Procesos estocsticos

Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos

Universidad Abierta y a
Distancia de Mxico

Matemticas

PROCESOS ESTOCSTICOS

Alumno:
Fernando Luis Mrquez Portillo

Matricula:
ES1410913422

Actividades
Actividad 1. Conceptos bsicos

Educacin Abierta y a Distancia * Ciencias Exactas, Ingenieras y Tecnologas

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Procesos estocsticos
Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos

Actividad 1. Conceptos bsicos

Instrucciones: Relaciona las siguientes columnas escribiendo en cada

parntesis el nmero que corresponde y justifica tu eleccin.

Introduccin.
Debido a que un proceso estocstico est definido como se define
entonces una familia de variables aleatorias que dependen de una
variable determinista, por ello es necesario el conocer temas
relacionados con las variables aleatorias involucradas tanto para caso
discreto y continuo.

Concepto Eleccin Justifica tu eleccin en tus

propias palabras
Esperanza condicional 10 Se tiene una probabilidad
de una variable dado condicionada que se multiplica por X
que otra variable toma para obtener La esperanza
un valor condicional de la probabilidad
condicionada
La distribucin de 2 A partir de una frecuencia de
probabilidad Poisson ocurrencia media, la probabilidad de
que ocurra un determinado nmero
de eventos durante cierto perodo de
tiempo.
La funcin de densidad 6 la distribucin normal aparece como
normal el lmite de varias distribuciones de
probabilidad continuas y discretas
La regla de probabilidad 7 A ,..., A
total La particin de 1 k sobre el

espacio muestral y B un suceso de

la probabilidad condicional.
El Teorema del Lmite 9 Para Sn es la suma de n variables
Central aleatorias independientes y de
varianza no nula pero finita,
entonces la funcin de distribucin
de Sn a una distribucin normal
La funcin de densidad 3 Dados dos eventos aleatorios X y Y,
conjunta de variables la distribucin conjunta de X y Y es la
aleatorias discretas distribucin de probabilidad de la
interseccin de eventos de X y Y.
La funcin de densidad 8 Probabilidad condicional es la
condicional probabilidad de que ocurra un evento
A, sabiendo que tambin sucede otro
evento B
Esperanza o valor 5 Es el nmero que formaliza la idea
esperado de una de valor medio de un fenmeno
variable aleatoria aleatorio
Esperanza condicional 1 Es el valor esperado de dicha

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de una variable dada variable respecto a una distribucin
otra variable de probabilidad condicional.
La ley fuerte de los 4 Describe las condiciones suficientes
grandes nmeros para garantizar que dicho promedio
converge al promedio de las
esperanzas de las variables
aleatorias involucradas.
Probabilidad 11 Probabilidad condicional es la
Condicional probabilidad de que ocurra un evento
A, sabiendo que tambin sucede otro
evento B.

Eleccin
1. Una variable aleatoria E(X|Y) que toma los valores E(X|Y=y) si Y es discreta o bien
E(X|YA) si Y es absolutamente continua.
l x -l
P [ X = x] = e
2. x! .
f ( x1 , x2 ,..., xn ) = P [ X 1 = x1 , X 2 = x2 ,..., X n = xn ]
3.
.
X , X , X ,...
4. Para una sucesin 1 2 3 de variables aleatorias independientes e
idnticamente distribuidas, con media comn y varianza finita, se tiene
X 1 + X 2 + ... + X n
n que converge casi seguramente a cuando n tiende a infinito.
xi P ( X = xi )
xi

xf ( x ) dx si X es absolutamente continua.
5. si X es discreta, -

( x-m ) 2

1 -
f ( x) = e 2s 2

6. s 2p .
P ( B ) = P ( A1 ) P ( B A1 ) + ... + P ( Ak ) P ( B Ak ) A ,..., Ak
7. donde 1 forman una particin
de .

8.
X , X , X ,...
9. Para una sucesin 1 2 3 de variables aleatorias independientes e
idnticamente distribuidas, con media comn y varianza finita 2 , se tiene que
X 1 + X 2 + ... + X n
n converge en distribucin a una variable Y con distribucin normal de
parmetros y 2 /n, cuando n tiende a infinito.
xf ( x y )
xf ( x y ) dx

10. x si X es discreta, - si X es absolutamente continua.

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f ( x, y )
f ( x y) =
f ( y) f ( y ) 0
11. si .
Conclusin.

Los temas anteriores ayudan a poder entender fenmenos que pueden variar, que pueden
estar determinados por uno o varios factores, de tal manera que podamos ver su evolucin,
estimar resultados o incluso comprobar lo estimado.

Hoy da son ms las aplicaciones de los procesos estocsticos y constituye varios

conocimientos usados en la actividad.

Referencias:
Levine, D., Krenhbiel, T., & Berenson, M. (2013). Estadstica para la Administracin.
Mxico: Pearson

Jos Luis Alonzo Velzque. (2011). Esperanza condiciona. 20 julio 2017, de Centro de
investigacin en matemticas Sitio web:
http://www.cimat.mx/~pepe/cursos/probabilidad_2011/material/material_111030.pdf

Wikipedia. (2016). distribucin de Poisson. 20 de Julio 2017, de Wikipedia Sitio web:

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson

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