Procesos estocsticos

Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos

Mxico

Matemticas

Procesos Estocsticos

Alumno:
Fernando Luis Mrquez Portillo

Matricula:
ES1410913422

Actividad 4.
Aplicacin de procesos estocsticos

Educacin Abierta y a Distancia * Ciencias Exactas, Ingenieras y Tecnologas 1

Procesos estocsticos
Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos

Actividad 4. Aplicacin de procesos estocsticos

Instrucciones: Elige la respuesta que corresponde a la pregunta planteada. Y justifica tu

respuesta el porqu de tu respuesta

1. Un proceso estocstico a tiempo discreto es estacionario si cumple que:

a) Para las variables X 0 , X1 X 0 , X 2 X1 , , X n X n1 son independientes.

b) Tiene que ser continuo.
c) Tiene un espacio de estados numerable.
d) Es desmemoriado.
e) La distribucin conjunta de X n y X n 1 es igual a la distribucin conjunta de
X n k y X n k 1 para un entero positivo k.
Justificacin
De acuerdo a los apunte de la unidad 1, pag. 18

considerando un proceso estacionario si tiene un comportamiento constante a lo largo del

tiempo, es estacionario discreto ya que las caractersticas que se aplican a las diferentes
variables aleatorias debern permanecer iguales, tal que se mantienen las medidas de
dispersin tales como: varianza, desviacin estndar y covarianza, as la distribucin de
probabilidad conjunta es la misma.

2. Supongamos que {Xn} es un proceso con incrementos independientes. Entonces

P X n j X 0 x0 , X 1 x1 ,..., X n 1 i
P X n X n 1 j i X 0 x0 , X 1 X 0 x1 x0 ,... X n 1 X n 2 i xn 2
P X n X n 1 j i por la independencia delos incrementos
P X n j X n 1 i

Diga cul de las siguientes afirmaciones acerca del desarrollo anterior es correcta:

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a) Se demuestra que todo proceso discreto con incrementos independientes es
estacionario.
b) Se demuestra que todo proceso discreto estacionario es de Markov.
c) Se demuestra que todo proceso discreto con incrementos independientes, es de
Markov.
d) Se demuestra que todo proceso discreto que sea de Markov, tiene incrementos
independientes.

Justificacin, de acuerdo a los apuntes de la unidad 1, pg. 8

"para determinar la probabilidad de transitar a un estado en el futuro solo importa el

estado en que se encuentra el sistema en el momento de observacin y no lo que haya
ocurrido antes, es decir, la historia previa no influye en la probabilidad de transicin. Este
tipo de procesos se conocen como Cadenas de Markov"

Es un proceso sin memoria, es uno para el cual la probabilidad condicional sobre el

estado presente, futuro y pasado del sistema son independientes.

El anlisis de un proceso estocstico discreto con incrementos independientes, tal que:

n1 hasta , esto no dependiente de la historia del proceso hasta antes del estado .

Entonces se obtiene la probabilidad de que la variable aleatoria al momento n tome el

valor j y esto nica y exclusivamente depender del valor anterior, as se trata de un
proceso de Markov con incrementos independientes.

3. En la siguiente elabora la tabla:

Explica en tus propias palabras los procesos y elige de los siguientes ejemplos en la
tercera columna:

a) Xn: Duracin en aos de la n-sima televisin.

b) Xn: Nmero de turistas en el mes n
c) Xt: Nmero de personas en la fila en el momento t
d) Xt: Nmero de autos que llegan a un caseta en el momento t.
e) Xn: Marca de compaa de telfono contratada en el mes n

Concepto Explicacin en tus propias Elige el ejemplo y

palabras el proceso
Proceso con En un proceso con incrementos
incrementos independientes implica que lo que
independientes haya ocurrido en intervalos ajenos al
que se observa en un momento
dado, no afecta la probabilidad de
los eventos relacionados con el
proceso en ese intervalo.
justifica tu respuesta.
Xt: Nmero de autos que
llegan a un caseta en el
momento t.
Justificacin: ya que los
autos, en este caso, que
llegan en un intervalo de
tiempo no tienen por qu
influir en los que llegan en

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Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos
Proceso Se dice que dos sucesos aleatorios
independiente son independientes entre s cuando
cada uno de ellos no est influida
porque el otro suceso ocurra o no,
es decir, cuando ambos sucesos no
estn relacionados.
Procesos de Markov Se trata de procesos
desmemoriados, donde la
probabilidad condicional sobre el
estado presente, futuro y pasado del
sistema son independientes, slo
importa el estado en que se
encuentra el sistema en el momento
de observacin.
Procesos Es un instante de tiempo fijo o una
Estacionarios posicin fija es la misma para todos
los instantes de tiempo o posiciones
Proceso de Poisson Es un proceso estocstico de tiempo
continuo que consiste en contar
eventos sucesivos que ocurren a lo
largo del tiempo
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otro intervalo de tiempo
que sea disjunto con l
Xn: Marca de compaa de
telfono contratada en el
mes n
Justificacin: Dado que la
marca de compaa de
telfono se utiliza en un
intervalo de tiempo no
implica que ese mismo
haya sucedido en otros
meses, es decir en
intervalos ajenos al
observado.
Xn: Nmero de turistas en
el mes n
Justificacin. existe
independencia en el
proceso, es decir, el
nmero de turistas en un
mes determinado no
influye con el nmero de
turistas en meses
anteriores, son
independencia los datos
anteriores de los futuros.
Xn: Duracin en aos de la
n-sima televisin.
Justificacin. El nmero de
aos que dure la televisin
depende del intervalo de
tiempo y no de si se
considera un ao u otro,
siempre suponiendo, que
las condiciones de las
televisiones sean
parecidas.
Xt: Nmero de personas
en la fila en el momento t
Justificacin: Los clientes
llegan de forma aleatoria,
tienen incrementos
independientes, la funcin
de probabilidad y describe
el nmero de llegadas en
un lapso de tiempo
especfico. Sabiendo que
4
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las personas llegan en un
tiempo t.

4. Llena la siguiente tabla:

Investiga cada proceso y en tus propias palabras explica a qu se refieren cada

proceso y establece un ejemplo para cada proceso donde definas la variable
aleatoria, S y T, as como la justificacin de tu ejemplo.

Concepto Explica con tus Ejemplo (Define la variable aleatoria, S y T)

propias palabras
Proceso El estado se llama
Transitorio transitorio si existe
una probabilidad
positiva de que la
cadena, iniciando en
l, ya no regrese
nunca a ese estado.
el estado 0 de la cadena de Markov dada por el
diagrama de transicin de la Figura es
transitorio.
Proceso un estado es La cadena de rachas de xitos. En este caso es
Recurrente recurrente si con sencillo demostrar que el estado 0 es recurrente
probabilidad uno la pues
cadena es capaz de
regresar
eventualmente a ese
estado, y cuando Dado que la cadena es irreducible y la
ello ocurre en algn recurrencia es una propiedad de clase,
momento nito, por cualquier otro estado es recurrente. Por lo tanto,
la propiedad de la cadena es recurrente.
Markov, se puede
regresar a l una y
otra vez con
probabilidad uno
Proceso El estado i es
Absorbente absorbente si y slo
si ningn otro estado
de la cadena es
accesible desde l, El estado i de una cadena de Markov se llama
es decir, si Pii = 1. absorbente si pii(1) = 1. Por ejemplo, el estado
0 de la cadena de la Figura 3.11 es absorbente.
Proceso El estado i tiene
Peridico periodo d si Pii(n) =
0 cuando n no es
divisible por d y d es
el mayor entero con
esa propiedad, es Todos los estados de una misma clase de
comunicacin tienen el mismo periodo
decir, d es el

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mximo comn
divisor del conjunto

Referencias:

http://www.matematicas.unam.mx/lars/Publicaciones/procesos2012.pdf
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/PEst/tema2pe.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_M%C3%A1rkov
http://lya.fciencias.unam.mx/lars/libros/procesos.pdf

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