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de Vigo
Modelos economtricos
Anlisis y diseo
Un ejemplo de problema
economtrico Universidade
de Vigo
ANLISIS
ECONOMTRICO
Metodologa de anlisis Universidade
de Vigo
APLICACIONES
INTERPRETACIN
RESULTADOS
CONSTRUCCIN
DEL MODELO
ANLISIS DE
DATOS
Proceso de construccin del modelo
economtrico Universidade
de Vigo
Validacin
ESTIMACIN
Identificacin EVALUACIN
CONTRASTE Cumplir
objetivos
Interpretar los
Comprobacin de resultados para
las hiptesis determinar los
tericas con los objetivos.
datos
Especificacin Universidade
de Vigo
Proceso
Se deben seleccionar
1. Variables que 1. ELEGIR
VARIABLES
incluimos en el
modelo
2. Relaciones que 5. REVISAR Y
2.
ESTABLECER
MEJORAR LAS
debemos establecer
RELACIONES
HIPTESIS
CAUSALES
3. Parmetros que
queremos determinar
4. Hiptesis o
suposiciones bsicas 4. ELEGIR LAS 3. PREPARAR
FORMAS LOS DATOS
RELEVANTES RELEVANTES
Fabrica de tornillos Universidade
de Vigo
Ejercicio 1.0
Inferencia en modelos economtricos Universidade
de Vigo
Teora
Se debe decidir el
ESTIMACIN mtodo y combinar un
proceso reiterativo de
teora y datos
INFERENCIA Datos
Comprobacin
de ideas
TEST DE
HIPTESIS
Test de
diagnstico
Evaluacin: Caractersticas Universidade
de Vigo
REALISTA MANEJABLE
Evaluacin: Datos Universidade
de Vigo
PROBLEMAS
CON
SOLUCIN
Validacin Universidade
de Vigo
VARIABLES
CONSTANTES
MODELO
PARMETROS
ECUACIONES
Suposiciones
Funcin de coste lineal Universidade
de Vigo
Coste Total
Cos te
C +p x
C 0 i i
Precio del
bien i p
i
Coste
fijo C Coste marginal ( pi )
0
Cantidad del bien i ( x i )
Ejemplos de Elementos de los
modelos economtricos Universidade
de Vigo
C = C0 + pi xi CONSTANTES Ninguna
ESTRUCTURA PARMETROS C0 y pi
ECUACIONES Lineal
Relacin entre salarios y
productividad: Planteamiento Universidade
de Vigo
Y t = b0 + b1X t ;
CONSTANTES Ninguna
ESTRUCTURA PARMETROS b 0 y bi
ECUACIONES Lineal
Relacin entre salarios y
productividad: Modelo1a Universidade
de Vigo
Y t = 30 + b1 X t ; b1 > 0 (a priori )
Relacin entre salarios y
productividad: Modelo2 Universidade
de Vigo
lnY = ln b0 + b1 lnX
t t
Relacin entre salarios y
productividad: Modelo3 Universidade
de Vigo
Y t = b 0 + b 1 X t+ e t t =1...T
Ejercicio 1.1
Clasificacin segn el tipo de
variables Universidade
de Vigo
Observables YyX
No Observables e
Endgenas Y
De control
Exgenas X
Libres
Corrientes YyX
Retardadas
Determinsticas X
Aleatorias Yye
Relacin entre salarios y
productividad: Modelo4 Universidade
de Vigo
Y t = b0 + b1 X t + b2 S t + b3 Y t - 1 + u t ;
b1 , b2 , b3 > 0 (a priori )
Clasificacin segn el tipo de datos Universidade
de Vigo
Transversales:
Observaciones de varios objetos en el mismo instante de tiempo
Temporales
Observaciones de un mismo objeto en diferentes momentos de tiempo
Datos de panel
Observaciones de diferentes objetos en diferentes momentos de
tiempo
Datos transversales Datos temporales Universidade
de Vigo
Observaciones Variables Observaciones Variables
X1 Xk X1 Xk
O1 x11 ....... xk1 O1 x11 ....... xk1
Mismo
Diferentes
objeto,
.......
.......
.......
objetos
.......
objetos
OT x1T ....... xkT
Datos
Observables
-
No Observables Universidade
Endgenas
de Vigo
- De control
Exgenas
Variables Libres
Elementos
Corrientes
-
Retardadas
que Determinsticas
- Aleatorias
componen un
Elementos
modelo Co nstantes
Parmetros
Ecuaciones
Transversales
Datos Temporales
Ejercicio 1.2
Datos de Panel
Ecuaciones Universidade
de Vigo
Lineales
El efecto unitario de la variable independiente sobre la
dependiente es constante. La dependiente es una
combinacin lineal de las independientes
No lineales
Linealizables
El efecto unitario no es constante. Una
transformacin de la dependiente es combinacin
lineal de transformaciones de cada independiente
No linealizables
Ecuaciones lineales Universidade
de Vigo
f ( Xt , q) = X't q = q0 + q1 X1 +... + qk Xk
Y
Y= a+bX
Logartmica Y= a +b lnX
Transformacin
Y Y
b
a lnX
X
Ejemplos de linealizables Universidade
de Vigo
Transformacin
Y lnY
b
lnA
X
X
Ejemplos de linealizables Universidade
de Vigo
Mide la elasticidad de y
respecto a X, es decir el cambio
porcentual de y por cada
cambio porcentual de de X
Doblelogartmica o Y= AXb lnY= lnA +blnX
potencial
Transformacin
Y lnY
b
lnA
lnX
X
Ejemplos de linealizables Universidade
de Vigo
Hiperblica Y= A+b/X
Transformacin
Y
Y
b
A
1/X
X
Ejemplos de no linealizables Universidade
de Vigo
1
Funciones logsticas: y =
+ l
1 0 e
- 1 t
X
Ejercicio 1.3