Introduo

Mtodo de Cholesky
Exemplos

Clculo Numrico
Sistemas Lineares: Mtodo de Cholesky

Wellington Jos Corra

Universidade Tecnolgica Federal do Paran

4 de Setembro de 2016

Wellington Jos Corra Universidade Tecnolgica Federal do Paran

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Mtodo de Cholesky
Exemplos

Introduo

No caso em que a matriz do sistema linear for simtrica, podemos simplificar os

clculos da decomposio LU significativamente, levando em conta tal simetria. Tal
estratgia, denominada mtodo de Cholesky, que amparada na seguinte corolrio:

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Exemplos

Introduo

Corolrio 1.1
Se A simtrica (A = At ) positiva definida (det(Ak ) > 0, para todo k), ento A pode
ser decomposta unicamente no produto G G t , onde G uma matriz triangular
inferior com elementos diagonais positivos.

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Mtodo de Cholesky
Exemplos

Esquema Prtico

Como na decomposio LU, tnhamos L U = A, neste caso, temos G G t = A, isto ,

(1)

g11



g11 g21 g31 gn1 a11 a12 a13 ... a1n

g21

g31
g22
g32 g33
0



g22 g23
g33


gn2

g3n
a21
= a31

a22
a32
a23
a33
...
...
a2n

a3n
.

.
.. ..
.
..
.
..
.


0 ..
.
..
gnn
.
. ..

a1n
..
.
a2n
..
a3n
.
..
...
.
..
.
ann
gn1 gn2 gn3 gnn

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Exemplos

Esquema Prtico

Como na decomposio LU, tnhamos L U = A, neste caso, temos G G t = A, isto ,

(1)

g11



g11 g21 g31 gn1 a11 a12 a13 ... a1n

g21

g31
g22
g32 g33
0



g22 g23
g33


gn2

g3n
a21
= a31

a22
a32
a23
a33
...
...
a2n

a3n
.

.
.. ..
.
..
.
..
.


0 ..
.
..
gnn
.
. ..

a1n
..
.
a2n
..
a3n
.
..
...
.
..
.
ann
gn1 gn2 gn3 gnn

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Exemplos

Esquema Prtico

Elementos Diagonais

2
a11 = g11
2 2
a22 = g21 + g22 ,

ento,

g = a11
11


i1
! 12
(2) X
gii

= aii gik2 , i = 2, 3, , n .
k=1

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Exemplos

Esquema Prtico

Elementos Diagonais

2
a11 = g11
2 2
a22 = g21 + g22 ,

ento,

g = a11
11


i1
! 12
(2) X
gii

= aii gik2 , i = 2, 3, , n .
k=1

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Exemplos

Esquema Prtico

Elementos no diagonais de G
1 Primeira coluna:
ai1
(3) gi1 = , i = 2, 3, , n .
g11
2 Segunda Coluna:
ai2 gi1 g21
(4) gi2 = , i = 3, 4, , n .
g22
3 Demais colunas:
j1
X
aij gik gjk
k=1
(5) gij = ,2j <i.
g jj

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Exemplos

Esquema Prtico

Elementos no diagonais de G
1 Primeira coluna:
ai1
(3) gi1 = , i = 2, 3, , n .
g11
2 Segunda Coluna:
ai2 gi1 g21
(4) gi2 = , i = 3, 4, , n .
g22
3 Demais colunas:
j1
X
aij gik gjk
k=1
(5) gij = ,2j <i.
g jj

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Esquema Prtico

Elementos no diagonais de G
1 Primeira coluna:
ai1
(3) gi1 = , i = 2, 3, , n .
g11
2 Segunda Coluna:
ai2 gi1 g21
(4) gi2 = , i = 3, 4, , n .
g22
3 Demais colunas:
j1
X
aij gik gjk
k=1
(5) gij = ,2j <i.
g jj

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Mtodo de Cholesky

Observao 2.1
(i) Uma maneira conveniente de determinar os elementos da matriz G calcular na
seguinte ordem:
g11 , g21 , g31 , . . . , gn1 ; g22 , g32 , . . . , gn2 ; . . . , gnn .
(ii) O mtodo de Cholesky requer menos clculos que a decomposio LU. Desde que
A positiva definida, teremos somente razes quadradas de nmeros positivos.
(iii) Na decomposio LU, sabemos que det(A) = u11 u22 . . . unn . Como na
decomposio de Cholesky, A = G G t , resulta que
det(A) = det(G ) det(G t )
= [det(G )]2
= (g11 g22 . . . gnn )2 .

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Mtodo de Cholesky

Observao 2.1
(i) Uma maneira conveniente de determinar os elementos da matriz G calcular na
seguinte ordem:
g11 , g21 , g31 , . . . , gn1 ; g22 , g32 , . . . , gn2 ; . . . , gnn .
(ii) O mtodo de Cholesky requer menos clculos que a decomposio LU. Desde que
A positiva definida, teremos somente razes quadradas de nmeros positivos.
(iii) Na decomposio LU, sabemos que det(A) = u11 u22 . . . unn . Como na
decomposio de Cholesky, A = G G t , resulta que
det(A) = det(G ) det(G t )
= [det(G )]2
= (g11 g22 . . . gnn )2 .

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Mtodo de Cholesky

Observao 2.1
(i) Uma maneira conveniente de determinar os elementos da matriz G calcular na
seguinte ordem:
g11 , g21 , g31 , . . . , gn1 ; g22 , g32 , . . . , gn2 ; . . . , gnn .
(ii) O mtodo de Cholesky requer menos clculos que a decomposio LU. Desde que
A positiva definida, teremos somente razes quadradas de nmeros positivos.
(iii) Na decomposio LU, sabemos que det(A) = u11 u22 . . . unn . Como na
decomposio de Cholesky, A = G G t , resulta que
det(A) = det(G ) det(G t )
= [det(G )]2
= (g11 g22 . . . gnn )2 .

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Mtodo de Cholesky

Observao 2.1
(i) Uma maneira conveniente de determinar os elementos da matriz G calcular na
seguinte ordem:
g11 , g21 , g31 , . . . , gn1 ; g22 , g32 , . . . , gn2 ; . . . , gnn .
(ii) O mtodo de Cholesky requer menos clculos que a decomposio LU. Desde que
A positiva definida, teremos somente razes quadradas de nmeros positivos.
(iii) Na decomposio LU, sabemos que det(A) = u11 u22 . . . unn . Como na
decomposio de Cholesky, A = G G t , resulta que
det(A) = det(G ) det(G t )
= [det(G )]2
= (g11 g22 . . . gnn )2 .

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Mtodo de Cholesky

Observao 2.2
(iv) Para resolver o sistema AX = B, onde A satisfaz as condies da mtodo de
Cholesky. Ento, a soluo X fica determinada pelo seguinte par de sistemas
triangulares: (
G Y =B
t
G X =Y

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Exemplos

Exemplo 3.1
Seja
4 2 4
A = 2 10 4 .
4 4 9

(a) Verifique-se A satisfaz as condies do mtodo de Cholesky;

(b) Decomponha A em G G t ;
(c) Calcule det(A);
(d) Resolva o sistema A X = B, onde B = (0 6 5)t , empregando o mtodo de
Cholesky.

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Exemplos

Exemplo

Exemplo 3.2
Usando o mtodo de Cholesky, resolva o seguinte sistema linear

1 1 0 x1 2
1 2 1 x2 = 1
0 1 3 x3 5

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