0 y = 1 .
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 32

Sustituyendo (1.45) en (1.44), obtenemos

 
1
+c 1 + c =0
t t 1 1 x


+c 12 =0
t 1 x

Dividiendo por 1 e introduciendo la nueva variable d = /1 de densidad normali-

zada, obtenemos
d d
+ c(1 2d) = 0; (1.46)
t x
esta ecuacion es un ejemplo de una ley de conservacion. si la densidad normalizada
inicial esta dad por
d(x, 0) = f (x), (1.47)
entonces la solucion del PVI (1.46) y (1.47) esta denida implcitamente, para t su-
cientemente peque no, por la ecuacion

d = f (x ct(1 2d)), (1.48)

De hecho, si f es una funcion C 1 , la solucion existe como una funcion C 1 y esta de-
nida implcitamente por (1.48) siempre y cuando la condicion

1 2ctf  (x ct(1 2d)) > 0, (1.49)

se satisfaga.
Si esta condicion falla, se desarrollan choques en el sentido de que las derivadas de
la densidad de carros viene a ser innita y la densidad desarrolla una discontinuidad.
Si f  (x) 0 ara toda x entonces la condicion (1.49) se satisface para toda t 0. As,
si la densidad de carros inicial es constante o decreciente en la direccion del movimiento
del traco ning un choque se desarrollara y e traco contin ua uyendo (moviendose)
suavemente. sin embargo, si la densidad de carros inicial es creciente en cualquier punto
de la autopista, un choque se desarrolla eventualmente.

Ejemplo 1.14. Sea f (x) la densidad de carros inicial denida por

1

3, para x 0,
1 5
d(x, 0) = f (x) = 3 + 12 x, para 0 x 1,

3
4
, para 1 x

Observaci on: La derivada de esta funcion tiene un salto en x = 0 y x = 1. Es-

trictamente hablando, nuestra teora no se puede aplicar ya que requerimos que f (x)
sea C 1 para toda x. Por supuesto, podramos suavizar f (x) cesca de x = 0 y x = 1.
Sin embargo, esto traera comosigo muchas dicultades en el calculo de la solucion del
problema.
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 33

Afortunadamente, el u nico efecto de un salto en la derivada de los datos iniciales es

un salto en la derivada de la solucion cruzando una linea en el plano xt.
La solucion permanece denida implcitamente por (1.48), para t sucientemente
pequeno.
Para x0 0, d = d0 = f (x0 ) = 13 a la largo de x ct(1 2d0) = x0
1
x ct(1 2 ) = x0 3(x x0 ) = ct
3
3
Para x 1, d = d0 = f (x0 ) = 4
sobre la recta x ct(1 2d0 ) = x0
3
x ct(1 2 ) = x0 2(x x0 ) = ct
4

ct

1 choque
t

-2(x
=c
3x

-1)=
ct

1 x

Figura 1.5:
Ya que estas dos lneas
ct = 3x y ct = 2(x 1)
se intersectan entonces aparece un choque en el plano (x, ct). Busquemos el punto donde
se forma el choque
3x = 2(x 1) = 2x + 2
2 6
5x = 2 x = ct =
5 5
Sobre la caractersatica ct = 3x, la solucion es d = 1/3 y sobre la caracterstica
ct = 2(x 1), la solcion es d = 3/4.
Que sucede para 0 x 1?
1 5
d =d0 = f (x0 ) = + x0 sobre la recta
3 12
xct(1 2d0 ) = x0
x ct(1 2((1/3) + (5/12)x0 )) = x0
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 34

1 5
x ct( x0 ) = x0 (a)
3 12
x x0 6(x x0 )
ct = 1 5 =
3
12 x0 (2 5x0 )
Despejando x0 de (a)
1 5 1
x ct = x0 (1 ct) = x0 (6 5ct)
3 6 6
6x 2ct
x0 =
6 5ct
As,
1 5 6x 2ct 6x 2ct
d= + , 0 1
3 12 6 5ct 6 5ct

ct

Region IV
choque

Region I Region II
1

Region III

0 1/3 1 x
1/2

Figura 1.6:

Regi
on I:
1
La solucion es d = 3
Regi
on II:
3
La solucion es d = 4
Regi
on III:
1 5 6x 2ct 6x 2ct
La solucion es d = + , donde 0 1, y 0 ct 65 .
3 12 6 5ct 6 5ct
Captulo 1. Introducci
on y Teora de Ecuaciones Cuasilineales y Lineales
de Primer Orden. Aplicaciones 35

d
ct

ct=6/5

ct=4/5

ct=2/5
ct=0

1 x

Figura 1.7:

Regi
on IV:
La solucion no se puede calcular. Region de choque.
Captulo 2

Series de Taylor y el Teorema de

Cauchy-Kovalevsky

2.1. Series de Taylor y Funciones Analticas

Sea F una funcion con derivadas contnuas de todos los ordenes y de una varaibale
x en un intervalo abierto A de R. Sea x0 cualquier punto de A. La serie de Taylor de la
funcion f alrededor del punto x0 , es una serie de potencias de la forma


f (n) (x0 )
(x x0 )n ,
n=0
n!

donde f (n) denota la nesima derivada de f .

Denotemos por C a la coleccion de todas las funciones con derivadas continuas de
todos los ordenes. La serie de Taylor de una funcion C arbitraria puede no converger
o si converge, podra no converger a f (x).
on 2.1. Una funcion de varias variables F (w1 , w2 , . . . , wm ) es analtica es un
Definici
punto w = (w10 , w20 , . . . , wm
0 0
) si se puede expandir en una seria de potencias

Fr,s,...,t (w1 w10 )r (w2 w20 )s (wm wm
0 t
),
r,s,...,t0

la cual es convergente para todo |wi wi0| sucientemente peque

no.
Por otro lado, una funcion evaluada en una variable y diferenciable en una vecindad
de un punto en el plano complejo se puede expandir en una serie de potencias alrededor
de ese punto. Ademas, una funcion expandida en una serie de potencias alrededor de un
punto representa una funcion que es analtica en una vecindad de aquel punto. Es claro
que si se habla de la analiticidad de una funcion de una variable real, se esta expresando
el hecho de que la funcion es analtica en alguna parte de un segmento dado del eje real.
De manera especial, la siguiente denicion establece que si f tiene derivadas conti-
nuas de todos los ordenes y se puede expresar como una serie de Taylor, alrededor de
Captulo 2. Series de Taylor y el Teorema de Cauchy-Kovalevsky 37

un punto, que converge a f , es una vecindad de dicho punto entonces f es analtica en

dicha vecindad.

Definicion 2.2. Sea f C (A), donde A es un intervalo abierto de R, y sea x0

cualquier punto de A. Si la serie de Taylor


f (n) (x0
(x x0 )n (2.1)
n=0
n!

de f alrededor del punto x0 converge a f (x) para cada punto x en una vecindad de x0 ,
entonces f se llama analtica en x0 . Si f es analtica en cada punto de A entonces f
se llama una funcion analtica en el intervalo A.

Consideremos ahora el caso en Rn

Sea f una funcion C denida en alg
un dominio de Rn y sea x0 cualquier punto
de . La serie
 D11 D22 Dnn f (x0 )
(x1 x01 )1 (x2 x02 )2 (xn x0n )n (2.2)
1 !2 ! n !
(1 ,2 ,...,n )

se llama la serie de Taylor de f alrededor de x0 . Dj = x j y j es un entero no negativo,

j = 1, 2, . . . , n. As,
1 +2 ++n f
D11 D22 Dnn f = 1 2
x1 x2 xnn
La sumatoria (2.2) se toma sobre todas las n-uplas de los enteros no negativos
(1 , 2 , . . . , n ).

Ejemplo 2.1. Si n = 2, las primeros terminos de la serie de Taylor seran

f (x01 , x02 ) + f (x01 , x02 )(x1 x01 ) + f (x01 , x02 )(x2 x02 )
x1 x2
1 2 0 0 0 2 1 2
+ f (x 1 , x2 )(x1 x 1 ) + f (x01 , x02 )(x1 x01 )(x2 x02 )
2! x21 1!1! x1 x2
1 2 0 0 0 2 3
+ 2
f (x 1 , x2 )(x2 x 2 ) + 3
f (x01 , x02 )(x1 x01 )3 +
2! x2 x1

hemos escrito solo los terminos de orden menor o igal a 2 y el primer termino de orden
3.

Definicion 2.3. Sea f C () donde es un dominio en Rn y sea x0 cualquier punto

de . Si la serie de Taylor (2.2) de f alrededor de x0 converge a f (x) para cada x en
una vecindad de x0 , entonces f se llama analtica en x0 . si f es analtica en cada punto
de entonces f se llama una funcion analtica en .
Captulo 2. Series de Taylor y el Teorema de Cauchy-Kovalevsky 38

2.2. El Teorema de Cauchy-Kovalevsky

Considere el problema de valores iniciales (PVI) (o problema de Cauchy) que
envuelve una EDP de primer orden en una incognita u y n + 1 variables independientes
t, x1 , x2 , . . . , xn
u
= F (t, x1 , x2 , . . . , xn , u, ux1 , . . . , uxn ) (2.3)
t
u(0, x1 , . . . , xn ) = (x1 , . . . , xn ) (2.4)
Supongamos que la funcion es analtica en una vecindad del origen 0 de Rn y
supongamos que la funcion F es analtica en una vecindad del punto

(0, 0, . . . , 0, (0, 0, . . . , 0), x1 (0, 0, . . . , 0), . . . , xn (0, 0, . . . , 0))

     
n+1 n+1

de R2n+2 . Luego, el problema de Cauchy (2.3) y (2.4) tiene una solucion u(t, x1 , . . . , xn )
la cual esta denida y es analtica en una vecindad del origen de Rn+1 y esta solucion
es u
nica en la clase de funciones analticas.

2.3. Metodo de soluci

on de un PVI para una EDP
usando Series de Taylor
Considere el PVI (o problema de Cauchy) para una EDP de primer orden en una
incognita u y dos variables independientes t y x,

u u
= F t, x, u, (2.5)
t x

u(0, x) = (x) (2.6)

La funcion F (t, x, u, ux) es una funcion de 4 variables denidas en alg
un dominio en
R4 . La funcion esta denida en alg un intervalo C del eje X que contiene el origen.
Buscamos una solucion u(t, x) del problema de Cauchy (2.5) y (2.6) denida para
(t, x) en algun dominio del plano (t, x) que contenga la curva inicial C.
Asumamos que la funcion dada (x) es analtica en una vecindad del origen del eje
X. entonces, de la condicion inicial (2.6) podemos calcular todas las derivadas parciales
de u con respecto a x en el origen,
nu
(0, 0) = (n) (0), n = 0, 1, 2, . . .
xn
Supongamos que la funcion F es analtica en una vecindad del punto (0, 0, (0), (0))
de R4 . Entonces, el teorema de Cauchy-Kovalevsky asegura que el problema (2.5) y
(2.6) tiene una solucion u(t, x) la cual esta denida y es analtica en una vecindad del
origen del plano (t, x).
Captulo 2. Series de Taylor y el Teorema de Cauchy-Kovalevsky 39

Para encontrar la serie de Taylor para u(t, x) alrededor del origen, calculamos los
valores de todas las derivadas parciales de u en el origen. Sustituyendo t = 0, x = 0,
u(0, 0) = (0), ux (0, 0) =  (0) en (2.5) obtenemos ut (0, 0)
u
(0, 0) = F (0, 0, (0), (0))
t
Ahora derivamos (2.5) con respecto a x

2u
= F2 (t, x, u, ux ) + F3 (t, x, u, ux )ux + F4 (t, x, u, ux )uxx
xt
y evaluamos en el origen
2u
(0, 0) =F2 (0, 0, (0), (0)) + F3 (0, 0, (0), (0)) (0)
xt
+ F4 (0, 0, (0), (0)) (0)

Fj representa la derivada parcial de F con respecto a la j-esima variable, j = 1, 2, 3, 4

de manera independiente.
n+1 u
As, podemos calcular todas las derivadas parciales , n = 0, 1, 2, . . . en (0, 0)
xn t
derivando primero (2.5) con respecto a x y evaluando en t = 0, x = 0, u(0, 0), ux (0, 0),
uxx (0, 0), . . .
2u
Por otro lado, para encontrar 2 derivamos (2.5) con respecto a t
t
2u
= F1 (t, x, u, ux ) + F3 (t, x, u, ux )ut + F4 (t, x, u, ux)uxt
t2
y evaluamos en t = 0, x = 0, u(0, 0), ux (0, 0), ut (0, 0), uxt (0, 0). De esta manera, si
seguimos derivando con respecto a x y t, obtenemos todos los valores de todas las
derivadas parciales de u en el origen.
La serie de Taylor para u(t, x) alrededor del origen es
 D m D n u(0, 0)
t x
tm xn
m,n
m!n!

donde la sumatoria se toma sobre todos los pares (m, n) de enteros no negativos.
El teorema de Cauchy-Kovalevsky asegura que esta serie converge para todo (t, x)
en alguna vecindad U del origen y dene la solucion u(t, x) del PVI (2.5), (2.6) en U,
como
 D m D n u(0, 0)
t x
u(t, x) = tm xn
m,n
m!n!

Ejemplo 2.2. Encuentre la serie de Taylor alrededor del origen de orden menor que o
igual a 3 de la solucion del PVI
ut = u2 + uux (2.7)
Captulo 2. Series de Taylor y el Teorema de Cauchy-Kovalevsky 40

u(0, x) = 2 + 3x + 2x2 (2.8)

Aqu (x) = 2 + 3x+ 2x2 es analtica en todo el eje X, en particular en una vecindad
del origen (x = 0).
La funcion F (t, x, u, ux ) = u2 +uux es analtica en todo R4 , en particular es analtica
en una vecindad del punto (0, 0, 2, 3) R4 .
Por el teorema de Cauchy-Kovalevsky, el problema de Cauchy (2.7) y (2.8) tiene
una solucion analtica en una vecindad del origen del plano (t, x).
A continuacion buscamos todas las derivadas de u de orden menor que o igual a 3.

u(0, x) = 2 + 3x + 2x2 u(0, 0) = 2

ux (0, x) = 3 + 4x ux (0, 0) = 3
uxx (0, x) = 4 uxx (0, 0) = 4
uxxx (0, x) = 0 uxxx (0, 0) = 0

ut = u2 + uux ut (0, 0) = 22 + 2 3 = 10
uxt = 2uux + (ux )2 + uuxx uxt (0, 0) = 2 2 3 + 32 + 2 4 = 29
uxxt = 2(ux )2 + 2uuxx + 3ux uxx + uuxxx uxxt(0, 0) = 2 32 + 2 2 4 + 3 3 4 + 2 0 = 70
utt = 2uut + ut ux + uuxt utt (0, 0) = 2 2 10 + 10 3 + 2 29 = 128

uxtt = 2ux ut + 2uuxt + 2ux uxt + ut uxx + uuxxt

uxtt (0, 0) = 2 3 10 + 2 2 29
+2 3 29 + 10 4 + 2 70
uxtt (0, 0) = 530
uttt = 2(ut )2 + 2uutt + utt ux + 2ut uxt + uuxtt uttt (0, 0) = 2 102 + 2 2 128 + 128 3
+2 10 29 + 2 530
uttt (0, 0) = 2736

Entonces la solucion sera en serie de Taylor alrededor del origen

 D m D n u(0, 0)
t x
u(t, x) = tm xn
m,n
m!n!
4 2 29 128 2
= 2 + 3x + 10t + x + tx + t
2! 1!1! 2!
0 70 2 530 2 2736 3
+ x3 + x t+ xt + t +
3! 2!1! 1!2! 3!
= 2 + 3x + 10t + 2x2 + 29xt + 64t2 + 35x2 t + 265xt2 + 456t3 +
Captulo 3

Ecuaciones Lineales de Segundo

Orden. Clasificaci
on y Formas
Can
onicas

La forma general de una ecuacion diferencial parcial lineal de segundo orden en dos
variables independientes es

auxx + 2buxy + cuyy + dux + euy + f u + g = 0, (3.1)

donde a, b, c, d, e, f y g son funciones de las variables x e y. aqu, asumimos que a b y

c son de clase C 2 y no se anulan simultaneamente. Estudiaremos la ecuacion (3.1) en
dominios de R2 en los cuales el discriminante

= b2 ac (3.2)

o es positivo, o es negativo, o es cero en todo el dominio .

Consideremos las nuevas coordenadas y , con = (x, y) e = (x, y) funciones
2
C y el Jacobiano no es cero,

(, )

x y

J x y y x = 0. (3.3)
(x, y)
x y

En una vecindad de cualquier punto (x0 , y0 ) de donde la condicion (3.3) se satisface,

tambien tenemos las relaciones inversas

x = x(, ), y = y(, ) (3.4)

Usando la regla de la cadena

ux = u x + u x
(3.5)
uy = u y + u y
Captulo 3. Ecuaciones Lineales de Segundo Orden. Clasificaci
on y Formas
Canonicas 42

uxx = u x2 + 2u x x + u x2 +
uxy = u x y + u x y + u x y + u x y + (3.6)
uyy = u y2 + 2u y y + u y2 +

Sustituyendo (3.4), (3.5) y (3.6) en (3.1), obtenemos la ecuacion en las nuevas va-
riables ,
Au + 2Bu + Cu + = 0,
donde
A = ax2 + 3bx y + cy2
B = ax x + bx y + by x + cy y (3.7)
C = ax2 + 2bx y + cy2