CLCULO DE SEGUROS DE VIDA

MA-085 MATEMTICAS ACTUARIALES

Arnold Marco Villafuerte Ariza
Ing. De Higiene y Seguridad Industrial
CIP N 194560
Introduccin financiera
Se utilizarn las siguientes notaciones,
provenientes de las matemticas financieras:
i = tasa de inters efectiva anual
1 + i = factor de acumulacin
1
= 1+ = factor de descuento
im = tasa de inters nominal convertible a m
perodos en el ao
= ln(1 + i) = fuerza del inters
Introduccin financiera
Sea Ck el balance en el ao k (incluidos los
intereses):

Se obtiene el valor del balance financiero de la

inversin peridica luego de n aos.
Introduccin financiera
1
Como v = 1+ es el factor de descuento.

Que indica el valor del capital inicial necesario para

acumular una cantidad Cn luego de n aos. En
particular si rk = 0 para todo k = 1; ; n

Es decir C0 es el valor actual (o valor presente) de

Cn u.m. en n aos.
Tasa de inters nominal y fuerza
de inters
A la tasa de inters nominal capitalizable en m
fracciones del ao se la representa con i(m) y
cumple lo siguiente:

Se denomina fuerza del inters a:

Tasa de inters nominal y fuerza
de inters

Se demuestra que:

De dicha frmula, se desprende:

Modelos matemticos usados
para el clculo de seguros de vida

Consideremos un elemento de un colectivo de

personas de edad x que contrata un seguro con
determinado asegurador, el cual se compromete a
indemnizar con 1 u.m. cuando fallece la persona.

El valor financiero actual de dicha indemnizacin es

entonces: ,donde es la variable aleatoria
asociada a la prdida de la caracterstica asociada.
Modelos matemticos usados
para el clculo de seguros de vida

Y el valor actuarial se define como la esperanza del

valor financiero actual: E() que se conoce tambin
como el monto de la prima nica pura.

Si se conoce la distribucin de :
Modelos matemticos usados
para el clculo de seguros de vida
Como no se conoce la distribucin de

sino que mas bien se conocen los estimadores

de los parmetros de sobrevivencia mediante una
tabla de mortalidad.

Entonces los modelos deben desarrollarse en

funcin de dichos estimadores, a travs de los
denominados smbolos de conmutacin.
Smbolos de conmutacin

A partir de una tabla de

mortalidad, y con una tasa de
inters i determinada, se
definen los siguientes smbolos
de conmutacin; que son de
frecuente uso en los modelos
matemticos actuariales:
Smbolos de conmutacin
Los smbolos lx y dx representan, respectivamente,
el nmero esperado de sobrevivientes y el nmero
esperado de fallecimientos a la edad x, cuyos
estimadores siempre estn incluidos en las tablas
de mortalidad de las poblaciones. en cambio
representa el factor de descuento
Obsrvese que un smbolo de conmutacin es una
expresin que contiene una parte financiera y otra
parte que incluye algn parmetro de mortalidad o
sobrevivencia.
La tasa de inters es dato, suelen usarse 5% y 10%.
Seguro pagadero al final del ao de f/q
cuando este ocurre luego de t aos
Se construye un modelo matemtico de seguro de
vida con un valor actuarial de un pago de 1 u.m. al
final del ao de f/q (fallecimiento o quiebra) cuando
este ocurre exactamente luego de t aos:
El valor actual de la indemnizacin se representa
con t / 1x y es igual a:
Seguro pagadero al final del ao de f/q
cuando este ocurre luego de t aos

Entonces el monto de la prima nica pura

representada con t / 1Ax es:

Se demuestra que:
GRACIAS!!