2.

Rsolution de lquation dtat 1

Chapitre Rsolution de lquation dtat

2
2.1. Introduction

2.2. Rsolution de lquation dtat des systmes continus

2.2.1. Rgime libre (u(t) = 0)
2.2.2. Proprits de la matrice fondamentale (t)
2.2.3. Solution complte et rgime forc (u(t) 0)
2.2.4. Calcul de la matrice fondamentale d'un systme stationnaire

2.3. Rsolution de lquation dtat des systmes discrets

2.4. Rcapitulation des rsultats

2.5. Discrtisation dune quation dtat continue.

2.5.1. Equation d'tat d'un systme chantillonn
2.5.2. Comportement entre les instants d'chantillonnage

2.6. Mthodes de calcul de la matrice fondamentale

2.6.1. Par dveloppement en srie
2.6.2. Par diagonalisation de la matrice A
2.6.3. Par application de la formule de Sylvester
2.6.4. Par la transforme de Laplace

2.7. Applications
2.7.1. Application N1
2.7.2. Application N2
2.7.3. Application N3

2.1. INTRODUCTION
Considrons l'quation diffrentielle scalaire d'un systme continu linaire du premier ordre :
dx
x& = = ax + bu
dt
avec la condition initiale x(t 0 = 0) = x0 sur la variable x.

Calculons la solution par la transformation de LAPLACE.

pX ( p ) x0 = aX ( p ) + bU ( p )
t
x0 b
X ( p) = + U ( p) x(t ) = x0 e at + e a (t ) bu ( ) d
pa pa 0

Le second terme est une intgrale de convolution (cf. thorme de BOREL). Posons :
e at = (t ) & = a
t
x(t ) = x0 (t ) + (t )bu ( )d
0

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2. Rsolution de lquation dtat 2

Plus gnralement :
t
x(t ) = x0 (t t 0 ) + (t )bu ( )d
t0

Le premier terme reprsente le rgime libre c'est dire la rponse naturelle du systme. Le
second terme reprsente le rgime forc c'est dire le rgime impos par la commande u(t).

Si la commande est une impulsion de DIRAC u ( ) = ( ) et si x0 = 0 on trouve :

x(t ) = (t )b = h(t )

C'est la rponse impulsionnelle du systme.

2.2. RESOLUTION DE LEQUATION DETAT DES SYSTEMES CONTINUS

Nous ne considrerons que des systmes linaires, continus et invariants (stationnaires) pour
lesquels les coefficients des matrices de la reprsentation d'tat sont indpendants du temps.
Soit l'quation vectorielle d'ordre n :
x& (t ) = Ax(t ) + Bu (t )
avec la condition initiale x0 sur le vecteur d'tat x.

2.2.1. REGIME LIBRE (u(t) = 0)

La solution de l'quation homogne x& = Ax est x(t ) = (t ) x0 o (t ) est une (nn)-matrice.

La matrice ( t ) est appele matrice fondamentale ou de transition du systme.

Plus gnralement on peut crire :
x(t ) = (t , t 0 ) x(t 0 )

Si le systme est stationnaire est fonction de (t t 0 )

x(t ) = (t , t0 ) x(t0 ) = (t t0 ) x(t0 )

2.2.2. PROPRIETES DE LA MATRICE FONDAMENTALE (t)

On vrifie aisment que la matrice fondamentale a les proprits suivantes :
(t 0 ) = I
(t 2 , t0 ) = (t 2 , t1 ). (t1 , t 0 )
(t1 , t0 ) = 1 (t0 , t1 )
Si t 0 = 0 x(t ) = (t , t 0 ) x(t 0 ) alors il vient :

x& (t ) = &(t , t 0 ) x(t 0 ) = Ax(t ) = A (t , t 0 ) x(t 0 ) &(t , t 0 ) = A (t , t 0 )

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2. Rsolution de lquation dtat 3

1 (t1 , t 0 ) x(t1 ) (t 2 , t1 )

x(t 0 ) x(t 2 )

(t 2 , t 0 )

t0 t1 t2

2.2.3. SOLUTION COMPLETE ET REGIME FORCE (u(t) 0)

Il s'agit d'obtenir la solution complte de l'quation diffrentielle lorsque le systme est
soumis des conditions initiales x0 et une commande u(t).
On utilise la mthode de variation de la constante de Lagrange. Dans un premier temps
considrons une solution particulire de l'quation complte.
x p (t ) = (t ) K (t )
d dK
K + = AK + Bu
dt dt
dK & d
= K = 1 AK K + Bu = 1 Bu
dt dt
t
Intgrons cette quation. Il vient K = k + 1 ( ) Bu ( )d
0
La solution gnrale est donne par :

t
x(t ) = (t ) x0 + (t ) k + 1 ( ) Bu ( )d mais x(t 0 ) = x0 k = 0
0
t
x(t ) = (t ) x0 + (t ) 1 ( ) Bu ( )d
0
t
x(t ) = (t ) x0 + (t ) 1 ( ) Bu ( )d
0

Ainsi la rponse complte dun systme stationnaire est donne par :

t
x (t ) = (t ) x0 + (t )Bu( )d
0

Rgime libre Rgime forc

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2.2.4. CALCUL DE LA MATRICE FONDAMENTALE D'UN SYSTEME STATIONNAIRE

La matrice de transition d'un systme stationnaire (ou systme invariant) n'est fonction que de
la diffrence ( t t 0 ) .
(t , t0 ) = (t t 0 ) = Exp[A(t t0 )]

A2 A3
avec la notation Exp[A(t t 0 )] = I + A(t t 0 ) + (t t 0 ) +
2
(t t 0 ) 3 + ....
2 3!

La fonction exponentielle matricielle Exp At :

vrifie toutes les proprits de la matrice de transition ;
admet les mmes proprits que la fonction exponentielle scalaire.

La rponse force du systme s'exprime par une intgrale de convolution.

t
x(t ) = (t ) x0 + (t )Bu ( )d avec ( t ) = Exp At
0
y (t ) = Cx(t ) + Du (t )
t
y (t ) = CExp[ At ]x0 + CExp[A(t )]Bu ( )d + Du (t )
0

Si les conditions initiales sont nulles et si la matrice D est, elle aussi, nulle :
t
y (t ) = CExp[A(t )]Bu ( )d
0

Le vecteur de sortie y(t) est gal l'intgrale de convolution de la matrice des rponses
impulsionnelles par le vecteur de commande u(t). La matrice des rponses impulsionnelles
(t ) est donc donne par :
(t ) = CExp[At ]B

2.3. RESOLUTION DE LEQUATION DETAT DES SYSTEMES DISCRETS

Lquation d'tat des systmes discrets stationnaires est la suivante :
xk +1 = Fxk + Hu k
y k = Cxk + Du k
Ecrivons les diffrents tats :
x1 = Fx0 + Hu0
x2 = Fx1 + Hu1 = F 2 x0 + FHu0 + Hu1
x3 = Fx2 + Hu 2 = F 3 x0 + F 2 Hu0 + FHu1 + Hu 2
......
xk = F k x0 + F k 1Hu0 + F k 2 Hu1 + .... + FHuk 2 + Hu k 1

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Par analogie avec les systmes linaires continus invariants posons :

(k , j ) = (k j ) = F k j avec k j

Cette matrice est appele la matrice de transition (ou fondamentale) du systme.

La matrice F est la matrice de transition ( j + 1, j ) = F qui assure le passage (la transition)

de l'tat x(j) l'tat x(j+1) lorsque la squence d'entre est nulle.

Les proprits de la matrice de transition discrte sont identiques aux proprits de la matrice
de transition d'un systme linaire continu :
(k , k ) = I
(k + 1, j ) = F (k , j )
(k , m) = 1 (m, k )
(k , m) = (k , l ) (l , m)

xk = F k x0 + F k 1 Hu0 + F k 2 Hu1 + .... + FHu k 2 + Hu k 1

k
x k = F k x0 + F j 1
Hu( k j )
j =1
Ou encore :
k 1 k 1
x k = F k x0 + F k j 1Hu j = (k ,0) x0 + (k , j + 1) Hu j
j =0 j =0
k 1 k
xk = (k ) x0 + (k j 1) Hu j = (k ) x0 + (k j ) Hu j 1
j =0 j =1

Cette formulation met en vidence :

la matrice de transition du systme (k , j ) = (k j ) = F k j ;
le rgime libre xk = F k x0 = (k ,0) x0 ;
k 1
le rgime forc issu du produit de convolution discret (k j 1) Hu j
j =0

Dterminons la matrice des rponses impulsionnelles discrtes k . Les conditions initiales et

la matrice D tant nulles, il vient :
y k = Cxk
k 1
yk = CF k j 1Hu j
j =0

k = CF k 1H

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2.4. RECAPITULATION DES RESULTATS

Systmes continus Systmes discrets

x = Ax + Bu xk +1 = Fxk + Hu k
Reprsentation d'tat y = Cx y k = Cxk

Matrice de transition (t t0 ) = Exp[A(t t0 )] (k j ) = F k j

Rponse complte x(t ) = (t ) x 0 x k = ( k ) x0

t k 1
+ (t )Bu ( )d + (k j 1) Hu j
0 j =0

Rponse (t ) = CExp[At ]B k = CF k 1 H
impulsionnelle

2.5. DISCRETISATION DUNE EQUATION DETAT CONTINUE.

2.5.1. EQUATION D'ETAT D'UN SYSTEME ECHANTILLONNE
Il s'agit de trouver la reprsentation d'tat (F, H, C) du systme discret quivalent au systme
linaire, continu et stationnaire command, travers un bloqueur d'ordre zro (CNA), par une
squence de commande fournie par un calculateur. On connat la reprsentation d'tat du
systme continu (A, B, C).La priode d'chantillonnage est gale T.

Squence issue m(t)

du calculateur Modle
B0(p) continu y(t)
uk A,B,C
CNA T
yk

Modle y
discret k
F,H, C

t
x(t ) = Exp[A(t t 0 )]x0 + Exp[ A(t )]Bu ( )d
t0

Le bloqueur tant d'ordre zro la commande m(t) entre deux instants d'chantillonnage est
constante et gale u k .
T
xk +1 = Exp[AT ]xk + Exp[ A(T )]Bu k d
0

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Posons = T d = d

Il vient :
T
xk +1 = Exp[ AT ]xk + Exp[A ]Bd u k
0
Ainsi :

F = e AT
T
H = Exp[ A ]Bd
0
Si A est inversible il vient :
[
H = A1[Exp[ A ]B ]T0 = A1 e AT I B ]
2.5.2. COMPORTEMENT ENTRE LES INSTANTS D'ECHANTILLONNAGE
Il s'agit de dterminer la valeur des composantes du vecteur d'tat entre les instants
d'chantillonnage. Considrons la solution de l'quation d'tat du systme continu.
t
x(t ) = Exp[A(t t 0 )]x0 + Exp[ A(t )]Bu ( )d
t0

Le bloqueur maintient la commande m(t) entre deux instants d'chantillonnage gale uk .

Choisissons l'instant initial t 0 = kT et posons t = kT + T avec 0 1 . Il vient :
kT + T
x(kT + T ) = Exp[A( T )]xk + Exp[A(kT + T )]Buk d
kT

Posons = kT + T d = d . Il vient :

T
x(kT + T ) = Exp[A( T )]xk + Exp[A( )]Bd uk
0

Si A est inversible on trouve :

{
x(kT + T ) = e AT xk + A1 (e AT I n ) B uk }
2.6. METHODES DE CALCUL DE LA MATRICE FONDAMENTALE
Le calcul de la matrice fondamentale (t , t0 ) = Exp[A(t t0 )] peut tre effectu selon
diffrents procds.

2.6.1. PAR DEVELOPPEMENT EN SERIE

A 2 2 A3 3
(t ) = Exp[At ] = I + At + t + t + ....
2 3!

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2.6.2. PAR DIAGONALISATION DE LA MATRICE A

Cette mthode a t dveloppe au chapitre 1.
t2 tk
Exp[ At ] = I + At + A2 + ..... + A k + ....
2 k!
t2 tk
Exp[ At ] = MIM 1 + MM 1t + M2 M 1 + ... + Mk M 1 + ....
2 k!
Exp[ At ] = M .Exp[t ].M 1 avec [ ]
Exp[t ] = diag e i t

2.6.3. PAR APPLICATION DE LA FORMULE DE SYLVESTER

On calcule le pseudo-dterminant ci-aprs. Il est dvelopp par rapport la dernire ligne. On
obtient (t) = Exp[At ] sous forme d'une combinaison linaire de I , A, A 2 ,...., A n 1 .
1 1 12 ... 1n 1 e 1t
1 2 22 ... 2n 1 e 2t
... ... ... ... ... ...
=0
1 i i2 ... in 1 e i t
0 1 2 i ... (n 1) in 2 te i t
I A A2 ... An 1 e At

Les valeurs propres 1 et 2 sont d'ordre 1. La valeur propre i est d'ordre 2.

2.6.4. PAR LA TRANSFORMEE DE LAPLACE

Ce procd sera dvelopp au chapitre 3. Nous montrerons que :
{
(t ) = L1 [ pI n A]1 }
2.7. APPLICATIONS
2.7.1. APPLICATION N1
On considre le filtre lectrique de type RC tudi au 1.2.2. et dcrit par la reprsentation
d'tat :
x&1 4 + 4 x1 0
=
+ + u (t )
x& 2 2 6 x2 4

x
y = [1 0] 1
x2
a. Calculons la matrice de transition par diagonalisation.

La matrice de transformation M est gale :

2 1 1 1 1 2 0
M = [v1 v2 ] = M 1 = =
3 1 2
et
1 1 0 8

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Exp[At ] = M .Exp[t ].M 1 avec [ ]

Exp[t ] = diag e i t

1 2 1 e 2t 0 1 1
Exp[At ] = . .
3 1 1 0
e 8t 1 2
Il vient :
1 2e 2t + e 8t 2e 2 t 2e 8t
Exp[ At ] = . 2t
3 e e 8t e 2 t + 2e 8t

b. Calculons la matrice de transition par la formule de SYLVESTER

1 2 e 2t
1 2 1 e 2t 2 e 2t
1 8 e 8t = 0 e At A + I =0
1 8 1 e 8t 8 e 8t
I A e At

1 2e 2t + e 8t 2e 2 t 2e 8t
Exp[ At ] = . 2t
3 e e 8t e 2 t + 2e 8t

2.7.2. APPLICATION N2
Soit le moteur command par l'induit pour lequel on adopte le modle simplifi (Cf. 1.2.3.b)
Si = 1 et K = 1 la transmittance est donne par :
( p ) 1
= H ( p) =
U ( p) p(1 + p)

On adopte la reprsentation d'tat suivante :

d x1 0 1 x1 0
= + u (t ) x T = x1 x2 =
dt x2 0 1 x2 1
avec

t
Le vecteur d'tat est gal x (t ) = (t ) x 0 + (t )Bu ( )d
0

a. Calculons la matrice de transition (t) par son dveloppement en sries

A2 2 A3 3
( t ) = Exp At = I + At + t + t +....
2 3!
0 1 0 1 0 1 2m 2 m +1
A= , A2 = , A3 = , ... , A = A , A =A
0 1 0 1 0 1
t2 t3
1 t + ....
2! 3! 1 1 e t
(t ) = Exp[At ] = =
2 3
0 e t
t t
0 1 t + ....
2! 3!

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b. Calculons la matrice de transition (t) par diagonalisation de A.

La matrice A admet deux valeurs propres 0 et 1 qui sont racines du dnominateur de H(p).
1
[In A] = det[I n A] = ( + 1)
0 + 1

Dterminons les vecteurs propres correspondants :

T
+ 1 0 + 1 1
adj(I n A) = =
1 0
1 1 1
adj(I n A) = 0 = v1 =
0 0 0
0 1 1
adj(I n A) = 1 = v2 =
0 1 1
La matrice de transformation est gale :
1 1 1 1 0 0
M = [v1 v2 ] = M 1 = et =
0 1 0 1 0 1
Il vient alors :
1 1 1 0 1 1 1 1 e t
e At = Met M 1 = t =
0 1 0 e 0 1 0 e t

c. Calculons la matrice de transition (t) par la formule de SYLVESTER.

1 0 1
( )
det 1 1 e t = 0 = e At Ae t + A + I n e At = Ae t + A + I n
I A e At

At 0 e t 1 1 1 1 e t
e = t
+ =
0 e 0 0 0 e t

d. Calculons la rponse indicielle l'tat initial tant nul :

t
x(t ) = (t ) x0 + (t )Bu ( )d
0
t (t )

t
1 1 e (t ) 0

0
(1 e ) d

x(t ) = u ( ) d =
00 e (t ) 1
t
(t )
d

e

0
t
y (t ) = Cx(t ) = (1 e (t ) )d = (t + 1 e t ) pour t 0.
0

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e. Calculons le modle discret du moteur coupl un "BOZ" (Cf. 2.4)

1 1 e T
F = e AT = T
0 e
T
1 1 e 0 T 1+e T
H = d = T
00 e 1 1 e

1 1 e T T 1+eT
xk +1 = xk + T k
u
0 e T 1 e
yk = [1 0]xk

Soit si la priode d'chantillonnage est gale 1 seconde :

1 0,63 0,37
xk +1 = xk + 0,63 uk
0 0,37
yk = [1 0]xk

2.7.3. APPLICATION N3
Considrons le systme continu du deuxime ordre dcrit par :
0 1 0
x& = x + u y = [1 0]x
0 0,2 1

b. Calculons la matrice de transition.

Utilisons le logiciel MATLAB :
>> % Description du systme
>> a=[0 1;0 -0.2];b=[0;1];c=[1 0];d=0;
>> % Calcul de la matrice de transformation M forme des vecteurs propres
>> % Calcul de la matrice lamb forme des valeurs propres (lambda)
>> [M,lambda]=eig(a)
M=
1.0000 -0.9806
0 0.1961
lambda =
0 0
0 -0.2000
>> % Calcul de Mm1 = l'inverse de M
>> Mm1=inv(M)
Mm1 =
1.0000 5.0000
0 5.0990
Ainsi la matrice de transition est gale :
1 1 1 0 1 5 1 5(1 e 0, 2t )
(t ) = e At = Me t Mm1 = 0, 2 t =
0 0,2 0 e 0 5 0 e 0, 2t

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b. Dtermination du systme discret quivalent.

On associe cette transmittance un bloqueur d'ordre zro (CNA) recevant, la cadence de
1,5 seconde (priode d'chantillonnage), les signaux de commande issus d'un calculateur
numrique.
1 5(1 e 0, 2T ) 1 5(1 e 0,3 ) 1 1,3
F = e AT = = =
0 e 0,2T 0 e 0,3 0 0,74
La matrice A ntant pas inversible :
T
1 5(1 e 0, 2 ) 0
H = 0, 2 d
0 0 e 1

5T 25(1 e 0, 2T ) 7.5 25(1 e 0,3 ) 1

H = 0, 2T = =
5(1 e ) 5(1 e 0,3 ) 1,3
Utilisons le logiciel MATLAB :
>> [f,h]=c2d(a,b,1.5)
f=
1.0000 1.2959
0 0.7408
h=
1.0205
1.2959

c. Valeur du vecteur d'tat entre deux instants d'chantillonnage

Soit par exemple = 0.25
T
x(kT + T ) = Exp[ A( T )]xk + Exp[A( )]Bd u k
0
x(kT + T ) = F xk + H u k

1 5(1 e 0, 2 T ) 1 5(1 e 0,075 ) 1 0,361

F = e AT = = = et
0 e 0, 2 T 0 e 0,075 0 0,928
T
1 5(1 e 0,2 ) 0
H =
0
d
e 0, 2 1
0

5T 25(1 e 0, 2 T ) 1.875 25(1 e 0,075 ) 0,0686

H = = =
5(1 e 0, 2 T ) 5(1 e 0,075 ) 0,361
Ainsi :
x(kT + T ) = F xk + H .u k
1 0,361 0,0686
x(kT + 0.25T ) = x(kT ) + u (kT )
0 0,928 0,361

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