EDO Modelos ingeniería

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias EDO
Motivacion
Como ejemplo introductorio, basados en la segunda ley de Newton cal-

culamos la velocidad v de un paracaidista como una funcion del tiempo
t
dv c
=g v
dt m
Ecuacion compuesta de una funcion desconocida y de sus derivadas.
Ecuacion Diferencial o Ecuacion de Razon de Cambio.
Variable dependiente.
Variable independiente.
Ecuacion diferencial ordinaria.
EDO de primer orden.
W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 167 / 211

Motivacion
Un ejemplo de una EDO de segundo orden.
d2 x dx
m +c + kx = 0
dt2 dt
Ecuacion que describe la posicion x de un sistema masa-resorte con amortiguamiento.
c coeficiente de amortiguamiento y k constante del resorte.

Motivacion
Un ejemplo de una EDO de segundo orden.
d2 x dx
m +c + kx = 0
dt2 dt
Ecuacion que describe la posicion x de un sistema masa-resorte con amortiguamiento.
c coeficiente de amortiguamiento y k constante del resorte. Las ecuaciones de orden
superior pueden reducirse a un sistema de ecuaciones de primer orden. Ejemplo.
dx
y=
dt
derivando con respecto a t
dy d2 x
= 2
dt dt
Por lo que se obtiene
dy dy cy + kx
m + cy + kx = 0 =
dt dt m

Las EDO y la practica en ingeniera
Leyes fundamentales de la fsica que son la base para la solucion de un

gran numero de problemas de ingeniera.

Leyes fundamentales de la fsica que son la base para la solucion de un

gran numero de problemas de ingeniera.
dv F
Segunda Ley de newton del movimiento. dt = m.
m masa, v velocidad.
Ley del calor de Fourier. q = k 0 dT
dx
q flujo de calor, k 0 conductividad termica, T temperatura.
dc
Ley de difusion de Fick. J = D dx
J flujo masico, D coeficiente de difusion, c concentracion.

Existen numerosos modelos matematicos de diversa ndole que se utilizan

hoy en da para el estudio de problemas en Ecologa y otras ciencias ex-
perimentales; sus objetivos principales son describir, explicar y predecir
fenomenos y procesos en dichas tareas.
Dinamica de poblaciones modelo de Malthus: El
comportamiento de una poblacion de seres vivos cuyo numero de
individuos vara en el tiempo puede ser matematicamente
modelada mediante ecuaciones diferenciales y constituye, de hecho,
uno de los principales campos de aplicacion de las Matematicas a
la Ecologa.
(
dN
dt = rN, t0
N (0) = N0 .


Solucion analtica
N = N0 ert
donde N0 es la poblacion inicial y r es la constante que caracteriza la taza de creci-
miento.
para N0 = 5 y diferentes valores de r.

Desintegracion radiactiva: Los nucleos de determinados

elementos qumicos (radiactivos) se desintegran, transformandose
en otros y emitiendo radiaciones.
(
dA
dt = A, t 0
A(0) = A0 .


Solucion analtica
A(t) = A0 et
donde A0 numero de atomos inicial y es la constante de decaimiento > 0.
para A0 = 2 y diferentes valores de .

Dinamica de crecimiento de un individuo: modelo de

Bertalanffy: En los anos 50 del siglo XX, el biologo austriaco L.
von Bertalanffy (1901-1972) desarrollo un modelo matematico
para la talla de un individuo en funcion de su edad, que se utiliza
con frecuencia para predecir el tamano de los peces.
L0 (t) = k(A L(t))

L(t) longitud del individuo en la edad t, A la talla maxima de la
especie, k > 0 constante de proporcionalidad de cada especie.
(
dL
dt = k(A L),
L(0) = L0 .


Solucion analtica
L(t) = A + (L0 A)ekt
donde L0 longitud inicial del individuo y es la constante de decaimiento > 0.
para L0 = 0, A = 50 y k = 0,5.
Dinamica de poblaciones: ecuacion logstica: Anteriormente,

se ha considerado un modelo simple de la dinamica de poblaciones,
en el que se supone que no hay limitaciones de alimentos y, por
tanto la poblacion puede crecer de manera exponencial. El modelo
que se presenta ahora es un poco mas complicado. En el se tiene
en cuenta la existencia de circunstancias que limitan el crecimiento
exponencial de la poblacion.
(
dp 2
dt = rp mp ,
p(0) = p0 .

Solucion analtica
rp0
p(t) =
mp0 + (r mp0 )ert
donde L0 longitud inicial del individuo y es la constante de decaimiento > 0.
para p0 = 0, r = 0,05 y m = 0,0003125.

Dinamica de poblaciones: modelo presa-depredador: El

caso, mucho mas complicado desde el punto de vista matematico,
en que hay dos especies diferentes que interaccionan, tambien se
puede representar mediante ecuaciones diferenciales ordinarias.
llamada sistema de Lotka-Volterra

dp1
dt = rp1 d1 p1 p2

dp2 = rp d p p

dt 2 2 1 2

p1 (0) = A

p (0) = B
2

Solucion
Representacion de la solucion del sistema de presa-predador, p1 y p2 , sobre el intervalo

temporal [0, 10], para los valores de los coeficientes r1 = r2 = d1 = 1, d2 = 0,5 y de
los datos iniciales A = 4 y B = 2.

Antecedentes Matematicos
La solucion de una ecuacion diferencial ordinaria es una funcion en termi-

nos de la variable independiente y de parametros que satisfacen la ecua-
cion diferencial original, por ejemplo.
Ecuacion algebraica
y = 0,5x4 + 4x3 10x2 + 8,5x + 1
Derivando con respecto a x, obtenemos una ecuacion diferencial

Ecuacion diferencial ordinaria
dy
= 2x3 + 12x2 20x + 8,5
dx


Z
2x3 + 12x2 20x + 8,5 dx

y=
y = 0,5x4 + 4x3 10x2 + 8,5x + C

Para especificar la solucion, la
ecuacion diferencial se encuentra
acompanada por condiciones
auxiliares.
si x = 0 y y = 1 C = 1

Solucion Numerica de EDOs Metodos de un Paso
Metodos de Runge-Kutta
Solucion numerica de ecuaciones de la forma

Forma General una EDO
dy
= f (x, y)
dx
Ejemplo del paracaidista:
h c i
v(ti+1 ) = v(ti ) + g v(ti ) (ti+1 ti )
m
Nuevo Valor = valor anterior + pendiente tamano del paso
O en forma matematica
yi+1 = yi + h
donde es la pendiente estimada.

Metodo de Euler
La primera derivada ofrece una estimacion directa de la pendiente en xi
= f (xi , yi )
f (xi , yi ) es la ED evaluada en xi y yi

Metodo de Euler
Forma General del metodo de Euler

yi+1 = yi + f (xi , yi )h

Ejemplo Metodo de Euler
Con el metodo de Euler integre numericamente la ecuacion

dy
= 2x3 + 12x2 20x + 8,5
dx
desde x = 0 hasta x = 4 con tamano del paso de integracion 0.5. Con la
condicion inicial en x = 0 es y = 1.

Ejemplo Metodo de Euler
Con el metodo de Euler integre numericamente la ecuacion

dy y
= , y(0) = 4
dx 2x + 1
desde x = 0 hasta x = 2 con tamano del paso de integracion 0.5, y luego
de 0.25.

Errores Metodo de Euler
Para ciertos tipos de calculo la acumulacion de errores puede reducir la

precision de una aproximacion hasta el punto de volver inservible el calculo.
Con el metodo de Euler se genera un error en cada punto, denominado error de
truncamiento local, error de formula o error de discretizacion.
Con este metodo se presenta error en cada etapa. Si suponemos que yn es
precisa, entonces yn+1 contendra un error de truncamiento local.
Una cota para el error en el paso i + 1 esta dada por
hM n [L(xi x0 )] o
|y(xi+1 ) U (xi+1 )| e 1
2L
donde |y(xi ) U (xi )| = ei+1 , L es una constante real positiva llamada la
contante de Lipschitz, y M una cota conocida.

Metodo de euler Modificado o Metodo de Heun
Un motivo fundamental del Error en el metodo de Euler es

suponer que la derivada al inicio del intervalo es la misma durante
todo el intervalo.
Un metodo para mejorar la estimacion de la pendiente emplea la
determinacion de dos derivadas en el intervalo (una en el punto
inicial y otra en el final). Luego las dos derivadas se promedian
con la finalidad de obtener una mejor estimacion de la pendiente
en todo el intervalo. Conocido como el Metodo de Heun.

Metodo de Heun
a) Predictor, b) Corrector

Metodo de Heun
En Euler
yi0 = f (xi , yi )
Se utiliza para extrapolar linealmente a yi+1 :
yi0 = yi + f (xi , yi )h
Ecuacion predictora, que da una estimacion de yi+1 y permite el calculo

de una estimacion de la pendiente final del intervalo:
0 0
yi+1 = f (xi+1 , yi+1 )
Combinando las dos pendientes, obtenemos una pendiente promedio en

el intervalo:
yi0 + yi+1
0 0 )
f (xi , yi ) + f (xi+1 , yi+1
y 0 = =
2 2
Metodo de Heun
Forma General del metodo de Heun

0
yi+1 = yi + f (xi , yi )h, P redictor
0 )
f (xi , yi ) + f (xi+1 , yi+1
yi+1 = yi + h, Corrector
2
Un criterio de terminacion para la convergencia del corrector esta dado
por j
j1
i+1 yi+1
y
|a | = j 100 %
yi+1

Ejemplo Metodo de Heun
Con el metodo de Heun integre la EDO
y 0 = 4e0,8x 0,5y
sujeta a y(0) = 2. Desde x = 0 y hasta x = 4, con un paso de integracion

h = 1 y luego h = 0,5.
Solucion analtica
4 0,8x
e0,5x + 2e0,5x

y= e
13

Ejemplo Metodo de Heun

Metodo del Punto Medio
Otra modificacion simple del metodo de Euler.

El metodo usa el metodo de Euler para predecir un valor de y en
el punto medio del intervalo:
h
yi+1/2 = yi + f (xi , yi )
2
Luego este valor predicho se utiliza para calcular una pendiente en
el punto medio:
0
yi+1/2 = f (xi+1/2 , yi+1/2 )
que representa una aproximacion valida de la pendiente promedio
en todo el intervalo.


Forma General del Metodo del Punto Medio

yi+1 = yi + f (xi+1/2 , yi+1/2 )h

Solucion Numerica de EDOs Metodos de Runge-Kutta
Los metodo de Euler, Heun y Punto Medio son una clase

particular de los metodos de Runge-Kutta.
Los metodos de RK logran mas exactitud en los procedimientos,
que los metodos basados en la serie de Taylor.
La forma generalizada esta dada por:
yi+1 = yi + (xi , yi , h)h
donde (xi , yi , h) se conoce como la funcion incremento. La que

puede interpretarse como una pendiente representativa en todo el
intervalo.

Los metodo de Euler, Heun y Punto Medio son una clase

particular de los metodos de Runge-Kutta.
Los metodos de RK logran mas exactitud en los procedimientos,
que los metodos basados en la serie de Taylor.
La forma generalizada esta dada por:
yi+1 = yi + (xi , yi , h)h
donde (xi , yi , h) se conoce como la funcion incremento. La que

puede interpretarse como una pendiente representativa en todo el
intervalo.

Forma general de la funcion incremento
= a1 k1 + a2 k2 + + an kn
donde las a son constantes y las k son
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + p1 h, yi + q11 k1 h)
k3 = f (xi + p2 h, yi + q21 k1 h + q22 k2 h)
..
.
kn = f (xi + pn1 h, yi + qn1,1 k1 h + qn2,2 k2 h + + qn1,n1 kn1 h)
donde las p y q son constantes, y las k son recurrentes.

Metodos de Runge-Kutta de segundo orden

La version general de segundo orden esta dada por
yi+1 = yi + (a1 k1 + a2 k2 )h (1)
donde
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + p1 h, yi + q11 k1 h)
Para encontrar los valores de las constantes a1 , a2 , p1 y q11 , se evaluan la ecuacion 1

con la expasion de la serie de Taylor hasta el termino de segundo orden.
a1 + a2 = 1
1
a2 p1 =
2
1
a2 q11 =
2
Las tres versiones mas usadas y preferidas son:

Metodo de Heun con un solo corrector (a2 = 1/2): Si
a2 = 1/2, entonces a1 = 1/2 y p1 = q11 = 1
Metodo de Heun con un solo corrector (a2 = 1/2)

1 1
yi+1 = yi + k1 + k2 h
2 2
donde
k1 = f (xi , yi )
k2 = f (xi + h, yi + k1 h)

Metodo del punto medio (a2 = 1): Si a2 = 1, entonces a1 = 0 y

p1 = q11 = 1/2
Metodo del punto medio (a2 = 1)
yi+1 = yi + k2 h
donde
k1 = f (xi , yi )

1 1
k2 = f xi + h, yi + k1 h
2 2

Metodo de Ralston (a2 = 2/3): Si a2 = 2/3, entonces a1 = 1/3

y p1 = q11 = 3/4
Metodo de Ralston (a2 = 2/3)

1 2
yi+1 = yi + k1 + k2 h
3 3
donde
k1 = f (xi , yi )

3 3
k2 = f xi + h, yi + k1 h
4 4

Metodos de Runge-Kutta de tercer orden
La version mas utilizada es

Metodo RK de Tercer Orden
1
yi+1 = yi + (k1 + 4k2 + k3 ) h
6
donde
k1 = f (xi , yi )

1 1
k2 = f xi + h, yi + k1 h
2 2
k3 = f (xi + h, yi k1 h + 2k2 h)

Metodos de Runge-Kutta de cuarto orden
Metodo clasico de RK de Cuarto Orden

1
yi+1 = yi + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) h
6
donde
k1 = f (xi , yi )

1 1
k2 = f xi + h, yi + k1 h
2 2

1 1
k3 = f xi + h, yi + k2 h
2 2
k4 = f (xi + h, yi + k3 h)

Metodos de Runge-Kutta de orden superior

Metodo de RK de Quinto Orden
1
yi+1 = yi + (7k1 + 32k3 + 12k4 + 32k5 + 7k6 ) h
90
donde
k1 = f (xi , yi )

1 1
k2 = f xi + h, yi + k1 h
4 4

1 1 1
k3 = f xi + h, yi + k1 h + k2 h
4 8 8

1 1
k4 = f xi + h, yi k2 h + k3 h
2 2

3 3 9
k5 = f xi + h, yi + k1 h + k4 h
4 16 16

3 2 12 12 7
k6 = f xi + h, yi k1 h + k2 h + k3 h k4 h + k5 h
7 7 7 7 8

Solucion Numerica de EDOs Sistemas de Ecuaciones
Sistemas de Ecuaciones
Muchos problemas practicos de la ingeniera y en la ciencia requieren la

solucion de un sistema EDOs simultaneas, mas que una ecuacion.
dy1
= f1 (x, y1 , y2 , , yn )
dx
dy2
= f2 (x, y1 , y2 , , yn )
dx
..
.
dyn
= fn (x, y1 , y2 , , yn )
dx
Como es un sistema de n ecuaciones diferenciales, requiere conocerse n
condiciones iniciales en el valor inicial de x

Ejemplo Sistemas de Ecuaciones
Resuelva mediante el metodo de Runge-Kutta el siguiente problema re-

lacionado con el modelo depredador-presa, dado por un sistema de EDO
no lineales, desde t = 0 hasta 20.
dx
= 1,2x 0,6xy
dt
dy
= 0,8y + 0,3xy
dt
donde x = 2 y y = 1 en t = 0

Parcial
1 Se tiene el modelo de competencia definido por

dx
= x(1 0,1x 0,05y)
dt
dy
= y(1,7 0,1y 0,15x)
dt
en que las poblaciones x(t) y y(t) se expresan en miles y t en anos. Resuelva el
sistema por medio del metodo de Runge-Kutta de cuarto orden. Este
modelado debe compararse con un ODE solver y con la funcion ode45, analice
las poblaciones en un largo periodo en cada uno de los casos siguientes, utilice
dentro de :
(a) x(0) = 1, y(0) = 1. (b) x(0) = 4, y(0) = 10. (c) x(0) = 9, y(0) = 4. (d)
x(0) = 5,5, y(0) = 3,5
Todo debe estar bien fundamentado, al igual que el grafico.

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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias EDO

Como ejemplo introductorio, basados en la segunda ley de Newton cal-

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 167 / 211

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 168 / 211

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 168 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

Leyes fundamentales de la fsica que son la base para la solucion de un

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 169 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

Leyes fundamentales de la fsica que son la base para la solucion de un

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 169 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

Existen numerosos modelos matematicos de diversa ndole que se utilizan

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 170 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

para N0 = 5 y diferentes valores de r.

Las EDO y la practica en ingeniera

Desintegracion radiactiva: Los nucleos de determinados

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 172 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

para A0 = 2 y diferentes valores de .

Las EDO y la practica en ingeniera

Dinamica de crecimiento de un individuo: modelo de

L0 (t) = k(A L(t))

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 174 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

Las EDO y la practica en ingeniera

Dinamica de poblaciones: ecuacion logstica: Anteriormente,

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 176 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

para p0 = 0, r = 0,05 y m = 0,0003125.

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 177 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

Dinamica de poblaciones: modelo presa-depredador: El

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 178 / 211

Las EDO y la practica en ingeniera

Representacion de la solucion del sistema de presa-predador, p1 y p2 , sobre el intervalo

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 179 / 211

La solucion de una ecuacion diferencial ordinaria es una funcion en termi-

y = 0,5x4 + 4x3 10x2 + 8,5x + 1

Derivando con respecto a x, obtenemos una ecuacion diferencial

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 180 / 211

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 181 / 211

y = 0,5x4 + 4x3 10x2 + 8,5x + C

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 182 / 211

Solucion numerica de ecuaciones de la forma

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 183 / 211

La primera derivada ofrece una estimacion directa de la pendiente en xi

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 184 / 211

Forma General del metodo de Euler

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 185 / 211

Ejemplo Metodo de Euler

Con el metodo de Euler integre numericamente la ecuacion

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 186 / 211

Ejemplo Metodo de Euler

Con el metodo de Euler integre numericamente la ecuacion

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 187 / 211

Errores Metodo de Euler

Para ciertos tipos de calculo la acumulacion de errores puede reducir la

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 188 / 211

Metodo de euler Modificado o Metodo de Heun

Un motivo fundamental del Error en el metodo de Euler es

W.A. Contreras Metodos Numericos 25 de febrero de 2016 189 / 211