Tareas

Justifica completa y cuidadosamente todas tus respuestas.Notacion: Si no se hace explcito de otro modo,
{Xn }nN es una cadena de Markov homogenea con espacio de estados finito o numerable S.
1. Da un ejemplo de cadena de Markov que (un ejemplo para cada inciso):
(a) Tenga un cerrado irreducible transitorio.
(b) Tenga tres cerrados irreducibles recurrentes, cinco estados transitorios, un estado absorbente y ST
sea irreducible.
(c) Tenga tres cerrados irreducibles recurrentes, tres estados transitorios, un estado absorbente (solo
uno) y ST no sea irreducible.
2. Di si es cierto o falso. Si es cierto pruebalo y si es falso da un contraejemplo.
(a) Si x S y {Ci }iI son los cerrados recurrentes irreducibles de S (I es finito o numerable), entonces
X
Ci (x) = 1.
i

C (x) es la probabilidad de absorcion C (x) = Px [TC < ] en el cerrado C, empezando en el

estado x.
(b) Es cierto lo anterior si ademas suponemos que ST , el conjunto de estados transitorios, es finito?
3. Para las cadenas de nacimiento y muerte,
(a) Un jugador de ruleta tiene probabilidad 9/19 de ganar apostando a un color. Apuesta de uno
en uno (pesos, dolares, millones), y decide parar si gana 25 o si pierde 10, lo que pase primero.
Calcula la probabilidad de que se retire, la probabilidad de que cuando se retire haya ganado 25,
y calcula su perdida (o ganancia) esperada.
(b) Si ahora S = {0, 1, 2, . . . , },
x+2 x
px = , y qx = , x S,
2(x + 1) 2(x + 1)

Clasificar completamente el espacio de estados.

4. Un teorema nos dice que si dejamos a un mono presionar al azar las teclas de un teclado de una
computadora, escribira en algun momento las obras completas de Shakespeare con probabilidad 1. Sin
embargo, el tiempo esperado para que esto suceda es gigantesco. Consideremos un mono que tiene en
frente un teclado con las 27 letras del abecedario y que las presiona al azar. Cual es la funcion de
distribucion (o de masa) del tiempo ocurrido hasta que el mono escribe por primera vez la palabra
ABRACADABRA, si consideramos que teclea una letra por unidad de tiempo (digamos minutos)?
5. Si es cierto demuestralo, si es falso da un contraejemplo: Sean B1 , . . . , Bm , y A0 , . . . , An subconjuntos
de S. Entonces:
h  i
P Xn+1 B1 , . . . , Xn+m Bm  X0 A0 , . . . , Xn An

h  i
= P Xn+1 B1 , . . . , Xn+m Bm  Xn An .


6. Supongamos que el clima de cada da depende del clima de los ultimos tres das de la siguiente forma:
si ha llovido los ultimos tres das, entonces llovera con probabilidad 0.8,
si no ha llovido en los ultimos 3 das, la probabilidad de que llueva es 0.2,
en cualquier otro caso, el clima es igual al del da anterior con probabilidad 0.6.
Encuentra una cadena de Markov con la que se pueda analizar este tipo de clima y describe su espacio
de estados y probabilidades de transicion.
7. Para la cadena de Ehrenfest, supon que se empieza con todas las bolas en la segunda caja. Encuentra
la esperanza del tiempo esperado para que la cadena regrese a ese estado.

1
8. Si S = {0, 1, . . . , d}, y la funcion de transicion cumple
d
X
yP (x, y) = x, x = 0, . . . , d.
y=0

Calcula
E[Xn+1 |X0 = x0 , . . . , Xn1 = xn1 , Xn = x].
Decide si 0, d son estados absorbentes.