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SCALPING INTRADAY
Autore
Guido Di Domenico
Editore
Bruno Editore
Sito internet
www.brunoeditore.it
Introduzione pag. 6
Step 1: Come scegliere il mercato e poi temerlo pag. 10
Step 2: Conoscere gli attrezzi del mestiere pag. 37
Step 3: Gli indicatori e il book giornaliero pag. 64
Step 4: I segreti del Candlestick e la preapertura pag. 96
Step 5: Scalping intraday con denaro reale pag. 117
Step 6: Come operare sullo S&P/Mib pag. 138
Step 7: Conoscere gli aspetti psicologici pag. 171
Conclusione pag. 187
I casi di studio e gli esempi contenuti nel testo sono frutto di notizie e
opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza
preavviso e non costituiscono sollecitazione allacquisto o alla vendita di
valori mobiliari e al pubblico risparmio.
Se ritieni di essere troppo avanti con gli anni per approcciare una
materia del genere, sappi che non cos, un blocco mentale del
tutto infondato. In quasi tutte le pi importanti occasioni di
raduno dei trader (presentazioni di nuove piattaforme,
campionati, forum, expo) pieno di arzilli vecchietti che
spesso guadagnano pi di tanti saputoni. Pensa a come potresti
sentirti se riuscissi ad applicare le strategie di cui parleremo. Te
lo dico io: libero e felice. Quando ti senti stressato e demotivato
Cominciamo!!
Guido Di Domenico
Lapproccio corretto
Quando tua moglie va al mercato, cosa fa? Si reca presso il punto
di fiducia, saluta, guarda, sceglie, contratta il prezzo, acquista il
prodotto. In borsa le cose sono un pochino pi complicate.
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Aspetti negativi
evidente che entrare e uscire dal mercato in continuazione
comporta anche effetti negativi, come quello di non poter far
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Linformazione
Per poter investire linformazione essenziale. Nel mondo
globalizzato in cui viviamo oggi pu bastare pochissimo per
influenzare i mercati in modo considerevole.
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End of day
Per uno scalper intraday fondamentale lo studio serale dei
grafici. Ci serve a capire cosa successo durante la giornata, ad
analizzare le reazioni dei titoli con maggiore serenit e lucidit.
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Supporti e resistenze
Analizzando un book si notano in alcuni livelli di prezzo degli
ordini inseriti notevolmente superiori a quelli che li precedono o
li seguono. Vuol dire che molta gente ritiene che non debbano
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Oltre quel prezzo non si andati la prima volta, non ce lha fatta
la seconda, perch ce la dovrebbe fare adesso? L, amici, non si
compra: si vende. Tracciamo una trendline congiungendo due
massimi. Otteniamo una resistenza dinamica. Dobbiamo in un
certo senso immaginare il grafico, dove i prezzi si dirigono. Sul
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Acquisto Vendita
Numero Somma Somma Numero
Prezzo Prezzo
proposte quantit quantit proposte
1 1.000 2,6700 2,6800 8.000 3
4 3.500 2,6600 2,6850 58.500 3
2 1.000 2,6550 2,690 9.000 3
9 52.000 2,6500 2,6950 6.000 4
6 3.500 2,6400 2,7050 8.500 9
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Perch compro?
Compro perch il prezzo sceso fino al livello di un
supporto qualificato.
Compro perch il prezzo perfora e deborda una vecchia
resistenza.
Compro sul livello di prezzo identificato da una trend line
di supporto.
Perch vendo?
Vendo perch il prezzo salito fino al livello di una
resistenza qualificata.
Vendo perch il prezzo perfora un vecchio supporto.
Vendo sul livello di prezzo identificato da una trend line
di resistenza.
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Medie mobili
La rappresentazione su un grafico dellandamento del prezzo in
tempo reale una maniera preziosa per avere un quadro intuitivo
e immediato della situazione.
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Questa una delle pietre miliari del trading. Questa una regola
talmente semplice che nella realt del contesto operativo, per
massimizzare le operazioni, viene spesso accantonata per seguire
altri indicatori.
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Stop loss
Stiamo entrando nel cuore della questione. Lutilizzo di questi
strumenti indispensabile per conseguire una profittabilit
soddisfacente. Ci ricordiamo che non dobbiamo imbarcare acqua
e che dobbiamo difenderci dalle onde improvvise? Chi
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Indicatori di Momentum
Misurano il tasso di variazione (velocit) dei prezzi da
confrontare con il livello attuale dei corsi. Sono utili
nellimpostazione di strategie di trading. Il concetto di divergenza
estremamente proficuo nellinterpretazione di questi oscillatori,
che sono utilizzati come segnali di svolta a breve termine. La
crescita repentina dei prezzi crea una situazione di ipercomprato;
in tal caso bene evitare di acquistare. La discesa rapida dei
prezzi crea invece una situazione di ipervenduto; in tal caso
bene evitare di vendere.
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MACD
Il Moving Average Convergence/Divergence stato ideato da
Gerald Appel per segnalare le variazioni del trend e indicare la
tendenza di fondo del mercato.
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RSI
stato ideato da J. Welles Wilder Jr per essere utilizzato sui
grafici a barre nellanalisi dei mercati azionari, delle merci, degli
indici di mercato. il pi diffuso indicatore dellanalisi tecnica, il
Relative Strength Index, oscillatore che segnala lindice di forza
relativa.
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Lo Stocastico
Loscillatore stocastico fu ideato dallanalista americano George
C. Lane per indicare lipercomprato e lipervenduto del mercato
tramite una percentuale. Lutilizzo prevede la ricerca di eventuali
divergenze tra landamento dello stocastico e quello del prezzo.
Linformazione pu essere usata per rinforzare le decisioni di
acquisto o di vendita.
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Oops rialzista
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Oops ribassista
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Ritracciamenti di Fibonacci
Leonardo Fibonacci nasce a Pisa nel 1170. Suo padre
responsabile del commercio della Repubblica di Pisa presso
lallora Bougie, lattuale Bejaia, importante porto del nord-est
dellAlgeria.
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Il book
Qual il prezzo del titolo X? quello dellultimo scambio
riportato sul book di negoziazione. Il book uno strumento
prezioso per chi vuole fare scalping.
Acquisto Vendita
Numero Somma Somma Numero
Prezzo Prezzo
Proposte Quantit Quantit Proposte
2 5.062 23,6200 23,6500 3.181 5
3 1.420 23,6100 23,6600 2.273 2
3 295 23,6000 23,6700 530 1
3 2.110 23,5800 23,6800 633 2
1 1.326 23,5700 23,6900 3.032 3
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Stessa cosa vale nel caso in cui il prezzo scenda sotto il livello del
minimo precedente: vuol dire che le vendite hanno una forte
pressione. Maggiore lintervallo temporale della barra di prezzo
considerata e maggiori sono le probabilit che vi sar un ritorno
alla chiusura della barra precedente di prezzo.
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La quantit dellordine
Ogni titolo diverso dallaltro. Dobbiamo conoscere lentit
dello scambio medio, ossia la quantit di azioni che solitamente
viene scambiata nelle transazioni. Si pu anche ricavare
dividendo il numero di azioni scambiate per il numero totale di
scambi, ma solo lesperienza sui titoli che permette di
conoscere a fondo questo dato, anche perch si tratta di valori che
cambiano.
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Le candele giapponesi
Cinesi e Giapponesi sono sempre stati storicamente dei popoli di
abili commercianti e negoziatori. Gi nel 1600 utilizzavano la
tecnica del candlestick per le contrattazioni del riso nel mercato
dei contratti a termine, i futures. Ad aumentare il fascino di
questa tecnica furono certamente i nomi attribuiti alle formazioni
(pattern). Oggi i grafici candlestick sono i pi diffusi nellanalisi
tecnica perch sono quelli che riescono a dare un colpo docchio
pi nitido del quadro dinsieme.
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Spinning Top
Doji lines
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Hammer e HangingMan
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La preapertura
La seduta borsistica inizia, con la fase di preasta, dalle 8.00 alle
9.00. Gli operatori inseriscono i loro ordini in acquisto e in
vendita come fosse una vera e propria asta. un momento critico,
non ci muoviamo, stiamo a guardare. Si inseriscono e si
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Potrei riportare casi diversi, dove invece non andata cos. Sono
del parere che la prima operazione sia molto importante, anche a
livello psicologico. Il bravo trader per non si lascia innervosire
da una prima operazione in perdita.
Un fallimento non sempre uno sbaglio, potrebbe essere il
meglio che uno possa fare in certe circostanze. Il vero sbaglio
smettere di provare (Burrhus F. Skinner).
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Esempi operativi
Solo lesperienza sui book pu permettere di migliorare il nostro
modo di interpretare lo scalping. Quello che cerco la semplicit
e lefficacia nelle tecniche.
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Esempi operativi
Vediamo allora qualche sequenza di scambi per capire come si
muove il book, come vengono scambiati i pezzi, a quali livelli, a
quale velocit. Osserviamo unora di contrattazione. Non amo
quei book disegnati sui libri che ho studiato e che continuo a
studiare, dove si immaginano ipotetici scambi e ipotetiche
reazioni degli operatori, perci decido di registrare i book veri,
dal vivo. Siamo alle 13.09, come puoi vedere dallorario. Ci sono
pochi scambi a questora. Accade spesso che in tarda mattinata il
livello dei volumi scenda sensibilmente.
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Dai +320 delle 10.28 si tornati ai +60 delle 11.13, per poi
tornare a salire. Come pu non contare laspetto psicologico?
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Facciamo tutti cos? Certo che no. Gli scalper pi attivi sono i
soggetti pi esposti al pericolo della dipendenza. vero, lo
scalping intraday pu provocare dipendenza, come le sigarette,
come il videopoker, come il gioco dazzardo. pur vero che una
volta finiti i soldi game over, finisce anche il gioco. Finisce cos
la dipendenza. La dipendenza per pu comportare effetti
collaterali, come provare lesigenza di dover controllare il
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Hai presente le fiches del casin? Che belle! Tutte colorate, cos
piacevoli da toccare. Le adoro. Pensa, hanno un potere magico:
creano illusione. Vengono studiate dai principali strateghi del
marketing di tutto il mondo. Riescono a distorcere la realt.
Anche se c scritto 100 e sappiamo che valgono 100 ditemi
se non vero , non ci appaiono come 100 . Puntiamo,
vinciamo, perdiamo. Faites vos jeux monsieur!
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anche vero che studiare non basta. Devi scoprire passo dopo
passo i mille volti dello scalping vero, dove quello che conta sono
solo e soltanto le tue decisioni. Tuffati in questo mare e stai
attento ai pericoli e alle trappole che esso riserva. Se saprai
gestire le tue emozioni e ti sarai preparato adeguatamente, le
conseguenze non potranno che essere positive.
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INVESTIRE IN BORSA
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